<HELP> for explanation

Задачка по трейдингу на комбинаторику

Дано:
Вероятность прибыльного дня у трейдера = вероятности убыточного дня P(W)=P(L)=50%
Допустим что в прибыльный день трейдер зарабатывает столько же, сколько и теряет в убыточный (W=L) и эта величина всегда одинаковая.

У трейдера есть риск на месяц = MR = 100 тыс рублей.
Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?
В месяце 22 дня. 
 

ну так он всё равно на дистанции сливает из за комиссии
avatar

Costa

50 на 50 это «орел орешка „
При определенном опыте на рынке я склоняюсь что эти показатели все таки смещаются в вашу сторону больше…
Ну и убыток он всегда ограничен а прибыль может же быть больше -)) Правда в жизни у многих наоборот -))
avatar

RTS_TRADER

RTS_TRADER, да, чот я понял что некорректно сформулировал, ага
«Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?»
Что включает в себя это фраза?
Максимизация не разорения?
Максимизация соотношения прибыль/убыток?
avatar

AlexeyT

Не понимаю вопрос.
Нечаев Константин, он сформулирован некорректно
И еще зарабатывает и теряет:
в абсолютном размере (р.) или в относительном (%)?
avatar

AlexeyT

AlexeyT,
помонтекарлил, если в абсолютном размере считать,
то для максимизации прибыли (при минимизации не разорения в месяц)
то 6% дневной риск
Есть хорошее правило — 2% в одной сделке. Это для консервативных людей.

Агрессивные могут попробовать 6% максимальной потери капитала за одну сделку.
(Хорошие такие цифры, проверенные временем)
avatar

mo

нужно поменять стратегию
~1,5%
avatar

Anton

все просто ;-)… надо посчитать Z-счет… будет 3 варианта


1ый вариант Z=0 т.е. прибыльные-убыточные дни чередуются равновероятно… то лимит потерь 100/10=10000руб


2ой вариант… после убыточного дня большая вероятность нового убыточного дня… т.е. серии убыточных дней подряд… тогда лимит потерь надо считать по результатам Zсчета… рабочий объем надо после убыточного дня уменьшать


3 аналогично второму, только вероятны серии прибыльных дней… тогда после прибыльного дня — рабочий объем увеличивается…

ну а если лень считать то лимит потерь 1-2% от капитала… или оптимальная Ф/2..4
avatar

ves2010

Че то все так мудрено в комментах, я как школота отвечаю, не более 5 тыс в день можно терять (точнее 4.6 тыс).
avatar

sundrag33

Оптимальный риск на день=0 т.к. матожидание нулевое.
avatar

Chepell

Chepell, нулевое мат ожидание не говорит ни о чем.
Алексей, ну-ну, главное ММ и РМ )
Еще про страх и жадность забыл, без них система со средним трейдом равным НУЛЮ позволила бы «сколотить миллиарды»
нужно посчитать максимальный дродаун — то есть максимальные потери при серии из например 10 неудачных входов — сколько переживешь — чтобы не уменьшить сайз — такой и установить стоп.
При указанных данных (50 на 50 прибыль/убыток и одинаковых размерах заработка/потери) счет будет стремиться к нулю, размер риска на сделку будет определять только как скоро счет нуля достигнет, чем выше риск с такими вводными, тем (как правило) быстрее слив.

Кто-то недавно даже в экселе расчеты делал на эту тему, не помню к сож. имени.
avatar

Mistrallis

Mistrallis, Не совсем так, есть еще один параметр который тут не учли, это размер позиции. если над ним задуматься то система выигрышная. И если хватит терпения то можно сколотить миллиарды при 10-15 летней торговле.
Алексей, при бесконечно длительном времени, может случиться бесконечно длительная серия убыточных сделок (впрочем и наоборот), от размера позиции зависит насколько большая убыточная серия нужна что бы убить депозит. =)

Я все это написал к тому, что эти данные просто конь в вакууме. =)
Все равно 90% трейдерам серпом по… депозитам бьет не математика или теор. вер., а психология.
Mistrallis, С Вами полностью согласен! психология, а точнее страх и жадность, после которых приходят разочарование и уныние.
Важен только риск в % от депо и соотношения риска к потенциальной прибыли в пунктах… рубли пофиг.
avatar

alext


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP