<HELP> for explanation

Блог им. drmarten703

другой взгляд на тему грааля и прочего

Вот решил поделиться своими мыслями на эту тему.
Что если рассматривать любую цену любого инструмента как случайно блуждающую.
Не искать новостей, причин, логики, закономерностей и других факторов влияющих на её поведение внутри дня например.
Как мы все прекрасно знаем, на итории многие системы дают плюс, но в реале они перестают работать. Либо работают какое то время, потом лавочка закрывается. 
  — Дано случайная блуждающая цена здесь и сейчас. Ходит хаотично, рывками, то вверх на энное количество пунктов, то вниз. 
И вот задача зайти и сделать профит. Либо зайти несколько раз и сделать совокупный с убытками, но всё же профит. 
Тут в ход вступает манименеджмент и всякие системы, которые не опираются на законы рынка. А опираются на законы вероятностей.
Сюда можно вписать и мартингейл в разных его проявлениях, и системы (текпрофит+время).
Но ещё раз хочу заметить, этим системам глубоко всёравно что за фьючерс, и какие экономические новости и факторы влияют на цену любого инструмента.
Я решил работать в этом направлении. Т.к грааль он на то и грааль. ЧТо всегда даёт профит, даже если бы график рисовался отруки и в произвольном порядке. 
 

если блуждания цены случайны, то не существует прибыльных систем, ни основанных на манименеджменте, ни на законах вероятностей
avatar

meteop

meteop, прибыльные стратегии на случайном блуждании цены построены на постулатах Теории вероятностей.
Yuri Chebotarev, что это за системы? как убедиться в их существовании?
meteop, я о себе говорить не буду (из скромности), начните с первой лекции (их 8) — www.youtube.com/watch?v=qM3qPJvFz2g
и вам станет понятна теория вопроса, а дальше все будет зависеть от вашего уровня знания Теории вероятностей.
meteop, вот я и ломаю над этим голову
drmarten703, не стоит, ведь таких систем не существует, а существование прибыльных систем на реальных инструментах как раз доказывает, что блуждания их цены не являются полностью случайными
meteop, вы опрометчиво считаете, что таких систем не существует. Учите матчасть — www.ozon.ru/context/detail/id/3250409/
Yuri Chebotarev, так что в лекциях про HFT, что в этой книге рассматриваются реальные финансовые рынки, а не просто модели случайного блуждания цены, когда ее изменение имеет характер нормального распределения, когда в ценовых данных отсутствует автокорреляция
meteop, Ошибаетесь (или заблуждаетесь))))
Николай Лазарев, но вы можете наглядно опровергнуть? привести пример системы, которая будет прибыльной на данных с рандомным изменением цены?
meteop, цена не рандомна в широком смысле, она не может быть равна или меньше нуля… т.е. мы уже видим абсолютное дно… дальше думаем сами :)
meteop, Вариантов немало, но просто для примера smart-lab.ru/blog/259084.php или smart-lab.ru/blog/178381.php

Подобных систем можно напридумывать во множестве.
Направление работы вы выбрали правильно.
Yuri Chebotarev, надеюсь игра стоит свеч
а чем он другой этот взгляд? это как раз таки основной взгляд. Основная проблема тут в том что генератор случайных чисел имеет стационарные характеристики, а рынок нет. А так все то же самое.
Cristopher Robin, но генератор случайных чисел и генерирует случайные числа без закономерностей определённых.
drmarten703,
«генератор случайных чисел» — это абстрактная идеализация.
Как в геометрии «точка» и «прямая».
Все реализации ГСЧ на самом деле «псевдослучайны».
Это к вопросу о проверках гипотез.
Это ошибочно, рынок — это психоз, а у психозов есть свои законы, они-то и работают в «системах», и у каждого инструмента свои нюансы, даже остались чистые рынки спроса и предложения.
Человек существо иррациональное и стадное в этом ключ.
avatar

ceos

ceos, наиболее близкий к истине комментарий.
Можно взять реальный график инструмента, составить статистику последовательных изменений цены от тика к тику. Потом построить график цены с приращениями по полученному распределению с независимыми приращениями.То есть каждое следующее изменение цены не зависит от предыдущего, но его величина распределена с вероятностями реального графика.
Теперь берём любого прибыльного на реальном графике робота. И подсовываем ему построенный график. Он даст ноль или минус, как ни настраивай. Либо точек входа вообще не найдёт, либо такие точки потеряют свои преимущества перед остальными. И комиссии утащат в минус нулевую стратегию.
В чём же отличие двух графиков? У реального изменения цен локально зависят друг от друга. Из-за человеческого фактора, что на_него_смотрят.
avatar

MS

ceos, абсолютно согласен, весь рынок, экономика, психика, это очередность разных множеств перетикающих один в другой гистерезисов))
В движении цены все закономерно. Взяв любую из точек разворота движения цены, она совпадет с каким либо уровнем. Вопрос лишь встает как правильно отбирать уровни и как правильно реагировать на этот уровень, а этот уже другой вопрос в котором ответ прост, тебе либо дано либо нет. =))
avatar

SuperTrader

Теория случайных процессов Вам в помощь.
А еще уберите ограничения на размер капитала и длительность процесса (бесконечный капитал и бесконечная жизнь). И будете с вероятностью 1 в выигрыше.
самое простое что должно работать практически везде — торговый автомат на данных микроструктуры рынка. но графики — они ж красивее и пилить их можно бесконечно, ха-ха!
avatar

rename37

ни один торговый автомат не работает и это счастье.
МТС создать нельзя.
avatar

ceos

в случае если рассматривать событие как действительно случайное, то каков смысл в подсчете вероятностей, если это работает исключительно с массивами данных стремящимися в бесконечность. На рынке присутствует множество игроков с различными умственными способностями и техническими возможностями (проясняя мою позицию относительно теории об эффективности рынка)… спекулянты пользуются моментами, когда часть игроков рынка действуют согласно заданному алгоритму (скажем банки скупают фьючи под свои валютные кредиты)… итого во всей каше есть закономерности, однако найти их не так просто, а еще сложнее понять чем вызвана неэффективность… может это кто то еще запустил свой алгоритм который порождает найденную неэффективность… и при отключении робота все перестанет работать ...
при наличии такого количества информации коррелированность факторов невозможно изучить что приводит к тыканью в небо…
avatar

Ви Олег

Данила Беренцев, я эту тему всяко наобсуждался в своё время. Сейчас такая дискуссия не вдохновляет.
Я высказал своё мнение, Если оно сомнительно для кого то, тоже готов принять как вариант. Я никому ничего доказывать или навязывать не собираюсь.
Прикольная тема)))
Данила Беренцев, Постоянно наверное нет, но переодически такие заносы случаются. Добавьте к этому управление капиталом которое используют игроки и вы получите возможность обыгрывать казино:)
Как грааль запихнуть в вероятность?

Вообще первое что мы все начинаем искать на рынке это некая ОДНА последовательность действий которая на дистанции будет приносить прибыль. А это в корне не верно.

Прибыль приносить не одна последовательность а СОВОКУПНОСТЬ подхода учитывающая поведение моделей рынка в реальном времени.

Набор факторов и констант.

Когда разочаруетесь в поисках, не пишите что рынок «гавно», ладно?:))

Всё подчиняется законам природы.
В природе нет ничего случайного.
Рынок неслучаен, просто его законы сложны и изучить их так же сложно, как законы природы.

Отсюда вывод: случайная (вероятностная?) система может быть граалем только в одном случае — если случайно попадет хотя бы под один из законов рынка.
avatar

VladMih

Всем спасибо за высказанное мнение, было интересно послушать )
Будем работать в этом направлении.
Скажу так — случайная блуждающая цена имеет одну закономерность.
Она не стоит на месте, а ходит вверх, вниз. Уже 100 лет как. И замете, эта закономерность никогда не меняется )))
avatar

drmarten703

Забавно другое, когда нашел или показали тот самый грааль, ты его перепроверяешь на всех подряд инструментах со всех сторон, во времени и пространстве, как угодно))) интерес к торговле просто уходит, тоесть торговать становится не интересно, ноль эмоций)) но наверное это у всех по разному))
avatar

ровный

ровный, у меня бы интерес наоборот повысился )
drmarten703, грааль это все из ничего… скажем 500% в день и тому подобное (при безрисковости) ...200%-400% в год никого уже не удивить (причем зачастую риски просто зашкаливают и игра на рынке приравнивается к рулетке)
Ви Олег, еслиб у меня система была на 100% годовых — я был бы рад )
что, что… ЗЕРО!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW