Блог им. AlexGood

как хеджировать валютный риск при торговле fRTS?

Коллеги, узнал, что для хеджирования валютных рисков при торговле фьючерсом на индекс РТС нужно вместе с его покупкой купить и фьючерс на СИ на определенную сумму (при шорте, видимо, наоборот), переведя тем самым счет в доллары, так в какой пропорции или по какой формуле это нужно делать? Заранее спасибо!
  • Ключевые слова:
  • fRTS,
  • Si
★4
27 комментариев
может лучше опционами хеджить, нафига вам фьюч брать для хеджа?
avatar
Good Amigo
Good Amigo, чем для снятия валютного риска опцион лучше, только издержки дополнительные, а опцион на fRTS cам несет риски (как будто я направленную позицию занимаю по доллару), или вы про опцион на Si? 
avatar
AlexGood
AlexGood, ну да, опц на Си. Если у вас активная торговля, то премия по опциону не такая уж и большая, а удобства меньшего ГО и отсутствие убытка играют не малую роль. Но тут, конечно, решать вам.
avatar
Good Amigo
че-то все собрал
переведя тем самым счет в доллары
цель-то захэджиться на бакс в размере депо или в размере позы по frts?
в первом случае, думаю, ответ очевиден.
во-втором, Афтару надо глянуть: http://moex.com/ru/derivatives/select.aspx#Ri или специф-ю Ри
upd (Nsi_lot=1/500 Rtsi)
avatar
flextrader
flextrader, а как лучше хеджить, чтобы валютные риски убрать, по первому или второму варианту?
avatar
AlexGood
А ведь правильный вопрос!
Я бы чуть расширил — как, используя три инструмента: Si, фьючерс РТС и фьючерс ММВБ (ладно, плюс доллар на валютном рынке), поарбитражить так, чтобы выхлоп получился больше банковского депозита?
Понятно, что роботы там уже настроены и пашут вовсю, но хоть идейку подкиньте?
avatar
Кухонный трейдер
Кухонный трейдер, руками уже никак. Не дадут. Я в квике арбитражил  через lua в первую неделю жизни микса. Потом меня съели =))
avatar
Андрей К
Андрей К, сейчас уже для любых арбитражных стратегий (с любыми инструментами) на МБ робот нужен?
avatar
AlexGood
AlexGood, наверное. И колокация =) Если мы говорим про арбитраж в пределах биржи =)
avatar
Андрей К
Андрей К, в общем замороченные эти арбитражи), я привык руками, c обдумыванием каждой сделки, взвешиванием ряда факторов за бай/cелл)
avatar
AlexGood
AlexGood, нужен ли тогда Ри?
avatar
flextrader
flextrader, у меня сейчас много вариантов в голове, Ри лишь один из них)
avatar
AlexGood
 Чтобы из РТС убрать валютную составляющую, нужно выбросить из торговли РТС и торговать фьюч ММВБ (mix, mxi)
avatar
Андрей К
Андрей К, не-не, но афтар хочет не этого ж, но правда так и не уточняет чего хочет все же
avatar
flextrader
flextrader, торговать российский рынок (всю корзину) без оглядки на USD/RUB!
avatar
AlexGood
AlexGood, но тогда (поправлюсь): открываться в Си на 
Nsi_lot=(1/500)* Rtsi*N_lot_ri,
если я понял правильно, без оглядка на курс рубля вообще — то всегда в лонг
avatar
flextrader
flextrader, я, честно говоря, в формулах не силен, я больше гуманитарий), а можно как-то словами описать это?)
avatar
AlexGood
Андрей К, он же малоликвиден!
avatar
AlexGood
AlexGood, а о каких суммах речь? судя по вашему вопросу, суммы не большие, съедят ваши заявки.
А если у вас среднесрочные сделки, то вообще проблем не вижу.
avatar
Андрей К
Андрей К, ну начну с малого, где то 1млн, потом буду реинвестировать, может через пару месяцев еще 2-3 млн добавлю, вот и интересно при какой сумме упрусь в предел ликвидности, cтиль — интрадей, менее вероятно cвинг.
avatar
AlexGood
+1
AlexGood, если речь о рублях, то 1млн это порядка 50-60к, встанете в двух стаканах на всякий случай, съедят очень быстро. Да даже одного стакана mix хватит.
Если речь о 300к+ контрактах примерно, да тоже съедят, либо частями предложить, либо просто нужно предложить приятную цену, съедят моментально.
Если речь о большем и внутри дня, я бы уже действительно бы наверное задумался о синтетике rts + si, тут нужно высчитывать порции правильно.
Как то я тут не готов рассказать про бОльшие  объемы в миксе, не было возможности проверить.
avatar
Андрей К
Андрей К, ему не нужен mxi -
афтар хочет «виритуальный валютный раша-индекс» и «виртуальную деноминацию депо в баксы» на величину открытия  в индексе(поправьте если не так)
avatar
flextrader
flextrader, вроде бы это я и хочу))
avatar
AlexGood
счас для этого есть фьюч ммвб=ртс-си… можешь даже арбитражить это дело
avatar
ves2010
ves2010, ликвидность то низенька низенька)) а как арбитражить это дело?
avatar
AlexGood
AlexGood, вот так и арбитраж… в си и ри ликвидность есть...
вообще есть еще один арбитраж… си-еу=ед...


avatar
ves2010
ves2010, что такое еу и ед?)
avatar
AlexGood

полезные записи за 24 часа

★22 21 Я выгорел как программист и сделал из хобби бизнес. Теперь продаю на 37 млн в год на маркетплейсах
★9 4 Строго рекомендуется начинающим трейдерам! Топ-5 книг от Алексеева
★7 46 Пoчeму я oпacaюcь рocтa ВВП пo ППС Poccии
★6 16 Автоследование: как оно работает
★6 26 📌 История с Газпромом подошла к концу!
★5 11 Фандинг, опционы и арбитражный скальпинг устраняют главный недостаток опционов -тета распад
★5 0 5 облигаций-флоатеров с доходностью больше 18%
★5 37 Когда быки 🐂 становятся буррито 🌯
★5 19 🌊Мы на пороге большого краха?
★4 3 ​​Дивидендный дайджест
+202 41 Ситуация на текущий момент
+166 21 Я выгорел как программист и сделал из хобби бизнес. Теперь продаю на 37 млн в год на маркетплейсах
+115 131 Индекс МБ сегодня
+103 50 Как дивиденды Газпрома наконец-то успокоили инвесторов
+91 48 Ну Вы поняли
+77 46 Проблематика ИИС типа 3 - публичное письмо
+75 30 Азия. Вторник.
+72 6 Всем нужно золото🔥Акции и инвестиции
+61 15 Встреча Mozgovik 17.05.24г. Основные тезисы моего выступления!
+60 46 Пoчeму я oпacaюcь рocтa ВВП пo ППС Poccии

самые обсуждаемые сегодня

131к Индекс МБ сегодня
50к Газпром тонет.
41к Ситуация на текущий момент
30к Азия. Вторник.
19к 🌊Мы на пороге большого краха?
14к Классика😁
13к Почему ютуб тварина и ошибки атрибуции у моей аудитории
12к Брокер ВТБ
10к Интересно?
9к Премиальные опционы на USDRUB, или на Марсе есть жизнь?

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн