<HELP> for explanation

Нищетрейдинг в июле. Лудотрейдинг продолжается.

Мой июль выглядит вот так (вид у графика сливной, очевидного полож мат.ожид. не видно)
Нищетрейдинг в июле. Лудотрейдинг продолжается.
Наложил я тут ради любопытства график своих доходов-расходов на дневной график фьючерса РТС. Прослеживается очень явная закономерность: в зеленые дни я сливаю и сливаю как правило много, в красные дни более менее зарабатываю.
Нищетрейдинг в июле. Лудотрейдинг продолжается.

Психологическое объяснение этому я уже приводил. Но главная причина, конечно, в неследовании системе.

Статистику торговли всегда можно посмотреть в профиле на смартлабе: http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/
Свою статистику вы можете легко и удобно вести тут: http://smart-lab.ru/my-trading-account/

Посмотрим табличку piratetrade со статистикой за июль + выводы
Нищетрейдинг в июле. Лудотрейдинг продолжается.

По часам результат не блестящий:
Нищетрейдинг в июле. Лудотрейдинг продолжается.
Странно что по сравнению с пред. месяцами убыточным стал 11й час, который раньше неплохо давал.
Часы 13-16, которые раньше были убыточными, стали прибыльными.
17й час по-прежнему мегаубыточен — это устойчивая закономерность всего периода наблюдения.
Прибыльный 18й час — это новость.
19-й час вытащил весь июль из убытков. Причина — пару раз взял движение на вечерке.
Если бы не это, месяц был бы существенно отрицательный.

В целом видно, что результаты крайне неустойчивые.

Единственное, что обнадеживает, это некоторая стабилизация результатов в конце месяца. Даже появился рекордный период прибыльных дней = 5 подряд:  (1 столбик = 1 день)
Нищетрейдинг в июле. Лудотрейдинг продолжается.



Спонсор рубрики:  пиратский журнал сделок 
 

имхо надо так дисциплинку поднимать… типа все можно, но есть цена…
1 внесистемная сделка 20 приседаний
2 лосевая внесистемная сделка еще 20 приседаний
3 превышение лимита потерь 20 приседаний на каждую тысячу убытка
вообщем либо лениво тебе приседать будет либо ноги накачаешь… метода кстати старая и имеет физиологический смысл — типа человек думает не только мозгами, но и телом… можно чередовать отжимания с приседаниями…
еще говорят перед каждым приказом-сделкой надо сосчитать вслух громко до 10ти… либо сделать 6 глубоких вдохов…
avatar

ves2010

ves2010, надо попробовать))
Тимофей Мартынов, я могу ошибаться, но вот наблюдая за вашими отчетами, у меня складывается впечатление что вы обробатываете большой массив информации, анализируете постоянно, думаете о своих ошибках/проблемах т.е. грузите себя конкретно… может быть ваш успех в обратном, в простоте подхода? если есть час свободного времени рекомендую послушать Баженова он оч доходчиво доносит эту мысль app.box.com/s/vvksao132o5flblsmotd. Успехов!
ves2010, трейдерский кроссфит ё-маё))
По шортам лучше прибыль вытягиваете. Задумайтесь, почему. А вообще, конечно, средний профит почти равен среднему лосю. Очень плохо. Конечно тут положительному матожиданию неоткуда взяться. И увеличение процента прибыльных сделок этому не поможет.
avatar

DA

ComodTrade, да, когда они примерно равны, да еще и сами по себе небольшие, то тут комиссия начинает серьезно влиять на результат!
Тимофей Мартынов,
попробуйте заняться среднесрочными спекуляциями на насдак…
вдруг получится.
Положительные эмоции и новые горизонты, для самообразования гарантированы.
Нужно, для начала, стартовая подготовка, мин 20000$ и полгода терпения.
Аминь(правда)
Гагарин, зачем мне насдак, я пока с РТСом не разобрался))
Тимофей Мартынов,
там интереснее;))
Тимофей Мартынов, смотри, ты сам признаешь, что не объективен. Пытаешься шортить рынок, который называешь падающим, при том, что по твоим же статсам лонговые сделки более эффективны.

Так может, стоит тогда торговать не свое мнение и желание, чтобы рынок упал, а фактические движения рынка? И самое главное, если ты торгуешь внутри дня, то тренд, наверное, тоже надо определять внутри дня, а не на недельном графике?

Это конкретные изменения собственных действий и поведения. Цифры в статистике — это уже результат действий. Иными словами, ставя цель изменить цифру в статистике — ты переворачиваешь последовательность.
artonikus, Правильно, научи Тимофея торговать!
the_alpha, Тимофей умеет торговать.
Сейчас он пишет здесь открыто о своей торговле и выносит ее на обсуждение. Считаю, что обмен опытом в трейдинге, особенно в сегменте психологии и поведения, очень важен.

Вот вы 14 лет на рынке; оцените с глубины своего опыта мое сообщение, пожалуйста.
artonikus, вы правы, так и надо делать. Только у меня исполнение не соответствует системе
Прикинь если ты ярд заработаешь. Брокер на входе в офис поставит бронзовый бюст Тимофею Благодетелю. :)))
Переходи на Сбер или Газпром.
avatar

Kosh

мне вот всегда интересно, а есть ли система вообще у таких людей, потому что я лично не представляю как можно не следовать системе, для меня это просто нонсенс. т.е. либо её просто нет и это какие-то громкие слова СИСТЕМА или она не формализована на 100%, что-то интуитивное, но тогда я бы это тоже не называл системой.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean,
для понимания, что вы написали,
дайте, пожалуйста, определение «системы».
Гагарин, для меня система это свод правил, на 100% формализованных, т.е. никаких мне кажется, может быть и т.п. Если эта система прибыльна, то мне не понятно как можно ей не следовать??
Mr. Bean,
вы не ответили(
свод каких правил?
основанных на чём?
Гагарин, ну по понятным причинам я тут не буду писать правила, это и есть система. но по сути своей это алгоритм действий. основано на статистике в основном. естественно там нет таких правил как закрывать каждый день в плюс или ещё что-то вроде того, которые иногда приходится встречать у некоторых трейдеров.
Mr. Bean,
т.к. вы отвечаете общими фразами… уточняю:

под системой вы понимаете выделение повторяющихся комбинаций свечей, которая и является, для вас сигналом входа в позицию + жеские правила выхода, при достижении заранее определённого уровня убытков/доходности?
При этом нужен только график (ТА), т.е. система универсальная, для любого инструмента?
Правильно?
Гагарин,
если говорить про свечи, то сама по себе повторяющаяся комбинация ещё ничего не значит, вопрос в закономерности дальнейшего развития. если такая закономерность была бы устойчива во времени хотя бы на одном инструменте то это можно было бы использовать.
Mr. Bean,

ещё конкретнее спрошу;)
формальный сигнал, для входа, что?
у вас это патерн (комбинация свечей)? +накопленная статистика движения вправо от патерна?

не думаю, что если вы определённо ответите, то раскроете свою систему;)))
не собираюсь спорить, что-то доказывать… хотелось просто прочесть чётко сформулированное определение системы.

… без раскрытия персональных секретов… естественно;,))
Гагарин, ахах, определённо могу ответить что не использую свечные комбинации, я лишь на ваш вопрос ответил.
мне проще всего систему понимать как компьютерный алгоритм. если вы не можете запрограммировать свою систему, чтобы она сама принимала решение, то значит в такой системе есть интуитивная (мне кажется..., я думаю...) или случайная (вроде того что я выше написал — закрывать каждый день в плюс) компонента. попробуйте систему хотя бы в виде блок-схемы выразить. а конкретный подход может быть разный. могут быть и свечные паттерны, а может быть поиск рыночных неэффективностей, тут уж кому как повезёт)
Mr. Bean,
опять общие фразы))

конкретно ваша система формализована?
если да, значит ей доступно определение))
почему не можете сформулировать?

… вы правильно отметили система-синоним-алгоритм… масло-масляное))
системе=алгоритму всё равно компьютерный он или ручной))
зы
если это компьютерный алгоритм, то точно формализована;)))
Mr. Bean, Веселый тут народ, не просто нет Торговой системы, а еще и не понимают «что такое система». Правильно Веденеев говорит, хотя бы базовое образование просто необходимо.
the_alpha, так вы расскажите весёлым людям, не жадничайте:

— что такое система?
— какое базовое образование необходимо?
— кто такой Веденеев?
Mr. Bean, мы чистим зубы процентов на 90% одним и тем же макаром. По системе. Которая не формализована. Точно так же в интуитивном трейдинге — что-то формализовать можно, но полностью никогда.
Reshpekt Fund Russia, можно. хотя, я согласен, что есть человеческий фактор. если вы в течении рабочего дня раз в час будете на калькуляторе считать 2+2 и за каждый правильный ответ вам будут давать 1000 рублей а за каждый неправильный забирать 1000 рублей, то какой у вас будет фин. результат?
Mr. Bean, сорри, не доходит до меня посыл про калькулятор. ;-) Мартынов работает руками, интуитивно, в позиции 9 минут. Система полностью не формализована иначе было бы необъяснимым ей не следовать. Однако это не говорит о том, что её нет, просто невозможно прописать, не робот же.
Reshpekt Fund Russia, а тогда на чём основана уверенность, что такая система прибыльна?)

про калькулятор. у вас есть последовательность действий, за правильное выполнение которой вам платят деньги, за неправильное забирают. чем не аналогия следования/не следования торговой системе?
Mr. Bean, дык как у всех, эквити всё покажет. Чем длиннее временной промежуток, тем сильнее уверенность, что интуитивный (он же системный) трейдер действует прибыльно/правильно.

МТС может ходить по алгоритмам 1-0 (правильно, не правильно), торгующий руками тоже может, если тупо привязал вход-выход к однозначным событиям. Но интуитивный тру-трейдер не имеет права на 100% формализацию (да и не сможет просто), т.к. это идёт вразрез с природой энтропии рынка. Он действует в условиях непределённости на опыте и инстинктах, будучи абсолютно свободен в своих действиях, но вместе с тем жёстко ограничен дисциплиной риска, которая разрешает любые ошибки, кроме тех, что приведут к разорению.
Reshpekt Fund Russia, так оно покажет когда уже денег не останется))
Mr. Bean, возможно, но по-другому никак. Это существенный минус ИТС перед МТС. Интуитивную систему нельзя прогнать на истории котировок, она вынуждена учиться с нуля, там правит не математика. Потому-то слитые первые-вторые депозиты частое явление.
Reshpekt Fund Russia, отбектестить ИТС можно, только такое тестирование может быть наполнено различными конгитивными искажениями
Тимофей Мартынов, верно. Что для МТС бэктестинг для ИТС бессмысленный демотрейдинг. Там даже не искажения, там картонные решения.
Reshpekt Fund Russia, лично у меня так получается, что «дисциплина риска» — главный провал в системе))
Тимофей Мартынов, у тебя всегда была странная любовь к абсолютным цифрам. Может там проблема? Лось 20 тыр. не торкает после трендовых хапков в сотни тыр., вот и когнитивное искажение из прошлого опыта. Перестройся на относительные величины иначе при обратном масштабировании депо сегодняшний негативный опыт начнёт работать против больших прибылей.
Mr. Bean, уточнение — за правильные действия деньги тоже иногда забирают. Отсюда и сложности со следованием.
tradeformation, верно, но я хотел сделать акцент на исполнении правил, а не на самих правилах.
Mr. Bean, но правила потому трудно и исполняются, что существует такая двойственность. И именно её требуется осмысливать. Например, во время трейдинга абстрагироваться от ценности суммы на счету принимая её за некие абстрактные игровые баллы.
Mr. Bean, если вы в течении рабочего дня раз в час будете на калькуляторе считать 2+2 и с вероятностью 52:48 за каждый правильный ответ вам будут давать 1000 рублей а за каждый неправильный забирать 1000 рублей, то какой у вас будет фин. результат?
Вестников, очевидно что в среднем +320 рублей
Mr. Bean, если психология не помешает.
Mr. Bean, да моя система не формализована 100%. Это свод неких ситуаций, в которых надо поступать определенным образом
Тимофей Мартынов, ну тогда шансов нет)
доход 50, а прибыль 15. на графике вроде всё чётко показано. на торговлю слабо похоже. уж наскок я ридроччер, но шоб больше 5% от прибыли на комиссы уходило ?! да РМ и ММ у Тимофея и не пахнет, как куячил на все лимиты так и дальше походу работает. так кина не будет
avatar

kastal

kastal, все правильно ты сказал
пираттрейд не все данные показывает правильно, к примеру смотрел я на свой счет на лчи он показывал что у меня прибыльных сделок только 94%, хотя должно быть около 100, или иногда показывал прибыльные дни убыточными и убыточные прибыльными, так же там не учитываются сделки во всяком неликвиде, и неправильно показывает прибыль по инструментам измеряемым в долларах(например нефть)
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, а чё не 146%? лошара))
SHCHUTUSHCHA, может тоже, как Комон, считает от вечернего клиринга до вечернего клиринга?
зато в маями по зимовал… гордыня епт была… крылья распушил, но жизнь обратно окунула… как говорил один человек «молчание не делает ошибок»…
avatar

Andrean

Andrean, ещё говорят — Молчит, наверное за умного хочет сойти)))
Владимир Спицын, лучше так чем во все горло горланить какой я классный и как мне щас хорошо, а потом ныть за своих лосей и нищетрейдинг… как говориться «п… ь то не мешки ворочить»
Andrean, не согласен — Даже дать повод поучить кого-нить жизни, торговле и чё говорить, чё не говорить ито кому-то поднимет собственную самооценку)))… блоггер оне, если чё — у них нытьё монетизированное)))
Владимир Спицын, был бы кем то в трейдинге, а так вош… чего его слушать… чему у него учится))
Andrean, учиться можно даже у граблей)))
Владимир Спицын, но только на шишках на своей голове…
Andrean, ну я от шишек на голове скорее тупею, чем учусь… А Вам успехов)))
Владимир Спицын, и вам желаю жить в ладу с самим с собой…
Я читала где-то что Тимофей — интуитивный трейдер. Только как тогда можно не следовать системе? Ведь все что сделал по интуиции — это значит по системе…
,
И, вообще, даже если не интуитивщик, то как можно не следовать системе если точно знаешь что она прибыльная?
Зачесалось за левым ухом — шорт, за правым — лонг. Зачем наборот, если система прибыльная?
avatar

Lika

Lika, ну например разрешено делать 10 сделок и трейдер совершает 20, потому что ему КАЖЕТСЯ что они будут прибыльными.
Mr. Bean, говорят, когда кажется-креститься надо)) Я думаю, если трейдеру так кажется, то с большей долей вероятности что его система прибыльная ему тоже только кажется, а на самом деле она не прибыльная.
avatar

Lika

Lika, скорее всего так и есть
выкинь такую систему на помойку!!!
avatar

ICEDONE

А «не следование системе» это причина не психологическая, да? )))
а ведь раньше Тимофей хорошо сидел тренд, видать «потеря подачи»
avatar

kastal

kastal, сейчас, возможно, трендов таких уже нет. Когда опять наступит супертрендовый рынок, уверена, что Тимофей снова много заработает.
avatar

Lika

Lika, ну хз, боковик это тоже тренд, но на меньшем ТФ. что мешает переключиться…
Mr. Bean, на бОльшем таймфрейме при том же капитале на много дольше прибыли ждать нужно)
Это не по душе Быстрому Гонсалесу.
Mr. Bean, а как Вы отличаете тренд от флета?
avatar

Lika

Lika, я сам не уверен. Потому что не могу уже сидеть долго в прибыльной позиции
Тимофей Мартынов, а в прибыльности теперешней системы уверен?
avatar

Lika

kastal, раньше была уверенность в сильных движениях.
2013 год отбил желание сидеть и ждать у моря погоды.
поставь робота по риску и не парься.я вот тока дошел до этого шага, а сделай я его пару лет назад все было бы совсем по другому.
avatar

Tarantool

Оу, оу… Полегче… ;-)
Имхо: все получиться
avatar

BoNuS

Непроглядный Туман, да, был не прав))
Непроглядный Туман, да там копейки… около 30 тыр чистыми…
и 65 тыр, если комиссию не учитывать
Тимофей Мартынов,
Как улучшить результат?
1) Выбрать сторону: бычков или медведей.
2) Ограничить прибыль дневную и количество сделок в день. В расчете на получение в месяц 10% прибыли от максимально возможной, т.е. когда 100% прибыльных сделок.
3) Сделать таблицу сделок по прибыльности-убыточности. И сделать выводы — торговать тренд или контр. i2.minus.com/iLOiwT2rC477M.jpg
Не помню как это называется.
Ci-lez, Очень здравые слова. Кто такой, почему не знаю?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP