<HELP> for explanation

Блог им. kapodes

Тестирование импульсной HFT стратегии.

Не так давно на просторах смарт-лаба увидел интересную стратегию. http://smart-lab.ru/blog/355751.php © Albus
Напоследок спалю одну хфт-стратегию. Я по ней никогда не торговал, поэтому мои познания в ней теоретические. Пишу просто ради поболтать.
Назовём её «Истерика богатого медведя».
1. Крупный игрок — «богатый медведь» — бьёт по стакану и в один момент продаёт большой пакет. Например 2 000 контрактов по РТС или больше.
2. Это легко отслеживается роботом. У сделок, инициированных богатеньким медведем будет одинаковое время в миллисекундах. По ленте всех сделок сразу можно понять, что это продажа одного человека.
3. Из-за этой продажи рынок мгновенно проваливается на 200-300 пунктов. У простых смертных физиков срабатывают стопы.
4. Но стопы физиков летят в торговую систему медленно -  от 70 до 500 миллисекунд. Целая вечность.
5. Увидев «истерику богатого медведя», хфт-робот знает, что вот вот в эту же сторону прилетят стопы физиков и ещё больше продавят рынок.
6. ХФТ робот кидает свою заявку на продажу по бидам. Он быстр и ловок, успевает продать за 10 миллисекунд или даже раньше. То есть хфт-робот быстро открывает шорт и тут же ставит заявку на покупку, чтобы закрыть свою позицию с прибылью.
7. И тут в стакан прилетают стопы-физиков. Они ещё больше продавливают рынок.
8. Рынок падает, и хфт-робот откупает свой шорт с прибылью.

Думаю, эта стратегия нейтральна с точки зрения добра и зла. Она не требует сговора с брокером. Такой HFT-робот охотится на всех богатых медведей любого брокера и на все стопы рынка.

Признаюсь сразу что-то подобное я раньше тестировал. А именно ожидание большого объема в одной сделке с ожиданием, что рынок пойдет дальше за этой сделкой. Мои предыдущие тесты провалились, так как входил и выходил я по рынку. После прочтения данного варианта мне показалось, что вот оно решение то! Выходить надо по лимитному ордеру за ценой покупки, не дожидаясь пока стакан целиком двинется в нужном направлении. По быстрому набросал эту стратегию и начал тестировать. Сразу скажу, что история у меня правильная :)

В качестве входных данных взял RTS-9.16. Даты с 25.07 по 29.07, то есть целую неделю. В качестве ТП 10 пунктов, в качестве СЛ поставил принудительное закрытие сделки через секунду по рынку. Мы ведь ловим импульс, поэтому долго ждать смысла нет. Пробовал так же 5 секунд, результаты примерно те же.

Во первых решил посмотреть, а сколько вообще бывает больших сделок за день. Оказалось, что за эти дни в среднем 5-10 сделок с объемом больше 500 контрактов. Снизил входной объем до 100 контрактов, оказалось уже лучше. 2500 подобных сделок за неделю.

Теперь самое интересное. Итоговый убыток: -33840 пунктов. Сливает порядка 5-7 тысяч в день.

Получается, что после большой сделки никто даже не дергается и даже 10 пунктов схватить проблематично. Конечно они срабатывают, но лосей гораздо больше и они получаются больше 10 пунктов, так как после такой сделки спред получается 30-40 пунктов и это уже сразу нам накидывает убытка.

Не получилось грааля(


 

Традиционный вопрос: а что если с точностью до наоборот? :) 
avatar

dip

dip, ещё не проверял, но что-то мне подсказывает…
kapodes, принять на себя летящие стопы и после бури бидами вернуть бумагу на место. Вопрос скорости и капитала. Желательно самому быть размером с медведя, чтобы это провернуть. И потом торгующие от уровня будут проклинать и вас и медведя за нарисованный шип и отобранные стопы )
DayTraderClub, проблема то в том, что нету летящих стопов. И таких больших медведей нет. Иначе бы в профит закрывал позиции и в итоге был бы плюс. По крайней мере говорить, что это постоянно и на этом можно зарабатывать не получается. Мы же тут HFT тестируем)
dip, убыток в 2 раза больше. Вместо плюсовых сделок получаем минусовые. А вместо минусовых тоже минусовые :)
может все таки не надо объем уменьшать!?
avatar

VadimTrade

VadimTrade, поставил порог 500 контрактов. Результат 40 сделок с убытком 530 пунктов. Да и что за HFT с 5 сделками в день)
на тему быть быстрее их.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, в тестировании идеальные вход и выход. Так что тут скорее наличие отсутствие движения после сигнала.
kapodes, типичная разводка ложного пробоя.
avatar

buy_sell

buy_sell, пробивают уровни, а тут просто реакция на объем.
buy_sell, на рынке сейчас вообще один сплошной развод)
быстр и ловок, успевает продать за 10 миллисекунд или даже 

о каком же мега сайзе идет речь, что 10m на русском рынке стало «быстро»)))
avatar

flextrader

Рад, что это были тесты, а не реальный счёт. Буду знать, что эта штука не работает.
avatar

Albus

Albus, вот она главная фича СЛ, а никто и не знает)))
Albus, разве можно hft сразу на реальном счете проверять?)
kapodes, Вообщето тру ХФТ только на реальном счете и можно проверить…
avatar

SAI

Алексей С, это вы как разработчик тру ХФТ говорите?
kapodes, Да, но тесты все ровно нужно делать там где это возможно, а проверить на сколько они адекватны можно только на реальной торговле!
avatar

SAI

Алексей С, тут то вопрос был о проверке базовой идеи, для чего не нужно реального счета. Да и более менее аутентичные тесты нормальный ХФТ сможет сделать)
Алексей С, или пусть на демо но не большим объемом и в реалтайме. тестеры не дадут ничего к сожалению. На тестерах мы получаем минимум 40-50% профита в месяц о том как порой возможно и более 1000% я лучше промолчу. НО, когда включаешь демо но в онлайн робот — результаты делите смело на 3 или 4.  )) С реалом будет так же если объем не большой а если большой то еще хуже. или вообще слив.
Надо понимать, что торговля большим объемом и мелким совершенно разные уровни роботов.

CLtrade, Зависит от стратегии, у меня на тестовом полигоне плазы все стратегии супер профитные, а в реале увы результат прямо противоположный)
avatar

SAI

Алексей С, из-за чего разница? Проигрываете по скорости? Или недостоверные данные на тестовом?
kapodes, Разряженные стаканы и маленькая конкуренция.
avatar

SAI

Алексей С, а почему не тестировать на реальной плазе, просто делая имитации сделки у себя? Хотя бы более достоверные тесты будут. Либо эмулировать по историческим данным OrderLog.
Алексей С, по идее тестовый полигон же только для отладки софта. Что данные уходят/приходят и все. Воспринимать его как рынок явно не стоит)
kapodes, тут CLtrade писал про демо (я так понимаю игровой контур), так вот он еще хуже.
avatar

SAI

Алексей С, демо в нинзятрейдер. если не большой объем то я с реалом сравнивал — отработка почти идентичная. что реал в 2-3к могут не исполнить по уровню безперетика что демо. так что не вижу недостатка для небольшого объема.
CLtrade, ахаха дизлайк)) ахахахахах блять смешно сука ахахахах
Алексей С, Специально видео на эту тему записал.
ловите. думаю что симулятор на нинзя очень достойный.)
намного выгоднее иметь фильтр потенциала развития цены
и после выхода объема против стороны потенциала то есть коррекции
спокойно в лимитники на разворот собирать всё тухлое и дешёвое\дорогое что летит против фильтра 
тут не нужно никакое HFT чтобы войти ещё дО импульса
avatar

Long Term

Long Term, «фильтр потенциала развития цены» это что за чудо такое?
kapodes, 
сейчас, подарочную ленточку только бантиком перевяжу
Long Term, ну звучит именно так.
:D описанная ТС ситуация создаст неэффективность на рынке. Всевозможные арбитражеры тут-же начнут забивать стакан лимитниками на покупку и продажу и поверьте — актив практически моментально будет стоить столько сколько должен стоить. Скорость этих арбитражеров будет скорее всего выше вашего ХФТ. Плюс арбирражеры точно знают сколько должен стоить актив. Так что без шансов :D
avatar

SECRET

SECRET, описанная ситуация скорее всего устраняет неэффективность )))))
SECRET, примерно это и происходит. В чем собственно и убедился проведя данные тесты)
что-то подсказывает что не так оно работает. Тут заработает только тот богатый медведь. Не претендую на истину, но просто посмотрите с чего летят эти объемы и где останавливаются.
… как-то думаю перед уровнем толкают а за уровнем останавливаются… Нельзя тут думать однозначно. Тот кто толкнул — таким же HFT может и поймать это движение только мелкими дробными не одинаковыми контрактами. И все.  в Рынке его уже нет, этого богатого и он стал еще богаче, а Мы тут пытаемся это как-то использовать… Ну и инсайд ни кто не отменял.
Да, вам теперь понятно что таких сделок крупных то и не много, а ведь это может быть всего три четыре человека так же?....
Подумайте кто?.. и не ужели они друг друга не знают?....
Не могут друг другу позвонить и передать позицию друг другу, или закрыть друг об друга при этом долго собирав позицию в разных диапазонах, и закрылись оба в плюс только быстро не разводя толпу....? вот что им мешает это сделать? я бы так и делал. А вы нет?....
… Итог такой — все это видно на ленте, иногда чуть в стакане в доли секунд, и, рынок пуст, более там делать нечего. Вы его не сдвинете, а те кто двигал на сегодня закончили своё дело....
Дальше что? залезть от чего-то где уже нет никого и… Ожидания?....

Это все на столько разнообразно друзья и не закономерно как торговать на ибоначчи или гуанно или еще чем-то… ишьтымоку типа..

Даже ЕМА наверное больше может принести алготрейдерам денег, хотя бы потому что в тех местах тоже есть такие же алго трейдеры. Почему? да потому что ема роботу легче всего объяснить.

Всем удачи. Надеюсь мысли ясные)
avatar

CLtrade

CLtrade, Давайте напишем пост «Как сдвинуть рынок с места и сколько это стоит»  )))
Андрей Fox, да это ж и так очевидно. открываем стакан, видим лимиты у уровня, прикидываем сколько тик до уровня прибвавляем вместе их и швыряема маркетом по ним +20% к получившемуся объему (в расчете что HFT в том месте поднакинет еще лимитов быстренько. Но и кто-то успеет убрать тоже в эти 10 милисекунд. так что такого примитивного расчета хватит....
… Тут вопрос в другм — зачем это нужно и кому?))
Ибо столкнуть — ну столкнем, например золото в некое время можно коней 100-150 и полетит как родное, Но, как потом крыть позу?.. Тупо в лимит выше — снова этот лимит увидит HFT и перед ним насует своих микромаркетов и потащит цену обратно и перед уровнем пробоя выйдет, забрав свои 2 -3 тика. а мы если не успеем закрыться об его контрсделки — дело будет плохо. Цена вернется под пробитый уровень и тогда пиши пропало, это будет ложный пробой и потащат против нас цену остальные кто не принимал участие в наших манипуляциях))))

когда сидишь и сутками смотришь в ленту и стакан понимаешь как это происходит, и так же понимаешь что заработать можно все меньше и меньше... 
Так же видно какой лохотрон это все.  как мусорят стакан как появляются изнеоткуда ордера, когда маркетом ебошат а в стакане лимитов нет и половины от маркета а цена не сдвигается ни на тик. В общем разводняк и пиздец))
А вот это вот 3к1 или 5к1, и прочая хуйня о матожидании — ваще с реалиями трейдинга не имеет ничего общего.
Из разряда попиздеть о Боге которого ни кто не видел)))
Всем Добра!)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW