<HELP> for explanation

Блог им. Captian

две системы для торговли акциями.

Обе системы без стоп заявок. Оставим «стопы» семинаристам, брокерам и адептам разметки графиков случайной цены чёрточками.
Кто категорически не согласен — дальше не читаем))

Торгуем только ликвидными акциями первого эшелона, только в лонг и только без плеча!!! Плечо (если кто не понимает это кредит от брокера) слопает значительную часть профита.

Система 1. Условно назовём её «LIFO».
Делим депо, выделенное одной бумаге, на некоторое количество частей. Количество определяем самостоятельно путём математических рассчётов комфорта в торговли (влияние количество частей на результат расскажу в конце).
Заходим одной частью в лонг (про шорты речь вообще не ведём) на падении и не выходим вплоть до приемлемого профита данного входа (который может случиться ой как не скоро)))
Если цена продолжает падать, ждём достаточного снижения относительно первого входа и открываемся второй частью. С выходом аналогично.
И так со всем частями.
Важно! выход только по профиту конкретного входа!
Выглядит это примерно так:
две системы для торговли акциями.

Но может выглядеть и совершенно иначе, в зависимости от выбранной вами шага девиации цены.

Теперь о количестве входов, как посчитать и выбрать нужное:
Смотрим график цены за продолжительный период. Выбираем наибольшие колебания и внутри больших колебаний выбираем комфортные малые.
Количество понравившихся малых колебаний внутри одного глобального и есть число наших входов. А амплитуда малого колебания это шаг, отделяющий входы при снижении цены (если непонятно, перечитайте, разжёвывать не буду).
Слишком большое деление депо на части приводит к увеличению профитных сделок, но одновременно к снижению значимости профита по ним, а так же к увеличению комиссии брокера и биржи. Слишком малое количество приведёт к «зависанию» позиций в минусе на продолжительное время.
На мой взгляд, это число должно быть в пределах от минимум 10 до максимум 30.

Система2. Назовём её просто: «Усреднение».
Система много раз обсуждалась, но всё же.
Аналогично первой системе делим депо, выделенное на конкретную бумагу на некоторое количество частей.
Но в этом случае логичнее части сделать неравные, с нарастанием. Коэффициент нарастания расчитываем самостоятельно.

Анализируем среднюю цену входа, как среднюю арифметическую от всех осуществлённых входов и кроем все позиции одновременно по привлекательному профиту от средней цены.
Выглядеть это может так:

две системы для торговли акциями.
А может и иначе, в зависимости от выбранных параметров. (зелёная линия — средняя цена входа)

Про коэффициент увеличения размера последующих входов:
Слишком большой коэффициент даст мизерный профит в положительном тренде и в запиле (каковой, например, сейчас наблюдается в сбере). Но в случае хорошего падения бумаги перед некоторым ростом, даст ощутимый профит.
Докупка совсем без нарастания (коэффициент 1) будет хороша при низкой девиации цены. Но в случае сильных движений замучаетесь ожидать профит))

Всё))))
Графиков доходности и прочей ерунды с тестирования не будет. Могу сказать, что однозначно лучше банковского депозита.

И напоминаю, что акция это реальный актив, собственность на долю выбранного эмитента, независимо от того, дорого вы их покупали или дёшево.

Интрадейщикам и пипсовщикам на тиках: Уважаю ваш подвиг на ниве трейдинга, восхищаюсь вашими огромными доходами, но мнения вашего в этом топике не ожидаю и не одобряю)))))



 

+100500 Так победим!
avatar

fot1985

Для полноты картины остаётся только выложить скрипт (судя по скрину это ТСЛаб?), чтобы все могли самостоятельно увидеть как это себя ведет на истории.
avatar

ch5oh

ch5oh, Можно Лабой, но не сложно и ручками.
Историю эти подходы имеют более года. Там всё хорошо)))
Самостоятельно сделать скрипт в ТСЛабе по этой теме совсем не сложно.
Николай Лазарев, а если взять в расчет 2008 год с июня месяца инфаркта не будет?;)
matroskin, «Инфа́ркт (лат. infarcire — начинять, набивать) — омертвление (некроз) органа вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии при недостаточности коллатерального кровообращения»

Трейдинг, в качестве причины инфаркта, медицинской наукой не упоминается))
Николай Лазарев, а… ну тогда я спокоен)удачи вам с вашей системой)стратегические инвесторы рынку нужны)))даже спорить не буду с вами))просто пожелаю удачи и терпения, думаю будут не лишними;)
matroskin, Мнение ваше услышано. Не стоит продолжать дальше в таком ключе.
Николай Лазарев, не не, не буду)торгуйте)
matroskin, школота не знает про 2008г… на их памяти ваще серьезных движняков в акциях не было… так чтоб за день ртс на +-20% сходил
ves2010, Употребление слова «школота» в данном контексте неуместно, если только вы не употребляете его применительно к себе.
Аккуратнее в своих оценках и корректнее пжлст.
Николай Лазарев,
чтобы получать корректные отзывы, нужно и самому быть осторожнее в торговых идеях. Предлагая такое усреднение, приложите и эквити системы.
И не надо ссылаться на то, что в ТСЛабе это можно и самостоятельно сделать. Те, кто видел 2008 год, даже времени не будут на это тратить
Кот Матроскин, Я начинал «трейдить» как раз в 2008г.
Эквити не прикладываю умышленно, потому как:
1. Это не ровная «зелёная горка».
2. Эквити в боте можно подогнать оптимизацией, я же призываю к осмысленным расчётам, а не подгонке по истории.
3. Что касается моей личной торговли данным подходом, то это действительно боты. Но за период больше года я несколько раз менял построение логики скрипта.
4. Я не торгую ботами, не семинарю, и вообще крайне негативно отношусь к околорынку. Поэтому выложил только суть идеи, причём проверенно-рабочей.
Николай Лазарев, все кто при сталине не жыл — школота
ves2010,
вот так спекулянты и становятся инвесторами)
matroskin, Только что хотел написать, что он видимо не торговал во второй половине 2008г.А также в августе 2011, когда индекс за несколько дней уе… ся с по-моему 201 до 146т(точно)Я тогда слил свой первый депо(он продержался 3 года)Усреднялся, согласно БУДУЩИМ(хаха)советамНиколаю Лазарева
Удачный, «когда индекс за несколько дней уе… ся с по-моему 201 до 146т» © Ну хотя бы вскользь прочтите топик, прежде чем комментировать, не надо весь, только начало, как минимум.

Какой на… индекс, вы вообще о чём?

«Я тогда слил свой первый депо(он продержался 3 года)» © Причём тут «мои советы» вообще?

Читаем: "… без стоп заявок..."!!!!
Самое худшее, что могло тогда с вами случиться по этим системам — это надолго застрять в акциях, и то, только на части депо.

Удивляют, как минимум, такие комменты. Включайте аналитическое мышление, прежде чем писать.
«Делим депо, выделенное одной бумаге, на некоторое количество частей.»
Как вариант: делим депо на некоторое количество бумаг и далее- по тексту :)
LaraM/ЛарисаМорозова/, Согласен, но подумал, что это само собой разумеющееся и понятно в контексте.
А если цена продолжает падать, а средств на очередную покупку больше нет?
avatar

Marcello

Marcello, делаешь умное лицо и ждёшь пенсии.в свободное время делаешь селфи на фоне памятников вождям пролетарской революции
дядя Вова, чтоб докупиться? :)
Marcello, ну а как иначе? шоумастгоу.лишь бы на юкос не попасть
дядя Вова, ясно. Типа investor sapiens.
дядя Вова, про селфи на фоне памятников тонко :)
Marcello, ждем когда цена выйдет в плюс, времени много, плеча нет.
Marcello, Значит сделан неверный расчёт позиций. «Улыбаемся и машем» цене, довольствуясь скудными дивидендами.
Жаль, что нет графика доходности. Это могло бы добавить убедительности.
avatar

Marcello

Marcello, Убеждать кого либо не является приоритетной целью топика.
Николай Лазарев, речь не про убедительность метода. Просто график цены с входами и выходами показан, а доходность нет.
Marcello, Она не впечатляющая, но лучше банковского депозита.
Тоже считаю, что, «усреднение» работает, но:
— только на акциях (усредняться на фьючах — самоубийство, пальцем показывать не буду),
— только на недооценных с точки фундаментала акциях с хорошим кеш-флоу, т.к. хорошая акция рано или поздно выстрелит.
— категорически не подходит для интрадея (только среднесрок), нужно быть готовым сидеть в убытке неделями, поэтому кроме трейдинга по такой системе очень желательно иметь другой источник дохода,
— первую покупку начинать от RSI<30 на дневном графике и далее усреднение 5 частями, если недельная цена показала новый лоу.

На днях протестирую и выложу тест.
avatar

vito2000

vito2000, Выложи, сравним, подкорректируем подходы к теме))
Добавлю. То такой системе «усреднял» покупку доллара на споте. Брал от 51 и ниже. Планировал усреднять до 45 равными частями. Только половину суммы успел «освоить» :(
vito2000, Да, с долларом не прокатило бы. Вернее прокатило бы на ура, но до скачка девальвации.
игры разума
А если компания обанкротится, все будете ждать выхода в профит?
avatar

Udgin

Udgin, на каждую компанию отводится примерно 10% депо. Поэтому банкротство(предполагаемое) не очень влияет на депо.
Ты практически описал мою систему №10 на ММВБ. До которой у меня пока не дорос капитал.
+4
avatar

vladkot

+++ 100% рабочая система. Нужна только выдержка и холодная голова.
avatar

Di-trader

kdu, Ага, Шадрин нервно кусает ногти)))
Николай Лазарев, :)
Комбинация подходов 1 и 2 с удалением ограничений тоже даёт положительный ощутимый результат.
---------------------
При условии что Вы верно в целом «ощущаете» направление движения цен. (Что подразумевается и в предложенном топике)
---------------------
* Шорты используются наравне с лонгами
* Фиксация прибыли происходит не дожидаясь её максимума. Например, +0,3% от позиции
* Интрадей, естественно
* Плечи используются и в лонгах. Только для захода по 6-8 инструментам одновременно, не в одном.
avatar

MS

MS, Бог в помощь, но для меня неприемлемы плечи и шорты.
ну и желательно не быть богатым японцем средних лет в 88 м году, иначе могут быть нюансы
дядя Вова, Есть колебания цены, значит можно заработать таким методом. Но начинать в 88-м, да, это было бы крайне негативно. Но, поговаривают, буд то бы у ипонцев хорошие дивы платят по акциям. Врут наверно))
Николай Лазарев, слава Богу, мы не в японии, у нас рупь, а не йена.а у ВТБ дивы огого! да и у остальных тоже.короче, начинать этим делом заниматься надо с младенчества, чтобы к старости насладиться плодами своей прозорливости
дядя Вова, Разве я кого то уговариваю?
Николай Лазарев, нет, но без обиды, системы рабочие, но анализа нет никакого, риски не учтены никакие, короче есть здесь люди грамотнее меня, они обосрут более квалифицированно :)
дядя Вова, )))
дядя Вова,
1 график не учитыват дивы
2 за то инфляция в японии =0… и что толку в наших индексах и акциях которые показывают рост тока за счет инфляции и девальвации и других обесценений рубля
Прочитав, вспомнил, что когда-то давно сбер был больше 100 руб. /не помню сколько точно, гуглить не буду/, Газпром 240 руб /и кажется даже дороже/. Как давно это было. И что автор посоветует, в соответствии со своей системой, теперь делать людям с теми лонгами?
сергей петров, «курить» скромные дивиденты.
сергей петров, сбер 120 газ 360, нехрен было брать по таким ценам, на таких хаях
Макеев Евгений, гениально. А как вы узнаете, уже хай или ещё выше пойдёт?
сергей петров, ну по этой системе для начала нужно p/e посмотреть, потом разумного снижения дождаться, потом уже заходить частями, в принципе можно сетку заходов и до нуля разбить, тогда никакой кризис не страшен
Макеев Евгений, гадалку пригласить ещё совершенно необходимо.
avatar

ch5oh

сергей петров, если внимательно прочитать, то я писал про покуки на падениях, а не на хаях.
Николай Лазарев, сбер со 120 упал до 100, покупаем, Газпром с 360 упал до 300 — покупаем. И сидим ждём, уже несколько лет. Пережидаем убытки так сказать. Мы ведь трейдеры, у нас есть система!!!
сергей петров, Прочитав топик «по-диагонали» не стоит спешить с непродуманными комментариями. Это первое, а второе — я никого не уговариваю ни разу.
Николай Лазарев, согласен, уговаривать ни кого не надо. Я только правильно понял, тубытки вы не фиксирует, а пытаетесь пересидеть. Правильно?
сергей петров, Убытки не фиксируются — верно. Но не пересиживаются, а минимизируются рассчитываемыми множественными входами.
Хорошо! От себя, особо пытливым, порекомендую продвинутую версию данной системы. Вход в позицию через проданный пут, выход через проданный кол
Макеев Евгений, данная система для акций. И только.
vladkot, я про акции и говорю, обьяснять не хочется, кому надо тот думаю разберется
Макеев Евгений, +++ отличное решение
Николай Лазарев, ну да, были бы еще опционы ликвидные на что либо кроме сбера и газа под это решение ((((
Макеев Евгений, вот поэтому я пока и не суюсь в опционы.
Макеев Евгений, это понятно, что вы хотели сказать. Просто, чтобы не напрягаться с ГО и прочим непонятным девайсом инвестору проще действовать по системе Николая.)
Макеев Евгений, т.е.всмысле вы продаёте путы и вам капает тэта если цена не доходит, а если доходит получаете долгожданную дешёвую цену.Опять же вам капает тэта по проданным колам если цена до них не доходит.Опишите подробнее систему если уж заикнулись.Просто заинтересовал данный подход.
Робот Бэндер, да все так — продаем пут ждем, наслаждаемся теттой, пока не выдем на поставку, далее на прибыльном страйке продаем кол. Тут конечно нужен брокер принимающий акции в зачет го на срочке и наоборот (it invest с единой позицией например) ну и заранее быть готовым выходить на поставку фьючей и далее акций (или лучше сразу при поставке фьюча сдавать его и покупать соответствующее кол-во акций учитывая полученный убыток по опциону), главное чтобы брокер был готов все это делать. Конечно никаких плечей при продаже опционов (такой же вход лесенкой как в приведенной системе)
Чистое ИМХО.
Нет никакой разницы между акциями и фьючерсами. На фьючерсе своевременный перезаход в следующий временной период.
Система на длительном промежутке времени может быть убыточной как при понижательном тренде, так и из-за «черных лебедей», например «крымский» гэп прошлого года.
С точки зрения теории вероятностей все входы независимы, поэтому каждая операция «покупка-продажа» должна проводиться в моменты, когда имеется статистическое преимущество соответствующего действия.
Удачи!
Анатолий Иванов, ну уж никакой разницы! На акциях — + дивиденды, на фьючах как минимум -8% годовых на бэквордацию
Я работаю с 2012 года по системе аналогичной 2-й описанной. Исключение в том, что я постоянно вводу деньги через определенный промежуток времени Сумма также рассчитывается, что когда рынок падает, то сумма увеличивается. За это время доходность составила 50%. С начала 2015 года — 15%.
Инструмент — обычный индексный ммвб пиф.
Так что могу подтвердить — система работает. Но многие ли смогут работать так долгосрочно и пересиживать убытки?
avatar

Dzhin77

Dzhin77, Я смотрю, Вы вполне успешно применяете систему www.itinvest.ru/trader-liga2/users/dzhin77/ Респект (в смысле браво, а не модератор-аноним «решпект»)))))
Николай Лазарев, спасибо. Это трейдерский счет. И здесь у меня трендоая стратегия черепах. А описанные мною выше результаты на моем инвестиционном счету. 10 минут в месяц трачу на анализ. При этом есть положительные результаты.
схоже с моей тс, но есть отличия…
avatar

keylsd

keylsd, Опишите, скорректируем.
Николай Лазарев, у каждого своя тс и корректировать смысла нету, но по вашей первой системе есть один минус — она нормально работает только в боковике так как не учитывает опыт трейдера, фундаментал, дивы и тд.
ну а по второй — убыточную позицию лучше не усреднять без веских на то причин
Тоже по похожей системе покупаю
Только акции отбираю по некоторым критериям, не все подряд покупаю.
И как по мне, это лучше вариант, чем покупать как шадрин
avatar

GHJK

игра против цены без плеча и легкий мартингейл, обычное баловство деньгами в расчете затянуть огонию, учитывая работу без плечей затянуться может на годы, в долгосроке может психика не выдержит закроешься, вероятность получить выше банковской ставки случайна, конечно можно выжидать 10 лет возврата цены и надеяться на +100, 200% доходности, возможно но несерьезно
Примерно также по Сберу ао сейчас набираю лонг, но с плечом. Результат, что с плечом, что без плеча одинаковый — к 70,5 рубля подошел с одинаковой просадкой. Но плечо на выходные сократил из-за вероятности заседания СовФеда на выходных.
Ученик Пафнутьича, можно обсуждать все вопросы здесь. У меня секретов нет (а те что есть, не раскрываю))))

«Околорынок» не одобряю: не обучаю, роботов не продаю и не сдаю и прочее околорыночное тоже «не».
Ученик Пафнутьича, Согласен, «деньги любят тишину». Какой нюанс хотели обсудить?
Если готов поделиться, то поделюсь здесь или в топике-чате, если не готов, то не готов нигде)))

Можете написать свой отдельный топик «по мотивам», с указанием непонятных мест в системах и кинуть ссылку. И вам рейтинг добавится и к обсуждению подключатся другие пользователи.
Ученик Пафнутьича, ОК.
По поводу комсы: застал, но никогда не принимал участие.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP