<HELP> for explanation

Блог им. Simon_Felix

О себе. Как пришел в этот бизнес. Система и стратегия

Родился в Москве, продолжаю тут жить. Учился в МАДИ на факультете «Экономика дорожного строительства». Какое-то время после окончания университета, работал в ГУП «Гормост» в планово-экономическом отделе. Потом перешел в ЛК «Европлан», занимался продажей в лизинг строительной техники. Далее была ЛК «Уралсиб», где был руководителем отдела по продажам лизинговых услуг в Центральной региональной дирекции (отвечал за почти все города «золотого кольца»). Потом была резкая смена деятельности. Меня зовут в Банк ВТБ на должность ведущего аналитика по лизинговым компаниям (анализ их ФХД, установление кредитных лимитов). Позже к лизинговым компаниям прибавляются еще и анализ субъектов и муниципальных образований РФ.

В банке знакомлюсь с ребятами-аналитиками по нашим крупнейшим юр. лицам (ГМК, Мечел, Полюс, Распадская, Аэрофлот… список очень большой, продолжать не буду), которые мне рассказывают как они попали на IPO «любимого банка» и теперь бесконечно усредняются. Кроме этого, пробуют приторговывать и другими инструментами. Торгуют фундаментал. Проводят оценку компании, устанавливают на неё кредитный лимит. Если компания нравится по итогам оценки, то покупают. Не нравится — шортят.

Меня их разговоры о фондовом рынке за обедами стали затягивать. В Банк я пришел в сентябре 2008г., в январе 2009г. уже открыл счет и началось. Торговал с телефона через вэб-терминал. Торговал везде. Торговал наобум, не видя ни графики, ни пользуясь каким-либо тех.анализом (сейчас понимаю, какое тогда это было безрассудство). Тем не менее, за неполные 4 месяца мне удалось с 300тыс. первоначального депозита сделать почти 700тыс. В тот год росло всё. Сейчас понимаю, что если бы не бегал из акций в акции, то можно было купить Сбербанк по 15 и скинуть его по 90, заработок был бы более приличный. Но это кажется очевидным только сейчас. Узнаю про плечи, начинаются первые ощутимые убытки. Были и прибыльные сделки. Вспоминаю покупку Ростелекома в очереди столовой. Покупка на весь депозит с плечом. Ростелеком во время обеда в моменте растет примерно на 9%. Продаю. Прибыль, учитывая плечо, составила мою месячную зарплату. Почувствовал ли я тогда себя крутым трейдером — не знаю, но мысли об увольнении в голову закрались. С каждым днем работа все больше и больше стала отвлекать от трейдинга. В конце 2009г. увольняюсь из Банка, т.к. понимаю, что профессионально совмещать 2 работы возможности нет.

Заранее скажу, что перед увольнением была сформирована «финансовая подушка» на безбедное двухгодичное существование. Торговать из дома, постоянно сидя перед монитором, оказалось психологически сложнее, чем торговля с телефона во время работы в Банке. До марта 2010г. торгую только на ММВБ, торгую в основном интуитивно — вижу акция за день сильно просела, покупаю. Сильно выросла — шорчу. Все операции с плечом. Потери по депозиту порядка 20%. В марте узнаю про ФОРТС :) Депо к лету слито. Завел еще денег, хотел отыграться — за месяц слил и их. В итоге было слито порядка 1,5 млн. руб.  Из крутого трейдера превращаюсь в трейдера-неудачника. Случайно узнаю, что отец уже почти 7 лет торгует на рынке. Узнаю случайно, т.к. родители давно в разводе и с отцом вижусь нечасто. С отцом стал видеться чаще. Рассказывает про основные ошибки, все прошли через меня. Отец советует, я потихоньку начинаю идти к системной торговле, разработке какой никакой стратегии. Останавливаюсь на скользящих средних. С ММВБ практически завязываю, концентрируясь полностью на ФОРТС. Плечи сокращаю вдвое, торгую только по системе. Что-то начинает получаться. Как только включаю мозг, торгую новости, ищу корреляции с другими рынками — ухожу в минус. До конца года веду борьбу с самим собой, чтобы четко следовать правилам и смотреть только на цену торгуемого инструмента. Если не брать убытка в те 1,5 млн. руб., то к концу года выхожу в + от нового депо.

В конце 2010г. случайно натыкаюсь на описание загадочного индикатора Ишимоку. Скользящие средние постепенно меняю на него. Ишимоку мне подходит больше. Весь 2011г. торгую только на этом индикаторе постепенно его «настраивая», убыточный месяц — май. Торгую сейчас очень неагрессивно. После прочтения Ральфа Винса, максимальное плечо — 2. Торгую только двумя инструментами: фьючерс на индекс РТС, и фьючерсный контракт на курс RUB/USD. По фьючерсу на индекс: тейк-профит составляет 7000-8000пп., стоп в районе 4000п. До максимального стопа дело доходит редко. Либо система дает сигнал на переворот (в этом случае либо убыток, либо прибыль меньшая, чем тейк-профит), либо беру запланированную прибыль. Обычно в месяц удается собрать 15-20 тыс. пунктов. По RUB/USD стоп составляет в среднем 200п.; тейк-профита нет, так как работаю до сигнала на переворот. По всем инструментам ТФ от 30мин., сделки держу от 1 дня до двух недель. Мой рабочий объем сейчас составляет порядка 2 млн. руб. Стараюсь, чтобы возможный риск по сделке не превышал 2-3% от депозита. Целевая доходность в месяц — 12-15%.

 

Молодец! Понравилось «Как только включаю мозг, торгую новости, ищу корреляции с другими рынками — ухожу в минус.» )))
avatar

mvp2012

Михаил Шмелев, такая же ерунда. Поэтому телевизор стараюсь вообще не смотреть.
Михаил Шмелев, Кстати, да… Верно подмечено :)))
Михаил Шмелев, )
Интересная история.
avatar

Golss

Привет… отличная статья. А какие периоды выставляешь в Ишимоку и на каком тайм-фрейме смотришь?
Евгений Пастушенко, 7-22-52. ТФ от 30мин.
Кирилл Лукин, Спасибо!!!
Кирилл Лукин, там 4 периуда и гор. сдвиг и еще много всего)))
Евгений Пастушенко, да, в нем не быстро спервого раза разобраться )
4-й период такой же, как и 2-й.
Все правильно сделал! (с)
))) пришла к тому же после потерь в 850 т.р, система, не более 2 плечей и непременная борьба с мозгом который выключается периодически, не давая тупо отрабатывать сигналы системы. Вопрос вы до сих пор не работаете? я вот уже 2 недели дома сижу и думаю, как дальше жить, глаза от монитора устают, по ночам плохо спать стала, а ведь я об этом так мечтала только на рынке работать.
Романова Марина, работа на ФР очень сложная, тут за всем нужно глаза да глаз.
avatar

Golss

Романова Марина, да, живу только с трейдинга.
Кирилл Лукин, сделок я так понимаю немного, как удается только торговать нигде не работая и лишний раз в рынок не лезть?
jest_trader, да, сделок много не совершаю. Последние открыл в понедельник, сижу в них до сих пор. Несмотря на небольшое кол-во сделок, 15% в среднем в месяц выходит. На жизнь мне вполне хватает.
Есть жена, которая поможет, если что. Когда я уходил с работы практически в никуда, брал на себя весь этот риск, то она меня всячески в этом поддерживала.
Кирилл Лукин, с женой повезло )))
детей, наверное, нет?
avatar

Bim

Bim, повезло )
Пока нет, но планируем, т.к. скоро 30 обоим. Потом уже труднее рожать.
Кирилл Лукин, вот, жена в декрет уйдет — ответственность накатит с полной силой, депрессия, там где то недоглядел и слив/просадка, усиление депрессии…

я бы рекомендовал (не знаю, правда, имею ли такое право) все таки пойти работать куда нибудь, пока еще не вычеркнули за сроком давности и как то совмещать (тем более, что торговля не интрадей)

)))
avatar

Bim

Bim, я об этом тоже подумываю иногда. За совет спасибо.
Романова Марина, попробуй без плечей какое-то время поторговать.
Кирилл Лукин, я же написала, что торгую без плечей, ученая уж, максимум добираю на импульсе еще одну часть, ориентир по доходности как у автора 20000-25000 п.в месяц на контракт примерно 10-15%. но трудновато систему исполнять, вот подумала может как у автора брать стоп и цель, по итогу моя к такому же результату приходит, только с большим количеством сделок.
Романова Марина, автор — это я ))
У Вас написано, что не более 2 плечей. Попробуйте вообще без плечей. Как будете исполнять систему на раз два, тогда добавляйте плечи.
Мне со временем все меньше и меньше сделок хочется делать.
Романова Марина, может надо трейд рум искать.
jest_trader, Я в Питере живу, вроде тут не замечала трейдрумов, но был опыт работы со вторым трейдером и мы не поладили, мне мешало его мнение, очень ругались, короче табу потом разговор по поводу трейдинга был.
«С каждым днем работа все больше и больше стала отвлекать от трейдинга» — вот ОНО.
avatar

Kyb17

настройки стандартные по ишумоку или свои? на каких тф работаешь?
Евгений Городничев, 7-22-52. ТФ от 30мин.
Кирилл Лукин, то же отказался от всех индикаторов, использую только ишумоку о ОИ с объемом. настройки свои 8-24-48 на 15-60мин а на дневках стандартные. ;)
Евгений Городничев, я и объемы с ОИ не смотрю :) Только цену.
Кирилл Лукин, ясно ;) УДАЧИ!!!
Евгений Городничев, спасибо!
Прекрасный рассказ! Зря вы написали про Ишимоку. Сейчас вся братва ломанулась к этому индюку. Но он много дает трейдеру не нужного. У вас прибыль в другом ..., не в индюке…
avatar

Max_Profit

Max_Profit, спасибо! Догадываюсь, что не только в одном индюке ;)
Хотелось бы подробнее про советы отца, там по моему кладезь ценной инфы.
Добавлю, что сделки могу держать от 1 дня до двух недель.

Последние сделки:
покупка ф. на индекс в среднем по 144000, закрою по 151000
продажа ф. на rub/usd по 31955, перевернусь по сигналу.
вы участвовали в ЛЧИ?
avatar

ti_kto_takoi

ti_kto_takoi, нет. Не посчитал нужным )
Кирилл Лукин,

Причина?
ti_kto_takoi, куда мне там до асов с моими 15%.
Кирилл Лукин,

… жаль!
Всего 1,5 млн. слито?
avatar

Kolaider

Kolaider, мало? ))
рубль не кроссируемая валюта по отношению к доллару
kutuzov13, контракт на курс он вроде правильно называется.
Кирилл Лукин, классный пост, сам заканчивал МАДИ, но только аспирантуру по Логистике у Миротина.
Я имел в виду, что правильней говорить доллар-рубль — мелочь конечно, но первое высшее у меня экономическое. А так в принципе смысл понятен.
Плюсую))) ++
kutuzov13, Миротин семестр у нас вел. Эксцентричный дядечка. Одно его «мешаешь» чего только стоит )) Говорил он вам так на лекциях?
Кирилл Лукин, как таковых лекций он не вел, но много историй интересных приключалось, всякое бывало)))
удачной тебе торговли, старик!
kutuzov13, спасибо, взаимно!
kutuzov13, спс.
плюсую! честно и познавательно! ;)
avatar

.*Trader*.

Kliment Efimov Pt, спс!
А как это можно столько времени вариться в этой каше, даже торговать на мамбе и не знать про ФОРТС. О чем же вы говорили меж собой аналитиками?
avatar

Sewa

Sewa, когда торгуешь с телефона, то о многом не знаешь. Про ФОРТС узнал только когда уволился. Были дни, даже недели, когда вообще не торговали. Когда в середине 2009г. распределяли Путинские деньги в помощь нашим загибающимся предприятиям, то целый месяц с 8 утра до 23 вечера работали. Не до торговли было. В основном о бирже говорили за завтраком и обедом в банке. В рабочее время, только на банковские темы.
Спасибо, позновательно.
Статья интересная… Ну, Вы однако куда как аккуратнее начали торговать, чем я :)))
avatar

XoXoL-T

XoXoL-T, спс.
Кирилл, какие сигналы по ишимоку берете, их там как минимум три? Прорыв облаков, кресты и откаты в тренде.
avatar

McRabbit

McRabbit, крест + прорыв облака. Откаты не торгую.
отработали слитые 1.5 млн?
на что жили 2 года без работы, брали с депозита или заначка уже была?
avatar

Bim

Bim, да 1,5 млн. отработал.
На 2 года была денежная подушка. С депозита не брал.
Кирилл Лукин, сейчас самое главное не допустить ощутимой просадки от депо (15-20% уже много будет) и сохранить его рабочим, потихоньку начать выводить на жизнь, а если осталась подушка, то сделать из нее депозит в банке или потратить
avatar

Bim

Bim, сейчас просадок стараюсь не допускать. Подушка есть, лежит на депозите. Тратить особо не на чего, вроде все есть. Часть зароботка от трейдинга идет на повседневные жизненные траты, отдых, всякую мелочь короче.
Депозит пойдет на ребенка ;)
«Торговать из дома, постоянно сидя перед монитором, оказалось психологически сложнее, чем торговля с телефона во время работы в Банке.»
очень знакомо)
спасибо за рассказ. очень интересно
ДжонниГалт, спасибо!
Первое время, когда один на один с компьютером, руки все время чешутся совершать как можно больше сделок. Думаешь, что чем их больше, чем больше твоя активность, тем более положительным будет результат.
Вы говорите, что пришли к тому, что смотрите и торгуете только цену. При этом много пишите про значимые события, новости и т.п. Значит, фундаментал, ожидания, тоже используете?
ДжонниГалт, так как много сделок не совершаю, то в свободное время много читаю, мониторю новости. Но не для того, чтобы на их основе принимать решения, а для общего понимания текущей экономической ситуации, фона. Расширения кругозора. Кроме того, когда пишешь сюда новости, переводишь с другого языка, то эта информация лучше запоминается, много чего узнаешь нового. Поддерживаешь язык на уровне )
Кирилл, аналогичная ситуация и у меня и по хронологии познания рынка и даже по потерянной сумме))))
Вопрос после слива, лего было перейти с агрессивной стратегии на умеренную, ведь сознание постоянно напоминает о -1.5 млн.))) так и хочется повысить риск с целью побыстрей отбить свои)))), хотя отыгрование приводит, все знают куда))). Я понимаю что при агрессивной стратегии ты в месяц зарабатывал куда больше 10-12%, как ты отказался от 300-1000%, для меня это настоящая проблема (отказатсья я имею в виду)! хотя понимаю что именно суперагрессивная стратегия причина потери 1.5млн.
avatar

RudAveR

RudAveR, переход от агрессии к консерватизму был вынужденный. Я понимал, что если этого не сделать, то зарабатывать я не буду и придется опять идти на кого-то работать. Так как переход был вынужденным, то дался он не легко, «ломка» была. Сейчас все меньше и меньше думаю об этом, о больших % стараюсь не мечтать. Это только со временем наверное понимаешь и через свои ошибки. Пот, кровь и слитые деньги ;)
Кирилл Лукин, плюсую.
Очень познавательная статья, наткнулся в инете на вэбинары Александра Пурнова по системе торговлиИшимоку+VSA — показалось весьма интересным. Какую литературу порекомендуете почитать по этому индикатору???
avatar

KosTT

KosTT, я Терехова А.Ю. (Индикатор Ишимоку как основа торговой системы) читал и еще пару статей где-то на просторах интернета. Вообще, этот индикатор очень «пыльный», информация про него очень мало.
Кирилл, спасибо за инфо, окончательно пересмотрю свою стратегию, надо спускаться на землю!),
avatar

RudAveR

RudAveR, не за что.
можно спросить в каком терминале работаете ?,
в квике ишимоку какой-то неуклюжый
avatar

stervets

stervets, работаю в Квике.
Работаю на том Ишимоку, которые есть в Квике. Согласен, что он немного неуклюж встроен в терминал.
молодца! удачи и профитов!
avatar

La_resistance

La_resistance, спасибо, взаимно!
мне вот этот сайт нравится по ишимоку
www.kumotrader.com/ichimoku_wiki/index.php?title=Main_Page
avatar

stervets

stervets, посмотрим, спасибо.
Никогда бы не подумал что ишимоку работает отовсюду только и слышно что индикаторы от лукавого
avatar

churinga

churinga, в смысле отовсюду?
churinga, кстати да. я тоже удивлен. это еще раз доказывает, что в правильном применении на рынке работает очень многое!
Молодец!!! Здорово!!!
avatar

LEOnel

Кто без индюков прибЫльно торгует от тех и слышу
avatar

churinga

1.5 млн отбил уже?
I_scalp, да.
Спасибо! Интересный пост как по жизнеописанию, так и по торговле. И даже весьма литературно, что большая редкость. Желаю удачи в трейдинге и семейной жизни ))).
avatar

Allo

Allo, спасибо!
Нашел статью про Ишимоку, с которой я начал этим индикатором интересоваться smart-lab.ru/blog/34468.php

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP