<HELP> for explanation

Блог им. robot-scalper

Стратегии на базе индикатора Bollinger - Алготрейдинг

Торговые стратегии на базе индикатора Bollinger 

Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера(англ.Bollinger bands) — технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — индикатор не даёт торговых сигналов.

Источник информации: сайт Википедия.


Пример
линий Боллинджера:

Синим цветом обозначена нижняя линия канала Боллинждера. Зеленым цветом — верхняя линия. Толстой зеленой ломаной линией показана прибыльное движение при торговле внутри границ канала Боллинджера.

Индикатор Боллинждер - Робот Скальпер - Алготрейдинг

 

Вариант 1 «Bollinger»

Стратегия: контртрендовая, переворотная. Торгуем внутри ценового канала Боллинджера.

  • Покупаем — если цена опускается ниже нижней линии Боллинджера;
  • Продаем — если цена стала выше верхней линии Боллинджера;
  • Стоп-лоссы отсутствуют.
  • Управление капиталом: простое, без набора позиции. На верхней границе канала фиксируем прибыль от Лонга и встаем в Шорт, на нижней границе фиксируем прибыль от Шорта и встаем в Лонг.
  • Рабочий объем, в данном примере, 1 контракт. 

 

Доходность стратегии «Боллинджер» 

Доходность стратегии Боллинджер. Робот Скальпер. Алготрйдинг.

 

Статистика «Боллинджер»  

Статистика доходности стратегии Боллинджер - Робот Скальпер

 

Вариант 2 «Bollinger»

Добавлены Стоп-лоссы (Стоп-приказы).

• Стоп-лоссы задаются статической величиной параметра Stop.

 

Доходность стратегии №2 «Боллинджер»

Боллинджер. Скальпинг. Трейдинг. Интрадей.


Мы видим, что доходность изменилась.
Продолжая работать в этом направлении мы можем сделать
ещё несколько вариантов стратегий на базе индикатора Боллинджер

Вариант 3 «Bollinger»

• Дополнительным фильтром на выход из позиции добавлен объем. При превышении объемом установленного значения мы закрываем позицию по текущим ценам.

Вариант 4 «Bollinger»

Добавлена возможность торговать в продолжение тренда. 

Если цена вышла за канал Боллинджера, то совершаем сделку в направлении продолжения движения. 
Выход из позиции осуществляется по следящему Стоп-приказу: Трейл-стоп.

• Добавлены следящие Трейл-приказы. 

Вариант 5 «Bollinger»

Другой вариант следящих Трейл-стопов. 

И ещё + 3 стратегии.

Более подробная информация об этих стратегиях
находится ЗДЕСЬ ->





 

о, сколько нам открытий чудных…
avatar

John Smith

Так вот он какой — АЛГОТРЕЙДИНГ! :)
avatar

Marco

Marco,
Учиться лучше на истории, на чужом опыте и знаниях, нежели на своем депозите.
Если подобного рода материалы трейдерам будут не интересны, то я не буду их здесь публиковать. Решать Вам.
Robot-Scalper.ru, решать все-таки Вам, а не мне. Мне это вообще безразлично. :) Но на отдельно взятых инструментах эти системы не работают. Вы тут насоветуете, а кто-то своим депозитом будет рисковать по неопытности…
avatar

Marco

«относительно нормального торгового диапазона» — лол
Cristopher Robin,
а что не так?
Незнаю не кого кто на Болинджере заработал. А робот может?
avatar

Asuls

Asuls,
Если торговать на отбой, то в боковом канале отлично справляется. Это видно по доходности первого варианта. По тренду нужно торговать пробой и тянуть трейл-стоп. Всё прекрасно работает.
Robot-Scalper.ru, В боковом канале все что угодно справляется, а как Вы определяете начало тренда, или наоборот как определяете что очередной отбой не начало тренда?
Алексей С,
Пробитие канала, движение цены на определенный уровень, не возврат цены к значению от которого мы начали считать трендовое движение, плюс ещё некоторые моменты. Далее просто трейлим прибыль. На падениях цены этот прием особенно хорошо отрабатывает, так как снижения происходят очень стремительно.
Robot-Scalper.ru, «плюс ещё некоторые моменты» Хотелось бы поконкретнее. А входите в какой момент?
Алексей С,
Выходы:
1) достижение противоположной границы канала Боллинджера, если это торговля внутри канала, на отбой.
2) Стоп-лосс.
3) По трейл-стопу, если мы торгуем по трендовому движению.
Robot-Scalper.ru, Я спросил когда входите а не выходите, при схеме — «движение цены на определенный уровень, не возврат цены к значению от которого мы начали считать трендовое движение, плюс ещё некоторые моменты. Далее просто трейлим прибыль.»
Алексей С,
Входим по сигналам. Если цена превысила верхнюю линию Боллинждера, то продаем «на отбой». Если цена стала меньше нижней границы Боллинждера, то покупаем, также на отбой, только от нижней границы.
Выставляем стоп-лоссы и ждем развития событий. Если срабатывает стоп, то это сигнал на возможное развитие тренда в данную сторону. Мы открываем позицию в этом направлении и трейлим профит. Но это реализовано в последних вариантах стратегий.
Смотрю на первую картинку RTS 60M и не могу понять, почему график сильно не совпадает с тем, что «собирает» AmiBroker из пятиминуток склеенного фьюча, скаченного с Финама. Это может быть из-за склейки?


К примеру, в начале 23.04 на моей картинке 4 черные свечи. На вашей три: черная, белая, черная.
avatar

Marcello

Marcello,
Возможно. Я использую данные тоже скаченные из финама. Но без склейки.
Я каждый отдельный квартал фьючерса тестирую руками и заношу данные в результирующую таблицу.
Считаю, что так результаты будут гораздо ближе к истинным.
Robot-Scalper.ru, хм, всегда думал, что «склееный» фьюч может отличаться только в местах роллирования.
Robot-Scalper.ru, скачал 5-тиминутки без склейки. Результат тот же самый. Свечи не совпадают с вашими, но совпадают с моими, «склеенными» Финамом. Скачивал так:
Marcello,
Скачиваю через эту же форму.
Таймфрейм 60М, а не 5М
Склейка — это когда два квартальных контракта объединяются.
Вероятно Вы имели ввиду сжатие? Вы сжимаете 5М до 60М? Я правильно понимаю?
Robot-Scalper.ru, да, верно. Скачиваю 5М и хочу из них получить 60М. Задал вопрос в профильном форуме по AmiBroker. Если не затруднит, можете попробовать скачать 5М и преобразовать в 60М в TSLab?
Robot-Scalper.ru, скачал не 5-тиминутки, а сразу 60М. Теперь свечи также же рисуются. Видимо все же AmiBroker как-то по-своему объединяет 5М в 60М.
Marcello, Финам отдает битые данные!!! Хотите точных данных — скачивайте тики с FTP биржи и склеивайте сами. (А еще лучше — собирайте стаканы и считайте по ним.)
avatar

Marco


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP