<HELP> for explanation

Блог им. uralpro

Результаты роботорговли за май

grafrobot_32218_image001

В заглавии поста график прибыли моего робота ( его описание см. здесь) в процентном отношении от начального капитала за май (отделен красной чертой от результатов прошлого месяца). Результаты не впечатляют, прибыль около 1,5% всего за месяц. Май был очень слабо волатилен, Si практически стоял на месте. Пришлось ближе к середине месяца, после просадки, определить самые волатильные часы в течение дня, и затем робот работал только в эти периоды. Это позволило изменить тенденцию, а ближе к концу месяца ликвидность потихоньку стала восстанавливаться, и эквити пошла вверх.

Параллельно разрабатывал высокочастотную стратегию, основанную на одной из моделей, которые представлены или будут:) представлены на моем сайте. Основной каркас программы вновь сделан на основе  robot_uralpro, в котором увеличена надежность, улучшен контроль за исполнением и  добавлена универсальность, в смысле скрещивания с бэктестом. Боевая программа и бэктест теперь фактически одно и то же, за исключением классов, непосредственно отвечающих за выставление ордеров на биржу и имитации исполнения для бэктеста. Это также добавляет надежности в плане применения алгоритма в реале. Характеристики стратегии такие: в среднем 1500 сделок в день, инструмент Si (пока), о производительности можете судить по представленному ниже графику. Формы графиков изо дня в день примерно похожи, но различны по абсолютной прибыли, которая зависит от ликвидности каждого дня. Значение прибыли на графике в рублях, комиссия не вычтена ( в этот день была около 1600 руб), тестировался алгоритм на 1 контракте SiM5 . Математическая модель, лежащая в основе робота, была значительно упрощена по сравнению с теоретическим описанием, взяты только ключевые моменты. Это связано с обеспечением необходимого быстродействия. Средняя вероятность  определения будущего движения цены составила более 60% для приращений свыше 3 минимальных шагов цены по модулю. 

grafrobot_30235_image001

Для этого высокочастотного робота потребуется колокейшн на бирже, сейчас веду переговоры о размещении, после того, как его результаты будут подтверждены на стороннем бэктесте. По моим расчетам раундтрип должен составлять не более 4 мс для корректной работы стратегии.

Медленный робот тоже продолжит работу, пока показывает хоть сколько-нибудь положительные результаты. Его развитие несколько затормозилось в связи с работой над высокочастотным алгоритмом, но кое-какие мысли есть, в дальнейшем попробую его улучшить.

 

1 тестировать надо на постоянной сумме по ряду причин
2 на столь коротком промежутке времени у тебя -20% просадка...( может было и больше… но у тебя нет статистики внутри сделок… ) имхо поумерь риски раза в 3…
avatar

ves2010

ves2010, ..«1 тестировать надо на постоянной сумме по ряду причин»..
не всегда… интереснее результаты при максимально допустимом плече… и явно не 1 к 20. Оптимально 1 к 5(max)… тогда и просадка будет меньше и результат устойчивее… имхо…
Называется (не обижаться-шутка юмора!!!!)
Мы писали мы писали
Аж глаза все постирали
Блоги все перечитали
Очень умно и красиво
На смарт лабе
Эко диво
Пишет супер финалист
ЛЧИшный медалист
Ну а как Вам результат?
Думал -200 раз подряд
Увеличит депо робот
Ну а он -погрешность дал.
Полтараха????
Эко диво
Что за нафиг
Где Мальдивы?
Те что я в своих мечтах
Посещаю «на бровях»
Ну а дома-типа робот
Мне капусту вжик и вжик
Каждый день-мешок прилип.
наверное при 1500 сделках в день есть смысле уже учитывать комиссию на бэктесте и всякие штуки вроде блокировки ГО под отрицательную маржу до клиринга.
avatar

ПBМ

ПBМ, комиссия несомненно учитывается, просто на этом графике не отражено. ГО тоже учитывается, но это несущественно, так как используется пока 1 контракт, а просадок практически не бывает
uralpro, Добрый день. Извиняюсь за беспокойство, просто увидел ваш пост на главной. Как я понял вы не 1 день занимаетесь АТС. Посмотрите, если не затруднит smart-lab.ru/blog/258185.php

Заранее благодарен.
Герман Грефф, вряд ли меня можно считать экспертом в столь медленных алгоритмах. Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что 1462 сделки за полтора года — это слишком мало для статистики, и скорее всего такая эквити — не более, чем результат подгонки, и в будущем система не покажет подобных результатов. Впрочем, я не знаю, какие параметры вы использовали для предсказания цены, и если это не производные этой самой цены, то может и есть шанс
График моего счёт за пять лет почти один в один со вторым графиком автора.
Просадка, долгий боковик, резкий вынос… просадка, боковик, резкий вынос...

Вот не случайно один из постулатов ТА гласит, что рынки — самоподобны. И не только рынки, но и эквити — тоже.
Когда-нибудь приходит шорт на любой эквити
avatar

Simix

Что используете в качестве целевой функции при оптимизации? Спасибо.
avatar

Макс

4 ms можно и в простом датацентре в Москве получить, зачем колок
avatar

moonwalker

moonwalker, 4 мс это крайнее значение, чем меньше задержка, тем больше прибыль (потенциально)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW