<HELP> for explanation

Блог им. Video

Новая статья для алготрейдеров (переведена для ИК Церих)

Новая статья для алготрейдеров (переведена для ИК Церих)


Краткое содержание

Авторы данной статьи предпринимают попытку, посредством анализа данных из книг учета
заявок ультра-HFT трейдеров, вывести модель, сочетающую в себе функциональные
характеристики их книг заявок с фактическими данными из области менее скоростных
финансовых операций. Для этого исследуемый период времени разбивается на отрезки, в
течение которых тщательно выбранная для сравнения «справочная» цена (обычно средняя
цена) остается неизменной. Внутри этих отрезков, книги учета лимитных заявок
рассматриваются как Марковские процессы, или иначе системы управления очередью.
Фактически, в статье предполагается, что интенсивность потока биржевых приказов зависит от

текущего состояния книги. Тогда, на основе рыночных данных возможно определить область
действия этой модели и ее параметры. Далее, чтобы сформулировать релевантную модель для
всего исследуемого периода, используется стохастический механизм, который позволяет
переключаться с одного периода неизменной справочной цены на другой. Таким образом,
становится возможным не только точно воспроизвести то, как ведет себя фондовый рынок, но
также получить модель, полезную на практике, особенно в качестве симулятора рынка для
анализа транзакционных издержек сложных торговых алгоритмов.

Подробное содержание:
 
Тут 
 

фуффф, а я уже подумал что депутаты предложили новацию в Уголовный кодекс — новую статью за алготрейдинг.
:D интересно что курили авторы этой статьи? :)
avatar

SECRET

SECRET, рискну предположить: книги учета лимитных заявок. И курили, видимо вместе с переводчиком
Теперь давайте ее обсудим!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP