<HELP> for explanation

Блог им. analitikTA

Любителям теории вероятностей.

   Любителям теории вероятности.
Люди знающие что такое казино переносят эти понятия на фондовый рынок. Мол главное «угадать» куда пойдет рынок.   На рынке главное это прибыль, положительная разница между ценой покупки и ценой продажи, или,  наоборот,  между ценой продажи и ценой покупку, так как на рынке можно вначале продать, а потом купить.
Поэтому никакой роли не играет в каком направлении движется рынок, а важна последовательность действий, так как получать прибыль можно при движении в любом направлении.
Здесь необходимо определится со сделками.
За каждой сделкой на рынке кроется определенное действие, имеющее смысл.
Когда говорят  — «покупка» за этим может быть следующее
— покупка акций за наличные
— покупка ранее проданных акций (закрытие шорта) 
Когда говорят  — «продажа» за этим может быть следующее
— продажа имеющихся у вас акций (чистая продажа)
-продажа акций, взятых в долго (открытие шорта).

С помощью одной сделки нельзя получить прибыль,  для этого нужно 2 сделки. При этом движение цены может  происходить  разными путями и в зависимости от последоватальности совершения операций  вы можете как получить прибыль так и убыток, и здесь дело не в рынке а в вас, в вашем умении совершать сделки с прибылью.

Рассмотрим движение цены в акциях Сбербанка. 
Вот есть такая цена в 100 рублей. 
Любая сделка  - т.е. покупка или продажа -шорт может дать прибыль в соответсвии с теорией вероятности.
Цена 3 раза была выше 100 рублей более чем на 5% — т.е. покупка будет по теории прибыльной аж 3 раза.
Так же и продажа — шорт будет прибыльно 3 раза — так как было снижение 3 раза более чем на 5%.
Только это по теории вероятностей — которая к рынку отношения не имеет никакого. Это изыски выпускников физ.матата университетов, которым не удается применить теорию вероятностей более нигде — ни в ремонте автомобилей, ни в строительстве домов, ни в ремонте сливного бачка унитаза, вот они и несут чушь и ахинею на фондовом рынке.

Да  - а результат то? 

А на графике  объемы в марте это и есть слив большинства участников рынка, тех кто сидел в лонгах с плечами.
Любителям теории вероятностей.
 
 

теория вероятностей-для лохов)))а сбер буим брать по 60)))))
avatar

MisterLom

MisterLom, копеек))))
MisterLom, ок, а я по 50 :)
Спасибо! Интересно! плюсую
avatar

DMprofit

Эта теория возникает всегда в тех случаях, когда человек не может рассчитать уравнение с очень большим количеством переменных. Поэтому для «облегчения» своего труда тупо прибегает к ней, преподнося события или процессы в виде хаоса.
avatar

my_profit

my_profit, спасибо. вот от вас услышал нормальный подход по существу темы.
my_profit,

Не совсем так. Основная аксиома теории вероятностей:

«Наше лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми вероятностями их появления, как минимум, две из которых ненулевые».

Альтернативой этой аксиомы является аксиома:

«Будущее однозначно определяется прошлым».

Вопрос выбора между этими аксиомами — это вопрос веры.
А. Г., я сожалею. Я уже не раз говорил что стараюсь держаться от хамов подальше. Даже если хам лауреат государственной премии СССР. Всего доброго
Ни разу тут не видел человека, который бы торговал по теории вероятностей. Писать — много кто писал о видении, анализе и т.д… Но чтобы вот система генерировала сигналы на основе теории вероятности… Такого не слыхал, если честно.
Может, эта проблема отчасти надумана?
avatar

GSV_pusher

GSV_pusher, посмотрите здесь профиль А.Г. это Горчаков — лауреат Государственной премии и самый активный сторонник применения теории вероятности на фондовом рынке.
GSV_pusher, В системе с т.вер. нет сигналов, есть матожидание :)
На коротких таймфреймах рынок очень похож на рулетку — если стоп и тэйк равны, матожидание = (0 — комиссия), как и в казино.
Иван Митяев,

вы про рулетку или бросать монетку — «если стоп и тэйк равны»
Ты опять уподобляете действия инвестора игроку в казино.
Вчера был пост про Мечел, сегодня он уже вырос на 6% нет здесь никакаго матожидания.
вот график.
согласно адептам казино «стоп равен тейку» одинаково и вверх и вниз.
Только большинство так не считают — из 38 только 8 за низ.
Image Hosted by PiXS.ru
Гусев Владимир, буду девятым! У каждого своя правда, и свой график :)

А вообще — давайте напишу программку, и проверим, кто прав.
Если посчитать количество срабатываний равных стопов и тейков уже будет понятно, не так ли? (А результат может быть самым неожиданным… :)
Иван Митяев, так уже проверили.
Есть желание попробуйте опровергнуть то что написано про сбер. По вашему там три раза по 100%. а по моему слив у многих клиентов. Почему такая разница?
Потому что адепты матожидания знают, что там не 3 по 100% :)
Если используется плечо, матожидание на 5 летнем отрезке равно нулю.
Грубо, но по существу — верно.
Иван Митяев, вы ввели добавочный элемент в виде плеча и ушли от существа вопроса.
Ничего не добавил. Плечо у Вас по условиям задачи — если мы говорим о потенциальных 100%, значит там плечо минимум 20:1, верно? Вы же упоминаете 5% движения и 100% прибыли на них… Да и потом пишете: «слив большинства участников рынка, тех кто сидел в лонгах с плечами»

Потом: «умение совершать сделки с прибылью» — чем для трейдера отличается от угадывания, куда пойдет рынок?
Иван Митяев, 100% это 100% вероятность взять прибыль при покупке. Причем 3 раза же.
также три раза можно гарантированно взять прибыль при продаже (шорте).
Про плечо там нет ни слова.
Движение в каждом из 3 случаев вверх и 3 случаев больше 5% т.е. не 1 и не 2% а гораздо больше.

Все остальное это тоже что из 38 участников опроса 8 за низ а 30 за верх, на не 50 на 50.
Нет на фондовом рынке вероятности люди здесь работают и не казино это.
Гусев Владимир, 100% вероятность существует только для известной функции. Что-то я не слышал, чтобы кто-то обладал такой штукой для любого инструмента на рынке. Теория вероятностей не рассматривает частные случаи, а работает со ВСЕЙ совокупностью, учитывая 100% случаев. Если вы приводите данные опроса и результат, то в случае с Т.Вер. вы должны рассматривать ВСЕ опросы и ВСЕ результаты. Если мы будем делать такой опрос каждый день в течение года — вот тогда сможем вывести корреляцию между мнением трейдеров и фактическим движением рынка.

Нет плохих инструментов — есть их неправильное применение.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP