<HELP> for explanation

Блог им. Grysha95

А что бы посоветовали вы?

Всем привет!

Только начинаю осваивать алгоритмическую торговлю, и я столкнулся со следующей задачей:
Нужно придумать стратегию для торговли индексом (глупо, но можно представить, что это какой-то сток) используя только цену закрытия.

В голову пришло только торговать в зависимости от средних: берем среднее за 5 предыдущих периодов и смотрим на тукущую цену акции: если меньше, то акция недооценина и мы покупаем. Если выше, то переоценена и шортим. Стратегия даже что-то зарабатывает.

Получилась соедующая штука: сверху график коммулятивных ретернов (эквити плот), второй — цена закрытия и внизу — волотильность. Фишка в том, что эта стратегия просаживается в августе 2014 и перестает что-то делать. Вопросы следующие: как это исправить и можно ли вообще и какие другие фишки можно применть здесь? Откуда вы берете идеи о создании стратегий? 
А что бы посоветовали вы?
 

на одном мувинге далеко не уехать без учета фаз рынка
avatar

vhub

vhub, Видимо они и нарушаются. До августа 2014 года все работает нормально, но потом происходит какая-то жесть и вообще непонятно как это исправить. Волатильность такая же была и в 2010, поэтому даже непонятно как именно это фиксить.
Иван Баклулин, просто после тренд кончился и начался боковик, а в боковике любая трендовая стратегия будет сливать
иногда(довольно редко) интересные идеи проскакивают на смарт-лабе. Что-то можно подчеркнуть из книжек. Что-то приход из «эфира» =).
Посмотрите глазами на сделки в 14 году, может добавите какой-нибудь фильтр или условие дополнительное.
avatar

Андрей

canopus-online.info, У меня среднее за 5 периодов.
Да, я думаю, что вы правы. Но как правильно выбрать период данных, для расчета линейной модели? Сколько последних дней посоветовали бы вы?
И можете объяснить новичку что такое мм? Метод моментов? :D
Иван Баклулин, дело, imho, не в периоде, а в том, что одна средняя должна показывать «одну энергию», а вторая ей противоположную. Аналогично потенциальной и кинетической энергии. ММ — это «money management» p.s. что-то никто не плюсует топик, хотя топик имеет прямое отношение к трейдингу.
canopus-online.info, Спасибо большое за ваши ответы. Не подскажите что еще можно почитать на эту тему?
Я правильно понимаю вашу идею: в случае, если среднее за небольшое количество периодов больше, чем линейная регрессия за долгое время и продолжает расти, то мы шортим, если же наоборот, то уходим в лонг?

Вы так и не ответили, что такое ММ :D

P.S. — я думаю, что все еще не успели прочитать) Хотя жалко, конечно. Не скоро у меня появится возможность написать еще один пост=)
canopus-online.info, Прошу прощения) Мне нужно больше спать)

Спасибо большое за отличную идею! Вы мне очень помогли.

Да. В каком-то смысле из раного набора средних можно делать выводы о тренде… Но регрессией, все же, привычней и удобнее.

Еще раз спасибо вам за ваши комментарии!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP