<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Демо-Анонс опционного модуля

                                                      Приветствую всех!!!!

 

        а особенно опционщиков… Да, сейчас будет мини презентация «нового» софта для опционов — TSLab 2.0! 


       Прежде всего хочу оговориться, программа на стадии «обкатки» и на этой стадии ее еще можно изменить! Первоначально все «плющки» опционные, писались под руководством Алексея Каленковича, следственно уже текущая версия довольно интересная, для моделирования систем! 
        Цель данного поста, привлечь опытных трейдеров, для оценки программы, а так же критики, и возможно ее изменения. Так как программа делается для трейдеров, то естественно, что она должна соответствовать требованиям! 

        В данный момент тслаб уже многое умеет, и разработчики постарались, сделали десяток примеров опционных алгоритмов, которые можно получить, пощупать, а для экстрималов и поторговать. 

        Софт находится на стадии бетта-тестирования, а потому периодически будут проблемки и баги, но они быстро устраняются! 
Получить бетту сможет не каждый, заинтересованные пишите, далее детально разберемся! 

        Итак что можно делать в программе?


— рисовать любые графики (гаммы бетты улыбка и тд)

— авто торговля (автохэдж в том числе)

— править дельту руками онлайн

— полная виртуализация (можно на реальном рынке виртуальными позициями проверять алгоритм)

— риск модуль

— прочие плющки.

Просто скрин, чтобы понимали как выглядет все. 

Демо-Анонс опционного модуля

 

  Если хотите взять попробовать, можно  в личку постучаться, можно в комментариях, так же вопросы предложения пожелания пишите!!!) 


 

 

зачем? никто это не купит.
option.ru
www.optionvue.com/
Профессор Преображенский, OV имеет недостатки.

Навскидку:
1. Это НЕ C# (не язык из семейства .NET)
2. В нем трудно или невозможно изменить улыбку и формулы вычисления греков
3. В нем нет возможности делать торговых роботов
4. Полагаю, в OV ограничены возможности работы с ФОРТС
5. Цена

ПС 6. В нём нет возможности делать алгоритмы с помощью блок-схем.
avatar

ch5oh

Профессор Преображенский, пока что это бесплатно!) как дойдет дело до покупки ( через пару месяцев или пол года) тогда юзеры возьмут программу по Вашей ссылке!)
Добрый день!
TSLab 2.0 — это только для опционщиков? Или для прочих алгоритмистов там тоже уделено внимание?
Кот Матроскин, Для прочих тоже естественно!) просто на данной стадии опционам чуть больше внимания уделяется так как новый продукт.
Микаелян Саро,
а когда будет анонс для прочих)?
Кот Матроскин, ну группа для первой бетты уже набранна, вторая группа будет чуть позже (месяц два)
Микаелян Саро,
спасибо!
Главный вопрос:
Появился ли кубик для выбора произвольного контракта? Или нужно по прежнему жестко зашивать в программу название инструмента?
avatar

mlen

mlen, касаемо опционов, то там произвольно.
Микаелян Саро, а фьючерс сможем тоже произвольный добавлять, чтобы не переделывать программу каждый квартал?
avatar

mlen

mlen, произвольный понятие немного растяжимое. то есть он может любой фьючерс на угад?
Микаелян Саро, т.е. генерируем в программе название и она выбирает сама нужный инструмент в торговой системе -)
Как иначе?
avatar

mlen

mlen, ну, по факту, раз в квартал сменить бумагу в ручную, не столь трудозатратно, чтобы пытаться этот процесс автоматизировать, потому не уверен что такое сделают… но все может быть
Микаелян Саро, а разве опционный контракт не так выбирается?
Или я в начале каждого месяца вручную подключаю весь набор?

Если программа умеет по имени выбирать опционный контракт, то почему не может любой другой? Фьючерсный, например.

В общем покажите уже скорее что у вас там, не томите, ну или хотя-бы доки выложите -))))
avatar

mlen

Подскажите пожалуйста, автохэджирование сделано через базовый актив или с помощью других опционов дельта приводится к нужному значению?
avatar

sheffield

sheffield, на данном этапе через базовый актив, если есть необходимость альтернативного метода, и можете его грамотно описать, то думаю реализуется
Микаелян Саро, понял. Я опишу и направлю Вам, возможно будет полезно, я делаю это руками, но эти операции однотипны и их можно автоматизировать.
Скиньте пожалуйста ссылку на скачку, сейчас юзаю оптион-лаб
avatar

XMAX

XMAX, Напишите пожалуйста в личку, что интересно сделать в программе что умеете делать, и опыт, чтобы понимали, насколько это нужно.
Саро, расскажите плиз подробнее какие механизмы есть для выставления заявки в опционный стакан.
Я в прошлом году интересовался в опшионлабе как это происходит и меня «обрадовали», что только по маркету долбит и все.

Как Каленкович решает проблему пустого стакана?
1. По какой цене ставит, если пусто?
2. Что делает, если не берут?
3. Что делает, если одна из заявок уже сработала и срочно нужно другое плечо?
4. Умеет ли смотреть в параллельные стаканы и ждать в одном из них выгодную цену?
avatar

mlen

mlen, В первую очередь надо усвоить, что TSLab — это платформа для реализации ВАШИХ алгоритмов. Если Вы решите, что надо бить по рынку — значит будет бить по рынку.

Вместе с бетой представлено несколько примеров простых, но вполне рабочих скриптов. В частности, покупка и продажа волатильности. На примере этих скриптов отвечу на Ваши вопросы:

1. Ставит всегда лимитник по своей цене, которую считает справедливой. Если при этом кого-то зацепит — будет маркетное исполнение. Если нет — значит котирует дальше. Цена заявки, естественно, ставится в терминах «волатильность». При изменении рынка фактическая абсолютная лимитная цена будет сдвигаться.

2. Котирует дальше.

3. Что такое «другое плечо»? Если Вы держите в голове алгоритм типа «арбитраж на паритете колл-пут», то сейчас такого алгоритма нет реализованного. Если речь идет про выравнивание дельты — то дельта выравнивается автоматически без привязки к сделкам в опционах.

4. Предложенные в качестве примеров скрипты имеют настройки, которые позволяют одновременно котировать два стакана (колы и путы на центральном страйке одновременно).

Если же речь идет про алгоритм типа «охотника» (который сносит неадекватные на его взгляд котировки), то в этих простых примерах данного режима нет.
avatar

ch5oh

ch5oh, огромное спасибо за ответ.
Меня больше волнуют не готовые алгоритмы, а есть ли инструменты позволяющие произвольные алгоритмы реализовать.
Из вашего ответа создается ощущение, что все что нужно имеется -)

Это именно скрипты? Кубиками все тоже самое работает?
Для скриптов нужно ставить компилятор?
avatar

mlen

mlen, Скрипты в контексте означает алгоритм собранный кубиками.
Микаелян Саро, ну прямо сказка какая-то -)
А с тестированием на исторических данных как дела обстоят?

1. Могу ли взять склеенный фьючерс с финама с волатильностью из опшн ру и прогнать на этом ОПЦИОННЫЙ скрипт? При этом тслаб проведет модельные сделки по расчетным ценам с учетом заданного спрэда?

2. Могу ли скачать с биржи реальные сделки по опционам, пакетно их загрузить и над ними сделать моделирование?
avatar

mlen

mlen, нет. Никакого исторического тестирования для опционных скриптов нет. Только рилтайм. Одной из причин этого является сильная уверенность в том, что исторические тесты для опционов ещё более вредны, чем тестирование на истории линейных алгоритмов.

В принципе, есть скрипт Static Analysis — он позволяет руками пройтись по движению БА, промоделировать изменение волатильностей. Сделать хеджирование походу пьесы и увидеть итоговый оценочный финрез.
avatar

ch5oh

ch5oh, если вы исследуете финальную доходность и оптимизируете ее на истории — это вред, абсолютно согласен. Создается иллюзия контроля над рынком, которая быстро терпит крах.

Если вы исследуете именно поведение алгоритма. Пытаетесь найти для него самые неблагоприятные условия и посмотреть, что будет. То это вещь совершенно необходимая. Без этого вы вообще не понимаете что происходит и почему, особенно с опционами.

Ну это как анализ «а что если?» С опционами это главный вопрос, который нужно себе задавать, если не хочешь остаться без штанов.
avatar

mlen

mlen, Возможно, у нас есть некое расхождение в терминологии.

«Скрипт» — это текстовый файл, который Вы можете к себе импортнуть в Редактор Скриптов. После этого Вы имеете возможность увидеть и/или отредактировать структуру алгоритма (все кубики и связи между ними, настройки блоков).

«Опционные» кубики присутствуют в общем списке доступных кубиков. Если хватит смелости, можете попытаться сами внести свои изменения по своим идеям.

В общем-то, никто не мешает вам писать свои собственные «опционные» блоки (на C#) и, соответственно, тоже втыкать их в предлагаемые алгоритмы.
avatar

ch5oh

ch5oh, с вашей терминологией я полностью согласен. Просто то, о чем вы пишете кажется мне настолько волшебным, что я переспрашиваю на всякий случай, что я правильно понял. Не сплю ли я -)

Это так прекрасно, что вы говорите -)))))
avatar

mlen

Кстати, а может быть надо выложить скриншот из опционных кубиков? Отдельным постом?
avatar

mlen

mlen, зачем? =) Загружайте в Редактор Скриптов и наслаждайтесь видами. Если не грузит — сообщайте об ошибках в саппорт.

ПС Файлы с описаловом рекомендую прочитать предварительно: там, наверное, на слишком подробно, но есть определенные нюансы настройки и запуска «опционных» агентов.
avatar

ch5oh

Ну в качестве популяризации новой фичи.
Вещь-то прорывная, а плюсов всего-то 46 -(((
avatar

mlen


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP