<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Приближаются календари

                                Важно: я не самый крутой специалист в вопросах календарной торговли!!!
В период когда один фьючерс заканчивает торговлю свою, а второй начинает (предэкспирационные дни), на рынке появляется еще одна популярная ниша, в которой в принципе еще можно заработать. Обычно это небольшие деньги, если мы конечно не уровня феникса и другиз ПРО.
В тслаб алгоритм делается легко, но для торговли очень важно грамотно настраивать настройки, ибо используются лимитные ордера и всеми уважаемая биржа может прислать не малый штрафик, и естественно как обычно все по опыту знаю))) 

Ниже скрины как создать алгоритм и как должен выглядеть
Приближаются календари
Приближаются календари

В данном варианте я делал по условию закрытия бара, то есть бар рисуется в программе только в случае если прошла сделка, это дает возможность визуально отследить и ликвидность бумаги, и цены по которым проходят сделки. Но в идеале конечно лучше использовать бид/аск, так как это существенно может улучшить точку входа, но на тестах мы все равно увидим сделки по ценам закрытия бара так как наши заявки остаются на уровне тестов и на биржу не попадают. 
В реальной торговле есть конечно больше шансов лучше в рынок войти если лимитки ставить по лучшим ценам (авось возьмут грубо говоря). 
Так же на скринах специально сделал алгоритм с незакрытой сделкой, чтобы понимали, как ведет себя сделка если она открыта в грамотно выбранной зоне, для этого смотрим в верхний правый угол гистограммы дохода, по сути она в убыток не идет так как цены меняются коррелируемо. 
Так же не закрыл сделку чтобы не показывать статистику, так как этот механизм предполагает активное вмешательство в его торговлю, то есть изменение настроек в зависимости от текущего рынка. К примеру сейчас очень активно меняется цена, Волатильность зашкаливает что есть хорошо, и данному алгоритму проще зарабатывать, а те же настройки с недели две назад нам не дали бы ни единой сделки так как рынок тухло стоял бы на месте близ своих цен, не давая возможности войти, и такое обычно в середине дня может происходить когда формируется обеденный боковик. поэтому необходимо сидеть вместе с алгоритмом. 

Ну и самое главное не стоит расчитывать на торговлю к примеру 100контрактами… утопия… изначально сказал что деньги там можно получить небольшие так как для обычного юзера с обычным подключением будет чудо обернуть 5контрактов. 

Как обычно ссылки посмотреть программу TSLab можно тут, посмотреть ссылку на торговлю робота здесь в торговле пошли большие искажения так как естественно вчерашний день внес большие коррективы. Во первых не удалось выйти по заданным ценам хотя повезло больше чем утопленнику так как один алгоритм смог на первой планке даж перевернуться, все остальные только на второй и третьей планке смогли, ну а после этой сделки снова все норм и сигналы можно наблюдать корректно, просто статистика искажена сильно
Так же ссылка для тех кто хочет все ж обучиться работать в тслабе с помощью моих занятий, то ок организовал курс, стартует 11-го ссылка на программу где то тут называется TSLab+++
Ну и во всем остальном, слушайте больше доброй музыки Bob Marley – Buffalo Soldier так как вчера рынок наказывал многих, и еще больше наверное озолотиться смогли))) 
 

На штрафик можно залететь за «спам»? Можно ссылочку на данный регламент?
Александр Дорош, moex.com/n4019
Микаелян Саро, Спасибо. То есть если я даже руками введу заявку больше своих лимитов, то биржа мне сразу 1000 р выставит. Или это только на прямом доступе и так мне на уровне брокера заявка отклонится?
Александр Дорош, Это стоит уточнять непосредственно у брокера или биржи. я на штраф попадал когда действовал старый регламент и там не 1000р сразу было а по формуле (ее в архивах найти можно под рукой нет).
Главное, что это не отдельно по инструментам считается, а в совокупности по счету.
Александр Дорош, не совсем так. Если вы это сделаете много много раз за день, и вы на прямом доступе, то вам будет штраф. Причем только если вы не сделаете других «хороших» действий — не получите исполненных заявок
avatar

dip

Саро добрый день!!! Когда планируете следующую группу по ТС ЛАБ
avatar

100tonn

100tonn, Добрый! Если честно и эту группу не планировал. Но думаю в следующий раз как и в прошлый раз под новый год.
Правильно ли торговать разницу закрытия интервала? Может стоит попробовать медианпрайс или типикалпрайс?
Я использую типикал прайс в расчётах, как наиболее верное отображение цены на момент расчёта.
Закрытие свечи может быть случайным числом во всём диапазоне свечи, от максимума до минимума. Т.е. это цена последней сделки в интервале, а не цена интервала.
Николай Лазарев, в тексте я написал об этом. Что лучше торговать по разницам лучших цен бид/аск, но на самом деле можно куда больше вариантов применить, особенно если следить за маркетмейкерами в стакане или движениями лотов тех участников торгов, которые держат спред.
Микаелян Саро, добрый день. Скажите, пожалуйста, делаете ли Вы робота на заказ?
Анна, Добрый день, могу сделать если увижу смысл в алгоритме, если пойму что это пустая трата денег и времени, могу и не сделать)))
Микаелян Саро, очень жаль. хотелось бы попасть к вам в группу
100tonn, Ну мне всегда можно вопросы писать в личку или на почту. правда если обширный вопрос требующий демонстрацию, необходимо будет созвониться в скайпе.
Приветствую. Что касается календарного арбитража, в суровой реальности вы столкнетесь с рядом проблем:

1. Стратегия очевидна и реализована всеми, кому не лень. Сейчас здесь зарабатывает тот, кто имеет преимущество в скорости (Однозначно — Plaza через CGate и хостинг в правильном месте).

2. Тестировать на свечках это вообще нельзя! Свечки строятся по сделкам. Сделки, закрывающие свечки, проходят в разные моменты времени. Учитывая то, что дальний инструмент малоликвиден, разрыв по времени между сделками может быть достаточно большим. В результате того спреда, который вы построили по свечам, в природе реально не существует.

Стратегия конечно рабочая, но реализуется сложнее, чем показано на скриншотах, нужна скорость, нормальный объем туда не засунешь, и работать будет только три торговых дня раз в три месяца.

P.S.: Проверял лично. :)
P.P.S.: Возможно, проверял неправильно. :))
avatar

Marco

Marco, В принципе в тексте это указанно.
По поводу свечей, тслаб синхронизирует свечи, именно это и дает еще одну нишу которая в принципе по своей логике глупа, но именно это и дает ей преимущество так как такой алгорим в принципе другие не используют так как работают чаще напрямую со спредом.
Саро, я твой ученик, всегда с большим интересом читаю твои посты. Спасибо тебе за твои алго идеи =)

По поводу календарного спреда — пробовал его торговать, но рынок охладил мой пыл. Даже если работать с одним контрактом, на одну хорошую сделку приходится одна сделка с диким проскальзыванием, которое съедает несколько прибыльных сделок. Ну и да, по свечам получается не очень корректно график строить. Так что, не наши это все деньги, как мне кажется =)
avatar

Drem

Drem, Так большое проскальзование возможно только если на дальнем фуче открываться по рынку, чего делать не стоит, а если торговать лимитку на дальнем, то по текущему фучу проскальзование максимум будет 50п… программа сильно поменялась ведь теперь лимитки корректно работают и их можно переставлять и мувить…
Саро, да, скорее всего. Я ТС-Лабом для торговли не пользовался. Пользовался другим приводом, у меня не получилось профит извлечь. Проблема еще была в том, что разница между бидом и аском по спреду зачастую превышала потенциальную прибыль на большинстве инструментов. Если у тебя получится, дай знать, в очередной раз за тебя порадуюсь.
avatar

Drem

добрый день, Саро! вы выкладываете видео, шде разбираете создание роботов в ts labe.за это оргомное спасибо.возникла мысль у меня, а можно ли создать одновременно и контртрендового и трендового? например на скользящих.идея такая=если боковик, то один период SMA, если тренд, то другой период.
Кир Чёрный, конечно можно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP