<HELP> for explanation

Блог им. nomarkh

Открытые позиции на FORTS

Около трех лет я торгую на Forts, в основном на индексе РТС, в последнее время стал поменмогу торговать ММВБ, пару раз залезал в VIX. И вот неожиданно для себя, пройдя по нескольким ссылкам на сайте РТС, я наткнулся на следующую вкладку: http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx 
(Упоминание о ней встретил здесь:http://smart-lab.ru/blog/23004.php#comments, спасибо, Invisible.)

По ссылке на РТС можно увидеть объемы открытых позиций по каждому инструменту. Наверху можно увидеть упоминание о постановлении ФСФР, прочитав его, можно узнать, что биржа должна публиковать подобные данные раз в неделю. Данные доступны на 03.11.2011.
Таблички вставляются и отображаются некорректно, лучше смотреть на источнике.
Начнем с fRTS: 
 Физические лицаЮридические лицаСовокупный объем открытых позиций
Длинные позиции 
(позиции покупателя)Короткие позиции
(позиции продавца)
Длинные позиции
(позиции покупателя)Короткие позиции
(позиции продавца)
Фьючерс

Количество договоров (контрактов), шт.
86 025
104 161
286 173
268 037
744 396

Изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, шт.
-30 938
-7 839
-21 525
-44 624
-104 926

Относительное изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, в %
-26,45
-7
-7
-14,27
-12,35

Количество лиц, имеющих открытые позиции
2 191
3 298
198
391
6 078



 Небольшой дисбаланс между юриками и физиками. На каждого юр лица в лонге в среднем приходится 1445,32 контракта. Для крупных игроков выгоднее был лонг.

fMicex:
 Физические лицаЮридические лицаСовокупный объем открытых позиций
Длинные позиции 
(позиции покупателя)Короткие позиции
(позиции продавца)Длинные позиции
(позиции покупателя)Короткие позиции
(позиции продавца)
Фьючерс

Количество договоров (контрактов), шт.
203
766
1 898
1 335
4 202

Изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, шт.
-138
4
179
37
82

Относительное изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, в %
-40,47
,53
10,41
2,85
1,99

Количество лиц, имеющих открытые позиции
45
52
13
27
137



 Всего 13 юрлиц в лонге, но на каждого приличное количество контрактов, которые играют против физиков. Однозначно выгоднее лонг.

fVIX:
 Физические лицаЮридические лицаСовокупный объем открытых позиций
Длинные позиции 
(позиции покупателя)Короткие позиции
(позиции продавца)Длинные позиции
(позиции покупателя)Короткие позиции
(позиции продавца)
Фьючерс

Количество договоров (контрактов), шт.
135
115
135
155
540

Изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, шт.
42
36
-11
-5
62

Относительное изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, в %
45,16
45,57
-7,53
-3,13
12,97

Количество лиц, имеющих открытые позиции
21
20
3
4
48



 Всего 3 в лонгах и 4 в шортах, крупным игрокам выгоднее шорт. Если в целом про мои впечатления от VIX, то сразу глядя на стакан и на график можно было понять, какая здесь ликвидность. Но вот и официальное подтверждение. Играть против крупных игроков здесь для меня опасно, пусть по большому счету, чтобы с ними сравняться нужны не такие уж и большие деньги. Играть против физиков которые иногда ставят на 90% заведомо убыточные биды и оффера можно, пару раз получалось.

В целом же, открытый интерес по фьючерсам — интересная форма точки зрения на рынок, есть смысл смотреть в начале недели. Жаль, что не публикуется каждый день, было бы здорово.
 

Лидеры республиканской президентской гонки считают, что США следует дистанцироваться от финансовых проблем Европы
avatar

Wizard

"… Жаль, что не публикуется каждый день, было бы здорово..."
Ещё лучше, если бы просто денег отсыпали каждый день :)
avatar

Romson


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP