<HELP> for explanation

Блог им. uralpro

Результаты роботорговли за март

grafrobot_9825_image001

Не путать с работорговлей :). Как автор блога об алгоритмической торговле, считаю нужным выкладывать эквити моих роботов, которые запущены на бирже в настоящее время. В заглавии поста результаты за март, в процентах от капитала на начало месяца.  В боевых торгах алгоритмы принимают участие с 10 марта.

Немного расскажу об используемых роботах. Общая архитектура этих программ основана на структуре robot_uralpro, но значительно усовершенствована в плане гибкости, что позволяет добавлять любой новый алгоритм без перестройки основного скелета робота, вплоть до опционных стратегий. Новый робот торгует валютным фьючерсом Si, но применяются некоторые элементы старого алгоритма robot_uralpro. Всего реализовано 3 стратегии на данный момент, в торгах принимают участие пока только две, третья не набрала достаточного количества статистики, так как медленнее остальных, поэтому только тестируется. Сделана диверсификация по параметрам для каждого алгоритма на 10 разных наборов, следовательно, торгуют одновременно как бы 20 роботов. Стратегии основаны на наблюдениях, сделанных при тестировании математических моделей, никаких ценовых паттернов не используется. Роботы подключены к бирже через Plaza2, колокейшена нет, выбран обычный хостинг с минимальным пингом до плазовских IP. На данный момент он равен 3 мс. Средний раундтрип заявок составляет около 10 мс. Эквити за один день — 23.03.2015 — на графике ниже. Выбрал, конечно, один из лучших:)

grafrobot_234_image001

У меня был большой перерыв в разработках, и я, конечно, упустил многое в плане создания инфраструктуры для высокочастотных алгоритмов. Запущенные стратегии HFT не являются, это видно и по дерганому дневному эквити выше, количество сделок в день около 200. В связи с этим пока есть большие сомнения в робастности этих алгоритмов, тем более, накопленная статистика для тестирования у меня только с ноября 2014 года. Но время, как говорится, покажет. Сейчас продолжаю работать над алгоритмами HFT, в том числе совершенствую старую стратегию статистического арбитража на RI, возможно в ближайшее время она будет готова для  применения.

Эквити за апрель выложу в начале мая. Там есть несколько интересных особенностей, о которых можно написать отдельно. Одна из них связана с психологией, хотя, казалось бы, какая психология при автоматизированной торговле? Тем не менее, эти моменты присутствуют, и влияют на результаты.

 

молодец!
avatar

antonbell

Отличные результаты!
avatar

kbrobot.ru

Хорошо!
avatar

SergeyJu

и почем такое?
Профессор Преображенский, не продается:)
uralpro,10 450 рублей
это разве не он? www.quantalgos.ru/?page_id=197
Саня, нет, читайте внимательно. Продается старый робот, учавствовавший в ЛЧИ
хороший результат. А торговляя фьючерса Si на чем основана? какие-то параметры включает? другие индексы, цены на нефть?
avatar

Ivan

Ivan, пока не буду подробности приводить. Может они и значения иметь не будут, если алгоритм не подтвердит статистику на реальных торгах хотя бы в течение полугода
uralpro, ну хотя бы чуть-чуть можешь намекнуть.Что-то исопльзует какие-то индексы? или вообще ничего, только данные по SI?
avatar

Ivan

Ivan, отвечу, так сказать, с пользой для себя :). В robot_uralpro присутствовали все сигналы (а их там было несколько), которые применяются в этом роботе. Переработаны способы их расчета и длительность расчетных интервалов. Расставлены другие приоритеты. Улучшены технические особенности выставления заявок.
Классно.
Кстати о психологии… Да уж. И тут присутвсвует. И естествеено влияет отрицательно. Психология которая влияет положительно была бы «ручным управлением»)
avatar

type568

*облизнулся*
Вы с рынка живёте? Много времени уделяете робострою?
avatar

Enfernuz

Enfernuz, нет, у меня есть работа. На роботов почти все свободное время уходит + рабочее немного захватываю
uralpro, как и на каких данных вы тесты проводите? тесты в реал-тайм? свой market impact оцениваете или просто берете поток и гоняете робота на истории/реал тайм? сколько «сделок» набираете, прежде чем принять решение — пускать робота на реал или нет?
Сергеев Петр, у меня данные FORTS по всем инструментам пишутся с Плазы. Что значит тест в реал-тайм? У меня таймстампы с милисекундами, естественно, в тесте они учитываются, но сам тест идет не в реал-тайме, а гораздо быстрее. 200 сделок в день для оценки алгоритма — это очень немного, уверенность есть только в алго от несколько тысяч сделок. Прогоняю на всей имеющейся у меня истории — с ноября 2014 года
uralpro, я Вас понял, благодарю.
uralpro, спасибо.У вас много интересного материала в блоге
А с чем связанно падение? Там несоклкьо дней подряд было убыточными? Новости какие-то плохие на рынке были?
avatar

Ivan

Ivan, в марте только один день убыточный — 18.03. В причинах на тот момент не разбирался, в апреле более тщательно к этому подхожу. А в марте запускал и практически забывал до следующего дня, это как проверочный период у меня был
Круто!
avatar

SECRET

SECRET, спасибо :)
uralpro, а вы использовали какие-то необычные модели? типа цепи Маркова итд? ВЫ говорили про математическую модель.О чем вообще речь?
avatar

Ivan

Ivan, цепи Маркова не использовал, ничего необычного тоже:) Кое-что есть от маркет мейкерской модели из моего блога
Моделировались ли торги для Quik-a? Или без плазы система сливает?
avatar

chizhan

chizhan, на квике ничего не моделировал, у меня вообще сейчас квика нет. Не думаю, что конкретно эти стратегии будут сливать через квик, но проскальзывание увеличится, это точно
uralpro, а бывает такое, что робот на какое-то время перестает торговать? Волотильность, плохие новости, Какакя-то херня на рынке?
Как вы рекомендуете считать волатильность? По формуле стандартного отклонения?
avatar

Ivan

Ivan, робот постоянно торгует, но я могу принять решение о его остановке, если что-то случается. Пока такого повода не было. Еще заложена автоматическая остановка при некой критической просадке эквити.
Если вам для оценки нужно, то да, по формуле ско
uralpro, а робот ищет какие-то сильные движения и за ними слеует ну типа трендовых стратегий. а то в последнее время рубль много ходит
avatar

Ivan

Ivan, конечно, волатильность влияет на результат
uralpro, а в чем ну хотя бы приблтзительно смысл? ждать пол часа какого-то движения на рынке и в него войти? илил наоборот использовать какие-то мелкие колебание?
avatar

Ivan

Ivan, могу сказать только, что ждать полчаса не надо. Сделки равномерно распределены в течение дня, с учетом, конечно U образного паттерна волатильности
uralpro, если ждать пол часа не надо.Чего тогда вообще имеет смысл ждать? каких-то колебаний цен?
Ну вот к примеру за 1 минуту рубль на 10 копеек подрос.Это что-то значит?
avatar

Ivan

Ivan, это ничего не значит без понимания какого-то процесса, который вы должны мониторить. Почитайте про алгоритм маркетмейкера, там же есть основы
uralpro, окей почитаю
avatar

Ivan

Вот уж никогда не думал что в 21 веке наряду с роботами опять рабы появятся!)))
если не сложно, распиши раундтрип, что именно входит в эти 10 мс?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, время от момента отправки заявки роботом до прихода коллбэка о постановке на бирже
uralpro, а еще вопрос про стратегии. В статье есть про броуновское движение.Есть ли смысл это исопльзовать? или это все херота и все формулы гораздо проще? А про броуновск движение просто ради научности добавляют?
avatar

Ivan

Ivan, формулы скорее сложнее, чем проще:) Броуновское движение нужно как модель, для объяснения какой-то концепции. В реальности все сложнее, чем модель, но можно что-то увидеть, что в данный момент наиболее выражено, и попробовать использовать этот перекос, статистически его обнаружить. А там уже поймете сами, как можно использовать.
uralpro, а на более крупных таймфреймах 5-10 минут такая стратегия вообще действует(когда есть какой-то перекос) или это только для hft?
Ну например средняя цена 100.Через 5 мин мы видим перекос. 101. Это будет считаться как перекос за 5 минут обрзаовавший, или это все гадание на кофейной гуще? кто-то это будет считать не перекосом, а началом нового тренда
avatar

Ivan

Ivan, теоретически неэффективность может быть на любом таймфрейме. Например, тренд — это неэффективность, научитесь его обнаруживать, он действует на любых таймфреймах. Но я провожу исследования только на секундах и меньше, моя цель — высокочастотный алгоритм.
uralpro, а как из pdf эти все формулы доставались? не в ручную же копировались?
avatar

Ivan

Ivan, я LATEX использовал, язык такой специальный, для формул
uralpro, просто думал, что можно из пдф скопировать без проблем все эти формулы.
Hamilton–Jacobi–Bellman А вы в этой теме хорошо разбираетесь? Как вообще возникла мысль все это начать реализовывать? писать на C# эти странные вещи?
avatar

Ivan

uralpro, А что-нибудь по математике можете посоветовать? Как начать осваивать?(потому что без этого сложно понять, что там вообще происходит)
Какую-нибудь простую книгу или материалы в инете по
дифурам, марковским процессам, дифференциальное уравнение в частных производных, Уравнение Гамильтона — Якоби — Беллмана
avatar

Ivan

uralpro, А как вы наткнулись? как отбираете материалы для публикации, реализации? Потому что как мне кажется реально такой сложный матан использовать в HFT. Я думла, что там алоритмы попроще и акцент на скорость исполнения
avatar

Ivan

Ivan, там ничего сложного нет. Обозначения заумные, это да. А так, если вчитаетесь, достаточно школьного курса математики
uralpro, ну дифуры в школе точно не изучают. Это уже 2-й курс технических вузов.
А вы как математику осваивали?
avatar

Ivan

Ivan, я в университете учился, и даже 2 раза :)
uralpro, если не секрет по каким специальностям? прикладная математика?
avatar

Ivan

Ivan, нет, радиотехника и экономика
uralpro, ну я почти угадал, на радиотехнике тоже наверно куча математики было.
avatar

Ivan

дауж, там конечно сложно.Читаю сейчас про всякие инфинитезимальные операторы процесса и думаю, что можно было проще все это реализовать, какой-то черезчур сложный мат аппарат
avatar

Ivan

По поводу технологий.
Что использовалось, на чем писалось?
avatar

Ivor

Как боретесь с ограничением биржи по поводу 2000 неэффективных транзакций, или не боретесь а просто платите?
Григорий Старцун, а я не превышаю эту цифру никогда

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP