Информация
Блог им. guam
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.
- 16 июня 2016, 10:39
- |
В этой статье разберемся, на какие параметры, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем. Проведем очередное небольшое исследование.
Объект исследования.
Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).
Таймфреймы: 15 минут, 60 минут, 1 день.
Параметры индикаторов классические. Оптимизации систем путем перебора параметров индикаторов не производилось.
Все инструменты протестированы без плечей.
Для анализа отобраны тесты имеющие 30 сделок и более.
Исследуемые параметры отбора систем: Прибыль в год (проценты), ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка (проценты), другие параметры отбора и их комбинации рассмотрены, но в эту статью не попали, часть есть здесь.
Методика исследования.
Выбираем пятьдесят лучших систем периода 10-12 по параметру отбора «Прибыль в год (проценты)» и смотрим среднюю годовую прибыль этого портфеля периода 13-15.
Проделывает такую же операцию по остальным параметрам отбора (ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка)
Для анализа другого периода, делаем отбор систем на периоде 13-15, результаты смотрим в 16 г.
Отдельно смотрим таймфрейм 15 минут и 60 минут.
Итоги.
Результаты исследования можно представить в виде двух таблиц:
Итоги для фьючерсов и пр. посчитаны без плечей. Индикаторы систем не подвергались какой-то оптимизации или усовершенствованию. Все системы состоят из обычных индикаторов со стандартными параметрами.
Выводы.
Можно достаточно уверенно отобрать портфель систем на исторических данных по параметру отбора «Прибыль в год/maxПросадка», который с очень большой вероятностью будет прибыльный в последующих периодах (+5.88%-+17.76%). Повышение прибыльности может быть достигнуто путем усовершенствования каждой системы отдельно и применением плечей (так с плечом 3, отобранный портфель практически гарантированно может давать 15-50% годовых). Торговать нужно именно портфель систем, т.к. любая отдельная система, отобранная таким способом может сработать в убыток (принцип торговли портфелем систем реализован тут).
Предыдущие статьи:
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 2 Количество сделок в тесте.
теги блога Александр Муравьев
- 100 % годовых
- 3CBot
- Br
- equity
- jBot
- алготрейдинг
- арбитаж
- арбитраж
- бизнес
- биржа
- Вассерман
- вв
- Верников
- Война
- волатильность
- грааль
- гривна
- Демура
- депозит
- дивергенция
- доллар
- ИИ
- индикаторы
- какбыробот околорынок
- кола
- Конструктор роботов
- конструктор торговых роботов
- котировки
- кризис
- Мартынов
- Медведев
- межбанк
- мобильный пост
- Навальный
- нефть
- окупаемость
- оптимизация
- оптимизация системы
- оптимизация торговой системы
- опционы
- отчет брокера
- оффтоп
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг
- понты
- прибыль
- прибыльная стратегия
- прибыльная торговая система
- прибыльный трейдинг
- прогноз
- робот
- розница
- Роснефть
- сбербанк
- Сирия
- советник
- таймфрейм
- терминал
- тестер
- тестирование системы
- тестирование стратегии
- тестирование стратегий
- тестирование торговой системы
- тесты
- тесты системы
- технический анализ
- торговал робот
- торговая система
- торговая стратегия
- торговля в плюс
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый робот
- Трамп
- Трапм
- тренд
- фейки
- финам
- форекс
- экспирация
- Эрдоган
На этом сайте есть ряд уважаемых алготрейдеров, которые зарабатывают торговлей системами на индикаторах без миллионной инфраструктуры.
А вы цифрам противопоставляете свою веру в мировой заговор «Цитадели с их штатом» и что «все ваши индикаторы отражают ровно то, что для вас же цитадели и иже с ним и формирУют.». Не стану вас переубеждать. Блажен тот кто верует)))
Всегда забавно читать мнение человека о вопросе, о котором он знает только по наслышке)))
Это не страшно, ведь по статистике 90-95% трейдеров на бирже сливают. Успеха добиваются 5-10% самых настойчивых.
Если у вас с первого раза не получилось — это нестрашно, можно либо попытаться глубже разобраться в предмете, либо сменить тип торговли/деятельности, что вы вероятно и сделали.
успехов!
PS: а сливают как раз индикаторщики, те кто верит в уровни, перепроданности и прочий бред, который втюхивают на семинарах. начните хотя бы с анализа 2х отчетов МСФО с разницей в год и найдите там закономерности и корреляции. это вам даст инфы об эмитенте куда больше чем мифический ТА
как я и писал, не умеете что-то делать — смените вид деятельности))
Я вам расскажу одну историю. Когда-то давно, существовало два мнения. Одни утверждали, что Земля плоская и находится на трех китах, аргументируя это своей верой в цитадели, магию и др. литературные персонажи. Другие, основываясь на науках и математике начального класса доказывали, что Земля круглая. Кто оказался прав, можете погуглить.
Если у вас есть факты и цифры про литературные цитадели, можете разместить свое исследование транзака на цифрах здесь или в отдельной статье. Обещаю поучаствовать в обсуждении))))
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0
Если тестера нет, можно взять тестер тут и робот там же.
Справедливости ради скажу, что данная система не зарабатывает каждый день и даже не каждый месяц. Основную прибыль система заработала в начале года и в июне. Все остальное время болтание около нуля и просадки. Но они стоили результата.
Для устранения этих недостатков нужен портфель разных систем на слабокоррелированных активах.
???
Хорошо, если нравится, назовите это оптимизацией,
сути и выводов исследования это не поменяет)))
Подход, который я изложил в статье позволяет взглянуть на рынок шире, т.к. на каждую комбинацию Тикер-ТФ-период у меня по 665 разных систем (например, МА+Parabolic или MACD+RSI и т.д.). Т.е. выборка достаточно репрезентативная, чтобы ответить на вопрос, есть ли на рынке какая-либо закономерность для теханализа.
Как вообще это число может быть отрицательным?
Это соотношение имеет смысл только если прибыль есть, если убыто обычно пишут 0.
В периоде 2010-2012 г. было отобрано 50 торговых систем с самым лучшим соотношением параметра «Кол-во побед/поражений» естественно, значения все были положительные.
Эти 50 систем на периоде 2013-2015 г. показали среднюю прибыль -1.44%.
а ДРУГИЕ 50 систем лучшие по другому показателю «Прибыль в год/maxПросадка», показали в следующем периоде среднюю прибыль +11.35%
Это разные портфели систем.