<HELP> for explanation

Блог им. margin

Работа с фьючерсами на рынке США. Требование к капиталу.

Почему-то российские трейдеры в массе своей глубоко убеждены, что чтобы торговать фьючерсы, котируемые на CME, нужен большой капитал. Сужу по комментариям. Конечно, большой капитал — это всегда хорошо. Но это совсем не означает, что с $3000 на рынке фьючерсов нечего делать.

При работе с фьючерсными контрактами трейдер  может купить фьючерс, если он считает, что цена товара или индекс вырастет, или продать товар, если он считает, что цена его снизится. Чтобы участвовать в любой сделке на фьючерсном рынке, трейдер должен обладать количеством средств, соответствующих требованиям первоначальной маржи (Initial Margin). Это та сумма, которая списывается со счета при покупке или продаже фьючерсного контракта. Кроме этой суммы, брокер спишет еще комиссионный сбор за проведение сделки.
Таким образом, для  участия во фьючерсной сделке трейдеру требуется иметь капитал в размере первоначальной маржи, плюс комиссионные брокеру, плюс какой-то запас денег на всякий случай. Важно еще иметь знание и понимание процесса, план действий, плюс цель.)

Когда я говорю, что $3000 позволяют работать, то я имею в виду конкретный фьючерс. Это контракт на австралийский доллар ( у разных брокеров по-разному обозначен тикер: AD, AUD). Актив обладает хорошей ликвидностью, торгуется 23 часа в сутки и обеспечивает приличное движение цены.
Размер первоначальной маржи равен $2420, комиссия у моего брокера равна $5.60 и $570 остается запас для работы.  Цена контракта меняется на 50-100 тиков в день в среднем. Цена одного тика равна $10. А один тик равен 0.0001. Значит, что при изменении цены контракта на 0.0001 фьючерсная позиция меняется на $10. При изменении на 0.0010, позиция по фьючерсу меняется на $100. А если поймать 0.0050 — такова средние изменения фьючерса, фьючерсная позиция меняется на $500. Цена движется именно с таким шагом в 0.0001 без спрэда. Это обеспечивает возможность спокойно работать с Trailing Stop.

При рыночных колебаниях возникает именение стоимости фьючерсной позиции. Допустимое изменение составляет около 10% — именно такие убытки по фьючерсной позиции брокер оставляет без внимания. Потеря стоимости по фьючерсной позиции до минимально допустимого значения — это уровень поддерживающей маржи (Maintenance Margin). Поясню: если трейдер купил фьючерс и цена пошла вниз, то пока на его счете денег не будет меньше уровня поддерживающей маржи, брокер оставит без внимания эти изменения. Изменения фиксируются на момент вечернего клиринга. Уровень поддерживающей маржи на фьючерс австралийского доллара составляет $2200. Когда фьючерс куплен или продан на капитал, близкий к уровню первоначальной маржи и запаса ликвидности нет, то его счет легко может исчерпать уровень поддерживающей маржи, тогда брокер по результатам вечернего клиринга пришлет Futures Margin Call — запрос на довнесение денежных средств на счет по причине прохождения уровня поддерживающей маржи. На внесение дополнительной суммы брокер отводит 3 рабочих дня. Если деньги отправлены, но по какой-то причине своевременно не пришли, то достаточно брокеру дать знать, что деньги отправлены. Если за это время деньги трейдером не вносятся и счет не вернется в зону выше уровня поддерживающей маржи, то брокер закроет позицию с фьючерсом так, как считает нужным в конце третьего рабочего дня.
Вот список фьючерсов на валюту, среди которых самый дорогой сейчас швйецарский франк, маржа по которому взлетела после событий января 2015 года.
Работа с фьючерсами на рынке США. Требование к капиталу. 

Разумеется, что в интересах трейдера не допускать подобных ситуаций. Поэтому разумно ставить стоп, а лучше использовать Trailing Stop при покупке или продаже фьючерса. Размер стопа должен быть таким, чтобы трейдер мог вновь открыть позицию на новом уровне. Фьючерсные сделки трейдер может совершать сколько угодно раз в течение работы рынка и это только положительно будет сказываться на его статус в отношении Pattern Day Trader, так как фьючерсные сделки позволяют существенно увеличивать общее количество сделок по счету. Так например, Intreactive Brokers не позволяет открывать позиции по счетам, на которых баланс ниже $25 000, пока на счете не будет достаточного общего количества сделок. Поэтому поторговав три-четыре дня по 15-20 сделок с фьючерсами, трейдер оказывается в праве работать с акциями и опционами без угрозу получения метки Day Trader при отсутствии уровня капитала в $25 000.

Таким образом на сумму $3000 трейдер должен ставить Trailing Stop или любой другой вид стопа не больше 10 тиков. Я обычно советую ставить при таком капитале 5-6 тиков.
Работа с фьючерсами на рынке США. Требование к капиталу.
Контракт торгуется технично. В спокойных условиях даже при небогатом знании технического анализа получить прибыль в $100-150 не является проблемой. Ведь это всего 10-15 тиков, которые цена иногда делает за одну десятиминутную свечу. Достаточно просто быть разумным и дисциплинированным.
 

или так же быстро пролететь 15-20 тиков против позиции трейдера и сделать это раз 10 подряд. Деньги там теряются не просто быстро, а очень быстро:)
avatar

SMA

SMA, Читали внимательно, но прочитали только свой собственный страх и опыт?))
margin, я всегда предпочитаю говорить об обратной стороне медали. Лицевую сторону и так видно.
avatar

SMA

SMA, Это, безусловно, разумно. Там потери без стопов могут составить хоть 200 тиков.)
Но я же написала о размере стопа и о его форме Trailing Stop.
margin, ты мне скажи, там какое плечо получается 1:100?
Агрегатор, интересно
Денис Нефедов, я вам скажу так: плеча там нет. Требуется внести 2420 и эти деньги все принадлежат трейдеру. Где плечо? 100 000 австралийцев стоит $78000. Если вы говорите о том, что размер первоначальной маржи меньше 100 000 австралийских долларов, так ведь спекулянт не берет эти австралийские доллары, он работает исключительно с бумагой, которую не намерне никогда обменять на австралийские доллары. А для покупки/продажи ценной бумаги ему нужно только 2420 + комиссия и еще, чтобы дальше работать, немного ~$500 для свободы действий, разум, дисциплина и больше ни-че-го! Он свободен хоть целые сутки скальпировать тренд, соизмеряя издержки и тики.
Кто-то тут писал, что если бы трейдер каждый день клал себе на счет от рынка только один тик, то он был бы миллионером.)) Это именно так.
Ну, тут не проблема класть +5-15 тиков.
Агрегатор, поясните на примере.
margin, мне понравилась эта тема про 10$ с пункта
Агрегатор, так это очередная кухня что ли??
Денис Нефедов, если для вас крупнейшая товарно-сырьевая биржа мира — «кухня», то да)))
margin, кухня не биржа, а брокер, ты даже не понимаешь о чем я говорю. Кухни устраивают не биржи а брокеры. Скажи мне у тебя есть что нибудь кроме слов. То что действительно будет доказывать что сделки действительно были на СМЕ, а не просто нарисованы брокером в терминале?? Вот у меня например есть подписка на реестр сделок. Мне с МосБиржи каждый день присылают реестр сделок с фьючерсами и опционами. И я всегда могу увидеть что мои сделки были заключены на бирже, а не где то внутри брокера. Что есть у тебя???
Денис Нефедов, мне плевать, что вам присылают каждый день. Я верю только своему опыту и опыту других людей, реально работающих на рынке много лет, а не без году неделя.
Если мой брокер входит в число лучших онлайн брокеров мира, и это подтверждено моей практикой уже почти за 12 лет работы с ним, то мне, поверьте, смешно читать ваши слова человека, у которого один год опыта работы на рынке и пустой профиль на смарт-лабе.
А «тыкать» мне не советую.
margin, я тебе говорю еще раз, что у тебя есть кроме слов??? доказывающее что твои сделки были исполнены на бирже CME?? 12 лет опыта переписки на смарт-лабе. Не доказывает что ты добилась каких то успехов в трейдинге.
Денис Нефедов, господи, можно открыть терминал у другого брокера и выставить заявку на неликвиде и со второго счета увидеть, как она появляется. Если этого мало, можете на том же неликвиде купить у кого-то и на втором счете увидеть в ленте эту сделку
avatar

verg

Агрегатор, по моему там речь шла о фьючерсах на CME
Агрегатор, понятно, на кухне я могу и с 1000 плечом торговать.
Денис Нефедов, на своей кухне вы можете и не только это делать.)))
Агрегатор, ого, вы даже слово «вола» знаете! Да, вы однако мастер! Волатильность никак не заложена во фьючерсных контрактах. Только во фьючерсных опционах. Но в данной теме речь идет только о работе с фьючерсом.
margin, волатильность характеризует размах движения) для фьючей ее вполне можно посчитать, поэтому странно видеть слова «не заложено»
avatar

verg

Агрегатор, так они уже и на CME кухни устраивают?? В штатах это вроде пресекается
Денис Нефедов, вы вообще понимаете о чем речь идет? У вас полная фиксация на «кухнях»
margin, Я вполне понимаю о чем речь идет, а вот ты по моему не понимаешь. Если этот твой брокер не кухня ты докажи это?? Что у тебя есть кроме слов??
Агрегатор, отмечаю, что вы с Денисом Нефедовым устроили банальный троллинг и флуд, если только вы действительно не показываете свою неконмпетентность и невменяемость в вопросах трейдинга.
Понаблюдаю, и если оба тут будете настаивать на своей невменяемости или продолжите троллинг, то оба будете лишены возможности комментировать материал. Выбирайте: либо вы понимаете, либо вы удаляетесь.
Агрегатор, вы свои инсинуации-то обоснуте фактами. Хотя бы «плечи» найдите.
Агрегатор, вся позиция в ваших руках. Трейдер формирует стратегию работы с фьючерсом самостоятельно, пока он разумно не выходит за рамки первоначальной маржи и имеет возможность вновь и вновь работать с активом. А это можно просчитать просто чисто арифметически. Все риски в руках трейдера.
SMA, редко кто высчитывает серийные потери. Непопулярно. Читают Вас сейчас и думают, «Со мною такого не произойдет», «Ну 10-то лосей подряд я всяко не возьму», и тд. Классика, к сожалению.
margin, а коммисию считал??
Денис Нефедов, написана комиссия $5.6 в одну сторону или $11.20 на круг. Чуть больше одного тика комиссия.
margin, грабительская комиссия у вас.
besttrader, да не, нормально, если на ФОРТСе взять к примеру SBRF там 2 тика на круг получится.
Денис Нефедов, а если сравнить с нинзя брокер?
besttrader, не знаю, я на ФОРТСе торгую
besttrader, у низя брокера нет свободы: вы даже стоп поставить не можете! Могу себе представить, как вас обдирают, когда австралиец или евро летит на 120 тиков!)))
margin, я понимаю, что на форумах легко скатиться до неадекватности, но не пишите элементарноой ерунды. Не знаю ни одного брокера, у которого нельзя поставить стопы, и уж, разумеется, на Ninja они есть во всех доступных вариантах. Мрачно все у вас здесь разворачивается ))
besttrader, у Interactive Brokers в два раза ниже. Но там все сервисы платные и есть свои недостатки.
Получая прибыль в 15 тиков на сделку не вижу проблемы один тик отдать на комиссию.
margin, средняя комисия около 5долларов за круг, у меня 4,2 доллара за круг
Ziigmund, да, я знаю, есть меньше комиссии. Но я уже привыкла к своему удобному и надежному брокеру за 11 лет.
Денис Нефедов, margin — девочка если что ))
Pereira, это не дает ей право заниматься мошенечеством
Денис Нефедов, а вам ничто не дает права быть хамом.
margin, Тебя это злит да??_))
Денис Нефедов, нет. Трамвайных хамов за хамство я даже не баню, я им просто не отвечаю.
Тем более, что в трейдинге, я вижу, вы — полный ноль. Хам умный может хамить, если у него есть повод. Но я обычно поводов для хамства не даю. Я — вежливая. И обычно люди понимающие дело в трейдинге, перестают хамить, когда вникают в смысл моих слов.
margin, вот именно что у тебя только слова, где доказательства???
Pereira, сидит тут рекламирует мошенников
хорехс жулеге жгуд :)
avatar

crazyFakir

crazyFakir, либо говорите внятно, членораздельно, как это принято у нормальных людей, либо будете удалены.
Можно торговать пятигодичные трежеря, тик где-то 7,8 доларов, много ликвидности, мало волатильности.Или соевое масло, тик 6 долларов, очень техничный инструмент кстати.
Можно на Eurex евро-бобл или евро-шатз, евро сток50 можно торговать, ликвидности море, волатильность низкая.Как раз для учебы и увеличения маленького депозита сгодиться.
А все прыгают в нефть, золото, сип которые мегаволатильные и потом поют дефирамбы что с 2-3 тысяч нечего делать на зарубежных площадках.
avatar

Ziigmund

Ziigmund, «Я обычно советую ставить при таком капитале 5-6 тиков.»-новички такие стопы не могут ставить, их будет выкидывать «шум» из рынка очень часто.Короче, надо считать волатильность инструмента и таймфрема в целом.
Ziigmund, по австралийскому доллару такие Trailing Stop работают.
margin, не спорю, не проверял)
«спокойных условиях даже при небогатом знании технического анализа получить прибыль в $100-150 не является проблемой»


Вопрос как долго продлится такая угадайка?.....


На этом мечты и заканчиваются
avatar

Sky

Sky, у вас лично есть статистика?
margin, блин, не позорься а..

про статистику спрашивай брокера, н-р Светлана Орловская
crazyFakir, вы кто такой, чтобы мне «тыкать». И при чем тут Орловская?
у меня есть и статистика и самое главное опыт… то что Вы описали выше чистая угадайка… и опять же из моего опыта с суммой менее 30 штук там делать нечего… а уж тем более неподготовленному новичку которых вы так туда заманиваете)
Федор, как-то слишком уж категорично…
Pereira, это реальность, каждый кто прошел путь от радужного созерцания истории до реальной торговли это знает на все 100
crazyFakir, спасибо, что поделились своим неудачным опытом!)
Федор, мне жаль, но общеизвестно, что трейдингом не всем следует заниматься. Это просто не ваш метод.
margin, 2 недели а дальше слив
avatar

Sky

Sky, проверим на реальных котировках две недели?
Много какие контракты можно торговать с маленьким депо, почти все товарные фьючи… кукуруза, пшеница, кофе, почти все валюты… фунт, канадский доллар, австралийский, новозеландский, даже евро. Не рекомендуется золото, серебро, нефть, соя, дакс.
avatar

Des

Des, да, вариантов много для работы с небольшими деньгами. Я взяла тот актив, который хорошо проработан.
Соевые можно. Особенно Soybean meal. Но нужно понимать волатильность актива.
Так можно сипи торговать интрадей хоть со 1000$
avatar

Non_sTop.TT

Grigoriy, Maintenance Margin на S&P mini на бирже $4600. Для первначальной маржи нужно прибавить 10% и получим $5060
Если брокер дает меньшую маржу при таких биржевых, значит он усложняет трейдерам условия работы, повышает для них риск и способствует их разорению.
только положительно будет сказываться на его статус в отношении Pattern Day Trader,
Поэтому поторговав три-четыре дня по 15-20 сделок с фьючерсами, трейдер оказывается в праве работать с акциями и опционами без угрозу получения метки Day Trader при отсутствии уровня капитала в $25 000.
По подробнее пожалуйста напишите про этот момент.
avatar

aster

aster, я тоже чет не понял…
aster, присоединяюсь, первый раз слышу про альтернативу 25000долл для допуска в Pattern Day Trader.
aster, Pattern Day Trader не имеет никакого отношения к фьючерсной торговле. Касается исключительно equities.
Светлана Орловская, именно об этом я и писала, что фьючерсная торговля только улучшает условия работы с акциями и опционами.
Согласно правилам о Pattern Day Trader, внутридневные сделки не считаются, не влияют на формирование внутридневного шаблона, когда их количество меньше 6% от общего числа сделок.
margin, не думаю, что я понимаю Вас. Нет никакой связи между Вашей торговлей на фьючерсах и Вашей торговлей на акциях с точки зрения требования 25К для активной акционной торговли.
«Pattern day trader is a term defined by the SEC to describe any trader who buys and sells a particular security in the same trading day (day trades), and does this four or more times in any five consecutive business day period.» Security- не фьючерс.
Светлана Орловская, Тогда вы не прочитали правило до конца.)
Вы не на то обращаете мое внимание. Я знаю, что «Security- не фьючерс.»

Вот так это выглядит полностью:
The rules adopt the term «pattern day trader,» which includes any margin customer that day trades (buys then sells or sells short then buys the same security on the same day) four or more times in five business days, provided the number of day trades are more than six percent of the customer's total trading activity for that same five-day period.


Отсюда: www.finra.org/investors/day-trading-margin-requirements-know-rules
margin, Вы подразумеваете, что торговля фьючерсами и торговля акциями пересекается с точки зрения этого мониторинга. Она не пересекается.
Светлана Орловская, что значит пересекается/не пересекается? Есть счет на 5000, с этого счета делается 120 фьючерсных сделок за 5 дней. И шесть сделок с опционами. Это приводит как раз к тому, что общая активность по счету составляет 126 сделок из них 6 сделок внутридневные. Они не превышают 6% от общего числа трейдинговых сделок по данному счету за те же пять дней.
margin, Торговля securities регулируется SEC/FINRA. Торговля фьючерсами регулируется CFTC/NFA. У этих инструментов совершенно разные клиринговые точки, брокер, предоставляющий торговлю этими инструментами, ведет для Вас разные счета для такой торговли, с принципиально разной бухгалтерией и гарантиями — да, даже если они выглядят в терминале как один. По остальному напишу ниже, Вы там мне начертали, тоже :)
Светлана Орловская, важно только то, что для тредера это разное ведение бухгалтерии никак негативно не отражается на возможности работать.

margin, Ответ из Интерактива напишу, когда он будет получен.
Светлана Орловская, в добавлении к интерактиву: Разговор с OptionXpress: (упускаю все рассшаркивания)

я- В гипотетической ситуации со счетом в 10К, если я проторгую 150 фьючерсных контрактов за 5 рабочих дней (я знаю, что правило по дневному трейдингу не распостраняется на фьючерсы) и более 4х контрактов в эквитиз, будет ли мой счет все равно промаркирован как дейтрейдинговый и будут ли на него установлены лимиты? Другими словами, скажете ли вы- о, этот счет проторговал столько фьючерсов, и процент торговли акциями на нем так мал (менее 6%), он может продолжать торговать акциями внутри дня? Я знаю, что это звучит как безумие, но меня заставляют поверить, что Вы такое позволяете у себя.
John: Я понимаю, о чем Вы, но я никогда не видел счетов, на которых бы это позволялось. Я могу попросить Вас подождать, пока я проконсультируюсь со специалистом из отдела по гарантийному обеспечению?
я- Было бы замечательно, я подожду.
John- Спасибо за терпение. Ослабление правил по дневному трейдингу никаким образом не вовлекало бы рассмотрение фьючерсных торгов, а только инструменты фондового рынка (equities). Например, вы проторговали сегодня 300 акций, из которых только 5 внутри дня, вы переносите остальные на завтра. В этом случае торговля внутри дня составит 6%.
я- Замечатльно, так я и думала. Спасибо, что это подтвердили."


aster, предположим, у вас на счете $10 000. Эта сумма в 2.5 раза ниже, чем требование к беспрепятственной внутридневной торговле по Day Trading Rule. Значит, вы не можете работать с этой суммой без ограничения с акциями и опционами внутри дня, и как только у вас на счете будет сделано четыре внутридневных сделки за пять рабочих дней, брокер вам счет ограничит, переведет его из маржинального в наличный и попросит довнести на счет сумму до $25 000.

Если вы не вносите, то вы можете пользоваться своими средствами, но счет ваш будет в режиме наличного счета, без маржи в течение 90 дней.

В этом случае вы сможете торговать без ограничений фьючерсы сколько вам угодно. Но опционы и акции — только в рамках всей вашей суммы один раз в день: купили и продали или купили и перенесли на завтра, завтра продали, купили. Больше не дадут.
А у IB не дадут вообще работать с акциями и опционами, пока не внесете сумму до 25 000, но с фьючерсами — пожалуйста, сколько хотите. И как только сделок по фьючерсами будет достаточно, вам и опционы разрешат работать.

Но если вы изначально, кроме этих сделок, еще будете работать с фьючерсами по 20-25 сделок в день, то у вас по счету трейдинговая активность за пять дней составит, например, 120 сделок с фьючерсами и шесть сделок с опционами.

Так вот, если сделок с фьючерсами не будет, счет будет ограничен после совершения четырех вынутридневных сделки за пять дней, а если сделки с фьючерсами будут, то счет не будет ограничен, потому что количество внутридневных сделок меньше 6% от общего числа сделок от общей трейдинговой активности по вашему счету. 6 от 120 — меньше чем 6%.
Сипа на мирусе 400 интрадей маржа, можно и с 500, но на 3к работать на СМЕ ИМХО мега стремно, я давно торгую СМЕ и знаю, что говорю.
Что бы ты не торговал, тик 10 дол, минимум 5-7 ( мини евро/ доу/ треж мелкий, мининефть ). При этом минимальный риск на сделку в самом лучшем раскладе это 30-60 долл, и тут надо рассматривать не возможности, с какого депо торговать, а при каких условия тебе комфортно терять на сделку в среднем 50 уе и это ближе к скальпу с коротким стопом.
А если в день 3 минуса и рынок СМЕ мертвый, не факт что даст вернуть.
3000 к даст зайти внутри дня до 5-6 лотов, небольшой тильт, всю котлету в рынок и 30-50 тиков движения против обнулят депо.
ИМХО лучший вариант торговать фьючи, через ETF с тиком в бакс
На любой вкус, даже австрал)
Softs

BAL — хлопок
JO — кофе
NIB — какао
SGG — сахар

Energy

UNG — газ
USO — нефть

Metals

JJC — медь
JJN — никель
GLD — золото
PGM — платина
SLV — серебро

Валюты

FXA — австралийский доллар
FXB — британский фунт
FXC — канадский доллар
FXE — евро
FXY — йена

...

COW — мясо
JJG — зерно
DBC — индекс товаров
DBB — индекс металлов
IYR — недвижимость
EZA — фондовый индекс Южной Африки
EWZ — фондовый индекс Бразилии

avatar

Zuccer0

Zuccer0/Андрей, правильно пишите, только не все сразу адаптируются к данным инструментам. А про 5-6 контрактов это перебор. Если и начинать с этой суммы, то только с 1 контрактом и при условии хорошей статистики по инструменту т.к. на первых порах это будет снайперская работа.
С тремя тыщами как максимум это e-micro.
avatar

Growex

Growex, о чем вы?
Growex, единственный разумный выход при торговле 3000$.
RuUUUUU, не единственный, ещё один выход это лонги по опционам на американские акции. С 3к можно начать, но опять же с 1 контракта не дороже 2$. На списке nq100 почти всегда есть что купить на пару-тройку дней...
Но хочется барышне на сme… а предложить то и нечего ей к сожалению.
Growex, скажем так, это 1 контракт на большинство инструментов интрадей
Growex, микро — неликвид. Но ход ваших мыслей правильный. Я слил первый 3000-й депо на СМЕ. Причем, сделав до этого +1600. Потом убил до 500. Всего лишь дюжина неудачных входов одним-двумя конями с довольно короткими стопами в 10 тиков на ES и 16 тиков на NQ…
Александр, убил небось большую часть на наждаке?
Growex, как в воду смотрите, коллега :(
автор забыл упомянуть, что для постановки стопа на счете должны быть быть для этого средства
avatar

Evgen

Evgen, да, про это и забывают
Evgen, прошу вас объяснить, что это значит? Любой трейдер может поставить любой стоп, если он открыл позицию по фьючерсу сразу, как только открывает саму позицию: покупает или продает фьючерс. Разумеется, что если у него на счете нет средств, то он не может ни купить, ни продать.
margin, если вы ставите стоп, то на вашем счету замораживается такая же сумма, как и при открытии сделки, аналогично с тейк профитом, вот и считайте какой у вас должен быть депо и сколько он продержится если цена пойдет не в вашу сторону. стоп это отдельный ордер, как и тейк
avatar

Evgen

Evgen, Это какой же брокер так поступает? Очень интересно. У меня этого ни разу не случалось. Не иначе как это какие-то «кухонное» изобретение Made in Russia?))
Evgen, ну уж ошибаетесь, сэр..
Че спорим, завтра вебинар у Светланы,«Все о стоп ордерах», там и спросим и попросим показать стату и как стопы пожирают депо.
тут видал
ninjafutures.ru/threads/vse-o-stop-orderax-26-marta.1092/#post-19707
avatar

besttrader

besttrader, какие-то странные вещи вы говорите!)
Заглянула в анонс. Значит ли это, что Ниндзя ограничивает трейдерах в выборе инструментов ограничения своих рисков?
margin, какая фраза в анонсе навела Вас на эту мысль?
Светлана Орловская, вот эта, разумеется:
какие типы стоп ордеров мне доступны?

Я привыкла, что трейдеру доступны все стопы в арсенале брокера без ограничений.
margin, «все» звучит, конечно, хорошо, но поддерживаемые разными фьючерсными биржами стоп ордера находятся в количественном диапазоне от 0 до 2 :)
На занятии речь пойдет об арсенале разных бирж, прежде всего, нативных стоп ордерах. О том, как все превращается в лимиты :) Базовые вещи.
Светлана Орловская, озможно это важно для вас как представтеля брокеражной конторы. Но мне-то какая разница, что какими биржами что поддерживается? Я трейдер. Если мне мой брокер без лишних слов дает возможность ставить любой стоп, когда мне нужно, то какими методами он этого достигает, это исключительно его брокерское дело. Я как клиент имею возможность использовать инструмент, чтобы избежать убытков и ограничивать риск, и только это важно для меня.
Если брокер не дает такой возможности, то это — плохой брокер.
margin, уже написала выше про то, как супер, супер легко скатиться до неадеквата. Как человек, якобы работающий на рынке США, может предположить, что есть брокер, у которого нет стоп ордеров, либо брокер, ордера которого более важны, чем биржевые — вне моего понимания. За сим откланиваюсь ))
Светлана Орловская, это пишут тредеры не про вашу компанию?


«автор забыл упомянуть, что для постановки стопа на счете должны быть быть для этого средства»

«Evgen, да, про это и забывают»

«margin, если вы ставите стоп, то на вашем счету замораживается такая же сумма, как и при открытии сделки, аналогично с тейк профитом, вот и считайте какой у вас должен быть депо и сколько он продержится если цена пойдет не в вашу сторону. стоп это отдельный ордер, как и тейк»

Я сочла это за ограничение права трейдера ставить стоп так, как ему нравится, потому что трейдеры пишут, что открыв позицию, они не могу выйти по стопу, если у них нет для этого такой же суммы маржи, какая требовалась на открытие позиции по фьючерсу.

Если пишут не про вашу, то я принесу извинения, что не верно истолковала написанное не в вашу пользу.
Тогда про какую же компанию это пишут?
margin, вот что важно понять сразу. Мне совершенно безразлично, извинитесь Вы или нет, как и вообще все то, что Вы пытаетесь вытянуть на личностный уровень. Любой грамотный человек понимает, что Ваши обвинения беспочвенны, и только вызывают недоумение. Мне так же все равно, как Вы торгуете акциями, опционами, и фьючерсами на 3К, у меня каждый день в скайпе есть трейдер, доказывающий, что он прав, а рынок нет, так что это не новость. Я в этой ветке только потому, что вижу информацию о фондовом и срочном рынках, которая выдается как рекомендация, но верностью не страдает. Большинство Ваших утверждений настолько категорично и неверно глубинно, что знающему человеку гораздо легче махнуть на Вас рукой и дать Вам возможность эволюционировать самостоятельно. Что, поверьте, многие сделали.


Светлана Орловская, мне тоже безразлично ваше мнение обо мне. Поэтому вы напрасно тратите свое драгоценное время, когда описываете лично меня.
Я как раз, многоуважаемая Светлана Орловская, пишу только по вопросам реального трейдинга. И если факты против моих мнений, я меняю мнения.
Так что про трейдинг, а НЕ обо мне, вы хотели сказать тут? Что фьючерсные сделки не влияют на возможность работать с капиталом в 3000 внутридневно на рынке опционов? Влияют. А что именно вы понимаете в Day Trading Rule, когда там говорится о the number of day trades are more than six percent of the customer's total trading activity for that same five-day period?

Что это за общая трейдинговая активность за пять дней,
из чего она складывается, что 6% от нее является порогом для количества дневных сделок по акциями и опционам? Расскажите, прошу вас, как специалиста.
margin, с точки зрения pattern day trading rule, общая активность за 5 дней учитывает торговлю акциями американских компаний, опционами, казначейскими инструментами, и фьючерсами на индивидуальные акции, т.е.то, что принадлежит категории equities. Фъючерсы не входят в эту категорию и торговля ими не учитывается с точки зрения PTD. Утверждать, что активной торговлей на плечевых, агрессивных инструментах других категорий можно «обойти» законодательное требование о минимальном балансе в 25К, которое, собственно, призвано ограничить активную торговлю на таком балансе, как минимум нелогично, но это мы упустим. Говорим о фактах, не трейдинговых байках по типу «учила я когда-то начинающих трейдеров», a простых фактах. Придут они на этот раз из IB. Сразу скажу, писать этот вопрос в поддержку было жутко неудобно, потому что я знаю, что читающий его на другой стороне экрана человек лицензирован, и для него разница регуляций фондового и срочных рынков настолько естественна, и возможность их смешивать настолько нереальна, что даже сам вопрос им будет казаться абсурдным. Тем не менее, чтобы читатели не думали, что известный американский брокер может позволять на своих счетах нелепые (во избежание других характеристик) практики, ниже диалог с поддержкой. Сразу переведу:

"- Добрый день, один из моих друзей, который, по его словам, является Вашим клиентом, сообщил мне, что нет необходимости иметь на счету 25К для внутридневной торговли акциями, если я активно буду торговавь фьючерсами в это же время. Как пример, как только я проторгую 120 фьючерсных контрактов, я смогу легко торговать акции внутри дня на балансе намного ниже 25К. Справедливо ли это утверждение? Вы не могли бы меня направить в нужном направлении? Учитывается ли фьючерсная торговля, когда мы говорим о правилах для внутредневной торговли на equities? Спасибо.
— Уважаемая Lana Orlovsky, спасибо за Ваш интерес к IB. Правила для внутридневной торговли относятся только к акциям США, опционам, индексным опционам, бондам, и фьючерсам на индивидуальные акции. К фьючерсам эти правила не применяются. Вам не нужно поддерживать баланс в 25К для торговли фьючерсами. С уважением, Joe R, служба поддержки IB.
— Спасибо, Joe. Это я понимаю. Давайте я перефразирую вопрос. Правило по внутридневному трейдингу гласит, что если количество ваших внутридневных сделок составляет менее 6% всех сделок за 5 дней, требование о балансе в 25К не применяется. Когда Вы высчитываете это общее количество сделок, включаете ли Вы фьючерсные сделки, или Вы только учитываете сделки с equities? Скажем, если я сделала 6 опционных сделок за 5 дней и проторговала 120 контрактов ES, помогут ли мне мои 120 трейдов на ES избежать правила 25К для опционов? Извините, если это все запутанно, и спасибо за помощь.

— IB ограничивает применение правило day trading rules. Чтобы попасть в категорию PDT (активного дневного трейдинга), Вы должны были сделать 4 внутридневных сделки в течение 5 рабочих дней в предыдущие 90 дней. Флаг PDT останется на счету в течение 90 дней. Дневные сделки, которые учитываются, относятся к акциям США, опционам, индексным опционам, бондам, и фьючерсам на отдельные акции.
Нарушение правил PDTслучается тогда, когда 1) вы совершили 4 внутридневных сделки за 5 рабочих дней, И 2) ликвидационная стоимость Вашего счета ниже (или опустилась ниже) $25000 в течение 90 дней этой классификации. После этого Вы не сможете заключать новые сделки в течение 90 дней.
Однако, эта информация никаким образом не будет соотносится с фьючерсами, сколько бы Вы их не проторговали.
С уважением, Joe R.

— Спасибо, Joe. Чтобы окончательно все уточнить, если у меня 10К на счету, и я проторговала 150 фьючерсных контрактов за 5 дней, и, скажем, сделала 5 или более сделок в equities, мой счет все равно будет помечен как PDT вне зависимости от того, какой объем проторгован на фьючерсах? Я понимаю, что само правило PDT не применимо к фьючерсному рынку. Спасибо большое за Ваше терпение с этим вопросом!

— Уважаемая Лана, Счет будет классифицирован как PDT базируясь на дневных сделках на equities. Это не помешает Вам продолжать фьючерсную торговлю на таком счету.
С уважением, Joe B.

— Спасибо огромное, Joe, Вы мне очень помогли. Хорошего Вам дня!"







Я более чем уверена, что Вы будете продолжать спорить, но продолжать тратить время на агрессивное невежство нет возможности. Всех благ.
Светлана Орловская, Ваша настойчивость поражает.
можно было этой даме не доказывать очевидные вещи, бо за версту тут смрадно пахнет демо-шизофренией, в этом нет уже сомнений :)
crazyFakir, Вы знаете, всегда есть benefit of the doubt, когда человек ссылается на свой якобы опыт, «в тырнете неправду не скажут», да и не хочется, чтобы люди думали, что закон можно так вот просто обойти у лицензионного брокера ) Тут много чего можно разбирать по косточкам, начиная с «работы с фьючерсами на фондовом», но это уже совсем скушно.
Светлана Орловская, скушно вам бедным, но вы еще оба здесь! Он вам сигналит, когда тематика для вас близкая обсуждается?
margin, нет ) но то, что Вы убрали «фондовый» из заголовка, уже обнадеживает ) всех благ ))
Светлана Орловская, я всегда готова исправлять ошибки. А это была явная ошибка. Но для меня брокер один на все случаи торговли: «одно окно на все рынки».
Чего же это вы так сконфузились? Спрашивать не должно быть неудобно. Тем более, спрашивать, чтобы раъяснить важный момент.
Мне все более ответы поддержки напомнинают ответы пресловутой госпожи Псаки: тот же стиль и такого же уровня информативность.

Что же в результате нашего с вами обсуждения образовалось? Вы стремитесь меня уличить во лжи и всячески унизить за то, что я излагаю практические вещи, касающиеся реального трейдинга на реальных счетах в IB. Я спрашиваю и пытаюсь понять, как так может быть, что я, торгуя на счете IB балансом 3000-12000, не могу торговать опционы, пока не сделаю 80-100 сделок по фьючерсам. Это реальные факты.

Вы зачем-то пытаетесь мне доказать, что я всех тут стараюсь обмануть. Зачем вам? Когда я вижу такую агрессивность со стороны человека постороннего мне, человека, с которым мы живем каждый в своем мире, и наши миры не пересекаются, то я недоумеваю. Вы зачем-то внова и снова передергиваете упомянутое мной слово «репетитор». Это странно. Это говорит о том, что вас это отчего-то задевает. А не должно. Так что же вас так сильно задело в том, что один человек может помогать другому человеку начинать работать на фондовом рынке? В чем причина вашей нетерпимости к такому положению вещей?
Но это ладно, вы сами раздули этот факт, но этот факт все же трейдерам мало интересен. Я просто хочу, чтобы вы наконец забыли об этом.)

С точки зрения трейдинга интересно другое. Я, как и другие трейдеры, доверяю своему личному опыту, и зная, что случаются формальные ответы от поддержки, а в данном случае продолжаю настаивать на том, что на практике все происходит так, как я описала.
IB не дает работать опционы, пока на счете не сделано три-четыре активных дня фьючерсной торговли по 20 в среднем сделок в день при общем балансе ниже 25 000.
Второй момент.
Вы — профессионал организации брокеражных услуг, зная правило, применение которого сформулировано FINRA следующим образом:
The rules adopt the term «pattern day trader,» which includes any margin customer that day trades (buys then sells or sells short then buys the same security on the same day) four or more times in five business days, provided the number of day trades are more than six percent of the customer's total trading activity for that same five-day period. Under the rules, a pattern day trader must maintain minimum equity of $25,000 on any day that the customer day trades.

последовательно продолжаете игнорировать условие, что для определения клиента как дневного трейдера необходимо соблюдение условия, когда количество дневных сделок за пять дней должно превышать 6% от общей трейдинговой активности клиента.

Могу сказать как трейдер и человек, заинтересованный в ясном понимании правила и в знании всех вариантов его применения, что ясности у меня так и не прибавилось. И ваше стремление тут «гнуть пальцы» ничего не изменило.

Ваш Joe рассказывает, когда фиксируется нарушение, но так ничего не поясняет, когда может возникнуть условие шести процентов и шести процентов от чего?

Вы мне так и не объяснили и в ответе от поддержки не прозвучало ничего разъясняющего это условие.

Что это за общая трейдинговая активность клиента за пять дней, из чего, из каких сделок она складывается, что больше 6% от этой активности является порогом превышения количества дневных сделок по акциями и опционам, при котором клиент определяется как дневной трейдер?
margin, ты опять тут своей кухней забиваешь эфир??))
margin, есть люди, которые задают один и тот же вопрос, надеясь получить на него другой ответ, потому что предыдущий не вписывается в их модель вселенной.
Скопирую свой ответ выше: с точки зрения pattern day trading rule, общая активность за 5 дней учитывает торговлю акциями американских компаний, опционами, казначейскими инструментами, и фьючерсами на индивидуальные акции, т.е.то, что принадлежит категории equities. Фъючерсы не входят в эту категорию и торговля ими не учитывается с точки зрения PTD. Также в эту категорию не входят spot fx и другой OTC, CFDs, инструментарий неамериканских рынков, и что еще может быть предложено для торговли у разнопрофильного брокера.
Светлана Орловская, опять нет ответа.) Плохо.
margin, соглашусь, совсем тяжелый случай. Попробуем так. Копирую.
-«Что это за общая трейдинговая активность клиента за пять дней, из чего, из каких сделок она складывается?»
-«Oбщая активность за 5 дней учитывает торговлю акциями американских компаний, опционами, казначейскими инструментами, и фьючерсами на индивидуальные акции, т.е.то, что принадлежит категории equities.»
Если это не конкретный ответ, я пас :) И да, если ответ не подтверждает то, что Вы написали в своих «рекомендациях», не означает, что ответ плохой, неверный, или что его нет. Имхо :)
Светлана Орловская, Ну не стоит так реагировать на людей с пусть даже неправильной точкой зрения но с пеной… выдержка и профессионализм — вот черты работника брокера)
Федор, спасибо, все мы люди, и я здесь прежде всего как я :) поверьте, я сделала все полезные для себя выводы.
margin,
По ордерам: у трейдера в любой компании, которая отправляет все ордера на биржу, всегда есть возможность одного ордера в направлении, противоположном позиции, без задействования ГО. Это может быть market, limit, или стоп.
Если брокер держит ордера на собственном сервере, не отправляя их на биржу, по разным причинам, либо если клиент использует свойства своей платформы, позволяющие держать ордера на уровне машины клиента, то ограничения по марже вступят в силу только тогда, когда ордер пойдет на биржу с сервера или с машины клиента, и будет опираться на то, какие позиции имеются на тот момент и какое гарантийное обеспечение доступно.
У нас есть возможность как первого, так и второго варианта, в зависимости от того, как организует свою работу клиент, и, вне всяческого сомнения, у клиента всегда есть возможность выхода из позиции стоп ордером, профит тейком, или рыночным ордером.
Светлана Орловская, вы уверены, что не путаетесь в материале? Какое-то «мухокотлетное месиво» Рынку без разницы про профит тейки. Это личное, трейдерское, что-то типа тетради по арифметике для третьего класса, и такого типа ордера не существует. По типам ордеров для меня и для всех других пользователей брокеров США доступны простые ордера: маркет, лимит, стоп, стоп лимит. Есть расширеные ордера от брокера optionsxpress:
Trailing Stops and Contingent Orders™
One Triggers Other
One Cancels Other
One Triggers Two
Среди первых это Contingent on Price, Contingent on Time, Contingent on Volume, Trailing Stop, TechTrader. Дальше идут сложные ордера, позволяющие ставить сразу ордер на открытие позиции и обусловить выход из позиции определенным дипапазоном цены. Это может вводиться до открытия позиции. Точно так же это делается и у IB.

У меня нет оснований считать, что брокеры США не выводят ордера клиентов на рынок, если они используют сразу три ордера один на открытие позиции и два ставят условия закрытия позиции: продажа не ниже цены Х, или выше цены Y. Надеюсь вы НЕ имеете целью сказать, что брокеры, которые такие ордера ставят, то есть предоставляют клиентам возможность иметь больше одного ордера на бирже, то они не выводят эти ордера на рынок, а держат их у себя на сервере?
И почему вы используете обозначение ГО, когда на рынке есть понятие маржа Initial Margin, Maintenance Margin и иногда Daytrading Margin?
Так какую же маржу из этих трех должен задействовать брокер, чтобы вывести на биржу больше двух ордеров? И что там прямо вот так все смотрят: «а нет, у этого нет маржи, не выводим его ордер...» Когда ордера выводятся и совершаются молниеносно, то о чем вы сейчас говорите, рассказывая про маржу?
Я так думаю, если брокер делает маржу 500 при биржевой марже 4000, то это явно должно внушать трейдеру опасение за свои деньги
margin, я очень, очень надеюсь, что «репетируя» других людей, Вы понимаете, что ОТО, ОСО, ОТТ и так далее- не типы ордеров, а синтетические связки между ордерами, которые могут находится- или не находится- на бирже? И что самой биржей поддерживается довольно таки ограниченное количество типов ордеров, и что платформа и брокер, ее представляющий, может и охотно поддерживает эти синтетические связки на уровне платформы или сервера, и что ГО это не что иное, как гарантийное обеспечение, или маржа? И что маржа внутри сессии у многих брокеров- включая Interactive- может быть намного ниже биржевой начальной, и начальная Вам понадобится только при переносе позиции на клириге? У них это называется Intraday Initial/Overnight Initial/Overnight maintanance, у нас просто Intraday/Initial/Maintanance.

В течение сессии Вы используете маржу Intraday, при переносе позиции через первый клиринг- Initial exchange margin. Фраза: «И что там прямо вот так все смотрят: «а нет, у этого нет маржи, не выводим его ордер...»» очень примитивна, но, в целом, отражает функцию риск менеджмента любого брокера, правда, происходит все за микросекунды и определяется алгоритмом бэкофиса. Риск менеджмент на уровне брокера есть везде, камикадзе здесь нет. Или Все это новость, в которую Вы снова не поверите, и нам нужно будет писать очередной, тупой в своей сути, вопрос в IB?

Насчет того, что должно внушать опасения трейдеру за свои деньги- это «учителя», или, извините, «репетиторы», которым они платят за безграмотное обучение. Потому что они потеряют эти деньги дважды- заплатив за дезинформацию и, затем, непосредственно в торговле.
Светлана Орловская, ай-ай-ай, как разъярилися!
Мне-таки удалось вас направить почитать про типы ордеров. Вот и славно.
Голубушка Светлана Орловская, утихомирьте свои нервы. Я же вам уже писала, что вас не касается то, чем я занимаюсь. И не должно касаться. Что уж вы, право, так болезненно реагируете? Частные трейдеры у вас отбирают обучаемых вами новичков, что ли, что вы совсем не о том мне пишете. Не выдавайте, пожалуйста, свою боль о бедных и несчастных обученных не вами трейдеров!
Где вы видели, что я обучаю кого-то? Буду теперь советовать, чтобы с вами не работали, а то вы берете двойную маржу за сделку! Чего только не узнаешь, каких только ухищрений не придумают, лишь бы обобрать бедных трейдеров!

Прекрасно, что все так хорошо работет, но ваш страстный ответ так и не объяснил главное: почему вы берете двойную маржу с трейдеров при работе с фьючерсами? Почему для стоп ордера трейдеру нужно иметь на счете деньги?

Свой тупой вопрос можете писать. Но я повторю снова, что IB не даст торговать опционы на счете, когда меньше 25 000 без достаточного количества фьючерсных сделок. А при достаточном количестве даст торговать опционы и с $3000, и с $6000, и c $12000. Проверено практикой, голубушка. И не нервничайте так!
margin, очевидно, что Вы не читаете то, что я пишу, и не знаете базовых концепций работы фондовом и срочном рынках. Никакой двойной маржи нет, Вы дезинформируете- не в первый раз. Эмоциональны как раз Вы, я просто работаю.
Готовлю для Вас полный ответ от IB, минут 5. Вы удивитесь, но Вам будет полезно.
Мне все полезно, что расширяет мой кругозор.))


Повторю вопрос, нужна маржа для выставления стоп ордера у вас или нет? А то вы все никак не скажете ваши или не ваши требования описывают коллеги вот тут:

«автор забыл упомянуть, что для постановки стопа на счете должны быть быть для этого средства»

«Evgen, да, про это и забывают»

«margin, если вы ставите стоп, то на вашем счету замораживается такая же сумма, как и при открытии сделки, аналогично с тейк профитом, вот и считайте какой у вас должен быть депо и сколько он продержится если цена пойдет не в вашу сторону. стоп это отдельный ордер, как и тейк»
margin, я вам ответила на Ваш вопрос неоднократно. Открыв позицию, трейдер может выйти из нее любым обратным ордером- стоп, лимит (коим является профит тейк), или рыночным, не занимая гарантийного обеспечения. Выше пришлось массовый коммент делать про IB. Возможно, сделаю отдельный топик.
PS Твердолобость — не благо для трейдера на реальном счету, увы.
Светлана Орловская, значит коллеги писали неправду, утверждая, что для постановки стопа на счете должны быть для этого средства?
Я кстати, тоже намерена сделать отдельную запись.
margin, давайте я еще раз напишу вам, что любой ордер на выход из позиции не занимает гарантийного обеспечения/маржи/средств, будь то stop, market, или limit. Я не знаю, как еще донести до Вас эту мысль. Человек может выставить защитный ордер, если он того желает, и закрыть по нему позицию. Ордер при этом, по умолчанию, будет находится на бирже, если соответствующая биржа принимает тип ордера, запрошенный трейдером. По своему желанию, трейдер может хранить любой ордер вне биржи, если считает, что это лучше соответствует его стратегии. Я реально не знаю, как более подробно донести эту мысль. ))
margin, любой реал-трейдер это знает и ему пофиг что там кто говорит. но вы не такой: )
margin, можно узнать это у какого брокера не нужны маржинальные требования для обратных ордеров?
Burunduk, у optionsxpress, у Intеractive Brokers. Всегда полагала, что у всех брокеров так: маржа при открытии позиции, а в обратную сторону только комиссия за обратную сделку. А что реально бывает иначе?
margin, да, в обратную сторону на один из ордеров(стоп или профит) потребуется маржа.
margin, вы какие виды стоп ордеров юзаете, маркет или лимит?
besttrader, маркет никогда. Trailing Stop работает? как маркет при предолении размера стопа. Eчитывая выше сказаное, что фьючерс практически всегда, когда я работаю, меняется без гэпов и спрэдов, риск проскальзывания возможен только на 1 тик. У IB почему-то почти всегда, даже приходится снижать размер стопа, чтобы попадать в нужный размер. У ОЕ — практически никогда. Это обусловлено системой вывода заявок на биржу.
Премущетство Trailing Stop в том, что он не приносит убытков больше, чем выставленный размер стопа (поставили минус 6 тиков при покупке и больше не будет), но при этом повышает вероятность получения меньшего стопа или выхода в ноль или выхода с плюсом. Страхуется самый худший вариант и этот вариант — тот размер стопа, который вы поставили
margin, не думаю что нинзя ограничивает, это же терминал и че странного, при сильной движухе стоп ордер может улететь с проскальзованием. Поэтому торговля с маленьким депо весьма рисковое занятие, пару стопов и нет депо.
besttrader, Разве Ninjatrader уже не брокер? Раньше как будто это был брокер.
Стоп может улететь только когда гэп.
margin, маржу вроде как биржа устанавливает, брокер может уменьшать под свою отвественность при этом возрастает плечо; вы можете увеличить, тем самым уменьшить плечо.
besttrader, разумеется, поддерживающую маржу ставит биржа, и сколько маржа на австралийский доллар у Ниндзи? На бирже и у моего брокера 2200 поддерживающая маржа и 2420 первоначальная. У второго моего брокера маржа выше. Брокеры могут ставить маржу выше. Это их право. Они могут ставить ее ниже. Но это уже странно. Когда кто-то дисконтирует цены к биржевым уровням, он должен взять откуда-то недостающие деньги.
Светлана Орловская, все, что я пишу, я излагаю, исходя из своего личного опыта.
Боюсь, что ошибаетесь вы. Скажите, вы сами лично когда-нибудь торговали акции или опционы в режиме дневного трейдинга при счете ниже 25 000?
Мне доводилось работать не с одним счетом трейдеров в качестве репетитора, когда они только начинали свой путь у IB. Так вот, брокер полностью блокирует счета для работы с акциями и опционами, мотивируя возможным возникновением Pattern Day Trader в двух случаях:
— пока на счете нет 25 000;
— пока на счете не сделано достаточное количество фьючерсных сделок.
100 сделок за пять дней по счету при работе с фьючерсами позаволяет торговать опционы и акции в режиме внутридневных сделок хоть с $2000.
margin, чем дальше в лес, тем больше дров :) Я пропущу «репетитора», чтобы не увести дискуссию в другом направлении.

Нет, мне лично никогда в голову не приходило торговать опционами и индивидуальными акциями на депо ниже $25К, я никого не хочу обидеть. Тем не менее, я очень хорошо знаю, как работают IB. Они дадут Вам доступ к еquities на счету от 10К (если это не счет-малышка для молодежи или для клиента управляющего, им разрешено $3K и $5К соответственно), и если Вы начнете попадать под правило day trading, торговлю закроют и попросят довнести деньги. Сначала пришлют «флажок» — типа, количество трейдов приближает счет к ограничениям, и, когда проторгуете больше 4, заблокируют, установив на счет статус PDT. До этого момента долгосрок и среднесрок будет доступен, т.е пункт первый не соответствует действительности.

По поводу Вашего второго утверждения… Исходя из информации на сайте IB,eдинственный тип счета, где не применяются ограничения pattern day trading, это Portfolio Margin счета с ликвидационной стоимостью от $110К.
Тем не менее, я всегда рада узнавать новое, особенно, когда люди ссылаются на собственный практический опыт. В данном конкретном случае Ваши слова несколько не укладываются в рамки здешнего законодательства, поэтому, думаю, стоит спросить первоисточник, на который Вы так настойчиво указываете.
Написала в поддержку IB, срок 24 часа. Отпишусь.
Светлана Орловская, Они дадут Вам доступ к акциям/опционам на счету от 10К (если это не счет-малышка для молодежи или для клиента управляющего, им разрешено $5К), и если Вы начнете попадать под правило day trading, торговлю закроют и попросят довнести деньги. Сначала пришлют «флажок» — типа, количество трейдов приближает счет к ограничениям, и, когда проторгуете больше 4, заблокируют, установив на счет статус PDT. До этого момента долгосрок и среднесрок будет доступен, т.е пункт первый не соответствует действительности.



И это называется рынок???
Денис Нефедов, мне это напоминает покер когда либо добавляешь ставку либо вылетаешь из игры))
Денис Нефедов, вы отражаете свой опыт. Расскажите нам, как вы «правильно» торгуете фьючерсы от и до: от внесения денег на счет, до уровне маржи и условий, при которых вы получаете прибыль, и когда вас выбрасывают по несоблюдениям требованиям маржи…
margin, Как я правильно торгую. Есть например фьючерс на индекс РТС. ГО по нему сейчас 22 337 руб. Вот кладем эту сумму и можем торговать 1 контракт. Коммиссия сотавит 2 рубля — биржевой сбор + 0,45 руб. комиссия брокера. Получается 4,9 рубля в обе стороны. При том что один пункт фьючерса RTS = 10 рублей. Если мы теряем деньги на сделке — соответственно открыть новую позицию мы уже не сможем. Денег на ГО не хватит. И тут пожалуйста хочешь добавляй, хочешь выводи, хочешь торгуй менее дешевым инструментом. Но никто мне тут не будет блокировать счет, требовать деньги и т.д. Все четко и прозрачно. moex.com/ru/contract.aspx?code=RIM5 вот тут полное описания данного фьючерса, чтобы ты не думала что я тебя обманываю.
Денис Нефедов, а чего вы так возбудились? На рынке США есть разные брокеры. У них либерализм в рамках правил регулятора. Брокер Interactive Brokers так делает, блокирует счета. Когда я первый раз с таким положением дел столкнулась, то была просто дико возмущена, потому что я привыкла к тому, что трейдер имеет право распоряжаться своими наличными средствами. Но потом я разобралась с ними и поняла их логику — так они спасают капитал трейдеров. Открыла у них еще один счет. Там комиссии ниже, но котировки платные.

Мой брокер так не поступает. Каждый может выбрать себе нужного брокера. Но это совсем другая тема для разговора.

Тут у меня тема о том, что с $3000 можно работать с фьючерсами. И брокер Interactive Brokers, у которого самые жесткие требования по капиталу для работы с акциями и опционами, тоже позволяет работать с фьючерсами хоть круглые сутки 10-30-50-130… сделок.
margin, да, да за убытки они твои переживают. Для плевали они на твои убытки. Им нужно что бы ты еще им денег принесла. Вот что им нужно. Они наоборот заинтересованы чтобы слила побольше. Потому что тут ты торгуешь против компании. И они зарабатывают только с твоих убытков. Что бы они там тебе не говорили.
Денис Нефедов, вы ничего не знаете, но пытаетесь судить с высоты своего невежества. Совсем, как Шариков!))
margin, Это ты ничего не знаешь. И ничего не соображаешь. Подтверди свои слова делом, если ты такая умная.
Денис Нефедов, я регулярно только это и делаю — показываю работу на практике.
А вы можете больше не трудиться тут писать. На ваши пустые комментарии нулевого трейдера я больше не отвечаю. Только по сути трейдинга. А будете гадить, заблокирую, чтобы не мусорили.
margin, я так понимаю что твои аргументы на этом закончились. Да давай блокируй. Кухни как раз так и делают, как только им начинают задавать неудобные вопросы они просто не отвечают.
Да кстати доказательства реального рынка я увижу сегодня???
margin, и кто из нас нулевой трейдер это большой вопрос
Денис Нефедов, да, причем цивилизованный, с давно набитыми шишками и десятками тысяч разорившихся микротрейдеров )))
Pereira, и они еще говорят что это нормальная ситуация, что так и должно быть)). Уже даже не скрывают в наглую говорят о своих кухнях.
Денис Нефедов, эт не кухня, а брокер. Ограничение по дейтредингу — мера против тильта в том числе. У них биржа с XIX века работает а у нас только с 92 года, так что опыт — сын ошибок все такое )))
Pereira, да конечно, об убытках они переживают. Да плевали они на твои убытки тем более что это их прибыль. Все это сделано для того чтобы им еще денег принесли вот и все.
Pereira, Сталина на них нет, уже давно бы расстреляли за такой реальный рынок.
Денис Нефедов, я против убийства.
И спекулянтов в том числе )))
Pereira, а я нет, вот взять одного и расстрелять на красной площади. И все сразу будет через биржу исполняться.
Денис Нефедов, давайте первым расстрелянным будете вы?
Светлана Орловская, да ждем.
Не следовало вам зацепляться за «репетитора» вообще. Следовало пропустить это. Совсем не уделять внимания. Вам-то какое дело?
На фьючерсных рынках есть направление спред-трейдинга. В нем самые неволатильные инструменты, которые делают от несколько до несколько десятков тиков в день, имеют маржинальные залоги от 100-150$. Это соспоставимо с той долей риска, которую несет инструмент.
Например, календарные спреды золота, пшеницы, и т.п.
margin, я отвечу — торговлю с мизерным депо на фьючах рекламируют только демщики и форекс-теоретики. можете удалять.
avatar

crazyFakir

crazyFakir, ну почему же..
можно, только осторожно )))
Pereira, снайперски ) только вот нервишки :)
Светлана Орловская, когда трейдер не имеет возможности поставить стоп, то конечно, корвалол не поможет)) Вам как представтелю брокеражной компании, следует заботиться о нервах своих клиентов. Но тут для вас дилемма: либо ИХ нервы, либо ВАШ доход. Думаю, второе вам важнее))
margin, не позорьте свои несуществующие седины :) биржевик, который может предположить, что брокер не имеет стоп ордеров, или намекает, что брокер контрагент- не биржевик, сорри. :)
Светлана Орловская, зачем же так по-базарному передергивать?

Давайте по фактам. Ограничение трейдеров в взможности поставить стоп ордер у вас есть или там выше трейдеры клеветали на вас? Ограничение возможности и приписываемое вами мне отверждение «брокер не имеет стоп ордеров» имеют совершенно разные смыслы. Надеюсь это вам очевидно?

А кто намекает, что брокер-контрагент? Я вам задаю вопросы по организации вашего брокеража, а вы не отвечаете по существу.

Основной вопрос, на который я не получила ответа: почему ваша компания требует от своих клиентов двойной маржи на открытии позиции и на закрытии?
crazyFakir, демо учителя тоже это любят делать, и новички, которым повезло в первую неделю. )
crazyFakir, я рассказываю практику, а не рекламирую что-то. По вопросам о рекламе обращайтесь к Светлане Орловской. Я частный трейдер, и обычно люди, которые работают, понимают о чем я пишу, и всегда могут проверить написанное мной на реальном рынке. А кто не торгует, проверить не могут, но их мнение мне нисколько не интересно.
Вы о чем рассказывает в сообществе трейдеров? Хорошо, что не о «сиськах», но весьма много о политике и Украине. Посмотрите теги, которыми отмечены ваши материалы: «крымнаш, „тыц“, kaput, путин-мой президент, MOEX, данные...»
То, что вы пишете не отражает ваш реальный трейдинг и ваш опыт.
Коллега, работать нужно больше))
margin, всё верно Вы сказали, только Вы тут думаете, что работаете, моё же рабочее место на маркете.

что касательно взаимопонимания, вот именно, что Ваши знания о реалиях рудиментарны, хотя Вам говорят реальные вещи.

на примерах:
— Ваши увязывания брокера со стопами абсолютно смехотворны — не имеет брокер отношения к стопам. никакого абсолютно. потому Света и говорит, что на бирже их либо два вида либо нет вообще.

— утверждение о том, что трейлинг-стоп минимизирует риски — он добавляет риски за счет своей синтетической природы. Вы хоть поинтересуйтесь как это организовано физически раз уж Вам открыли тайну что на биржах часто стопов вообще нет :)

— утверждение о беспроблемности РМ 1 к 15 тикам, причем регулярно и ежедневно: на Вас реально надо билеты продавать — Вы либо нездоровы, либо просто издеваетесь. гениальная Вы наша.
таких болтунов полный рунет. :)

так яснее? :)
crazyFakir, хватит словами бросаться. Давайте уже факты. Не на базаре же, а вы хоть и факир и привыкли дудеть в дудочку, но на рынке это не действует.
Покажите реальный результат вашей работы.
Мне с вами взаимопонимать нечего. Когда я вижу комментатора ничего не пишущего по существу, то я отношу его к пустобрехам.

1. Я не увязываю брокера со стопами. Я стопами пользуюсь на рынке. Больше мне от них ничего не нужно. Есть асенал ордеров, позволяющих снизить риск и я ими пользуюсь по назначению.
2. Пока «Света» ничего разумного и нового не сказала. Пусть рассуждает про стопы, но если они не могут быть использованы трейдерами для установления уровня риска, то это очень плохо.
Скажите, если вы так с ней запросто «Света», то вы либо довольно близки с ней, либо — платный комментатор от Ниндзи, что ли?
3. Trailing Stop минимизирует риски. Больше, чем размер стопа, убытков быть не может. А вы даже этого не знали?!)))
4. А в чем проблема-то? Если вы живете в условиях сумасшествия, то вам все разумные кажутся безумными. Давайте перейдем к практике?
margin,
2. к нинзе и Светлане не имею отношения более года как — фокус с зэнфаером мы им не простим.
3. прям не может? :) что ж, всё интересное у Вас еще спереди :)
4. мне от Вас ничего не нужно, коробит вся эта бредятина — не более.
crazyFakir, подведу итог ваших комментариев тут у меня.
Ни по одному пункту ничего не сказано разумного, аргументированного и показывающего уровень вашего хотя бы теоретического понимания механизма трейдинга. Если уж вы не можете своим умом охватить механизм работы Trailing Stop, то о чем уж говорить с вами?
Коробит, — ступайте себе лесом! Вас тут никто не ждет))
margin, некомпетентность в реальных механизмах не позволяет вам услышать, то что говорится. впрочем скорее всего вы банально глупы. :)
www.sec.gov/investor/alerts/daytrading.pdf
Margin Rules for Day Trading
avatar

aster

aster, выше уже есть все ссылки на SEC и FINRA.
margin, ну запилил пост по работе smart-lab.ru/blog/244953.php

обсудим дудочки? :)
Target, ) не говорите ей об этом только, будете на копье )) «автор, и только автор, всегда прав» ))
Target, ГО блокируется на саму позицию. Далее, Вы можете выйти из нее любым ордером, без дополнительного, т.е. маржи на такой стоп, лимит, или маркет ордер не нужно. В связке стоп/тейк (если оба ордера посланы брокером на биржу, это важно), только один из этих ордеров на выход будет занимать обычную маржу внутри дня, поскольку по рассчетам «худшего сценария», если вы выходите по тейку, даже при наличии ОСО, стоп может потенциально заполнится какой-нибудь сумасшедшей «пилой», и привести к образованию позиции в противоположном направлении, на которую нужно обеспечение. Если брокер хранит один или оба этих ордера у себя на сервере, ни один из них может не занимать маржи, тк брокер полностью контролирует, будут ли они посланы на биржу по триггеру. У нас, как я уже писала, все ордера, которые принимаются биржей, идут именно туда. :) Обо всем этом будем сегодня подробно общаться через час примерно на вебинаре.
Уххх, девочки, жарко-то как у вас ))
avatar

Pereira


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW