<HELP> for explanation

Блог им. AndreiSk

Зачем брокер так делает?

Ситуация: есть у меня роботы. И чтобы они не косячили,
у них есть сторожевая программа (раньше я ее называл сторож бабла,
но теперь просто Сторож).
И одна из задач Сторожа — сравнивать данные между несколькими брокерами (их у меня три),
и если что-то не так — то говорить роботам подождать.
Так вот, есть брокер Б., у которого сервера несколько раз в день
как бы затормаживаются. Ну например брокер ВТБ Капитал показывает
текущее время 18:30:45, а брокер Б. показывает 18:30:30,
то что на 15 секунд в прошлом, потом отставание 10 секунд, 5 и потом
этот брокер из прошлого как бы нагоняет настоящее.
Вот зачем оно так? Клиент же может выставить заявку по ценам 15 секундной давности
и получить убыток. Вы когда заявку ставите, смотрите на время? И я не смотрел, пока мне Сторож это не показал.
Причем от серверов это не зависит и Мск1 и Мск3, 4 — без разницы, каждый день несколько раз такой рассинхрон. Причем проблем с интернетом нет, остальные брокеры то работают.
В целом брокер хороший
Но не могу понять зачем он так делает, и почему два других брокера (ВТБ Капитал брокер и Айтиинвест) так не делают. Специально не слежу за брокерами, отношусь ко всем с любовью, но на всякий случай проверяю все...
Кто что думает?
 

Оо… в клубе пополнение...:)Это нормально для данной индустрии…
 Через квик работаете?
Юрий Елисов, да, один из вариантов работы.

Счастливый Конец, у меня тот же косяк, потому что робот тоже на квике. Нужно от этого уходить, это не серьезно, даже если квик удовлетворяет требованиям.

Счастливый Конец, Клиент же может выставить заявку по ценам 15 секундной давностии получить убыток
а прибыль может получить? забрать спред?
pokupashka, да все что угодно может быть, но лучше если будет все по нормальному.
Что бы бабла у тебя отжать на комиссиях при перезаходе
Может лучше это попробовать как-то использовать?
avatar

Redline

Redline, а как использовать данные которые в прошлом. Я так думаю, что брокер исполнит мою заявку по реальным ценам, а не по ценам прошлого. А вот если я поставлю заявку и брокер сделает прокладку, но сможет заработать. Может дело в этом?
героя в студию!
Добрый человек, общеизвестный герой из трех букв
Счастливый Конец, понял. жулье оно и есть жулье
Вообщем если ты не на прямую к бирже подключаешься, то по сути такая ситуация:
Сервер брокера(или квика — все зависит по какое схеме они взаимодействуют)принимает данные от биржи по прямому каналу, раз в 3 мс секунды, причем биржа срез стакана транслирует одинаково к серверам в колокации брокеров, далее технически брокер уже не может с такой частотой продолжить трансляцию(или не хочет) и транслирует уже реже, то есть к ниму по факту пришло 50 стаканов, а тебе прислали последний из них, наиболее актуальный… естесственно данная на резка у брокера каждого своя, брокеры между собой же не синхранизируются… плюс естесственно никто не мешает тут и заработать, так как доказать что брокер здесь на тебе заработал не возможно…
Юрий Елисов, ну я тоже рассматривал как вариант иногда заработать так на клиенте, но это же негуманно…
Юрий Елисов, я не могу напряму к бирже три раза, у меня тогда только на подсоединение уйдет три раза по 5т в месяц, оно пока того не стоит. Все равно расчеты идут через брокера, а я все в одну корзину не кладу.
Счастливый Конец, ну тогда остается мириться с тем, что между тобой и биржей есть прослойка, на котором что творится ты никогда не знаешь… хорошо если брокер честный и махинациями не занимается, но тогда остается чисто техническая задержка… Кстати некоторые брокеры раздают маркет дату и чаще, но за отдельную плату конечно… это надо уточнять у него сколько стоит и на сколько быстрее…
Юрий Елисов, мне не надо данные чаще, у меня не HFT. Мне всего лишь надо чтобы не было задержек в том, что есть…
Счастливый Конец, честно говоря я не знаю как вы добьетесь синхронизации между двумя независимыми серверами… Про частоту… частота как раз таки нужна для того что бы у ваз разъезд данных минимизировался, еще раз прочтите коммент мой где я объяснял про нарезку стакана… Любые варианты ускоренной реплики через брокера — для HFT не подходит, так что они придуманны не для HFTишников...HFT только с колакации… Прямой доступ через Плазу или другие скоростные коннекторы — это в первую очередь надежность, гарантия того что вам никто данные не подтусует(или задержит)…
И возможность синхронизироваться по времени с Биржей, а не через брокера, который в свою очередь синхронизируется с Биржей...
Это один момент...
На время данных в квике вообще не рекамендую смотреть, так не известно точно какое время он транслирует… а колокации то разьезд может быть в несколько мс… а уж до вас что доходит… ууууу....
Одним словом хотите круче и достовернее — надо платить, а в противном случае — довольствоваться тем что есть…
Видимо канал медленный у брокера. Используй маркетдату от других брокеров.
avatar

nik

nik, я данные использую для верификации, что брокер живой и здоровый, а не помер где-то. Сами данные как таковые от трех брокеров идут и должны быть одинаковые. Дело не в данных, а в том что брокер чем то занимается не тем.

Думаю, что он не  спецом это делает. Проблема с железом (медленное) или каналом до биржи.

Движухи нет — отставания нет.

avatar

Фыва

Фыва, в том то и дело, что это отставание к движухе не привязано никак. В движуху то как раз обычно все ОК, я в 15:30, 16:30, 17:30 рядом караулю — проблем нет. Причем часто это по вечерам, когда нагрузки как днем, вроде бы тоже нет.

Счастливый Конец, тогда дело в канале. Плавает скорость канала у него. Можно, конечно, прямо направить запрос брокеру с фактами.

Интересно, что они ответят.

Счастливый Конец, поставили, наверно, дешевый frame relay вместо чистого.
Прям сейчас смотрю в монитор и вижу на сбере время отстает от финама на 15секунд, кроме того на самом финаме в quike на разных серверах и транзаке времея разное. Тоже задумывался почему не синхронизируют, вроде так легко, но видать в этом смысл пакетирования заявок и сделок для простого люда…
avatar

Dachnik

Dachnik, у меня не только время должно быть одинаковым с точностью до пары секунд, но и стакан должен быть одинаковый, поэтому я все вижу ;)
Счастливый Конец, подтверждаю, абсолютна такая же хрень как и у тебя, один в один. В квике можно сделать таблицу «Информационное окно» и там добавить вывод: «Время сервера» и «Текущее время» (локальное) — и весь брокерский цирк с затормаживанием времени сразу видно.
Может теряются пакеты TCP. Тогда передача как раз замирает до тех пор пока не будет сделана повторная посылка. Точно не знаю когда она шлется но десяток другой секунд — вполне похоже на правду.
avatar

ivanovr

У меня летом проблема была похожая. Жил на даче — думал, что интернет такой тормозной. А проблема была такая: Время сервера, которое показывал квик в углу, иногда на больше часа отставало.  На столько же отставали данные в таблице инструментов, клиентском портфеле, может, ещё где-то. НО свечки на графиках рисовались более-менее в режиме реального времени, и стакан бегал синхронно с ними. Потом вспомнил про меню «Связь-списки». Оказалось, что у меня стоят галочки на абсолютно всех инструментах из списков. Убрал всё лишнее — сразу все проблемы исчезли.
avatar

KoValer

KoValer, пытался убрать лишнее, но квик сказал, что у меня Настройки->Программа->Получение данных->Формировать списки исходя из открытых таблиц (самый верхний радиобокс).
Поскольку квик — совершенно мудацкая система, которая шлет ктировки по TCP а не по UDP — то замерь потерю пакетов до всех трех брокеров.
Если пакеты не теряются — то вычеркни тормознутого навседа.
avatar

Spekyl

Spekyl, а с UDP разве не будут потери тиков?
Spekyl, я не могу навсегда, он Валютное ГО на ФОРТС предлагает. Не такой уж большой выбор то…
По какому параметру вы ориентируетесь, говоря про время?
Если открыть таблицы всех сделок по какому-либо ликвидному инструменту — отставание в приходе будет наблюдаться? а стаканы котировок — отличаются?
Ну 15 сек. всяко уже заметно же.
avatar

swerg

iQuik.ru, тот что в qlua передается из
GetInfoParam(«SERVERTIME»)
серверное время. Надо сказать у другого брокера тоже квик и тоже время серверное.
Отстает от локального, локальное синхронизируется перед работой через батничек

net start w32time
w32tm /resync
Про стаканы — он просто другой, отличается
Пути пакетов не исповедимы
У вашего брокера технические проблемы, но это не имеет никакого отношения к самой торговле и осуществлению сделок, так как все сделки имеют конкретные биржевые номера и время исполнений и все что с этим связанно, в отчетах брокеров данная информация отражается (обязанна юридически) отчет это документ…
avatar

SAVRA

 на счет списков вам правильно намекнули. возможно и там проблема. бывает что и по открытым таблицам там качает не пойми что… лучше в ручную закачивать нужное, трафик значительно экономится...
avatar

SAVRA

А почему не хочешь брокера назвать, у которого такие тормоза?
avatar

nik

nik, он сказал уже, брокер Б из трех букв, разве не знаешь?
avatar

SAVRA

Списки настроены минимально — только сделки по двум инструментам идут. TCP, UDP, технические проблемы — не смешите.
Задержка доходила до 40 секунд а то и больше.

Цирк с задержкой времени проявлялся регулярно, причем в основном на вечерке — в итоге тупо все сделки к вам в ленту приходят позднее, хотя время их свершения не отличается от биржевого. Выглядит это так — сначала разница во времени _постепенно_ нарастает, а потом через какое-то время __постепенно__ возвращается в норму и синхронизируется.
Я не парюсь в данный момент по этому поводу, поскольку проблем не доставляет. В следующий раз как увижу — видос запишу.
в БКС это систематические косяки, как и с задержкой отрисовки графиков на открытии торгов.
avatar

Urfin Juce

записал видос.
smart-lab.ru/blog/298367.php

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP