<HELP> for explanation

Блог им. wwxxww

Спасибо Смартику))))


   В продолжение темы Андрея Крупенича
 Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
 
   Привет!

 Рад, что помог родиться некоей идее))))
 Честно говоря, прочитав название топика, подумал, что спалил свой (любимый) Грааль.)))) 
 Но к нему в этом топике (некоторое) отношение имеет только название ;) (облегчённо выдохнул))))
 
 По прочтении сабжа Андрея у меня, в свою очередь, родилась (точнее, активно продолжила развиваться) идея, как можно «собирать по два-три урожая» с одной серии. Но это тоже нужно попросчитать… Пока только голая Идея! Но и за неё спасибо))))

 Именно поэтому хочу в очередной раз выразить благодарность Учредителю сайта, общение на котором помогает рождению Идей!

 По теме мысли Андрея (ну или, по крайней мере, того как Я её понял):
 Я безмерно уважаю людей, которые понимают в некоторых темах больше меня, но иногда, подчёркиваю, Иногда, 
случается такая вещь, которую классик описал, ставшей крылатой, фразой «горе от ума» (сам страдал, знаю))))....

  Всё гениальное — Просто!

 Моя система просто «скатывается с горки»! И набор позы происходит в тот момент, когда мы уже на горке! Не надо мудрствовать лукаво, следует просто дождаться подходящего момента. Конкретнее, не набирать позу так, чтобы для того, чтобы принести прибыль, она должна была «сперва на нее (горку) забраться»!

  Сорри, что без философии и разбора греков, зато по логике.

Комменты старших товарищей строго приветствуются!


                И… Да! К описанному месту я заскучал ))))


P.S. Хочу добавить, что

 "… соблюдение (даже) простейшей Логики, аккуратного М(ани)М, и маааааленький кусочек хорошей Идеи, позволяет не париться ни о греках, ни о том, куда пойдёт БА...."
 

Николаич!, Спасибо за твой бесценный опыт в этом вопросе!
НеГрустин, теперь по существу. Я давно понял, что я лох в теме оценки волы, дельты/веги, вега/теты, разброса, мат стат и прочих показателей. Но обыгрывать как-то нужно. Я не парюсь палить свой Грааль — мой Грааль — учёт направления движения рынка. Если я говорю, что мне пох на то, куда пойдёт рынок, то я, конечно, немного лукавлю. Именно это и делает возможным открываться по логике не правильно, но с учётом некоторых факторов брать своё.
Мы много говорили о разнице волы ближнего и дальнего месяца, у нас тут полно математиков — нарисуйте плиз побырому график дневного базиса между ближним и дальним на ежедневной основе, 30 точек для каждого месяца, месяца 4. Я буду очень признателен. Может я таки докручу до фантастических результатов с вашей помощью свои заходы?
Крупенич Андрей (lowrisk.ru),
Андрей, нисколько не хотел принизить Твои познания в опционах, сам-то я осмыслил написанное Тобой только после нескольких прочтений ))))

Просто я нашёл свой грааль в Логике самогО инструмента (ОПов), и
«Если я говорю, что мне пох на то, куда пойдёт рынок, то я, »… именно это и имею в виду!

За это я их и люблю!

А на тему «нарисовать график ...» — это я о5 заскучал))))))
Ну я бы не стал палить твою идею так явно. но кто умеет думать додумает, хотя я больше чем уверен что и твоя тема не без изъяна.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), тема не без изъяна, ясен пень!

Была б без изъяна — Форбс бы по мне плакал!))))

Но я от этого НеГрущу — а делаю, то что (в рамках Системы) должен, и будь что Будет!

Хочу денег — приходится Работать!))))
чот я перестал понимать ваще ВСЁ :)
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), Ок, давай объясню:

RTS-3.14M170214CA 132500 — это колл
RTS-3.14M170214PA 130000 — это пут

Всё это надо продать! (Это на текущий момент. На 131500.)

Затем…

Вот хорошо я трезвый, а то бы я продолжил))))
НеГрустин, лучше не продолжай, а то я начинаю уже с этого момента разочаровываться…
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), разочаровываться в чём?
НеГрустин, у меня в квике мартовская серия без «дробных страйков», появляются 2500-е на крайней ближайшей серии. Вы наверное имели ввиду февральские.
Optimizator, 170214 — это и есть февральские = 17/02/14

Я даже квартальные не пользую, тока ближнюю серию))))
НеГрустин, извиняюсь, я на своей волне перехода в мартопционы очевидное не заметил, перед чтением комментариев думал «почему дальнюю серию не дробят на 2500»…
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), а если серьёзно, то я ничего обидного и в мыслях не имел.

Просто хотел сказать, что соблюдение (даже) простейшей Логики, аккуратного М(ани)М, и маааааленький кусочек хорошей Идеи, позволяет не париться ни о греках, ни о том, куда пойдёт БА.

А про тридцать точек — это нереально! Более-менее достоверно Тебе изобразят 20-23 штуки(в месяц), а об остальные 8-10 уже даже на Смарте немало копий поломали.

Я лично — не смогу, ибо не силён, уж сорри))))

И… желаю Тебе «таки докрутить»!
НеГрустин, чорт, я бы торговал без выходных, забыл о них совсем
Крупенич Андрей (lowrisk.ru),



))))
Что где то рядом деньги раздают? Расскажите!
Стас Бржозовский, блин, Стас! Каждый день раздают!
Надо только уметь взять!))))
Стас Бржозовский,
Уточнение:
Линейщикам — каждый день раздают;
Опционщикам — каждый месяц))))

А я тут рассуждаю, как бы их не раз в месяц подМИнать, а, скажем, хотя бы два раза в месяц....))))
НеГрустин, говори, говори...)))
Стас Бржозовский, ))))))))))))))

… с какого места продОлжить говорить?))))
с денег наверное
ничего я не понял(
Стас Бржозовский,
Э-э-эммм…

Собсно, сабж — об этом smart-lab.ru/blog/163037.php
И этот — тоже smart-lab.ru/blog/162927.php

Да тут большинство (адекватных) постов — об Этом!!))))
а это тогда причем?
RTS-3.14M170214CA 132500 — это колл
RTS-3.14M170214PA 130000 — это пут
Всё это надо продать!

Начнём с того что есть синтетика :)
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), Андрей, в чём Ты там разочаровываться начал-то?))))
НеГрустин, написан булшит. Увежаемый чел не может писать булшит :)
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), ок, а поподробнее?
Не хотелось бы Тебя разочаровывать((((

В каком конкретно месте у меня написан описанный Тобою шит?
НеГрустин, для начала не раскрывая тайны своей стратегии объясни зачем ты продаёшь и колл и пут одной серии?
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), О! Это простой вопрос))))

Чтобы заработать денег! ;)

Тэту забираю!

Давай ещё точнее — где щит-то?

Я, вроде как, и не утверждал даже вовсе, что страта моя — это календарик, и, вообще, что она простирается далее одной серии…
НеГрустин, вот тут и подстава кроется… я кстати тоже не утверждаю сейчас после беглого взгляда на цифры что твоя стратегия календарик. Если ты берёшь и продаёшь волу 2 сделками путом и колом, то наверняка ты ее хеджишь как-то, если нет — это был бы полый идиотизм. Наверное, утверждая что тебе пох на рынок ты хеджишь ее дельту, это самое простое, можно покупкой опциона (так хеджится ещё немного веги), а можно фьючем. Получаем полностью готовую к злоупотребелению тету, которая течет рекой и все пучком.
Главное следить за дельтой. Вот тут и кроется подводный камень. Если бы все было так безоблачно, то так бы все и делали, и журнал Форбс был бы весь из поклонников этой стратегии. Если это не так, то в чем может быть дело? Судя по фотке — ты ещё довольно молод, скорее всего на рынке тебя не было в 2008. Тогда это тоже было очень популярно. Я делал так — продавал пут (вместо пута с колом) на краях покупал побольше опционов на всяк но чтобы тета оставалась, дельту убирал фьючем и роллировал. К сожалению мне 2 раза пришлось принять маржинколл по этой стратегии.
Да, возможно не ты, а кто-то ещё найдет эту идею интересной. Расскажу почему меня маржинколили. Причина одна — ГО. Для того, чтобы пережить в воле +200% а это с текущей 25% всего-то 75% если грубо, нужно нагружать счет на очень малый процент, а сидел на 70% от ГО, так больше прибыль. При резком росте ГО на этой стратегии образуется бумажный убыток, который легко пересидеть, были бы деньги. Но после того как добавляешь денег го растет ещё и ещё, а убыток пока он и бумажный, требует ещё денег, разобрать такую позицию практически очень трудно, отпустить убыток-тоже. В этот момент побеждает тот, кто один раз в жизни способен отрезать себе руку… Большинство из нас на это не способны.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), мне искренне важнО Твоё мнение, но вот так во всеуслышание не буду объяснять как именно я хэджусь))))

На 2008 год меня ещё не было на рынке, в этом Ты прав, а про изюминку свою обещаю рассказать при личной встрече. И, кстати, хочу обсудить эту мысль с очень разбирающимися людьми (именно в плане Опыта) в разрезе резкого взлёта волы. Об этом я уже Тебя как-то спрашивал, Ты вроде не отказал. Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Загрузка ГО у меня порядка 40%, это если смотреть на цифры в терминале. По Логике же — она около девяноста процентов (эту мысль тоже постараюсь объяснить при личном контакте). Но взрыва в 200% процентов волы, я полагаю, не сдюжит и такая логика, и даже 40% ГО. Поэтому учусь, набираюсь опыта…

А рука моя мне очень дорогА (причём обе), поэтому приходится думать головой, чтобы избегать подобных моментов.))))

За заботу — Спасибо. Я даже поставил Тебе плюсик в профиль (оказывается, ещё не ставил).
НеГрустин, тогда оставим этот разговор до личной встречи. Но осторожнее с этими стратегиями, лучше перелазь сразу на календарик…
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), «нет, уж лучше Вы к нам»!)))) (имею в виду, с календариков))))

Календарики мне как-то сразу не понравились. С первого взгляда))))
НеГрустин, нет, мы никогда к вам, у вас мы уже были. Календарь — это возможность получить и тету и вегу — как бы не хаили опытные торговцы.
Вегу продавать очень опасно, а вот покупать относительно безопасно. Особенно если умело убирать риски ее снижения.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), а есть ли в доступе методика расчёта ГО, как например option.ru считают своё ГО?
Mr. Bean, на сколько мне известно есть какаято стандартная библиотечка которая считает го, но дело все в том, что биржа будет повышать го если мы будем идти по планкам. Даже если знать о том по какому алгоритму это делается, то мы же не знаем сколько будет планок, какая вола… А вдруг все будет ссыпаться до 29 по РТС ;)))
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), Да, как планки побеждать я уже давно обдумываю…

Надо на эту тему пост забабахать, можт Мудрые подскажут чего))))

Напишешь? А то я совсем не «про заек»))))
НеГрустин, яж писал — резать руку :))
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), или ногу)))) Логично!

«Лучшее средство от головы — топор!» — эт понятно…

Ну а ещё?))))
НеГрустин, точно — нога лучшая аналогия, тока рубить придется сразу обе ноги :(
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), иногда отращивание третьей ноги тоже помогает;))
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), я имею в виду — пост напишешь?))))
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), ну тада я напишу…

Ох! Ну вот, о5 думать придётся))))
Крупенич Андрей, у бабочки же вега по модулю максимальна как раз на вершине «горки». И приближается к нулю как раз в тех точках, где по логике надо перестраивать позицию… Разве нет?
То есть, резкий рывок цены (который будет причиной взрыва волатильности) от центрального страйка не должен бы вызвать резкое изменение стоимости позиции (если это, конечно, не лебедь вроде «крымского гэпа»)…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW