<HELP> for explanation

Блог им. LZone

Знатокам фьючерсов

Можете сказать мне, что происходит с Открытым Интересом (ОИ) во фьючерсах, в отношении покупателей/продавцов, а именно когда ОИ:
-увеличивается, ОИ=+1;
-остается на том же уровне, ОИ=0;
-уменьшается, ОИ=-1.
Есть ли такие? 
 
 

+2
0
-2
Всегда четное число.
Схемник, И что из этого я могу понять?
Jeta,
Новый покупатель + новый продавец (новая позиция) +2 контракта
Старый + новый (у одного новая у другого старая)- 0 контрактов
Старый + старый (у обоих закрытие позы) -2 контракта.
Схемник, а ссылку на источник можно???
Jeta, я не знаю источник но знаю что это так. Ты посмотри ОИ и найди нечетное число…
Схемник, такой вариант не идет(
Jeta, Я же спрашиваю. ты говоришь, и не можеш даже указать источник!
Jeta, «Reuters — Технический анализ для начинающих» стр.54
только там таблица сигналов силы/слабости рынка имхо довольно спорная. Например, повышение цены при повышении ОИ не всегда говорит о подтверждении восходящего тренда. Вершины рынка часто сопровождаются быстрым ростом цены и ОИ после чего покупатели заканчиваются и рынок разворачивается. Цена и ОИ вверх как сигнал на покупку возможен, но только при выходе из длительной консолидации во время которой игроки теряли интерес к этому рынку, что проявлялось в снижении ОИ.
avatar

Skill

Jeta, четное число потому как есть две стороны, продавец и покупатель.
структуру ртс открыла и можно смотреть rts.ru/фьючерсы и опционы forts/монитор аналитика/Информация об открытых позициях/фьючерсный контракт на индекс РТС и дата.

и смотрим всю структуру, как устроен ОИ и кто какие позиции держит(юр/физ, лонг/шорт)
Jeta, если этого не понимаешь. дальше нет смысла углубляться.
Jeta, ты обращался к знатокам фьючерсов, тебе ответили из собственных знаний.
нужен источник — вперед в гугл епта
www.google.com/search?gcx=c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
Jeta, какой источник?? головой думай получишь тоже самое.
Схемник, правильно на 100%
в чем собственно вопрос?
Открытый интерес = какое количество позиций открыто, для фьючерсов это +1 лонг и — 1 шорт = +1 ОИ, при условии что это новая позиция.
Если кто-то откупает свой шорт ранее об того кто ему продает, это ОИ = 0, происходит некая замена держателей и все.
Если участник с длинной позицией закрывает лонг об того, кто держит уже учтенную короткую позицию, это ОИ = -1
avatar

Invisible

Invisible, Да, я имел ввиду такой вариант
escoman, это и ежу понятно. Вопрос совсем в другом
Jeta, там была просто ссылка «Использование открытого интереса в торговле». В ней было всё подробно рассмотрено.
escoman, Это не то
«Если участник с длинной позицией закрывает лонг об того, кто держит уже учтенную короткую позицию, это ОИ = -1»

Как можно закрыть лонг об того КТО ДЕРЖИТ УЖЕ УЧТЕННУЮ позицию?
avatar

Elstoun

Elstoun, закрыть лонг — значит продать кому-то, этот кто-то покупает, закрывая при этом свою короткую позицию, итого и у первого стало на один контракт меньше, и у второго на один контракт меньше, таким образом ОИ стал меньше на 2 единицы
Elstoun, а вы подумайте…
Вообще говоря, открытый интерес представляет собой количество открытых контрактов. Когда ОИ=0, и покупатель с продавцом заключают между собой первый контракт, ОИ становится равным единице (ОИ=1) — 1 контракт заключен.
НО!
На нашем рынке нет ОИ как такового. Вместо него есть «количество открытых позиций», которое отличается от ОИ тем, что в нем учитывается количество лонгов + количетсво шортов. Так как по природе фьючей эти количества не могут быть разными, то на нашем рынке кол-во открытых позиций = ОИ * 2, поэтому и четное.
avatar

serg

«этот кто-то покупает, закрывая при этом свою короткую позицию»

Следовательно этот кто-то, не держит короткую позицию, а закрывает её.
То бишь лонг закрывается об шорт и ОИ = -2
avatar

Elstoun


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP