<HELP> for explanation

Привет, опционщики! Какие есть вопросы к бирже?

Привет, опционщики! Какие есть вопросы к бирже?
До МОК-3 в Балчуге осталось меньше недели. В рамках программы конференции у нас будет опционный разговор с Московской Биржей.
Какие у вас есть опционные вопросы к бирже?
Как сделать +1125% на ЛЧИ?
 

Даёшь понижение тарифов!
avatar

petyzbl

petyzbl, Да куда же еще ниже норм тарифы)) Хотя можно и ниже, но стабильность важнее))
Когда понизят ГО на иностр. фьючи на порядок…
Валентин Елисеев, это на какие такие фьючи импортные? немецкие уже не катируются там все глухо
Дмитрий, ЭТИ И МНОГО ЧЕГО ДОБАВИТЬ ЖЕ МОЖНО ...






Валентин Елисеев, вы про эти. я уже подумал вы про немецкие которые все, заглохли ))
1. Комиссии пусть срежут
2. Ввести маркетмейкеров на опционы
3. Сделать недельные опционы на нефть и доллар
4. РТС уменьшить страйки (не по 2500 а по 500) 
avatar

BALLI

BALLI, страйки по 500 это жестко(ликвидности столько небудет — это мы по баксу видим. страйки по 250 лишние). Страйки должны быть составлены так, чтобы они примерно соответствовали среднему однодневному колебанию цены. На сегодняшний день это около 1500п. Мы давно уже ушли от движения по 2500-5000п. поэтому и убегают из опционов РТС. Это мою вью
Сделать опционы — Опционами...(чтоб при продаже премия поступала на счет, при покупке списывалась Сразу).
Михаил Сидоров, в опционах на фьючерс, торгуемых с уплатой премии, нет ничего хорошего и есть куча плохого. На Фортсе целенаправленно ушли от немаржируемых опционов в 2009-2010-м годах (до этого как раз такие и были — взрыв мозга на пустом месте: тот же вопрос с ГО, что сейчас, + постоянный риск нехватки «живых» денег на счете)
В фьючерсе на юань маркет-мейкер стоит спредом в 20 раз шире, чем на споте юаня на валютной секции (на фортсе спред 2.5%). Тот, кто это делает, — самопальный активист, стоящий в рынке для собственного развлечения? Или этот халтурщик еще и деньги получает по маркет-мейкерской программе?  
Почему убрали маркетмейкеров опционов с MXI мини?
И вернутся ли эти программы?
Существуют прекрасные стратегии на арбитраже улыбок волы по РТС Доллару и ММВБ.
Только все оттестировал… и ММ исчезли!!
Пол года потратил, обидно(

avatar

dmitr66

dmitr66, спасибо за вопрос! Зададим!
немного не в тему но с опционами связано
 1 а почему фьючерс гамака такой дорогой??? 100к руб… на фоне других фьючей на акции это смотрится весьма странно… имхо надо резать цену в 10 раз ...
 это сразу увеличит обороты разв 2-3

 2 зачем 2 фьюча на индекс ммвб? причем ликвидность в 3 раза выше у дорогого… имхо надо убирать дешовый фьюч

вобще имхо такое… что биржа не заинтресована в развитии фьючерсного рынка на акциях т.к.конфликт интересов… в акциях комисс больше и за шорты платят бирже

 имхо надо в ФАС жалобу писать… но смысла нет… а омерика есть…
avatar

ves2010

ves2010, ... за шорты платят бирже

Это как? Может брокеру? Биржа вроде не при делах. А если внутри дня, то и брокеру ничего, ну кроме базовых комиссий разумеется.

Slepoy, с введением Т+2 шорты доступны опционально через ролл… пишешь заявку брокеру что будешь тоговать в беспоставочном режиме… список бумаг смотри на сайте биржи...
да и просто при торговле коротким списком бумаг шорты доступны через биржу опционально
ves2010, понятно. Спасибо. Я не знал, всегда было так, что бумагу для шорта даёт брокер. Даже ситуации возникали, когда просто нельзя было открыть шорт из-за моментной нехватки бумаг у брокера. Новый режим Т+2 особо не изучал, но я не думал что всё так сильно изменилось, думал что вроде просто поставку отодвинули с текущего дня на 2 дня вперёд. То есть внутри этих 2х дней, просто дали больше возможностей брокерам чтобы лишний раз не переписывали права собственности на акции. Но чтобы такое замутить — чтобы биржа начала давать шорт акций в обход брокеров, я и представить не мог. Надо будет поизучать эту темку подробней.
ves2010, спасибо за вопросы
Тимофей Мартынов, еще вопрос
1 почему контракт на нефть такой неудобный — переход каждый месяц… крайне неудобно
2 где нормальный фьючерс на волатильность?
3 почему баксовые контракты расчитываются в рублях? не проще ли все делать в баксах тем более что есть валютные счета
вообще помню был трабл с переводами го в рубли что приводило к потерям при долгосрочном удержании позиции 

ves2010, 
1. дык вроде во всем мире же так, каждый мес экспира
нефть на моексе ведь копирут брент на ICE
Тимофей Мартынов, 
 1  на лондоне одновремено торгуются несколько контрактов за 36мес сразу + длительные годовые… у нас только 1ин текущий… вот и скачут все из контракта в контракт генеря комисс+теряя удвоенный спред… +потери от контанги-бэкводрации… т.е очень проблемный контракт — проще не торговать совсем 
Тимофей, ты лучше, там где будешь ведущим,  по прижимай докладчиков во времени, как у тебя это получалось. А вопросы после доклада мы сами накидаем =)
Я знаю, что некоторые крупные брокеры(например СБЕРБАНК), не дают в терминал Клиентов недельные опционы.
Таким образом Крупные клиенты не торгуют на недельных опционах и не «вливают» ликвидности туда.
Вопрос:
Знает ли это биржа? и если, да, то что она делает чтобы вовлечь всех этих клиентов?
Спасибо

avatar

dmitr66

dmitr66, у сбербанка и первичная продажа отсутствует, только покупка. Крупняк ведь обычно от продажи опционов работает. Соответственно в сбере его в принципе быть не может на опционной площадке))

