<HELP> for explanation

Блог им. sfbankir

Нефть: Рублебочка перескакивает в новый контракт, вью на завтра...

В последние дни нефтянное ралли дает интересные кейсы при торговле парой СИ-Брент, т.е. нефтью за рубли на фортс.

для непосвященных — это одновременная покупка/продажа некого количества наиболее близких и ликвидных контрактов СИ и Брент.

До вчерашнего дня таковыми были SiZ5 и  Br-11.15 текущая пропорция 12 брентов на 5 сишек в ноябрьском контракте и завтра массово переходим на новый декабрьский BR-12.15 c декабрьской же сишкой в пропорции 11/5

Мой прогноз перехода примерно такой:

ноябрьский контракт


Нефть: Рублебочка перескакивает в новый контракт, вью на завтра...

Декабрьский контракт:
Нефть: Рублебочка перескакивает в новый контракт, вью на завтра...

Оба прям таки рвутся завтра вверх...

p.s. Есть правда опасения что из за профицита исполнения бюджета расчетная цена может быть снижена до 2900 (http://smart-lab.ru/blog/290223.php) но это вопрос конца ноября- декабря, а там спрос на валюту вырастит сам по себе да и триллик обещали эмитировать, все это доп драйверы роста...
Но завтра ждем коррекции нефти… Скорее всего к буржуйской сессии
 

ГЭП будет больше, в новом контракте бочка будет около 3000 стоить.
Друг из шкафа, эт ночной гэп в старом, новый щас заскриню
рубль должен еще ослабнуть
Эхх, всё красиво, если бы не это грёбанное контанго ( Лонг жрёт же спред. Есть варианты как спред хэджануть на рфр ?
Причём процентных фьючей нет и фьючи на спреды не ликвидны. 
avatar

SellBuySell

Вчера по брент разница между фьючами 0,8 доллара была сегодня к вечеру уже 1,15. грабёж конечно. Завтра чувствую ещё больше будет.
Друг из шкафа, есть алгоритм перелезания лимитками на боковике примерно в половину спреда
Sergio Fedosoni, Не поделитесь алгоритмом? Руками или роботом перекладка происходит?
Друг из шкафа, поделюсь, напишите в личку, руками но с алгопомощником (полуробот)  кстати утро открытие: i.gyazo.com/5bd331c10afce4f3d4aee2aa3502ea98.png 
«Есть правда опасения что из за профицита исполнения бюджета расчетная цена может быть снижена до 2900»
У нас бюджет профицитный?
avatar

Andy7065

Andy7065, вообще по итогам 2015 года средняя цена была выше плановой
Andy7065, вы не поверите, но исполняется он профицитно в моменте (именно в моменте) 
Sergio Fedosoni, Не поверю. Цифры дайте, как считали.
в том то и дело. это зависит какой шаман пишет.он ведь наполовину в будущем…
Bass, мне Лунтовский обещал ;), Вам телевизор ...
Это все счетные и контролируемые величины их видно в статистике ден. агрегатов
Денежный агрегат М0 (наличные деньги) в 2014 году вырос на 2,7%, что сопоставимо с ростом наличности в Китае, Швейцарии и Японии. Для сравнения, в ЕС агрегат М0 вырос в 2014 году на 6,4%, в США — на 8,4%, в Мексике — на 17,1%.

Вот лишний трлн и поправит положение дел
Sergio Fedosoni, искренне благодарю.
Ваш пост помог при составлении дневного торгового плана. 
Сергей Буй, от души, расскажите потом
Bass, речь идет не о физической печати купюр, а о их впуске в обращение

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP