SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
mxticker
Мой ответ Шадрину
- 04 ноября 2015, 18:31
- |
Оптимальный портфель на истории 2014 года за 2015 год
Шадрин запретил мне комментировать его блог, хотя комментирует мой.
Придется ответить сюда. Афтор накатал огромную стаью, где считает исследования нобелевского лауреата бредом.
При это сам не затруднился палец о палец ударить, что бы вникнуть в математику, очевидно из-за слабого образования.
Но цифры говорят об обратном. Всего два примера, за 2015 год марковиц дал бы в 2 (два, Карл!) раза лучшую доходность.
За 2014 доходность схожая, при этом на истории Марковиц опережает ммвб на 5% с макс. просадкой 1%
Шадрин авторитетно называет это фейлом. Интересно, можно ли считать фейлом стратегию, зарабатывающую 25% годовых с просадкой 1%?!!
ru-ticker.com/PortfolioOptimization
теги блога StockChart.ru
- cluster profile
- CME feed
- Footprint
- Forex
- Forts
- mxticker
- mxticker.com
- QUIK
- ruticker
- RuTicker.com
- Si
- stockchart
- stockchart.ru
- Volfix
- volfix crack
- volfix бесплатно
- акции
- алготрейдинг
- Анализ объемов
- аналитика
- Арбитраж
- банки
- бизнес
- биткоин
- венчурное инвестирование
- Всплески объемов
- втб
- второй эшелон
- Газпром
- Галс
- горизонтальные объемы
- Грааль
- индикатор
- Интуиция
- итоги года
- Карта рынка
- Квик
- Кипр
- кластерный график
- Ковид
- конкурс
- коронавирус
- котировки
- котировки онлайн
- кризис
- кризис 2020
- Крым
- кукл
- Кукловод
- лудомания
- марковиц
- мемуары
- ММВБ
- мобильные котировки
- МосБиржа
- московская биржа
- нефть
- облигации
- объемный анализ
- объемы
- объмный анализ
- объёмный анализ ри
- околорынок
- опрос
- Оптимизация портфеля
- Опционы
- открытый интерес
- отскок
- оффтоп
- ПИК
- поиск работы
- ПолюсЗолото
- портфель марковиц
- Прогноз
- программирование
- психоанализ
- психология
- Путешествие
- Путин
- Роботы
- рубль
- рутикер
- рутикер.ком
- рынок
- сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- Сочи
- тиковый график
- тиковый график онлайн
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- Украина
- философия
- футпринт
- Юмор
- Яндекс
Шадрин за это время более +50% в реальности заработал на разумных инвестициях.
У Вас есть реальные результаты, а не только теория?
MICEX year-to-year 26%
www.micex.com/marketdata/indices/today
хочешь сказать, Шадрин обогнал индекс в 2 раза? Пруф в студию!!!
smart-lab.ru/blog/268458.php
smart-lab.ru/blog/282118.php
Честно сказать, кроме Шадрина на СЛ я сейчас и не читаю никого, просто нет ничего интересного.
Существенно обогнать индекс могут не только лишь все, мало кто из 'инвесторов' это может))
[..]за 2 года у него было +42,35%, по 19,3% в год[..]
MICEX year-to-year 26%
какие 2 раза?
да и весь рост у него был именно за 2015 (т.е. за полгода).
а «можно оценивать как реальные» — это всё-таки не реальные.
Вы инвестируете реально или только сервис продаете?
Практика и теория — это разные вещи. Я больше склонен прислушиваться к практикам. Ведь Марковец не был инвестором, а Шадрин реальный практик-инвестор.
Если что у меня реальный опыт трейдинга 2 года с депозитом 3 млн рублей, т.е. если говорить в парктическом смысле, Шадрин куда меньший практик чем я.
По теме:
математики любят цифры, я тоже их люблю. В этом и есть проблема. Мы скатываемся к тех.анализу. Но это же реально мракобесие.
То что у Вас хороший результат в теории, не значит, что будет дальше на практике такой же. Я бы на это деньги не поставил. Вы конечно вольны делать, что угодно.
Для подтверждения ваших мыслей интересно будет увидеть реальный портфель на истории. Кроме этого, 2 года, да и еще в теории, это мало.
Надеюсь мой пост про Марковица и про «современную портфельную теорию» спасет не один счет...
Больше практики! Успешных инвестиций!
К тому, же, простите, но у меня все такие за плечами математическое образование, и я понимаю что аргументы на уровне «у меня счет на 100 тыс больше», значит я более прав — это на уровне школы для беспризорников. Есть факты. Форумлы примененные на реальных данные и корректно оттестированые — работаю.
Что бы поменяло, если бы по этим форумулам было вложено 100 000 рублей? А 30 млн? Рублей? НИЧЕГО!
А сравнивать тех анализ и фундаментал — это вопрос исключительно религиозный. Считаю так — если уж технику и использовать, так настоящую математику, а не хэд энд шолдерс. Согласны?
тех.анализ, теория Марковица, бета и прочее — под собой ничего не имеют, просто совпадения цифр.
Я в своем посте свои аргументы привел, мне больше добавить нечего.
По поводу реальных денег, тут вопрос очень важный, т.е. Вы свои деньги на это не ставите, а просто продаете, как сервис, чтобы другие рисковали, вот это уже несколько цинично.
вот давно за тобой такой франкенштейзмизм заметен
кроме этого в твоём посте есть информация и про альфу (кроме беты) что тоже является элементом современной портфельной теории. И вот тут становится совсем не понятно, почему же, ты тогда посвятил целую серию постов про альфу которую генерят управляющие компании, где ты являешься членом совета директоров. Где настоящий Шадрин?
Главное ходить вдоль поребрика, а не бордюра — и наоборот главное ходить вдоль бордюра, а не поребрика — это принципиально )))
Сделал свое первое видео
1) портфель марковица строится на корреляции активов, котороя неспособна выявить степенную зависимость (те используем копулы)…
2)также обычно исходят из предположения что взаимосвязь не изменится, что тоже неверно, если начертить граффики взаимосвязей по каждому инструменту портфеля скажем за лет 5 — то можно увидеть как все ходит ходуном (и не только на долгосроке)
3)не учитываются параметры рынка и выдется предположение об историческом развитии рынка (те, наличии тенденций, угроз итд)
итого:
портфельная теория имеет смысл но только на небольшом интервале времени (скорее всего не более 5-10 дней… доказательством чего и может заняться какой нибудь умный юноша СЛ)