Тимофей, задай вопрос про саму инфраструктуру срочки. Они так гонятся за мировыми биржами: мол не надо отставать и всё такое. Так пусть берут пример с СМЕ и введут пониженное ГО внутри дня и стопы на серверах биржи. Надо соответствовать мировым страндартам! Айсберги для спота замутили же, вот и пускай для срочки замутят пониженное ГО внутир дня и стопы. Люди начнут брать большие плечи — им больше коммисов будет. А биржевые стопы защитят от глюков серваков брокеров. Всем будет хорошо. 

avatar

Slepoy

Slepoy, спасибо!
Slepoy, Пониженное ГО в финаме есть. С 10.00 до 18.45 ГО/2, с 19.00 до 23.50 полное ГО
avatar

tsm

tsm, это безусловно хорошо, но это услуга конкретного брокера. Завтра ты с ним разругаешься и уйдёшь к другому, и не факт что у другого она тоже будет. Более того, далеко не факт, что Финам завтра эту услугу не порежет, Открывашка яркий пример. Я просто предложил сделать её общедоступной на базе биржи, чтобы не зависить от хотелок/расхотелок брокеров. 
Slepoy, в открывашке есть и бкс, но биржа наверное не пойдет на такое. Пусть фильтруется клиент на этапе брокера. А то мы вообще без спекулянтов останемся. За примерами далеко ходить не надо.
Андрей К, в открывашке только для «избранных» т.е. это закрытая услуга для hft не имеющих направленных стратегий, т.е. всякие арбитражёры и т.п. Простым смертным с направленными стратегиями не светит счастие. До марта 2014 услуга была открытой для всех, а потом приплыли. На СМЕ всё робит, значит технологически это сделать можно и у нас.
Slepoy, тогда прошу прощение, не знал про избранность.
Андрей К, в этом и проблемка — брокера могут крутить нами как захотят. И если услуга будет биржевой, то жить нам будет намного лучше. Конечно не всем будет хорошо: кого-то большие плечи разорят намного быстрее ))), но это их личное дело — брать плечо или торговать на свои.
Вопросы в целом по рынку. 
1. Что будет с рынком опционов после введения пресловутой классификации инвесторов Банком России? Предполагается/есть ли опасения, что рынок может сжаться?
2. Прогнозируется ли снижение объемов торгов и ликвидности опционов в связи с тем, что значительная часть рынка опционов — физики, которые могут лишиться к нему доступа в связи с этой классификацией.

Пару недель назад общался с менеджером в Финаме — какие-либо подробности затрудняются назвать, но сказал (как он выразился, личное мнение, не мнение компании), что все текущие клиенты останутся при прежних условиях в итоге (речь только про опционы), а вот с новыми что — неизвестно. Но в рамках концепции это сомнительно) если торгуешь года полтора успешно в опционах, но сумма на счете небольшая, то ничего не помешает тебя зарегулировать)
Александр, спасибо за актуальный вопрос!
УЛЫБКУ ТЕОРИИ, чтобы корректно отображали и оперативно врисовывали в рынок,  не редко по пол дня  свободной от рынка жизнью живет  даже в самых ликвидных сериях
avatar

Frommas

Frommas, вот тут согласен, бесит!
Сейчас ЦБ создала рабочую группу по разработке единой методологии маржирования позиций на спот и срочном рынке. Если опционы ранее были исключены из данной методологии как сложный нелинейный инструмент, то по последней информации они (опционы) там есть. Планирует ли биржа участвовать в данной группе, делится опытом справедливой оценки опционной позиции?
Спросите их какого хрена в опционах такой тухляк? Торгуется худо-бедно только ближайший РТС, Хотел купить опцион на фуч мамбы на лето — неделю пустота. Плюнул.  
когда уже опционы на акции?
avatar

222

из маркетмейкинга вопрос возможно ли попробовать привлечь ликвидность в неликвид через rebate схемы за лимиты (часть или полностью биржевого сбора), то есть некоторые компенсации без договоров ММ, котирования на всю сессию и проч...
вообще почему ММ котируют только ближайший месяц опционов, но котировать что-то дальше (3-6 месяцев) нет ни ММ никого стаканы зачастую пустые.
Эх стоит отдать должное вроде спреды по 1м опционам РТС лучше чем в ES
Тимофей, узнай пожалуйста детали договоров ММ с биржей!
Конкретно обязанности ММ и ответственность за их несоблюдение.
Такое чувство что Биржа делает вид что платит ММ, а ММ делает вид что котирует. Никто ни за что не отвечает. ММ может уйти на обед и забыть выставить котировки после обеда. На лицо профанация деятельности ММ. Некоторые позиции можно открыть за 5 минут а закрывать потом в течении недели из за неликвида и отсутствия ММ.
Можно предоставить в открытом доступе все телефоны маркетмейкеров?
Какая ответственность у ММ за нежелание котировать инструмент? 
avatar

Ramha


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW