Алексей Каленкович: моя торговля + опционный модуль TSLab (Московская опционная конференция)

Reshpekt Fund Russia, в чем «нищета стаканов» по вашему?

tramontana, на 200 только.

Каленкович Алексей (enki), на бета-тест нужны ещё добровольцы?

trander, нужны, но все немного задержалось. в ближайшие дни должен быть бетта-релиз версии 2.0 без опционной части и после доработки опционных скриптов они будут предложены всем бетта-тестерам. рекомендую всем обращаться в службу поддержки на сайт тслаба

bozon, текущие скрипты дельту считают по модельной улыбке. это мой базовый подход. но если есть желание считать по другой улыбке вы это сделаете легко переопределив связи в кубиках (все скрипты сделаны на кубиках, кстати). котировки переставляются самостоятельно с частотой заданной выбранными вами интервалом. мы для отладки брали интервал 10 секунд. реально я считаю нормально раз в секунду, анализировать и может быть переставлять. пока сам фреймворк еще сыроват так что на секундном интервале пока не работает устойчиво, но это вопрос выпуска релиза. в релизе все будет работать на всех заявленных интервалах вплоть до тиков. просто переставлять котировки опционов следуя за тиковыми изменения базового актива — совершенно не нужное свойство. но вот быстро снимать при сильном движении конечно надо.

Каленкович Алексей (enki), вообще вопрос про модельную/немодельную улыбки не такой простой, как может показаться. Если хеджировать высокую историческую волатильность по рыночной оценке, то будет формироваться центростремительная направленная позиция, доход от которой в случае реализации превысит модельный p/l примерно в 2 раза (по моим подсчетам). В ранних Ваших публикациях Вы вроде бы упоминали про такой метод управления. Все это можно воплотить в модель, где Shape получается из будущей (модельной) волатильности (… и вполне может быть отрицательным в некоторых случаях). В общем есть над чем подумать!

bozon, да с улыбками много вопросов. Я просто выбрал способ который меня устраивает.

Каленкович Алексей (enki), Построить улыбку из кубиков? Я вот программер, но плохо представляю как из кубиков задать например операцию зеркального отражения улыбки и нахождения среднего между ними ??? Если только вы туда не встроили эти операции хардкодед ))

Simix, сами кубики естественно написано на СиШарпе, а вот далее вы их можете как хотите использовать. Я вам даю свою разработку по улыбке, в ней заложены свойства которых вам никто не предложит в виде готового решения, в том числе симметризацию. Если она вас не устроит то напишите свою или попросите нас.В целом планируется что кубиков будет достаточно для решения большинства задач.

Simix, =) Конечно, для этих операций сделаны специальные кубики трансформации улыбки. Симметризация, симметризация в логарифмических координатах, сдвиг по вертикали и т.п.

В принципе, идеология TSLab мотивирует Вас самому писать для себя ровно тот кубик, какой именно Вам кажется наиболее правильным и полезным.

Вдруг кому-то захочется интерполировать улыбку кусочком синуса? Пожалуйста — делаете свой кубик для улыбки, втыкаете его в предлагаемые нами скрипты вместо стандартного — и вуаля. Не нравится наш скрипт? Можете накидать свой. Простор для самовыражения широкий.

Просто есть стандартные операции типа рисования профиля позиции или вывод в таблицу структуры позиции. Предлагаемые скрипты эти вещи делают в качестве примера.

Каленкович Алексей (enki), биржа знает про твою улыбку?

Александр, нет, а зачем ей это знать?

Каленкович Алексей (enki), вар маржу биржа считает по своей улыбке. твоя улыбка изначально даст минус при открытии позиции.

Александр, какая разница что там рисует биржа при открытии позы — интересно лишь что она нарисует при закрытии.

Каленкович Алексей (enki), действительно нет никакой. вспоминаем 13 год и думаем.

Simix, Это TSlab ver.2.0 Первые версии успешно обкатаны и в работе несколько лет. Все сертифицировано. Конечно какое-то время уйдет на доводку, но будет придан модуль контроля за рисками, который позволит ограничить возможные убытки от неправильного функционирования, в том числе заложенного самим пользователем.