<HELP> for explanation

Блог им. Invisible

Открытый интерес на fRTS (02.12.2011)

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю.(данные на 02.12.2011)



 

Физические лица, по отношению к прошлой неделе
Длинные позиции:
— произошло уменьшение длинных позиций на 23,43%(100 442 контракта)
— уменьшилось количество лиц держащих позиции на 5,3%
— уменьшилась доля владения контрактов на одно лицо на 19%
(40,46 контракта/лицо)

Короткие позиции:
— произошло увеличение коротких позиций на 5,58%(173 005 контракта)
— уменьшилось количество лиц держащих позиции на 3%
— увеличилась доля владения контрактов на одно лицо на 8,88%
(47,32 контракта/лицо)

Юридические лица, по отношению к прошлой неделе
Длинные позиции:
— произошло уменьшение длинных позиций на 8,5%(363 878 контракта)
— уменьшилось количество лиц держащих позиции на 6,82%
— уменьшилась доля владения контрактов на одно лицо на 1,78%(1568,43 контракта/лицо)

Короткие позиции:
— произошло уменьшение коротких позиций на 20,19%(291 315 контракта)
— количество лиц держащих позиции, осталась прежней
— уменьшилась доля владения контрактов на одно лицо на 20,11%
(827,6 контракта/лицо)

Количество лиц, имеющих открытые позиции, уменьшилось на 3,86%
Количество физ. лиц уменьшилось на 3,95%
Количество юр. лиц уменьшилось на 2,82%
Количество лиц имеющие длинную позицию, уменьшилось на 5,4%
Количество лиц имеющих короткую позицию, уменьшилось на 2,76%




Итог: Физические лица продолжают активно удерживать короткие позиции, наблюдается даже некоторое накопление коротких позиций на росте и сброс длинных позиций. Физические лица, не верят в рост и более склонны к удержанию коротких позиций.
Юридические лица, положительно смотрят на рынок.
Неделя прошла под закрытие длинных позиций физ и юрлиц, об  закрытие коротких позиций юрлицами. 
  • Ключевые слова:
  • fRTS,
  • OI
 

Народ скажите, а глядя только на эти данные кто-то входит в рынок ???
avatar

Arhilamer

Arhilamer, про себя могу сказать, что в 70% случаев начиная с запуска этой статы мне было по барабану — ничего путного не могу вывести. Зато в остальных 30% очень хорошо подтверждало торговые идеи. Правда я работаю по профилю рынка, в полном смысле, не имея в виду лишь объемы в волфикс.
Вообщем текущий обзор мне подтверждает торговый взгляд на будущее. Ап-тренд продолжится на след. неделе. Завтра здесь выложу.

Вопрос к автору топика — что на графиках? Не фига не видно.
avatar

pr3

pr3, редактировал пост и ссылка сбилась, позже поправлю.
да интересно хорошо +, но в понедельник итоги выборов… как тут ситуация развернется я в лонгах купил за минуту до закрытия вечерки…
Дмитрий Петухов, интересно — теоретически возможный провал ЕР — будет воспринят рынком позитивно или негативно?
Spekyl, бля не поспоришь, трейтего не дано…
Spekyl, теоретически данная вероятность конечно возможна, но ничтожно мала.
Скорее всего будет положительно воспринята, так как тем кому нужно было свалить по политическим мотивам, то они уже свалили.
Invisible, сорри, но может нагляднее раскрывать эту тему немного в другом формате? Примерно как в этом посте (см. п.3 + update 12:25 03.12.2011) smart-lab.ru/blog/26883.php

ПС. Это не критика, а совет и пожелание. Поскольку я пишу посты достаточно редко, а Вы, как я заметил, взялись раскрывать тему СОТ на регулярной основе.
Romson, буду что-то добавлять со временем нового.

Я сколько смотрю, многие не понимают некоторых вещей. Расчетные фьючерсы, коими являются индексы РТС можно не крыть, а просто продержать до экспирации, где произойдет взаимозакрытие по текущим ценам. Так что могут по экспирацию цены хорошенько загнать вверх, чтобы там зафиксироваться.
Romson, а откуда ты графики строишь COT?

Текущий формат Инвизибла по-моему очень даже хороший. То есть пока что нет единого стандарта интерпретации этих данных сырые данные (как здесь) мне кажутся куда важнее выводов. Хотя в обоих случаях с ними ознакомился.
avatar

pr3

pr3, на мой взгляд немного кривоватые данные получаются, т.е. там учитывается все, это на мой взгляд не верно.
Вот это?(http://robotrade.org/forts/futures/open-positions/?f=RTS-12.11&t=3)
Invisible, ага спасибо!

Согласен насчет кривизны. Мне лично куда важнее % изменения держателей позиций и % владения. Кстати, это ты сам придумал?
avatar

pr3

pr3, то что написано в данной статье, подсчитываю сам для себя.
Помогает немного понять ситуацию, которая происходит исходя из конкретных данных, а не слухов и трепа.
Invisible, мне прямо глаза открыл твой подход, а то я все тыкался пытаясь догадаться, кто более долгосрочный физики или юрики. Вообщем спасибо — не часто здесь ценную инфу можно найти!
avatar

pr3

pr3, рад, что вам пригодилась данная информация.

хотел бы сказать, что не стоит терять голову, помните о рисках.
pr3, если рассматривать манипуляционный сценарий, то происходит следующее:
Крупняк продавал когда рынок падал и одновременно подбирал. Когда что-то понял, начал активнее покупать, немного продавая.(когда рынок не падал) Видимо набрал, то что хотел и начал откупать шорты, собственно из-за этого такая структура цены.(плоские коррекции и выносы вверх)
Крупняку на мой взгляд есть смысл немного отпустить рынок, что бы больше появилось коротких позиций, об которые он мог бы закрыть свои шорты. И скорее всего, если данная мысль имеет шансы на истину, то завершить экспирацию можем на высоких уровнях. Чтобы крупняку экспирацией закрыли его длинные позиции на максимально хороших уровнях, желательно под панический откуп.

п.с. это всего лишь мысль для размышления, не совет и не рекомендация.
Invisible, почему манипуляционный? Я именно так себе и расписываю движения рынка. На мой взгляд оно единственно объективно. Кто-то покупает кто-то продает. У кого слабые руки, тот и сбрасывает заставляя рынок двигаться. А остальное очень часто смахивает на астрологию когда связь между анализом и выводами в лучшем случае догматична.

Я ожидал, что между 1200 и 1300 будут долгосрочные покупатели набирать. Соотственно движение под 1300 должно было быть оперативным. Это случилось. Все описывал в блоге. Локальные движения вкривь и вкось отторговал, но вот общую картину очень точно поисал. Так что выше 1300 уже входят среднесрочные покупатели. Сбрасывать им раньше 1650 по идее вообще резона нет. Про долгосрок подтверждения нет кроме COT, а вот среднесрочные покупатели точно работают.

Я экспирации пока не придавал никакого значения, но думаю опционы будут играть свою тему. На след. неделе надо будет разбиираться.
avatar

pr3

pr3, я был негативно настроен и ждал похода на 130-120 индекса РТС, так как объективно ситуация не особо хороша.
Но меня смутил геп и мощный рост, сразу напомнил мне май 2008 года, когда была инаугурация Медведева, тогда что-то похожее было. Ситуация была паршивой, но вмиг все изменилось и попер мощный рост, правда впоследствии все уже знаем что было. Так что относительно среднесрочного движения, то думаю можем отрасти до предыдущих максимумов +-2100пп(в течение 1-2 квартала 2012), а далее поход вниз и глубоко. Пока так мыслю.
Но что касается вышедших пятничных данных по ОИ, то они дали задуматься и перекроили план действия. Данные рассмотренные в данной статье по ОИ это фьючерс индекса РТС. И в соответствии с этими данными не особо пока вижу резона скидывать или крыть лонги на рынке. А задрать рынок под экспирацию в этом просматривается резон. Собственно и все)
Spekyl, если провал за счет вхождения в думу Яблока или Правого дела — то думаю рынок (пусть не с момента открытия в понедельник, но позже) отреагирует положительно; если «поделится» со Справедливой Россией — слабонегативно; если коммунисты — негативно.
Дмитрий Петухов, ай завидую ( По-моему отличный трейд выйдет!
avatar

pr3

Дмитрий Петухов, завидую ( Отличный трейд по-моему выйдет. Сам не вписался.
avatar

pr3

pr3, было бы не плохо… почему не вписался?
Дмитрий Петухов, ожидал УГ на рынке. Оно собственно и было, но оставлять лимитки без присмотра побоялся.
avatar

pr3

Пользуюсь Квиком. У меня график открытого интереса за предыдущие дни не сохраняется — каждый день с нового листа. Подскажите, где настройки поменять.
proBotan, у брокера. должен сохранять и транслировать архивы по ОИ. Таких немного, но есть.
avatar

ЁR

А где такую табличку посмотреть?
avatar

ser2013

ser2013, rts.ru
кто знает или догадывается, почему ОИ по фьючерсу (928640) не совпадает с аналогичным значением в квике (895428 на закрытии дневных торгов и еще меньше — на закрытии вечерки)?
avatar

ЁR

ЁR, тоже интересует данный вопрос.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP