Блог им. bosco

Странное поведение фьючей SBRF и GAZP

    • 16 мая 2016, 16:58
    • |
    • П М
  • Еще
Акции Сбер 123, фьюч Сбер 122.45, дискаунт ~0.4%
Акции Газпром 161.7, фьюч Газпром 163.04, премия ~1.22%

это почему так? есть идеи?
7 комментариев
+1
дивиденды держателям фьючерсов не платят
avatar
Волк
Волк, а почему тогда одни с премией, а другие с дисконтом? ) Или у Сбера отсечка раньше?
avatar
Анна Семеновна
Анна Семеновна, не рассчитывал, не заморачиваюсь)
в плане расхождений цены фьюча и базового актива арбитражеры хорошо действуют. схема у них боль-мень стандартная. учитывают количество дней до экспирации, дивиденды, дату отсечки… вообщем все фиксированные известные параметры
avatar
Волк
+3
Анна Семеновна, 

К Сбера отсечка до июньской экспирации фьючерсов, у Газпрома- после.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., понятно. Я так и подумала. Спасибо!
avatar
Анна Семеновна
А. Г., т.е. по-простому, прайсят падение цены после отсечки?
avatar
П М
+1
ПBМ, 

Угу
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★11 61 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★10 0 240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.
★8 58 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★7 1 Какие флоатеры сейчас могут быть интересны?
★6 50 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★5 28 Ситуация на текущий момент
★5 26 Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
★4 8 ​​Сбербанк - слон умеет танцевать
★3 8 30 миллионов себе. Не успели.
★3 21 Взяв на прицел военную машину Путина, США резко сократили финансовые потоки России - FT
+239 28 Ситуация на текущий момент
+146 61 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+140 58 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+129 74 Индекс МБ сегодня
+123 50 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
+91 18 Дивиденды Лукойла разорвали компанию только чуть-чуть
+85 45 Хакеры взломали сервер смартлаба и были в шоке, когда обнаружили там программу конференции смартлаба и темы выступлений
+79 21 Математики есть? Учитесь как надо округлять!
+67 26 Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
+65 24 Азия. Среда.

самые обсуждаемые сегодня

115к Число умерших в 1.6 раза больше родившихся.
74к Индекс МБ сегодня
47к Давайте обсудим как выглядит идеальный шторм для строителей
46к Безрассудное наращивание госдолга Америкой представляет опасность для всего мира, — The Economist.
46к Что нового в туманном Альбионе?
28к Ситуация на текущий момент
26к Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
24к Азия. Среда.
25к Путин поручил увеличить квартиры и пенсии россиян, а ещё роботов. Главное из нового Указа
20к ИИС или брокерский счет, что выгоднее в 2024 году?

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн