<HELP> for explanation

Блог им. diamante

Дата фиды и автоматизация трейдинга на NYSE для непрофессионалов

Писал коментарий к посту http://smart-lab.ru/blog/262419.php, но он получается очень объемным. Решил немного расширить и оформить отдельным постом. Возможно, кому-то будет полезным. 

Опишу немного нестандартные способы автоматизации трейдинга, фильтрации акций и геренации сигналов для частного трейдинга и неглубокой разработки. В моем понимании из одной задачи вытекают другие. 

АПИ платформ, TOS и платные программы описывать не буду. Информации и так очень много в свободном доступе. Кто захочет-найдет.

Первый вопрос — где брать маркет дату. Историческую и в удобном формате. 
Совсем бесплатно  проблематично найти что то стоящее. Никто не дает маркет дату бесплатно. риал тайм можно брать с яху финанс, через их апи и получать, например, в эксель, но история доступна в дневках только. Риал тайм, без истории в тот же эксель можно тянуть из стерлинга через АПИ или через RTD add in, что проще.  Другой костыль — брать АПИ фьюжина(можно демку) и качать историю куда-то. Тут уже нужно писать свой код. 

Теперь о платных вариантах
Самый простой вариант Excel + расширения от поставщиков дата фида.
1. Например, esignal дает qlink (http://www.esignal.com/development-tools/esignal_sdk_tools/qlink.aspx). Можно брать подписку на дешевый Advanced get у какого-нибудь пропа. Стоит около 70 в месяц. С ним работает замечательно. Макс — 200 символов риал тайм. Плюс будет возможность пользоваться нормальными чартами. Поддерживает котировки, данные по тикерам. В риал тайм и историческом режиме. Писать сигналы можно хоть формулами в экселе, хоть на VBA. Работает относительно быстро. Отправлять сигналы можно в стерлинг, через АПИ, которое поддерживает VBA. Помимо этого esignal дата фид можно использовать в multicharts для стрима котировок и истории. Из мультов опять же можно отправлять сигналы в терминал, если есть коннектор. Но MC — стоят денег. Но решение удобное. Т.е. одновременно можно стримить котировки esignal аж в 4 точки: непосредственно смотреть сами графики, стримить в excel, стримить в multicharts и использовать их в стерлинге (там есть такая возможность). МОжет еще куда можно, но я не использовал. Минусы — короткая история интрадей (6 месяцев вроде), что не очень хорошо для бектестов. 

2. Можно использовать Active tick. там тоже есть плагин на эксель. www.activetick.com/activetick/contents/ActiveTickPlatformExcelAddIn.aspx Стоит дешевле. Есть АПИ. Можно писать фильтры, алгоритмы непосрдесвенно на апи. Нигде не встречал встроенного фида на AT. История интрадей вроде глубокая, но лучше уточнить у поставщика.

3. IQfeed. Плагина на эксель не встречал. Есть апи и много всего. www.iqfeed.net/ Котировки можно стримить в Multicharts, Wealth Lab и еще много куда. Стоит около 140 в более менее приличной комплектации.  Плюсы  длиная история интрадей. Отлично подходит для бектестов в Multicharts и WL.

Надеюсь, что кому то поможет. Повторюсь, для более серьезной работы варианты будут другие. Это скорее альтернативы ТОСу, нежели нечто профессиональное. 

 

crazyFakir, спасибо. Добавлю линк в тело статьи.
crazyFakir, а как выдрать данные из SC в нормальные программы?
Алекс, спасибо, в мемориз! Когда-нибудь, мои клешни доберутся до NYSE!)))
avatar

SenSoR

А через что оптимально организовывать исполнение? И через какого брокера лучше торговать? Есть брокера которые дают плечо 1:20 внутри дня? Ты сам через что торгуешь?
avatar

Clansman

Clansman, брокеров, которые дают плечо 1-20 нет в принципе на американском рынке. Плечо выше 1-4 intraday дают только пропы. 
Их достаточно много и в РФ и в США. Выбирай где удобнее по комиссиям, плечам, платформам. 
Исполнение достаточно тонкий момент. То, что хорошо для рядового трейдера может совершенно не подходить для проф. трейдера. Я имею в виду доступ к спец. раутам, дарк пулам, отсутствие интернационализации ордеров. Но в целом, если ты не HFT и входишь не больше 500 шерс в достаточно ликвидные бумаги, то тебе подойдет почти любое исполнение. 
Alex Hurko, понял, спасибо за инфо.
Подскажите, откуда можно брать стакан реалтайм по тикерам NYSE и загружать его в excel в режиме онлайн?
avatar

Millz

Котировки можно брать спокойно на демках: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP