<HELP> for explanation

Блог им. Eugene777

Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE

Вчера дошли руки прикрутить некоторую визуализацию для торгового привода, что позволило сегодня посмотреть на все это дело под новым углом. 

Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов. Дальше — out of sample. 
В марте был запуск на реальных данных, на реальном счете с объемом проторговки от пяти до десяти сигналов в день. За две недели результаты не  порадовали, хотя сильно и не огорчили, потом Shut down. Основной задачей, все же, являлось тестирование работоспособности механизма.  Стратегия до предела проста и тупа, что, впрочем, и подтверждает кривая эквити out of sample. 

Однако, выводов из всего сделать можно достаточно много. Основное, о чем хочется поговорить — условия вывода сделок в зависимости от эквити.
Фильтр выпускает только те сигналы, которые за последнее время давали средний положительный результат.



И так немного графики. На первом рисунке мы видим кривые эквити. Напомню, out of sample начался в ноябре 2013. 

Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE 
Пять тысяч сделок. 
По дням:
Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE




А теперь сглаженная фильтром эквити.

Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE
Три тысячи сделок.

По дням:

Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE 

И так… три вывода которые я сделал для себя. Поделюсь без особых объяснений. С ними можно соглашаться, можно нет. 
1) Применение фильтра снижает комисcионную нагрузку.
2) Применение фильтра in sample и out of sample — дает два серьезно различающихся результата. На положительном In sample фильтр работает круто, так как все сделки и так положительны, на out of sample фильтр будет пропускать положительные сигналы, однако не даст сильно просесть.
3) Применение подобных фильтров для такого стиля торговли необходимо, однако логику вывода сигналов надо развивать. Простой торговли по equity недостаточно.

А теперь еще пара графиков по нескольким инструментам. Сначала без фильтра, потом с фильтром. Чтобы нагладно увидеть, как он работает на плюсовых и минусовых данных.

Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE
Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE

 Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE
Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE 
Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE 
Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE 
 

очень хорошие идеи есть
avatar

vito333

Американскому рынку скоро два века будет, а тут тесты за 1.5 года и 30 инструментов.
Александр Дрозд, американский рынок — это триллионы долларов, а я скромный парень, мне этого хватит =)
Eugene777, я о нерепрезентативной выборке
siva, да, хотя, в общем это скорее исключение. как правило, картинка сглаживается.
5000 сделок — вполне реперезентативная выборка, на мой взгляд. хотя, конечно, если смотреть в глобальном масштабе… однако рынок меняется слишком быстро и даже очень долгие периоды тестирования внутридня не будут гарантировать ровным счетом почти ничего.
avatar

Eugene777

Eugene777, привет. Думаю все таки тестировал на более длительный период что-то? Как там получилось?
D.D. Trader, привет! Тестировал по отдельности. In sample — все ок. Да суть не в стратегии, суть в автоматическом выборе стратегий на текущий торговый день. На найсе это можно и нужно делаеть.
D.D. Trader, кстати, это относится и к фьючам. Идея в том, чтобы понимать, что работает сейчас, а что нет.
Eugene777, если найден фильтр то лучше торговать и с ним и без частью портфеля. исходя уже из его размера и ожидаемой волатильности.
siva, не, тут немного другое. тут как раз ситуация, когда торговля останавливается, потом сделки не выводятся, набирается плюс, сделки снова начинают выводится, и снова сразу в минус. есть над чем подумать!
siva, так и есть!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP