<HELP> for explanation

Блог им. ustas33

Арбитраж календарного спреда на OEX

Объясните мне тупому, где здесь риск?
  • по движению цены нет?
  • по воле нет?
  • тетта положительная!
Как автоматизировать поиск таких комбинаций?







Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 календарей — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
 

Хм, при падении вега позиции, а на самом деле она будет расти, так что левый край под воду может уйти. Вроде так. Вообще не совсем понятный для меня тул))
avatar

krolix

В смысле волатильность при падении расти будет. Короче, в веге засада)
avatar

krolix

Да, при росте волатильности позиция будет снижаться.
avatar

kuranushka

kuranov, но в минус не уходит
добавил вторую картинку с ростом волы
это разблюдовка на текущий момент? Посмотри еще за день до экспирации марта. Судя по первой картинке, там тета у страйка должна быть сильно в минусе от распада купленных путов.
avatar

krolix

krolix, не у страйка, а в районе 510, где идет перехлест линий и тета отрицательной делается
До эспирации и до 510 нет смысла держать.
$100-150 с фигуры сразу можно отжать.
тогда да, по хорошим ценам купил позицию, чего) удачи
avatar

krolix

Надо пробовать её во время торгов строить. Может по другому выглядеть.
avatar

kuranushka

Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
Я скажу где подвох ) Это теоретические цены, по которым вам просто не нальют — часто встречаю такие комбинации на неликвидах — не построете просто…
Дмитрий Солодин, ааа, это теоретическая поза что ли? Я думал, реально купленная))
krolix, не купленная ещё. Попробую купить call календарь и продать put.
Свободной маржи мало для продажи put календаря.
Алексеев Ярослав, ну можно ж не на все ГО

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP