<HELP> for explanation

Блог им. ladik

анализируем опционную конструкцию, построенную сегодня Василием Олейником

Сегодня на сайте ИТ Инвест (портфель Нади Грошевой) увидела, что Олейник утром решил влезть в опционы www.itinvest.ru/grosheva/history/

на вид обычный календарный спрэд:
RTS-3.12M160112PA 145000 5 контрактов продажа
RTS-3.12M150312PA 145000 5 контрактов  покупка
RTS-3.12M160112CA 145000 5 контрактов продажа
RTS-3.12M150312CA 145000 5 контрактов покупка

Но на сколько он сейчас оправдан и стоит ли нам простым смертным повторять сделки Олейника? Решила спросить у своего друга, талантливого опционного трейдера Данилы Попова ttools.ru/?page_id=2138

Его ответы:
Это календарь. Продажа волатильности при большой гамме.
спрэд по волатильности впринципе нормальный, у дальней серии немного больше, но так и должно быть
я думаю разумно. все шансы есть забрать временной распад
т.е. можно, но 3 замечания:
1) можно и лучше использовать всего 2 инструмента в конструкции вместо 4х
2) основная идея календаря это войти в позицию в момент аномальной раздвижки по волатильности ближней и дальней серии, сейчас аномальной раздвижки нет
3)еще что странно — март и январь
есть же и февральский контракт, там раздвижка более прогнозируемая

Тут главное управлять позицией активно.
не давать позиции уплывать сильно, дельту подравнивать (выше 2-х дельту не держать)
 

Я только заметил что я лоханулся, спред хотел сделать не с мартом конечно а с февралём.
Василий Олейник, если завтра рынок будет также на этих уровнях, то ещё не поздно до понедельника построить такую позицию. Убыток по идее будет, если в понедельник на экспирации мы будем ниже 144000 или выше 150000. Чем ближе к 145000 тем больше бабок дадут заработать. Если будет сильный движняк в любую сторону, то придётся хеджировать fRTS.
Василий Олейник, пардон описался, убыток пойдёт за границами, почти от 140 и ниже или от 150 и выше.
Василий Олейник, так точка мин выплат 140000 могут к ней и подянуть…
Андрей_Мурманск, Значит при пробое 143500 буду продавать фьючи.
да и 145 страйк, вообще какой то сомнительный )
avatar

Bulat

а зачем и CALL и PUT? (про бред с январем уже ясно...)
avatar

asf-trade

asf-trade, а как лучше?
Василий Олейник,

ну лучше вообще выбрать момент, когда волатильность ближней серии будет высокой, и продавать именно там — раздвижка будет самая-самая там. Раз ьы ждешь рост рынка на 2-3-4%, после чего обвал до 136, то надо просто высидеть момент и открывать календарь фераль март, причем на путах (там будет сильнее раздвижка).

А вот зачем ты коллы добавил? Была же причина.
asf-trade, путы + коллы немногое легче регулировать. Плюс по марже меньше выходит.
asf-trade, я эту схему открыл тупо до январской экспирации, а если всё таки ещё состоится выход на верх к 150000, то я в этот момент прикуплю февральских путов 145000 и 140000 и может даже 135000 и всё ))) как то так ))) как тебе?
Василий Олейник,

тогда не понятен март… надо было январь февраль… да и по сути ты времянку хочешь забрать, получается… а затем просто получить направленную позу, по который будет распад февраля идти…

времянку можно забрать и без календаря, а направленную позу в путах мы уже обсуждали — зачем оно тебе надо? пролетить шансов вагон…
asf-trade, конечно тупо забрать времянку, а то что взял март вместо февраля только что увидел, конечно же хотел январь-февраль.
asf-trade, почему с январем то? с мартом
Кобкина Лада, выше написал
Вроде по-русски написано, но не понял ничего, кроме предлогов…
FluffyCat, ))) Ромыч! Нам форексникам этого не понять.
короче, пойдем от сюда. дверью мы ошиблись. ага. ))))
Ирин, ды лан тебе. кто со мной тусил на опционной конференции? ты у нас прокаченная теперь)
Кобкина Лада, Ирина тусила, а ты прокачивалась))))
Кобкина Лада, хаха )))))) нее, до «прокаченная» еще наверно далеко.
Меня так… подрихтовали немножко)))
FluffyCat, я тоже изучаю данную тему с весны как раз по этим диалогам, комментам, уже понимаю несколько слов, акромя предлогов.
avatar

Kyb17

Kyb17, я тоже с весны) тут главное чтобы учитель был нормальный + книги хорошие+ желание научиться
Kyb17, ну я еще арабские цифры понял)
FluffyCat, ты впереди
avatar

Kyb17

FluffyCat, Данила вебинары по опционам если что читает)
я их посещала буквально полгода назад.
писала на смарте свои впечатления. в истории поискать можно.
Кобкина Лада, мне в последнее время как-то Форекс ближе и проще
А купил по каким ценам? Лучше теоретической — или хуже?
avatar

Spekyl

Spekyl, по ссылке пройди. там же история сделок. все сам увидишь
Кобкина Лада, тады лучше в скобки круглые не ставить. А сделать ссылкой. Я на мобиле смотрю — ломает лишние движения делать.
Spekyl, ссори. исправила
Кобкина Лада, теперь гуд, спасибо
Spekyl, брал в 11.00 утра по ценам чуть лучше конечно.
Вобщем в понедельник скажу сколько на такой конструкции удалось заработать или потерять в % от ГО.
Василий Олейник, плюс сколько %% это ГО от депа
лучше было спред продать на коллах 150-155 самое то для января.
avatar

Bulat

Неплохой бесплатный сервис для анализа опционных позиций. Можно оценить позу. www.option.ru/analysis/option#position

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP