<HELP> for explanation

Блог им. ladik

На суд смартлабовцев: анализ торговой стратегии PFP Invest

«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).
Не смотря на участие PFP-invest  в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы), UnitedTraders.com иPFP-invest  по абсолютному доходу «шли лоб в лоб»  последние недели конкурса.
Основной интригой было сможет ли скальпер обогнать и перегнать участника -мультимиллионера?! 13 декабря UnitedTraders.com это удалось. Но за оставшиеся два дня PFP-invest  собрался и показал поистине великолепные результаты: на 15.12.2011 18.45 доход участника, заработанный за время конкурса, составил 12.98 млн. рублей против 12,12 млн. рублей UnitedTraders.com.
Он полностью оправдал девиз конкурса «Лучший частный инвестор 2011»: «одна биржа – один герой».
Но как PFP-invest удалось добиться таких результатов? Попробуем проанализировать.
Если верить статистике, публикуемой на сайте http://investor.micex.rts.ru/,PFP-invest – свинг трейдер, среднее время нахождения в позиции – 1,5 дня. Используемый инструмент – фьючерс на индекс РТС. Размер входа – 900 контрактов, который при заходе в рынок разбивается на несколько сделок (наращивание прибыльной позиции). Максимальная прибыль на контракт – чуть более 6000 руб.
В торговле участник PFP-invest, на мой взгляд,предпочитает проверенный временем классический технический анализ: торговля от горизонтальных уровней (пробой предыдущего локального максимума/минимума), использование паттернов Ларри Вильямса (его точек разворота).
Это наглядно можно заметить, проанализировав один из торговых дней участника. Для простоты возьмем самое начало конкурса (03.10.2011 год), когда число сделок участника было относительно небольшое.

 


График RIZ1 с 03.10.11 – 04.10.11. Сделки PFP-invest нанесены на 5ти минутный график с использованием программы технического анализа MultiChart-e. Данные о сделках взяты с сайта http://investor.micex.rts.ru/ (сделки публиковались в открытом доступе с задержкой на день по согласию участника).
Как видим, при заходе в позицию участник сравнивает цену с последним экстремумом (локальным краткосрочным максимумом/минимумом) и в случае его пробития, открывает позицию (если пробит максимум – покупает; если пробит минимум – продает)
Также используются и паттерны Ларри Вильямса:
  — на первом Prt Sc мы видим закрытие выше максимума предыдущей свечи, являющейся третьей в ряду последовательно закрывающихся вверх свечей.  Согласно Ларри Вильямсу, это фигура является разворотной. «Такого рода движения часто соблазняли неопытных трейдеров на покупку. Я же проверил эту фигуру на реальных данных. Например, за период с 1986 по 1998 год для индекса Сипи 500 было зафиксировано 25 случаев ее появления во вторник с последующим сигналом на продажу в среду».
— на втором Prt Sc мы наблюдаем фигуру, идентичную описанной выше (только вместо трех восходящих свечей, наблюдаем три нисходящие)
Если говорить о методике увеличения позиции, используемой PFP-invest, то она очень сильно похожа на метод наращивания Ливермора:
  • «никогда нельзя усредняться вниз»
  • «старался набирать основную позицию в начале, на инициирующей базисной точке, и затем наращивать ее в базисной точке продолжения, когда акция с силой выходит из зоны консолидации»
В нашем случае под базисной точкой – имеется в виду пробитие уровня с докупкой при пробитии следующего локального горизонтального уровня.
Таким образом, можем убедиться, что участник PFP-invest использует классический технический анализ в своей торговле.
Казалось бы, в век роботов, постоянно появляющихся софтов, «волшебных» индикаторов и осцилляторов, увидеть трейдера «старой школы» практически не возможно. Но вот он — PFP-invest, который не только стал героем «Лучший частный инвестор 2011», но и доказал что классический технический анализ по-прежнему работает!
 

Отличный труд!+
а то для меня все загадкой была его стратегия.
avatar

Рублёв

Рублев, ага, а оказывается классический тех. анализ… =)
lekrus, да я еще ленился разобрать его сделки, а тут, спасибо Ладе.
Получается PFP читер, прочитал книжку и делает мильёны по классическому тех. анализу. Дисквалифицировать его!
Рублев, спасибо.
правда это только моя интерпретация его сделок
может отличаться от мыслей самого PFP
Кобкина Лада, тем не менее) вариант вполне ложится на картинку
Кобкина Лада,
Спасибо большое Лада
Отличный пост :)
avatar

enter

кто еще не качнул книгу по методу Вайкоффа лежит в блоге может кому пригодится. Там же есть и по опционам — это читать всем!
++
У ларри вильямса паттеры вроде на дневки, не?
avatar

cream

cream, да, у Ларри дневки
у pfp — на пятиминутках
классика может и работает — но фаберже должны быть титановыми )
avatar

ev`

vaio, это да
у него просадки до 40% доходили (
прочел с удовольствием
avatar

ev`

vaio, спасибо
Кобкина Лада,
не часто встретишь леди с таким стажем в рынке…
как вы
мое почтение
avatar

ev`

vaio, если бы стаж однозначно означал стабильную доходность… хех, мечты)
писала на конкурс Лучший репортаж в рамках ЛЧИ (http://fomag.ru/the_best_coverage_2011/works/odna-birzha-odin-geroy.html)
это вторая подобная статья
первая про Brochet была (http://fomag.ru/the_best_coverage_2011/works/analiziruem-strategii-robota-brochet.html)
Кобкина Лада, о как интересно, спасибо за ссылки.
у тебя выводы притянуты за уши…
1)с чего ты взял что таймфрейм 5 минут и есть ли таймфрейм вообще… мож они по стакану торговали или по крестикам-ноликам…
2)2 сделки ни о чем не говорят… надо хотяб пару сотен сделок посмотреть…
3) а с чего ты взял что у них один торговый алгоритм в роботе? например у мя 6 ботов торгуют зараз куй че разберешь по сделкам…
avatar

ves2010

ves2010,
1. посмотрела несколько таймфреймов. этот наиболее подходящий режим. но согласна, это моя интерпретация
2. смотрела все. просто графически не все могу показать
3. другого не нашла
редко такое бывает ( sorry) но прочитал от начала до конца с интересом...+ :)
avatar

AE-trader

«доказал что классический технический анализ по-прежнему работает!»

УХАХахАХАХАХах)) Да уж, PFP поржал конечно над выводом)
Леха Майтрейд, твой ученик
мне в личку пишет и спрашивает чё куда пойдёт!

давай продавать мою систему будем через тебя? 25000р мне 50000р тебе? и цену поднимем скажем майтрейд система 2 ещё круче!
Леха Майтрейд, Лешенька, пользуясь случаем — где мои фотки? ты что мне на НОК обещал? опять обманул!
Кобкина Лада, да(((
Леха Майтрейд, леха с тобой то уже все ясно… так что зря злорадствуешь...«ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТАЕТ»… нужно просто знать КАК...:)
Леха Майтрейд,
Значит все таки считаешь что классический тех. анализ
полное гавно?
avatar

enter

чувствую себя полным дураком
прочитал 5 раз не понял ничего
отложил
прочитал
удалил из избранного
и остался чувствовать себя дураком
avatar

andry194

andry194, а что не понятно? вроде прописные истины написала
там даже никаких сложных терминов нет

давай поясню
Кобкина Лада, график вижу
линии горизонтальные вижу
точек входа и выхода (как графически отличается покупка от продажы)не вижу
мож просто я привык что они разные (кваик)
поэтому слух(чтиво) и глаза не складываются
andry194, синяя стрелка — покупка. черная — продажа
объем правда наложился и не очень хорошо смотрится
он нарастающим итогом считается, т.е. купил 500, потом еще 300 купил — под второй стрелкой будет 800
продал 200 — станет 600
Тех анализ всегда работал в руках тех, кто торгует понимание образования движения (картинки), а не в тупую как овца — увидел картинку и вошел, забывая о том, что картинка это всего лишь следствие действий кого то, а не причина.:-)
avatar

5dtrade

5dtrade, согласна!
+Я же проверил эту фигуру на реальных данных+.
Вы же девушка кто это писал вы или не вы.
Buffetts grandson, кавычки видите?
«Такого рода движения часто соблазняли неопытных трейдеров на покупку. Я же проверил эту фигуру на реальных данных. Например, за период с 1986 по 1998 год для индекса Сипи 500 было зафиксировано 25 случаев ее появления во вторник с последующим сигналом на продажу в среду»
это цитата из книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
Кобкина Лада, да я так и понял хороший отчет.Спасибо.
не ровняй хуй с пальцем.
сорри.
avatar

freetrader

в прошлом году он слился, сейчас на коне… в следующем ХЗ. так что не показатель. напр. Mytrade уже в сливе…
avatar

dmus

dmus, это коррекция
ждем анализ торговой стратегии UnitedTraders
avatar

tilt

tilt, не возможно к сожалению. слишком много сделок. скрипт не может их подтянуть и нормально обработать
Да не. Посмотрите на его график. Нах такая торговля. Не удивительно, что он в прошлом году слился. Вот если и можно кому позавидовать, так это UT. Линия эквити просто загляденье. Ни одного провала. Это робот у них так пашет или скальпирует кто-то?
avatar

Sewa

Sewa, робот. там на форуме ртс обсуждение есть
Проанализировал в своей программе больше сделок и тоже заметил что автор использует пробои. Хорошо бы еще посчитать насколько его сайз был оптимальным.
Denis Gabaydulin, поможешь? тогда посчитаем)
Лада Умничка
)))
Алексей Толстошеев, Лешик, но ты то можешь и позвонить или смс кинуть) нет, на смартике надо коммент написать)))
Кобкина Лада, от этого ты умничкой не перестанешь быть)))
Я тоже прочил с удовольствием.
Василий Олейник, ты же не хотел читать) рада что понравилось!!! спасибо что похвалил. мне очень приятно!
А где почитать про паттерны Ларри Вильямса (его точек разворота)?
CПАСИБО!
avatar

HARES

HARES, в книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
есть во многих книжных магазинах и бесплатно на торренте
>>  нанесены на 5ти минутный график с использованием программы технического анализа MultiChart-e

Для ознакомления с данной и другими платформами на тест можно взять здесь: http://getanyplatform.com

Сорри за оффтопик.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP