SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. doctor
VXX. Колловая бабочка с путами.
- 04 мая 2016, 06:22
- |
Купил 10 недельных 17,5-й страйк коллов на VXX (экспирация 13 Мая) за 0,43.
Продал 20 недельных 20-й страйк коллов на VXX (экспирация 13 Мая) за 0,16.
Купил 10 ) недельных 22,5-й страйк коллов на VXX (экспирация 13 Мая) за 0,08.
Цена бабочки 0,21.
И купил 2 пута 17-й страйк на VXX (экспирация 20 Мая) за 1,6.
Основная идея – встать в длинную позицию по VXX за минимальную цену. Если рост VIX продолжится, будет какую дельту продать. Более длинные путы послужат страховкой, если рост закончится и тренд развернется.
Продадим бабочки на ралли, и останемся с путами, на случай возможного разворота.
Контанго во фьючерсах на VIX намекает на то, что рост VIX, скорее всего, не закончился.
теги блога doctor
- G-20
- SPX
- SPY
- UVXY
- vix
- Vix S&P 500
- VXX
- анализ
- бабочка
- бабочки
- вертикальный спред
- волатильность
- гамма
- греки
- календарные спреды
- колл
- кондор
- конференции
- конференция
- кривая волатильности
- кузнецов
- опцион
- опционная стратегия
- опционная торговля
- опционы
- Опционы RI
- победитель
- покрытый колл
- продажа волатильности
- продажа опционов
- продажа путов
- пут
- синтетический опцион
- страйк
- стрэддл
- стрэнгл
- тета
- торговля опционами
- управление опционной позицией
+ @Дар Ветер ;)
позиция с минимумом управления. продолжится рост волы (бабочка), а если не продолжится, то может быть, начнут ее вниз опускать (путы)
А цена VXX сейчас 16.73.
Бабочка хочет долететь до «солнца» $20 за неделю или хотя бы вылезти из красного на $18.
Или крутое падение ниже $14.4, там как раз эти 2 пута от 20 мая заработают.
Посмотрим. Не понимаю мотивацию ставить такую схему. Не самонадеянно, автор?
@doctor
Я не рассматриваю ее до экспирации. А путы, в первую очередь, страховка. И только во вторую, возможная прибыль.
«зачем вообще надо было покупать 22.5 страйк, даже за символические 0.08? какой в этом смысл»
Обрезать убыток при резком скачке VXX >22
2) 17,5 купил за 0,43; 20 продал за 0,16, экономия — 30%
17,5/20 спред купил за 0,27; 20/22,5 спред продал за 0,08, экономия больше 25%
влияние волатильности будет различно, в зависимости от дней до погашения, цены VXX, изменения кривой волатильности и т.д.
У Вас полезный блог и хорошо сделанный сайт. Даже удивительно, что так мало комментов.
Буду читать