<HELP> for explanation

Блог им. Oskolkov

Как разводят перед экспирацией на СМЕ

Кому-то  защемило яйки и цены в сентябрьском контракте, у которого завтра экспира, стали резко рваться вверх, в октябрьском снижение продолжается.  Вот вам и западный рынок.
 
Как разводят перед экспирацией на СМЕ
 

Продавай сентябрь, в чем пролема-то?
avatar

siva

siva, завтра экспирация, все продано
Oskolkov, :) дай бог, у меня нет аккаунта на цме, поэтому забрать халявные (96.82-94)/96.82 * (365/2) = 631% годовых не получится :(((((((((((((
avatar

siva

Это тебя кухня разводит, а не СМЕ.а шо СМЕ на МТ данные транслируют?.. специально ВАм по «подводнопоземному» кабелю в хород Омск? Или эдукую «мегасвязку» местные Кулибины придумали, шобы проще было лошков раздевать.ГЫ-ГЫ
avatar

calnago

calnago, ))
calnago, это ты к чему сейчас сказал?
Oskolkov, а то, если ты упоминаешь СМЕ и выкладываешь на общее обозрение скрины с МТ, это говорит о твоей полной некомпетенции.#ENV4 #ENU4 нет таких фьючерсов на СМЕ, а есть EN--это индекс сингапурской биржи и торгуется не на СМЕ, а на Singapore Exchange (SGX).я так понимаю это американская нефть.Вся энергетика торгуется, кроме Европы на NYMEX/Globex (NYMEXG), а СМЕ вообще не причем :)
calnago, вообще-то Nymex 6 лет уже как часть CME Group. А Globex — это электронная площадка, которую CME 22 года назад запустила
speculair, не знал, такие тонкости
calnago, не знал, что Globex — главное детище Мерк? Это не тонкости, это все равно что вообще ничего не знать. Кстати, тикеры у разных поставщиков данных могут различаться. Например у CQG вообще свой набор тикеров, у Reuters и Bloomberg тоже часто отличаются от биржевых.
speculair, ок, я полный болван, такие тикеры есть на американскую нефть #ENV4 #ENU4?
Чёт я не понял. Если контракт сентябрьский, то чего экспира завтра? И почему график из кухонного МТ4?
avatar

Surgeon

два разных контракта, две разных цены… о чем речь вообще?
avatar

Good Amigo

Good Amigo, нубы не в курсе как комоды торгуют )
speculair, ну поясни, нам крестьянам неграмотным специфику торговли данном случае
Oskolkov, зачем? )) Так интереснее. Когда в следующий раз в каком-нибудь инструменте спред между контрактами как в NG в 2008 г. в 20% будет на экспирации, посмотреть как ваши глаза на лоб вылазят — такое удовольствие :)
speculair, так поясните… два разных контракта, это два разных контракта (один инструмент с разной датой экспирации — это два разных контракта), спрэд между ними — это третий контракт (третий фин инструмент). Так о чем речь то идет?
Good Amigo, о чем речь — у Осколкова спроси :) Он считает, что его на экспирации по одной и той же цене роллировать должны )) А когда не хотят — «развооо-оодят» ))

Осколков… контракты ПОСТАВОЧНЫЕ… торгуются перед FND очень нетипично :)) заруби себе на носу это… раз и навсегда )) Если ты этого не сделаешь, то рынок тебе зарубит… )) Как Amaranth-у в свое время ))
speculair, вообще то речь не шла о том, что цена разных контрактов должна совпадать, в посте речь о разнонаправленном движении, на что и обращается внимание на графике.
Oskolkov, два разных контракта, это два разных контракта… примите за данность и торговать станет проще.
Oskolkov, перед FND какое угодно может быть движение. Контракты поставочные, физически необеспеченные позиции необходимо закрывать. Вот и носит их ) Забей, просто никогда не рассчитывай на одинаковое направление движения вблизи экспирации и тем более на хорошее роллирование, а то 100% попадешь. В нефти это еще цветочки, а в других товарах бывает и до 40% спреды между контрактами доходят временами :)
разница в контрактах при экспирации на ФОРТСе у нас меня тоже не устраивает И по нефти и по золоту — очень большая разница между контрактами причем не в сторону моего предполагаемого движения в будущем…
avatar

GSM


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP