<HELP> for explanation

Блог им. LZone

Чего должен знать скальпер

В скальпинге есть такие моменты, на которых следует обострить свое внимание. Давайте начнем по порядку...
 
Уверен, что каждый трейдер начинал опыт торговли со скальпинга))) Как это происходит?) Открылся. Значимый удачный +, но в силу каких либо  факторов (возможно неопытность, страх, жадность) тут же закрылся… Дальше происходят убытычные и профитный сделки, но в итоге результат оставляет желать лучшего. После анализа напрашивается вывод. Зачем сделал столько сделок, если можно просто было открыться тут(указывая на график) и закрыться вот тут (снова указывая на график)? В итоге моральных сил потрачено много, а  результат не радует. Со ступеньки скальпера -прыжок на ступень интрадея, позиционного трейдинга...
 
Почему так произошло? И как добиться стабильности и ограничить потери, избавиться от неудачи? Попытаемя ответить на эти вопросы...
На чем зарабатывают- на тренде. Если есть тренд, то скальпинг прибыльный если работать в одном направлении тренда, но и тут профит скорее будет меньше чем просто встал по тренду и лови волну. Но когда тренда нет, на любом таймфрейме -час, 15мин, 5мин,1мин — ниша скальпера. Риски минимальны-тебя не вынисут вперед ногами от резкого движения и когда это движение идет весь день. Обозначаются ориентиры, когда стоит торговать лонг, а когда шорт. Возможная прибыль, лось......
 
-анализ ситуации. День стоит начинать с ТА графика ММВБ, РТС, торгуемого спота, и фьючерса на него. Общий анализ мировых индексов. закрытие DJIA, SP500, нефть и Brent, Light (спред м/у ними).Золото. Пара eur/usd, а в случае торговли fRTS также и фьючерс на пару доллар/рубль.(нудно утомляет и бывает хочется уйти в позиционный трейдинг-сразу бан! Нарушение всех правил)
 
-основной поток информации- стакан котировок. В случае скальпинга фьючерсами на акции — дополнительно стакан котировок на акции соответствующего эмитента (тут оптимально Газпром, Сбербанк)
-Графики. Рабочий минутный максимум 5-ти минутный. На остальных тайм фремах ищем паттерны (треугольник, двойное дно/вершина). Максимум час. Дневка и недельный-для общего анализа движения.
-индикаторы- их просто вовсе нет. Ни каких RSI, MACD  и прочего нет.Только стакан котировок самого фьючерса, его график и график поводыря… Единственное что может быть на графике-это скользящая средняя... 
-Стопы. Стоп-лоссов как таковых нет. Это занимает время и в данной ситуации ни к чему. Стопы в голове. Ушли в минус на заранее допустимую величину- тут же хладнокровно и не думая кроем сделку. Никаких надежд быть не должно. 
-Повадырь. Скальпинг требует максимального внимания, т.е. нужно тут же реагировать на изменения повадырей. Это фьючерс sp500, нефть, DAX, euro/usd, золото.Графики основного индекса ММВБ, торгуемого фьючерса, график торгуемого спота. Отслеживаем любые изменения, примерно так(таблица)

-программы для скальпинга. Оптимальные и бесплатные это:
-QuikOrdersDOM. ttools.ru/?page_id=430
-Скальперский стакан Артема Крамина.  stakan.kramin.ru/
-QScalp. www.moroshkin.com/qscalp.html  
— скорее всего это будет ПО разработанное Вами и «заточенное» для ваших же нужд;
QScalp вызывает наибольший интерес! 
 
Основные правила:
 1) Никогда не оставлять открытые позиции на промежуточный ( 14.00 мск), вечерний (18.45 мск) клиринги и на ночь (даже если в убытке);

2) Каждый день закрываться в +;

3) Закрывать убыточные позиции;

4) Никогда не жалеть об упущенной возможности;

5) Держать общий убыток не более (100-500)р.
-Контроль риска. Основное — это правило №1,3 дополнительно следует учесть волатильность рынка. Т.е. это значит, по возможности не открываться полным доступным сайзом, лучше открываться минимальным лотом. 
-Торговля на вечерке. Торговать не стоит- мало ликвидности.Добавлю, на вечерке, в некоторые дни, фГазпрома если посмотреть в стакан может делать за пару минут такие заходы, которые в основную сессию (поход к MIN/МAX) делал весь день....
-Основная опасность — трендовые дни… Как раз самые прибыльные. Тут стоит работать только в одном направлении! Если тренд нисходящий, то стоит работать только от шорта и не искать моменты на ловлю отскока....
-Новости- самый прибыльный и волатильный момент. Но нужно быть осторожным!
— Закрытие на клиринги. Волатильность возрастает, порой движения резкие и не поддаются объяснения (резко закрывают шорт/лонг)
-Психология. Скальпировать -это трудоемкое и психологически трудное занятие. Если ушел в минус. Работаем спокойно, по правилам, по заранее продуманной схеме. Отбивать убыток ни в коем случае  не стоит. Доказанно минусом в -10%. в итоге ровно через день Уже в +.
-Жадность. Снимаем определенный профит ~500р. Норму сделали прекращаем и уходим. Сделали больше — держим и снова уходим. Это важно! Даже если завтра геп и все правильно сделали и с направлением определились. Стабильнось главный аргумент.
-Стиль торговли. Это в основном торговля в спреде или близко. Сопротивление/поддержка.В основном лимитные заявки (большей частью) и заявки на минимум лучше бида или аска.
Кнопка «Паника» тоже присутствует. Закрытие по рынку, если движение резкое и не в пользу позиции....
-Время для торговли. Весь день торговать не стоит. Открытие основной сессии, открытие Европы, промежуточный клиринг, выход статы по Евро зоне, США, другие значимые новости, (отрабатываем треугольники), открытие США, закрытие основной сессии. С выходом статы нужно определиться и выделить наиболее важные моменты, чтоб не было такой ситуации, когда резкая движуха и вас выносят.
-Самое зло — это скальпинг превратить в позиционный трейдинг. Надежда. Упование на отскок, ждать момента  закрыться в минимальный плюс в сделке. Это самое страшное, питать себя надеждами, иллюзиями. Мы не HFT роботы, а живые люди. Ошибки возможны, поэтому уйти в незначительный минус и смириться лучше, чем на следующее утро с пеной у рта отбивать минус в десяток %...
Делать стоит то, что получается и что умеешь ©
 

Полезно, плюсую. Скажи сколько у тебя примерно сделок в день получается?
avatar

Байкал

В среднем 25-40…
avatar

jtrade

Jeta, ясненько.
Jeta, Скальпирую, но не в бешанном темпе)
Jeta, 25-40 при скальперстве уже внутридневной свинг выходит (
Сколько инструментов одновременно скальпируется?
reshet, да, при таком количестве сделок, это скорее всего не скальпинг))) Но, отношу себя к этой нише. Инструмент только один.
Jetta, у меня от 50-200 сделок в день
прибыль фиксирована в пунктах или как получится?
avatar

paparazzi

Прибыль фиксированая в пунктах.
avatar

jtrade

всегда угарал с правил типа «день, месяц (и т.д. по списку) закрывать в +))))
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, Угарать не стоит! Это стабильная в + торговля. Делаешь копейки (скорее пару сотен рублей), но это даже больше, что я делаю за 8 часов на основной своей работе.Как раз это и есть самая важная часть!!! Тут достгается уверенность и дальнейшие сделки как ни странно прибыльные!
Jeta, Давайте не будем тут разводить на «стабильная в плюс торговля».
Не путайте мягкое и тёплое.
Mr. Bean, тут просто все: есть правило ограниченного дневного убытка (1000р например), если заработал 3000р, а потом слил 1000 — стоп-торги на сегодня
paparazzi, Верно! Убейся, но заработать должен. И это изо дня в день.
Jeta, не, вот тут не согласен, гарантировано даже на скальпе не заработать, неудачные дни все равно будут
paparazzi, Нет, не согласен. неудачных дней нет.Неудачный день может быть, но следуя правилам выше, можно уходить в +. Это не спот и это фантастика! Пример был день минус ~-19%. Вечерку открыл с минусом чуть меньше тех процентов. Зафиксировал минус. На вечерке минус был отбит. На другой день до клиринга в 14.00 минус предыдущего дня был отбит, а после ушел в +.
Jeta, мне все-таки ближе система стоп-торгов на фиксированном минусе, можно ведь заиграться в еще больший минус и заодно все нервы себе сорвать
paparazzi, Тоже верно. Фиксированный минус лучше, чем растущий, который с каждым днем умножается на 2.
Тут психология. Некоторые просто не терпят минус. Отбиваюся. В итоге минус еще больше
Jeta, я не критикую, просто моё имхо: именно это правило полный бред, оно касается будущего которое неизвестно, оно вероятно иначе бы вообще никакой торговли не было (все бы знали точно какая цена будет через день, месяц и т.д.)
Mr. Bean, как цель вполне сойдёт конечно, но не как правило)
Mr. Bean, Какое правило? Все эти правила испытал на себе, можно сказать испытал не кровью, но рублем. Поэтому они и выложены тут.
Mr. Bean, Это правило каждый день в +? Рынок может сделать +2% вверх или 2% вниз, но если у меня только +1%, то я не паникую и не думаю об упущенной прибыли. Главное не уйти в минус.
paparazzi, а если сразу слил 1000?)))
Mr. Bean, стоп-торги
paparazzi, ну так этот день ты тогда уже в + не закроешь)
Mr. Bean, Слить не получиться. Если что не так. То кроюсь по рынку, но минус не более 100р-500р.
Jeta, Если и больше, то на клиринг жесткий,hard фиксинг… По статистике -начинается мощное движение не в твою сторону и тут ты уже перешел в позиционый трейдинг. Это слив седня, на на вечерней сесии, + на открытии на утро Это самый минус
+ очень интересно, спасибо
Николай, как плюс автору бахнуть???? Спасибо!
avatar

TEMR

Пока не знаю как поставить плюс, вообщем огромный ПЛЮС!!! Очень полезно!
avatar

TEMR

если вы стоп не ставите, то все равно когда-нибудь нарветесь на очень резкое движение против вашей позиции и при закрытии по рынку уйдете в хороший минус. два три таких движения и вы сможете закрыть только в минус свой день

не встречал еще человека, который каждый день закрывается в плюс! :-))
avatar

mrTrader

mrTrader, Посмотри мой ЖЖ, каждый день можно и возможно… Движения резкие бывают. Но я тут же выставляю фиксированный стоп в сделке. Если закрыл сделку, тут же снимаю все стопы…
mrTrader, закрытие позиции обычно происходит под значимый большой уровень (большие сопутствующие лоты, об которые можно будет крыться, чтобы не было как раз и проскальзывания). В основном конечно резкие возможные движения предугадываются, в формированиях паттернов…
Про мой стакан еще забыл )
kramin, Если речь о стакане Kramina, то ссори. Пробовал, но не воспылал любовью… Извиняюсь)
kramin, Кстати написан на C#?
kramin, Восполнил пробел. Если бесплатный, то нужно иметь на вооружении
Какой ужас, мне жаль вас, ребята-скальперы…
Константин Сергеев, Такая же работа. Такая доходность обязывает идти на жертвы)))
учту, спасибо,
avatar

Belka

и сколько пунктов или процентов забираешь с одной сделки?
avatar

mrTrader

mrTrader, проценты тут не уместны ))). С фьючерса на акции Газпрома 15-25 р.
Почти как у меня, только кое в чем есть различия:)

Рабочее пространство скальпера + профит и сделки

i.imgur.com/yevYV.jpg
NASDAQ, Коллега! Делится опытом полезно, да и в эмоцианальном плане, заражает)))))
Jeta, какой тут опыт когда лости от 150 до 400 )))))
могу просто сказать: скальпировать надо начинать тогда, когда вы уже 250 собак съели на рынках.
Иначе — лотерея с итоговым концом известным.
Скальперство — это тоже как искусство.
И Свинг — тоже.
А если Вы умеете деражть позы свои — это уже есть гуд переходить на меньшие ТФ и частые сделки.

Иначе — это такой же слив.
avatar

reshet

reshet, напомню хороший дем про скальперство:

reshet, это смешно в начале дня, но в конце дня это выглядит совсем по-другому))))
Jeta, у скальпера нет начала и конца дня.
Учите матчасть.
У него есть движение. И ВСЁ.
reshet, Грамотно и верно, но я бы возразил, если умеете держать позы, то скальпинг Вам уж точно не нужен. Переходите на ступень выше, на больший таймфрейм
Jeta, Если не умеешь держать позы внутри дня — ПРОЕБИ скальпами.
И всё.
О, обновил пост — теперь совсем хорошо стало, надо бы наверно в финансовый словарь добавить. Соглашусь с позиционкой — тоже моя большая проблема, постоянно срываюсь со скальпинга в интрадей
avatar

paparazzi

paparazzi, У мяня тоже. Борюсь с этим. Правила на виду как-то помогают
Не то что бы пример, особенно мои лоси, но как бы что имеем, то имеем :)
По моему, это на правила вовсе, а отсутсвие правил, и мне жаль, (хотя и не жаль вовсе)))тех, кто прочитав, будет пытаться (вкидывая депозит за депозитом) уносить каждый день с рынка по 500 руб.
1. 30 сделок в день.
2. 1% риска от депо на сделку(значит депозит 50 тыс.ру)
И вот несколько сделок (при входе во флетовый диапзон)в минус. Далее на сегодня трендов нет… Завтра ложный пробой вверх, далее вниз, и вход в новый горезнтальный кан
ал. Значит еще три сделки в минус… Итак -6%. Можно прибавить еще -2% на проскальзование… Получилось бы -8 %. Следующий день… еще парочка сделок неудачных, т.е. тренд пошел но не развившись заснул… ииииииии «выстрелил». Затем вскок в тренд, но откат без возможности закрыться еще на пару % в минус. Итак теперь ясно что рынок не скальповый в эти дни… И вот Убыток 5000 руб. И не факт, что эта ситуация не повториться в точности с таким же убытком, если не больше в последующие дни в различных вариациях. Да возможно бы остальные входы — выходы могли бы быть положительными и перекрыть потери.НО ТРЕНДОВ НЕТ. Видимость их начала есть(и на старших таймфреймах всё ок.) а трендов НЕТ. Такое бывает. А зарплата 15000. И нужно сделать в ближайшие дни снова все правильно и не сбиться… Это в идеале. Если трейдер владеет технологией создания себе «перевеса» в любой из ситуаций даже убыточной. Далее, как говорит А.М.Г. это наличие «стальных яиц»… Таких людей 1%. И они либо в определенной степени равнодушные к риску, и азарту аутисты, и у них стаж в трейдинге года как минимум три и они… они блин ГЕНИИ .(вероятно пушущий этот топик гений)А… чет тут говорить… безполезно это всё для «стремящихся», ищущих… ИСкать внутри(в голове у себя) долго… и муторно, и часто неэффективно, а снаружи(советы подобные)вообще бесползезно.Помоему.
Дружаев Денис, Депозит начальный был 2500р. на 1 фьючерс на акции Газпрома. 500р. Это поправка на 1 контракт fRTS, 300 р. фьючерс Газпрома.«алее на сегодня трендов нет… Завтра ложный пробой вверх, далее вниз, и вход в новый горезнтальный канал. Значит еще три сделки в минус… Итак -6%. Можно прибавить еще -2% на проскальзование… Получилось бы -8 %. Следующий день… еще парочка сделок неудачных, т.е. тренд пошел но не развившись заснул… ииииииии «выстрелил». Затем вскок в тренд, но откат без возможности закрыться еще на пару % в минус» ----Это ты мыслишь как свинг трейдер или держишь позу не один день, поэтому одни вопросы! Все только здесь и сейчас! И конечно не стоит торговать весь день. Тут уже свихнуть можно. Открытие рынка, открытие Европы, ближе к стате, открытие США, закрытие основной сессии
Jeta, Клиринг в 14.00 мск забыл)
Jeta, ты каким сайзом торгуешь что тебе на вечерке нет ликвида?)
до 500к можно спокойно скальпать.роботы все исполнят.максимум на 2-3 части разбей вход даи все
Дружаев Денис, 1% от депо на сделку это не скальп))) это интрадей)
у меня 0.1-0.3% риск не больше.
эквити в профе)
2) Каждый день закрываться в +;-офигенное правило)))
и как золото помогает тебе скальпать? зачем две нефти? и отслеживать цифры -адски неудобно удобнее свечки.
а что там про 500 рублей?
держать общий убыток 100 рублей? это как у нас тик сейчас 300 пп порой…
avatar

Tarantool

Tarantool, в + это не значит, что ты должен сделать 50-100%, забрать все деньги с рынка и уйти, и год жить на профит. Каждую секунду на золото конечно не стоит смотреть.Золото — это индикатор паники/риска. Нефть и спред м/у ними- устойчивость нашего рынка. Спред интересный момент, учитывать его стоит даже при позиционной торговле…
Jeta, золото… недавно когда мы -10% два дня подряд делали летело со свистом.и скальп это сделка до в течении до 3-5 минут какой спред нефти какой голд…
ты расскажи лучше про успехи.на ризе. средняя профитная сделка за мес.% профитных, средний лось? резальт?
ты статистику ведешь?
Tarantool, На риз еще не накопил))) Статистику как таковое нет. Каждую сделку записывать-сума сойти, это даже при том, что я делаю минимум сделок
Jeta, вывод в эксель сам все делает)))
Согласен насчет золота, каким боком оно помогает скальпировать?
NASDAQ, Золото — это индикатор паники/риска. Скорее всего на скальпинг не так уж влияет, но оно помогает определить общее направление движения
Jeta, Это, как бы сказать позволяет быть в курсе дела… так бы сказать. Это для примера у меня так!
Jeta, выкинь ты его) или ты торгуешь с целями от 100-10000 пунктов? больше отслеживаемых инструментов-больше противофаз и сомнений, объемы лучше мониторь.
в общем делись статой обсудим сравним поучимся друг у друга.эквити веди в профайле-или есть что скрывать?
avatar

Tarantool

Что мешает скальпить сбером вместо индекса? Го и сбор за сделку меньше и хотя бы можно учиться, а шума там меньше.
Не имея опыта позиционной торговли по индексу скальпинг в нем это слив однозначный.
К тому же скльпинг подразумевает 8-ми часовое погружение в терминал и значит основная работа побоку что для многих просто не реально
avatar

ivanopulo

ivanopulo, Совмещаю основную работу и скальпинг. На счет сбера согласен, но как раз дело в его плавности…
ivanopulo, Не имея опыта позиционной торговли по индексу скальпинг в нем это слив однозначный.-это бугага просто.ты уж прости. скальпинг подразумевает сделать свои 2-3 процента до дневного клиринга и закрыть терминал и идти наслаждаться жизнью.
как тебе поможет позиционки опыт при торговле со стопом в 100-200пп на ризе?)
ivanopulo, наоборот скальпить на индексе РТС легче чем инрадэй -позиционно сколько лосей сначала возьмешь шпильками протыкать будут пока тренд поймаешь а скальпить милое дело лучше нет инструмента
сколько процентов прибыли в месяц делаешь?
Sasha321, Не считал.В ЖЖ посмотри
Jeta, не считал проценты?) это как? о_О
Tarantool, 2500-9000
Jeta, 2500->9000р. Если у Вас депо на пол ляма, то скальпить вам не нужно.
Jeta, делать стоит то что получается и что умеешь.
Tarantool, Запишу наверно, или добавлю в правила!!!
Jeta, а через метатрейдер можно скальпировать как нибудь на минутках или обязательно стакан нужен?
Sasha321, хахаххахах…
мягкое с тёплым соединил )))
вот такие булкомясы и позволяют кухням оубить бало.
(я скромен… всегочуток забираю роботами своими… остальное просто руками отторговываю в драйв) ;)
reshet, Роботы это идеал! Роботы на языках программирования?
Sasha321, Метатрейдер- это форекс и форварды? Я туда ни ногой, лучше убейте!
О, движуху пропустил… Отскок исяк?
avatar

jtrade

посмотрел жж.многие вопросы отпали.почти все) успехов тебе!
avatar

Tarantool

Tarantool, Спасибо!
Ты через какую программу скальпируешь через квик?
Sasha321, Квик и QuikOrdersDOM. Открыт транзак. К графикам Квика никак не могу привыкнуть
это всё конечно красиво звучит, но…
самое главное научится видеть общую картину рынка и там уже не важно скальп не скальп.
для скальпа нужна пила. вот и нужно научится понимать когда будет пила, а когда нет. это самое главное… остальное всё муть только голову забивать себе лишней информацией.
я считаю принять правильное решение на основе всех этих данных не реально. самое основное это цена, объем и как они себя ведут во времени.
avatar

gruffff

Хороший пост, автору +.
Хотел бы добавить следующее замечание. Скальпинг — это пожалуй хорошо, когда маленькое депо. Но по-моему, лучше учиться торговать сразу на больших таймфреймах. Почему — да просто потому, что скальпинг затягивает и не дает возможности работать более-менее серьезными суммами. Выросло депо — все, тупик, остаешься на этом же уровне развития, потому что по-другому работать не научился. А это еще несколько лет нужно.
avatar

timon

и ещё… я думаю скальп, как вид торговли, максимально рискован. т.к. риск пропорционален кол-ву сделок. чем больше сделок тем больше риск. и никак не наоборот. это и дураку понятно.
а пиарят это всё дело…
куклы, биржи, брокеры, чтобы увеличить обороты=свою маржу и обеспечить себе ликвидность на лоях и на хаях, +разработчики програмного обеспечения разных там стаканов и т.д. я не имею ничего против них. каждый зарабатывает как умеет. но это тоже надо иметь ввиду тем кто собирается всерьёз заниматься скальпом.
avatar

gruffff

gruffff, Риск тут минимален.Скальпинг не максимально рискован.
gruffff, Тут на лицо глубокое заблуждение, что скальпинг «максимально рискован. т.к. риск пропорционален кол-ву сделок».Это даже близко не так. Сам факт скальпинга подразумевает то, что если сделка уже открыта в спреде, то наиболее вероятно, что она закроется по цене лучше на границе спреда, а значит прибыль уже есть, хоть и копеечна.В противном случае она быстро закрывется-в этом и есть философия скальпинга…
Тем больше сделок, тем больше риск? Это откуда? Получается, что как минимум в каждой сделке Вы теряете!

Один из плюсов скальпинга, который я наблюдал (это были мои сделки), состоят в том, что минус может быть также быстро закрыт. Буквольно нужны сутки
QUIK, QScalp и другие интересные терминалы для трейдинга можно взять на тест здесь (если кто-то искал такую возможность): http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP