<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Тестируем "Грааль". Часть1.

В мае текущего года SWT-метод получил дальнейшее развитие. Новый аналитический инструмент — методика расчета силы и направления парциальных трендов, действующих на рынке, открывает новые возможности как в анализе рынка, так и в тактике совершения торговых сделок.

Грааль не грааль, но определенные преимущества от использования нововведений почувствовались сразу, а именно:
— уменьшилась неопределенность прогнозов;
— повысилась точность определения рекомендуемых уровней входа в рынок;
— появилась возможность определения моментов начала коррекции, что дает возможность уверенной фиксации промежуточной прибыли по долгосрочным сделкам позиционной торговли.

В полном объеме нововведения в мониторинге торговых рекомендаций используются с 18 мая.
На счете мониторинга в рынке еще остаются 6 позиций (большинство в плюсе), открытых в рамках прежней методики против более чем двух десятков позиций, открытых с учетом нововведений.

Первые результаты расширения инструментария обнадеживают.
Но грааль или не грааль, покажет более длительный период тестирования.
Пока что результаты следующие.

Состояние открытых позиций и ордеров. 

Тестируем "Грааль". Часть1.

Результаты по закрытым сделкам.

Тестируем "Грааль". Часть1.
Краткая статистика по результатам.

Тестируем "Грааль". Часть1.




Приложение.

Основные положения SWT-метода и описание индикаторов.

(Публикации по тестированию будут продолжены. В качестве приложения к результатам теста будет опубликовано краткое изложение основных положений SWT-метода.)


SWT-метод в анализе рынка использует разложение (декомпозицию) графика цены по базису стохастических волновых трендов (SWT-метод). Анализ динамики рынка производится на основе динамики элементов разложения во всей их совокупности.

Основные публикации по теории метода:
Тестируем "Грааль". Часть1.Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода  /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
Тестируем "Грааль". Часть1.  Стохастические волновые тренды — применение иерархического подхода к анализу рынков /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
Тестируем "Грааль". Часть1. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 1 /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
Тестируем "Грааль". Часть1.  Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 2 /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган


1. Принцип декомпозиции
Принцип декомпозиции – универсальный метод решения сложных задач, основанный на разбиении сложной задачи на более простые подзадачи. Разбиение повторяется до тех пор, пока дальнейшее упрощение не будет иметь практического смысла. При декомпозиции объект исследований расчленяется на более простые части, которые снова образуют единое целое будучи соединены надлежащим образом.

Тренды и циклы. Попытки применения принципа декомпозиции к анализу финансовых рынков достаточно традиционны и базируются на понятиях тренда и цикла.

Тренд или тенденция — движение цены в том или ином направлении — является основополагающим понятием технического анализа.
В реальности ни один рынок не движется в каком-либо направлении монотонно. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение, и разобраться с направлением тенденции в текущем хаосе рыночных котировок совсем непросто, если не использовать некоторые простые формальные правила и определения.
Основополагающим принципом в определении направления тренда является метод последовательности пиков и впадин (подход впервые предложен Чарльзом Доу), который основан на том факте, что изменения цен растущего рынка представляют собой последовательность волн, в которой каждый последующий пик или впадина находятся выше своих предшественников. Прерывание восходящей закономерности в последовательности растущих пиков и впадин является признаком изменения тенденции.

Вложенность трендов. Если посмотреть на график цены любого финансового инструмента, то можно заметить очевидный факт: каждая тенденция является составной частью другой более крупной тенденции, и содержит в себе тренды более мелкого масштаба. Т.е. тренд является частью более крупного тренда, но и в себя включает более мелкие элементы.
В классической работе Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» отмечено, что результирующее движение цены является результатом простого сложения всех действующих рыночных циклов, включающее тренды различной длительности. Во мнении по этому вопросу достигнуто полное единодушие, расхождения и разногласия возникают только в вопросах классификации и выбора параметров трендов и циклов.

На сегодняшний день сформировалось несколько школ, использующих различные разновидности классификации циклов и объединения их в единую систему, использующие различные принципы и подходы к классификации движений рынка и разную степень рыночного детерминизма. Наиболее распространенными из них является классический подход, использующий периодические циклы, и волновой метод Эллиотта, использующий непериодические циклы импульс-коррекция.

Общим недостатком распространенных подходов является то, что требования корректного применения принципа декомпозиции выполняются с большими ограничениями, а также отсутствует возможность объективного, не зависящего от пристрасти и предубеждений аналитика, разделения совокупного движения рынка на отдельные компоненты в реальном времени, а не постфактум.
Кроме того, связь циклов с параметрами реального движения рыночных цен незначительна или отсутствует вовсе, а параметры, приписываемые трендам и циклам, носят субъективный характер.

В некоторой степени от указанных недостатков свободен разработанный нами подход, основанный на использовании стохастических волновых трендов — The Stochastic Wave Trends Method или SWT-метод, детали которого будут изложены в последующих публикациях блога...


Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

«Сама садик я садила сама буду поливать»))))
Ненавязчивая реклама себя)))
У вас будет больший прогресс, если вы вообще откажетесь от параметра времени. Если там и есть какой то полезный сигнал и хоть какая-то волновая структура движения, то она по времени не линейна. Попробуйте применять анализ вероятностей в отношении движения по уровням вверх вниз безотносительно времени.
Cristopher Robin, я не использую параметр времени, по крайней мере в явном виде.
ИМХО, анализ вероятностей не даст никакой полезной информации. Причин множество.
Распределения неизвестны, поэтому говорить что-либо о вероятностном анализе в принципе некорректно.
Процесс нестационарен по своей сути, как процесс с фликкер-шумом. Параметры процесса не являются постоянными также по механизму его формирования.
Николай Скриган, распределение можно снять с а) истории б) стохастической модели. Сравнить. Как мне представляется, основной вопрос в том, какие события/комбинации событий брать за основу для такого сравнения?
Cristopher Robin, распределение чего?
Ответьте на этот вопрос, а потом продолжим.
Николай Скриган, распределение вероятностей того или иного события/комбинации событий, на которые вы опираетесь в прогнозах. Если ваши методы хоть сколько-либо точны, они будут показывать устойчивое различие этой характеристики на исторических данных и на случайных данных.
Cristopher Robin, беспредметный разговор.
То, что мне нужно, я измеряю.
Мерить абстрактную фигню, не имеющую ни физического смысла, ни практического применения, я не привык.
Говорить что-либо вероятностях и распределениях, если не задано пространство (множество) повтрояющихся событий не имеет никакого смылса. На рынке нет повторяющихся событий. Единственная величина, характеристики которой могут иметь какой-то смысл — логарифм приращения цен. Но это тоже величина нестационарная и мерить параметры ее распределения по выборочной статистике некорректно.
Да и незачем.
У вас подход в корне неправильный, от имеющегося в вашем распоряжении инструмента, а не от стоящей перед вами задачи.
Николай Скриган, молодец что измеряете. Я спрашивал есть ли различия этой характеристики (того что вы измеряете) на исторических данных и на синтетическом шуме?
Cristopher Robin, йоптыть, а зачем?
Те величины, которые я меряю (энергетические характеристики) сами меняются во времени в соответствии с изменением волатильности рынка.

Почему они должны соответствовать характеристикам синтетического процесса, которые априори стационарны? А если и нестационарны и меняются по какому-либо закону, то этот закон вряд ли будет соответствовать изменениям параметров реального рынка, которые нам к тому же неизвестны.
Николай Скриган, тогда достаточно найти исторические периоды рынка с одинаковыми значениями характеристик, которые вы измеряете. Если ваш метод работает, он покажет себя на всех этих периодах одинаково эффективно. Нет никакого смысла изучать рынок в реальном времени и показывать графики «от 18 мая».
Cristopher Robin, вы ничего не понимаете ни в том, что такое рынок, ни в том, что такое вероятность, ни в том, как вероятность можно оценить в эксперименте, ни в том, каким должен быть этот эксперимент, и ни в том, где применим вероятностный подход.
Николай Скриган, «На рынке нет повторяющихся событий» — изменение цены на 10 пунктов это не повторяющееся событие? Еще раз говорю, если рынок отличается от шума, он не избежно будет показывать те или иные вероятностные отклонения. Какие то события будут более вероятны чем должны, какие то менее. Это единственный объективный критерий того, что к рынку применим подобный анализ.
Cristopher Robin, снова словоблудие.
Николай Скриган, тебе ссыш в глаза все божья роса.
Cristopher Robin, с мудаками, и тем более с тупыми мудаками, я обычно не общаюсь. Да и редкость они на смартлабе.
Cristopher Robin, это не правильно. У вас есть торговая сессия и время распада опционов.!
avatar

SMA

Будет тупо если окажется, что дядя пришел прорекламировать свой «грааль» и даже не собирался отвечать на вопросы в комментариях. Надеюсь, всем очевидно, что любой действительно эффективный алгоритм покажет свою эффективность и в реальном времени и на исторических данных, а не только «с 18 мая».
Cristopher Robin, юноша, сложно отвечать на безграмотные вопросы.
Вы вначале разберитесь в сути метода, почитайте статьи, ссылки на которые даны в тексте. И потом, если бэкграунд позволит, будете спрашивать. В рамках того, что сделано и делается, а не по принципу раввина, лечившего кур.

Николай Скриган, довольно грубо для 3k профита ;)
Николай Скриган, давай так, если все эти академические выкладки нужны чтоб найти убогих лохов с деньгами, то это одна ситуация. Если есть желание докопаться до сути и понять где ты лажанул, то отвечай на вопросы какие задают и радуйся что хоть такие есть.
Cristopher Robin, ладно, покажу где лажанул вопрошающий.
На простом примере.
Бросаем монетку.
В простом варианте при условии, что эксперимент идеальный и выполняется в одних и тех же условия, есть два исхода:
— событие 1 — орел;
— событие 2 — решка.
При повторении эксперимента В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ мы получим некую последовательность выпадения того или иного варианта.
По этой последовательности мы можем получить ВЫБОРОЧНУЮ оценку вероятности реализации события 1 и события 2. В случае идеально симметричной монетки и БЕСКОНЕЧНОЙ последовательности испытаний В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ выборочные вероятности реализации событий 1 и 2 будут стремится к 1/2.
Что это означает на практике? Означает следующее:
1. Мы никогда не узнаем истинное распределение.
2. Мы никогда не будем знать, каким будет следующий исход эксперимента в ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

Теперь, что касается рынка.
Во-первых, следует учесть, что каждое состояние рынка уникально.
Ни о каких повторяющихся условиях не может быть и речи. Даже для синтетического графика. Это тривиальная истина, которая даже не требует объяснений (впрочем, могу объяснить, если непонятно). Т.е. говорить о какой-либо повторяемости невозможно в принципе.
А во-вторых, вы так и не смогли сказать, о каких событиях мы будем говорить, вероятности чего оценивать. В случае монетки все было ясно, а о чем здесь вы пытаетесь сказать?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, Фурье анализ бесполезен. В линейных системах временная динамика может успешно описываться при помощи компонент Фурье-спектра – гармоник, представляющих собой собственные функции линейной системы и имеющих простой физический смысл. В нелинейных системах, к которым относятся рынки, имеет смысл рассматривать только весь Фурье-спектр целиком, что не позволяет почерпнуть сколь-нибудь существенную информацию о системе, с формально-математической точки зрения в таких системах нет ни характерных частот, ни характерных временных масштабов.
Николай Скриган, как ваши успехи в трейдинге?
Можно в личку, если интересно пообщаться.
Йоганн, играю на спички.
Николай Скриган, а на деньги уже пробовали?)

Я давно совершаю попытки конролировать нелинейность времени на рынке. Вроде и получается, но периодически упираюсь в крах системы.
* Время на рынке постоянно ускоряется подобно спирали, закручивающейся в центр.
* Колебательные формации не могут ускоряться бесконечно и при критическом ускорении происходит разрыв «апирали» и разлетание больших объемов средств по касательным, которые, разлетаясь в разных направлениях, примыкают к живым развивающимся формациям, которые из-за этого в свою очередь начинают ускоряться и лопаться как пузырь, раскидывая брызги, которые…
Йоганн, я постоянно торгую на деньги.
Я просто не знаю, что значит для вас слово деньги? Если сотни тысяч долларов, то значит на деньги я не торгую.
«На спички» — это значит на небольшие стартовые деньги. Например, прибыль в торговле «на спички» в марте была 5К гринов с пары сотен стартовых. Можете посмотреть, если интересно, в моем блоге на смарте были публикации. Так и назывались — Игра на спички.

Николай Скриган, понял. Это шикарный результат 2500% в марте.
Я более 30% в месяц и не достигал. Но я без стопов торгую малыми позами.

Скажите, а по какому методу ставите стопы?
Йоганн, анализ в фазовом пространстве я не веду. ИМХО, да и не годится этот аппарат для рынка из-за нелинейности и абсолютной неустойчивости оного.
Да, да… Спектральный анализ, вейвлет анализ, анализ корреляционной размерности — всё это весьма и весьма увлекательно...:)
Король Лимонии, в рамках SWT-метода не используется ни спектральный ни вейвлет анализ, который по сути является обобщением Фурье-анализа на случай произвольных базисов разложения.
Николай Скриган, а каким образом вы тренды ищете, если вы не используете трафареты-базисы?
Король Лимонии, визуально. Они не соответствуют каким-то трафаретам. Это реально существующий на рынке процесс, который никогда не повторяется, так же как не повторяется и сам рынок.

На картинке 3 штуки из 9.
Николай Скриган, Ну как же не повторяются? Я так понимаю, синяя линия ловит ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩИЙ экстремум красного осциллятора? А красный и бирюзовый осцилляторы это что-то типа разницы между ск.средними?
P.S И всё таки трафарет(базис) вы всё равно используете. Просто он у вас трёхмерный, а в качестве амплитудной шкалы вы используете степень «визуального» совпадения.
Король Лимонии, 9-мерный.
Но трафарета нет, движение трендов может быть любым и определяется только рынком. Единственное, на что я смотрю, на направление движения. Плюс весовой коэффициент тренда.

P.S. Я понимаю, трудно привыкнуть к отсутствию трафаретов, когда все вокруг пытаются использовать трафареты и загнать рынок в шаблоны.
Король Лимонии, фильтровый метод. Общее движение делится на ПРОИЗВОЛЬНЫЕ компоненты различного спектрального состава. Но эти компоненты никаким образом заранее не заданы. Они определяются только рынком.
Ученик Пафнутьича, чтобы правильно сформулировать вопрос, нужно понимать ситуацию настолько, чтобы знать примерно 70% ответа.
Кроме того, перечитайте рассказ Шукшина «Срезал». Ситуация примерно такая же. :)
Здесь поактивней идет обсуждение… Дублирую вопрос из:
smart-lab.ru/blog/182967.php#comment3943896

«Я (бегло) просмотрел 4 предложенные статьи и обратил внимание на следующее: «Важно, чтобы элементы декомпозиции W_i были ортогональны. Это существенно улучшает характеристики анализа в целом.»

Могли бы Вы сказать поточнее, какие именно функции (из какого семейства?) используются в качестве базиса W_i? Мне только вейвлеты приходят сходу в голову, но мы вроде бы как раз и уходим от них…»
avatar

ch5oh

1 выглядит слишком умно чтоб быть граалем
2 всего 20 сделок явно недостаточно для какой либо значимой статистики
3 лучшеб показал расчетную эквити лет за 8
avatar

ves2010

ves2010, все натягивают свой бекграунд на рынок, в данном случае натянут физмат, что кстати не совсем рационально.

Ну и насчет отсутствия повторяющихся событий улыбнулся.
John Smith, имхо индикатор макд имеет свойства полосовго фильтра — т.е это обычная торговгя по 3ем разнопериодным макд… типа если все 3 в одну сторону то тренд, если перепутаны то тренда нет… короче это боян на тему аллигатора тока вместо трендового индюка взяты осцилляторы

подкину афтору идею из 2005го года тоже мегабоян… цена грамотно раскладывается в ряд фурье и смотрятся максимумы… затем все частоты кроме максимумов обнуляешь и восстанавливаешь цену обратным преобразованием… в результате у тя будет нечто вроде идеальной цены которую торгуем… либо проще период максимумов = периоду скользящих средних и торгуется аллигатор с научно-подобраными периодами скользящих средних и их количеством… (но мы то люди простые тупо забиваем все варианты в оптимизатор и через 1минуту получаем оптимальные параметры скользящих средних без всякого фурье)
ves2010, вариант МКАКД, как полосового фильтра, имеет право на существование. При условии, что удовлетворяются основные требования по применимости принципа декомпозиции: отсутствие потерь, уникальность и функциональная зависимость.
John Smith, повторяемость есть. Она в отсутствии повторяемости. Хотя некоторые общие закономерности в движении цен присутствуют, но это не значит, что рынок повторяется. И цены другие, и детали другие.
ves2010, не выйдет. Однозначной интерпретации результатов нет и не будет ни при каких обстоятельствах. МТС построить тоже невозможно.
Николай Скриган, исследование без возможности построить МТС (с целью прогнать эту МТС на истории) — пустая трата времени. Потому как такая идея нефальсифицируема.

ПС Вы не ответили про вид функций (семейство) W_i… интересно же…
avatar

ch5oh

ch5oh, я ответил, вы не поняли.
Нет никакого семейства функций.
Есть тупо выходные сигналы фильтров, которые формируются по рынку и которые наперед не задаются ни по виду ни по форме.
Которые на 100% имеют такую же случайную природы, что и рынок, которые какие будут, такие и будут.
И есть свойства этих сигналов, обусловленные процедурой их формирования (фильтрации), и то, что сумма этих сигналов дает рыночную цену.
Николай Скриган, Тогда мне лично непонятно как можно добиться ортогональности этих функций. Или хотя бы ставить такую задачу.

А покажите пожалуйста скриншот реального энергетического спектра для рынка? =) Никогда не видел такого зверя и вдруг стало интересно...

Если есть, то для RTSI или USDRUB. Но EURUSD тоже сгодится.
avatar

ch5oh

ch5oh, тривиально. При неперекрывающихся полосах фильтров ортогональность следует из ортогональности базиса Фурье. Поскольку полосы реальных фильтров перекрываются, некоторая зависимость между волнами SWT-метода есть. В одной из статей мы исследовали эту зависимость. Но это приводит в основном к воздействию медленных больших трендов на соседние более быстрые, несколько смещая их в сторону большого. Для практических задач не страшно, а даже полезно.
ch5oh, надо мерить не спектр рынка, а спектр приращений цены. Для рынка задача спектрального анализа с усреднением по времени будет некорректной из-за нестационарности процесса.

P.S. Насчет спектра. Старых данных нет за давностию лет. Заниматься специально не хочу, процесс слишком трудоемкий. Да и непонятно, что вам это даст. Какой бы ни был спектр приращений, интегрирующая компонента рынка все сведет к виду огибающей 1/f^n с незначительными отклонениями, которые не играют принципиальной роли.
Косвенным подтверждением этому являются изредка приводимые тут синтетические графики, сформированные по монетке или по датчикам случайных чисел. От рынков не отличается, а исходный процесс там белый шум.
Спасибо за разъяснения.

Если хорошо подумать, то первые разности также нестационарны как и сама цена…
avatar

ch5oh

ch5oh, Это так, но отклонения от стационарности и соответственно погрешности процедур оценки спектра усреднением во времени будут на порядки меньше. Для рынка провести такие измерения ИМХО вообще невозможно. Точнее, возможно все, программы стерпят, но результаты будут абсолютно некорректны и неинтерпретируемы.
Йоганн, мне проще, метод позволяет действовать осознанно. Не в том плане, что я знаю, куда пойдет рынок. Я этого не знаю. А в том плане, что я знаю, как действовать.

Что касается стопов… В экстремальном трейдинге без стопов. Стоп — стоп-аут.
В позиционной торговле риск примерно 5% от депозита. Стоп за системными уровнями поддержки/сопротивления. Объем регулируется размером стопа в пипсах и величиной риска.
Николай Скриган,
Все-таки, рынок в 70% случаев предсказуем. Но даже имея такое преимущество крайне сложно заработать без хорошей ТС.

Я пытался найти привязку стопов к 4-м групам уровней:
* пддержки-сопроивления
* фибо
* психологическим ценовым отметкам и пивотам

Но зачастую происходит вынос за эти уровни, снос стопа и утеря выигрышной позы. Как определять размер этого выноса не представляю, их сложно привязать к чему-либо.
К тому же приметил, что стопосъем бывает повторным.
Думаю, необходимо иметь доступ к реальному биржевому сентименту и заявкам, что не очень реально, но возможно, думаю..

Попытался поторговать глядя только в стакан, покупая и продавая между двумя крупными заявками — удивился успехам за один вечер.
Естественно, сложно пробить плиту из огромного числа заявок и снять стопы. Но плита может быть резко передвинута дальше, и тогда… ))))
Йоганн, «в 70% случаев предсказуем» :)
Осталось предсказать, когда будет случай из этих 70%, а когда нет. :)
Событие предсказуемо, когда я точно знаю, что произойдет. Без всяких процентов. Когда появляются проценты, о предсказуемости можно забыть.

P.S. Я не пользуюсь ничем, кроме SWT-метода.
Когда у человека одни часы, он всегда знает который час. Если несколько, он никогда ни в чем не уверен.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP