<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Тестируем "Грааль". Часть 2.

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Первые результаты теста опубликованы на смарт-лабе несколько дней назад.

Немного информации об инструментах — торговля идет одновременно на 15 рынках: 13 валютных пар, золото и серебро.
Торговля не механическая.
Стартовый риск — примерно 5% от баланса счета.
Вероятность убытка (выборочная) — 0.1-0.2.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода. Выбор точек входа/выхода из множества возможных вариантов, предоставляемых рынком — дело трейдера.
Все сделки в основном производятся в первой половине дня (если успеваю, то до 12:00МСК) и сопровождаются предварительной публикацией результатов анализа анализа рынка и торговой тактики на наших сайтах, раньше всего здесь.

Ниже приведены результаты мониторинга с 18 мая, после введения нового инструментария.
Всего в выборке 41 закрытая сделка, 18 открытых позиций и 6 отложенных ордеров на открытие (пополнение объема) позиций

Состояние открытых позиций и ордеров. 

Тестируем "Грааль". Часть 2.

Результаты по закрытым сделкам.

Тестируем "Грааль". Часть 2.
Краткая статистика по результатам.

Тестируем "Грааль". Часть 2.



Приложение 2.

2. Суть SWT-метода
При разработке SWT-метода использована концепция эффективного рынка, наиболее точно представленная моделью случайного блуждания.
Модель случайного блуждания основана на предположении о случайном характере действий множества участников рынка (модель с отсутствием «основного игрока»), что подтверждается спектральным анализом приращений цен, дающим результаты, близкие к результатам для белого шума.
Это, а еще очевидный факт, что изменение цены любого актива на любом промежутке времени равно сумме всех изменений цены внутри данного промежутка, накладывает на энергетический спектр рыночного процесса огибающую вида 1/f^n, где n>1 (частный случай для белого шума n=2) и позволяет свести процессы динамики рынков к классу физических систем с фликкер-шумом (или систем с самоорганизованной критичностью), описывающих характеристики широчайшего класса природных явлений от горных лавин и осыпания песка в песочных часах до объектов геологического и космического масштаба.
Теория систем с самоорганизованной критичностью позволяет с единых позиций объяснить фрактальный характер и природу цикличного движения рыночных цен, а также иерархию и вложенность циклов, отмеченных в ряде исследований, посвященных изучению циклических и волновых свойства рыночных процессов.
В рамках SWT-метода используется разложение (декомпозиция) графика движения цены по базису волновых стохастических трендов. Функция, представляющая собой процесс изменения цены во времени, рассматривается в виде суммы стохастических волн – волновых трендов с различным спектральным составом.
Технически декомпозиция производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает некий сигнал — временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется. Наличие в спектре огибающей вида 1/f^n приводит к быстрому снижению уровней выходных сигналов фильтров с ростом частоты и естественным образом ограничивает количество волн, которые вносят существенный вклад в динамику рынка.

Тестируем "Грааль". Часть 2.

Рис.1. Амплитудно-частотные характеристики полосовых фильтров в логарифмической шкале частот

Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, но по ряду причин целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале.Мы используем систему фильтров центральные частоты которых кратны числу 5 (...F/25, F/5, F, 5F, ...).
В теории количество фильтров и волн SWT-метода бесконечно. С точки зрения теории систем с самоорганизованной критичностью необходимо использовать всю информацию о процессе, но на практике разложение сводится к достаточно небольшому конечному числу значимых компонент, а остальные можно отбросить, как несущественные.
Ограничение количества рассматриваемых волн имеет естественный характер и обусловлено параметрами реальных рынков и требованиями реальных задач, в результате которых формула для графика цены принимает вид
Тестируем "Грааль". Часть 2.
где
— z(t) – функция, описывающая график цены;
— m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка;
— n(t) — так называемый «ценовой шум» — движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимально изменений и не представляют практического значения для решаемых задач;
— Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом.

Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице рис.2.

Тестируем "Грааль". Часть 2.

Рис.2. Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках

В аппаратной реализации метода принципиально используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
— основной тренд – 10-14 лет;
— долгосрочный тренд – 2-3 года;
— среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
— краткосрочный тренд – 30-40 дней;
— локальный тренд – 4-6 дней;
— дневной тренд – 15-30 часов;

— внутридневной тренд — 4-6 часов;
— часовой тренд — 50-70 минут;
— внутричасовой тренд — 10-15 минут.


При анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики при необходимости рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки.

За рамками программных средств анализа также находится глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Поэтому параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда должны учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.

Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

Ровненько идете. Удачи!
avatar

Marcello

Marcello, пасиб. Отмечу, что все делается ручками.
что курим?

«При разработке использована концепция эффективного рынка, наиболее точно представленная моделью случайного блуждания.
Модель случайного блуждания основана на предположении о случайном характере действий множества участников рынка, что подтверждается спектральным анализом приращений цен, дающим результаты, близкие к результатам для белого шума.»
avatar

Pringles

Pringles, а что тебе тут не нравится то?
avatar

Aero

Андрей Ерохин, предположение основано на предположении… типа намекает на бритву окама… а так впринципе тема гуд… имхо если выбрать подходящий актив то будут работать даже скользящие средние… вот еслиб на стабильность проверить… но увы слишком сложный метод
ves2010, я не совсем понимаю, о какой стабильности речь. Смотря чего ждать. Я ориентируюсь на минимум:
— разложение существует всегда, потому что всегда есть выходные сигналы фильтров;
— разложение корректно всегда, потому что всегда сумма отдельных трендов равна графику цены;
— амплитуда, точнее размах трендов убывает с частотой по той простой причине, что результирующая цена равна сумме всех приращений цен до текущего момента (интегрирующие свойства рынка).
Все проблемы возникают при наличии каких-то наших ожиданий и попыток прогнозирования. А задача спрогнозировать поведение случайной функции, представляющей собой сумму 9 независимых случайных переменных к тривиальным не относится. :)
Но кто сказал, что нам нужно что-то прогнозировать? Особенно если прогноз принципиально невозможен. Поэтому мы не прогнозируем, а составляем торговый план, в котором учтены варианты вверх и вниз и некоторая инерционность этих 9-ти переменных.

Если говорить о стабильности торговли, то человеческий фактор исключить не удается. Поэтому всегда есть риск и главное не превышать риски.
Николай Скриган, я вот и сам думаю как на стабильность проверить… единставенный вариант что приходит на ум это
1 запустить на контртрендовой бумаге… и посмотреть резалт…
2 протестить на луке или гмк с 2001г
ves2010, рад бы. Но 9 независимых переменных… И на одном т/ф больше трех не умещается. А для трех из 9 результат некорректный. :)
Pringles, курим радиофизику (в том числе статистическую), теорию сигналов, теорию и анализ случайных процессов.
Три экрана Элдера?)))
avatar

OdessiT

OdessiT, девять, но не Элдера.
P.S. Элдер популяризатор для широких масс, но ни разу не первооткрыватель. Он вообще сам ничего не придумал, кроме некоторых названий. А излагал общеизвестные вещи своим языком.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP