<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Риски при торговле опционами. Часть 2,5

В этой маленькой записке я хочу привести пример как важен вегалимит при построении опционных позиций.
Для этого проведем небольшое аналитическое исследование:
Я беру данные по биржевой улыбке по часам, далее смотрю стандартное изменение доходносей. А-ля dIv/Iv0 по часовым данным по каждому из страйков.

Вот что примечательно. На растущем тренде мы наблюдали большую подвижность в правом краю кривой, нежели в левой путовой части.
Итак, строя позиции, вероятно стоит оценивать максимальное вега-влияние на позу исходя из следующих результатов:

поправка, скрин переделывать влом, не 30 декабря, а 30 ноября, серия — март. 
 

значит «машет» улыбка крыльями? ))
avatar

asobo

Совершенно верно!
При этом волатильность, моя в частности не может изменяться на 1-3% пункта за день, если на рынке толком ничего не происходит.
Остается риск получить по вариационке некисло, этот риск надо учитывать, он крайне высокое значение приобретает, когда вы торгуете вегой.
Eugene_UKFU, Постоянная ссылка на Ваш портфель:

www.option.ru/analysis/option?shportf=84c3f438011a967abb882d8baf94271d#position

Подскажи, пожалуйста, по такой позе, что лучше сделать если экспа будет на 160 и выше, может достроить кол спрэд справа, как считаешь?
я бы продал 175 000 коллы :)
но больше бы опасался коррекции проц на 10
ок, спасибо. если будет коррекция до 150, думаю получится пофиксить профит.
avatar

Genesis

тока не перестараться, 1 точно, 2 по-настроению и от вью
Eugene_UKFU, мне сейчас главное из лимита по гамме не вылезать?
да нет, вы скорее по вариационке не пролазите, +-7% по индексу, +-4% по воле.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP