<HELP> for explanation

Блог им. ladik

Анализируем стратегии робота Brochet

На этой неделе будет ровно два месяца, как Биржа РТС запустила фьючерс на индекс ММВБ (MX). При вводе его в обращение многие скептики шептались, зачем нам данный инструмент, когда есть проверенный временем, ликвидный фьючерс на индекс РТС (RI)? Теперь мы знаем ответ на данный вопрос. Более того, удивляемся, почему MX не появился раньше.
Нагляднее всего будет продемонстрировать возможные стратегии торговли фьючерсом на индекс ММВБ и их эффективность на лидере номинации «Лучший трейдер фьючерсом на индекс ММВБ» роботе Brochet.
Сразу оговорюсь, лично с участником конкурса, скрывающимся под ником robot_Brochet, я не знакома. Все материалы, представленные в данной статье, основаны на анализе мною сделок, публикуемых на сайте конкурса «Лучший частный инвестор» (http://investor.micex.rts.ru/) в открытом доступе с задержкой на день. Интерпретация сделок, точек входа и стратегии автором статьи и разработчиком робота Brochet может отличаться.
С первых дней конкурса (первые сделки Brochet данным инструментом относятся к 05.10.11) участник открыл длинную позицию по MX, начиная с 22 контрактов, и агрессивно ее наращивал вплоть до 14.10.2011, увеличив позицию до  ~ 580 контрактов.

График MXZ1 с 05.10.11 – 10.10.11. Сделки robot_Brochet нанесены на 5ти минутный график с использованием программы технического анализа MultiChart-e. Данные о сделках взяты с сайта http://investor.micex.rts.ru/

График MXZ1 с 11.10.11 – 14.10.11. Сделки robot_Brochet нанесены на 5ти минутный график с использованием программы технического анализа MultiChart-e. Данные о сделках взяты с сайта http://investor.micex.rts.ru/
Увеличившиеся число сделок и их наложение одну на другую на данном графике, может быть вызвано выставлением крупной заявки по рынку.
   Основная стратегия, на мой взгляд, среднесрочное занятие позиции в направление тренда с последующей докупкой. Основной ориентир для докупки –формирование локального минимума при коррекциях рынка. Также можно обратить внимание на разницу цен (шкала ОУ). Между сделками прослеживается определенная тенденция, заключающаяся в шаге цены между двумя последовательными докупками – первоначально это составляло 500 пунктов, в дальшейнем шаг цены был увеличен до 1000 пунктов. Могу предположить, что в стратегии робота заложено увеличение позиции при накапливании положительной вариационной маржи примерно в 1%.
Результат такой стратегии (доход от ее использования) за период с 05.10.11 по 14.10.11– составил 50,80%. Фьючерс на индекс ММВБ за этот же период  вырос на 11,72%
Однако 17ого октября robot_Brochet начал менять свою торгую стратегию, перейдя от направленного стиля торговли к арбитражу. Чем вызван столь резкий переход – однозначно ответить не представляется возможным.  Могу предположить, что это связано с итогами встречи G20, которая как раз состоялась накануне. Как мы помним, на той встрече не было дано никакой конкретики, решение по Греции было перенесено, что предвещало период неопределенности на рынке.
В любом случае, какова бы не была истинная причина столь резкой смены стратегии, с 17.10- по 26.10, когда автором статьи проводился анализ сделок участника конкурса, портфель Brochet преобразился и представлял собой аналог арбитража фьючерса на индекс ММВБ против корзины фьючерсов на ликвидные акции, занимающие наиболее значимые доли в структуре индекса. Стратегия достаточно известная на рынке, можно сказать классическая. Ранее применялась для арбитража фьючерса на индекс РТС против корзины фьючерсов на акции. Однако популярностью среди арбитражеров не пользовалась, из-за ее сложности (т.к. индекс РТС долларовый инструмент, то по мимо арбитража фьючерса на индекс РТС корзиной акций, одновременно нужно было арбитражить фьючерс на доллар курсом долл. ЦБ РФ (до апреля 2010)/ расчетным значением курса долл, устанавливаемого Биржей по особой методике (после апреля 2010))
Учитывая, что недавно введенный индекс ММВБ – рублевый инструмент, то данная стратегия арбитража, можно сказать, сейчас переживает «второе рождение». Все препятствия и сложности, стоящие на пути ее использования, наконец-таки убраны. Осталась только внимательно изучить спецификацию инструмента MX, выбрать бумаги, и рассчитать с использованием математических методов их оптимальное соотношение.
Этим как раз, на мой взгляд, и занимается robot_Brochet в настоящее время.
При первичном запуске вышеописанной стратегии арбитража 17.10.11 участник получил просадку -20,11%, которая была ликвидировала за последующие торговые сессии.
На текущий момент суммарная доходность robot_Brochet от использования двух стратегий составляет +82,88%. (за период с 05.10.11 по 27.10.11).
 

Отлично!!!
спасибо!!!
avatar

Kolaider

Я бы сказал молотчинка)+
avatar

livladimir

пожалуйста. писала ее вчера для конкурса Лучший репортаж (в рамках ЛЧИ 2011). Но отбор жюри она кажется не прошла. По крайней мере на сайте нет
ой, только что повесили. ура!
Один из самых интересных постов для меня за последнее время.

+++
avatar

Santiago

хреновый робот
avatar

PahaPCT

PahaPCT, до 17ого или после? если после смотреть. то вроде ничего. хотя рано говорить. слишком короткий период прошел
ladik, ну я со своим сравнил
PahaPCT, не бабочки торгует, да?)
Евгений (evus), да
бабочки трудно
ladik, можно ссылочку на сайт репортажей ЛЧИ 2011
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich II, investor.micex.rts.ru/ru/press.aspx
конкурс проходит второй год. призы хорошее. но активности там почти нет
рекомендую массово начать писать! Да выиграет Смарт лаб, лучший трейдерский форум в мире
плюсанул за доблестный труд и анализ)
avatar

sloNIK.

ну дайте хоть девушке плюсик, жадины!!!
avatar

sloNIK.

sloNIK, я давно её проплюсил
и в профиль
PahaPCT, а я и не сомневаюсь). держи+
:) на самом деле будет здорово получить и критику тоже. это мой первый опыт публичного анализа чужой торговой стратегии. может что то пропустила, не учла? сами понимаете, смотря на одни и те же сделки мы понимаем их по разному, со своей колокольни так сказать.
ladik, посмотри мой )
мне интересно очень )
PahaPCT, так ты же свои точки входа регулярно на смартлабе выкладываешь. я про бабочку именно от тебя узнала и регулярно теперь тебя читаю)
ladik, не вот робота моего проанализируй ))
smart-lab.ru/blog/21248.php

l — лонг
l2 — лонг условие 2
l3 — лонг условие 3

ls и тд и профит лонг — стопы

s
s1
s3
это всё шорты
Лада, молодец)))
Везде успевает…
емае… Уже +36 рейтинг

Ахренеть
Тимофей Мартынов, прости. я не просила. можешь понизить
ladik, ты чо! Пост заслуживает! Молодец!

Вот ты кстати говорила про презент… Такие вот твои посты на смартлабе — самый лучший подарок для меня!
плюсую
avatar

FinSmart

Вот так ladik, такую работу сделала, умница ++
avatar

Kyb17

Kyb17, не без помощи, если честно. Мне друг -программер помог сделки выкачать и на график нанести. Там, к сожалению, не все так просто.
Сначала нужно написать скрипт, который выкачивает сделки с сайта РТС. Плюс иметь в виду, что если вы собираетесь анализировать стратегию участника, который в день совершает более 100 сделок, то скрипт получается существенным и его программа тех. анализа не переваривает.
Сама прога MultiChart-e стоит полторы штуки баксов. Хотя если реалтайм не нужен, то кажется ее можно и так поставить.
Поставить прогу просто так тоже мало. Надо ее настраивать. Понять откуда подкачивать графики.

Вообщем труд титанический. Думаю друг не обидется, если я засвечу его имя — Винокуров Станислав. Завтра на встрече по роботам на РТС будет со мной. Так что кто будет там — познакомитесь) Именно ему мы обязаны данными графиками.
ladik, smart-lab.ru/blog/19153.php
чтобы в следующий раз не мучатся )
ladik, я и правда заценил труд и время, у меня не хватило бы терпения, даже если бы была эта прога и подружка-программер.
avatar

Kyb17

ladik Спасибо +
Что за софт такой MultiChart?
технологию загрузки графиков и сделок можешь описать
спасибо
avatar

xTestero

Фьючерс на RTS Standart тоже рублевый.
спасибо!
Поставил плюс и ужастьнулся. Уже +61! Рекорд? А ведь это только за работу. Эх ещё бы за хорошие идеи ставили плюсы.:)
avatar

Хоббит

господа!
разуйте глаза!
какой арбитраж ??!!!
накуплена куча фьючей на индекс ММВБ, по которым получается вариационка +- миллион в день. т.к. закуплены на дне, то растем.

еще зашорчено фьючей на сумму в несколько раз меньше, чем сумма фьючей на индекс ММВБ, эти зашорченные фьючи вобще погоды не делают
avatar

Kostya33

>> анесены на 5ти минутный график с использованием программы технического анализа MultiChart-e

«Мультик» и триалы других платформ можно взять отсюда: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP