<HELP> for explanation

Блог им. tuzik

# ---> Мой привод (часть 2)

Итак как я и предполагал :) то что я сварганил способно зарабатывать бабки! :) три дня подряд в плюсе 15%, 9% и сегодня так как был занят доработкой функционала и смог лишь поколбасить вечерку 1%

 Что я добавил с прошлого раза?  О чем писал в своем первом посте
 http://smart-lab.ru/blog/157768.php 

 Само собой таки прикрутил давно облизываемый  мною же придуманный инструмент «адаптивный конверт боллинджера». Зараза требует емких вычислений :) но оно того стоит и как оказалось в параллельном потоке вычисления догружаясь на котировки, что валят без задержки очень даже приемлемо «подтормаживает». Более того есть мысли как ускорить заметно алгоритм ;) Чем займусь прямо завтра.

 Чего не хватало? Масштабов в один клик! )) дада!!! Только эта фишка уже повышает точность в разы. Что я имею в виду? Собственно как меняется восприятие графика станет понятно по скринам ниже с разными масштабными коэффициентами 1, 3, 5 и 10. Есть базовый диапазон скажем X, который при коэффициенте 1 отображается «один в один» а дальше… тупо сжимаем :) в указанное число раз увеличивая охват тикового графика.

  Более того глупо конечно считать с такой же детализацией конверт боллинджера. Для каждого режима масштаба используется свой набор параметров для просчета конвертов. Чем больше масштаб тем само собой больше сетка просчета. От 300 для 1 и до 1500 для 10. С параметрами еще поиграюсь, возможно они даже будут меняться в зависимости силы тренда ;) чтобы еще точнее передавать «области разворота». И главное!!! :)))) все эти окна переключаются кликом на 1, 2, 3, 4… и сразу же после переключения пересчитывается с новыми параметрами боллинджер :)… это же сказка!!! На весь экран график и сходу торгуй! ))) Вверх нажал — лонг на контрактик по цене середины текущего спреда… еще нажал еще тебе контрактик нальет… нажал Del — закрыли все контракты. Нажал PageDown -перевернется закрыв все и оставив в контр позу 1 контракт а дальше если угадал наращивай позу уже стрелками ;)

Зажал шифтик — сделает все тоже самое со всеми клавишами, но по рыночным ценам.


   Кайф неописуемый )))) учитывая еще мои хитрые вертикальные линии сигналов с сериями… ребята бьюсь об заклад   EasyScalp нервно курит ))) Хотя не ставил целью его обскакать — все делаю строго под себя и лишь профит даст понять круче эта тема или нет для полуавтоматической торговли (закладываю режимы автопомошников, которые будут сигнализировать в «шаблонных ситуациях» о предоставлении им права слежения за позицией скажем при сильном тренде врубится трейлинг стоп режим как только начнется боковик роботик вырубится и снова даст шлепать ручками чисто интуитивную свою случайную стратегию)

Ну в общем скрины. Все они показывают одно и тоже место графика только в разных масштабах и с разными настройками адаптивного болинджера. Повторюсь — все работает в реальном времени и без тормозов.

 При нажатии на CapsLock болинджер можно показать или же скрыть :) чтобы не мешать глазу оценить рыночную фазу девственно чистого графика.

 При входе в позиции показывает горизонтальную линию на уровне средней цены позиции — зеленым(лонг) и красным (шорт).  В реальном времени можно видеть свой график эквити и текущий профит (напротив серого спредового прямоугольника. В текущем окне показывает профит или убыток последней сделки и общий профит.

По картинкам видно, что шкала объема на уровнях уже активно требует нормирования и «сжатия» для очень длинных столбиков…  скоро поправлю

Масштаб 1
# ---> Мой привод (часть 2) 
Масштаб 3
# ---> Мой привод (часть 2)
Масштаб 5
# ---> Мой привод (часть 2)
Масштаб 10 
# ---> Мой привод (часть 2) 

Уже мего доволен тем что получилось, но нет предела совершенству ;) есть еще задумки! :) буду реализовывать отслеживая как это влияет на профит.

Всем удачных торгов!
 

Хорошо!) беру )))
avatar

Иосич

это не канал келтнера? выглядит похоже
Себастьян Перейра, эммм :) даже не знаю, я если честно не копаюсь в чужих индикаторах. Я работу веду лишь в тиковом потоке и интуитивно придумал такой индикатор
DMprofit, ЛЧИ это для тех у кого зашкаливает тщеславие :) Подобного диагноза не имею… у меня другие мечты ;) связанные с моей семьей
Tuzik, привет! на какой платформе все реализовано? иконку окна видно плохо, напоминает java.
Tuzik, а написали вы это сообщение, потому что жена посоветовала? :-)
Евгений, послушайте, я торчал на этом ресурсе больше года и пытался узнать хоть что-то интересное, но кроме EasyScalp здесь ничего не появлялось или появлялось так что я не замечал(покопаюсь еще раз на смарте на предмет таких продуктов еще раз). Мне как программисту было бы интересно почитать о подобных программах и возможно что-то узнать в приватной беседе. Собственно в первую очередь с программистами и делюсь. Вы не верно трактуете информацию. По вашему любое упоминание это уже тщеславие?
p.s. вопросы семьи с вами я обсуждать не стану, более того в других топиках вы поддерживаете самоуверенного выскочку. Идите в его топики и ублажайте его вниманием. Если вы будете меня целеноправленно троллить попадете как и он в черный лист
Tuzik, во-первых успокойтесь. Во-вторых я в ваши трения между другими участниками влезать не хочу. Вы взрослый человек, чтобы решить их самостоятельно. В-третьих вы еще один программист, который думает, что программы решают на рынке, у кого будет профит, а у кого убыток.

Если уж вы хотите хоть сколько-нибудь зарабатывать на рынке, то начните с чтения книг по трейдингу, а не написанием еще одного велосипеда на языке программирования.
Евгений, вы снова как тот паренек клеите свои домыслы. Я ничего не считаю, я методом перебора пробую найти идеальное сочетание рук и робота, единственный критерий верной ли я дорогой иду — мой профит. Он единственный кто объективно критикует мою состоятельность. Я не собираюсь искать свою прибыль в чужих книгах. Если вы выбрали такой путь — это ваш личный выбор, не надо склонять к нему всех. Я доверяю лишь своему мировоззрению, которое отчасти описываю в своих постах. Единственно верный метод в этом мире — метод проб и ошибок. Как своих так и чужих. Если кто-то верит в готовое решение которое для него уже кто-то давно приготовил :) ну улыбнусь его наивности. В одну реку нельзя войти дважды. Все что работало раньше не факт что будет работать в будущем. Боле глубоко я разбираю эти мысли в своем посте
smart-lab.ru/blog/158221.php

Наш мир основан на принципах в которых не может быть постоянств где либо, уж тем более в социальной развивающейся среде рынка.
Tuzik, если вам не понимает смарт лаб, может быть дело не в смарт лабе, а в вас? :-)

Удачи вам. Но вы составите те 95%, что сливают на рынке. Будет жаль, если вы потеряете деньги и из-за семейного скандала перестанете писать здесь.
Евгений, странный вы человек, то вы на эмоциях меня критикуете что я пустышка-троль, то «будет жаль». Вы определитесь вы за белых или за красных
Tuzik, вам показалось, что я вас критикую, и что я проявляю эмоции. Вы еще один программист, который решил, что программирование хоть как-то поможет заработать на бирже. Я таких уже много перевидел за своей период, чтобы дать вам совет — потратьте время лучше на семью, чем на еще одну программу. И вы будете счастливы, и ваши близкие. Денег вы все равно не заработаете с таким подходам. Вы мне еще благодарны будете, что я вам дал этот совет в самом начале :-)
Евгений, «вам показалось, что я вас критикую, и что я проявляю эмоции» и следующим же предложением меня начали лечить. Послушайте избавьте меня от критики которую я не просил. Я вас жить не учу и вы меня пожалуйста не трогайте
Tuzik, вам показалось, что я вас учу жизни. А вот критика в любом случае будет. Это публичный сайт и все блоги публичные. И созданы они для обсуждения. Обсуждение и критика неотъемлемы.
Евгений, предлагайте! ок я понял — биржа зло. Вы меня убедили. Ухожу всем всего доброго
Tuzik, вы очень нервный и впечатлительный. Нельзя слушать всех подряд в интернете и делать сразу, что говорят. А подумать? А взвесить?

Да, вы правы. Пора закругляться. Я для себя выяснил, кто из вас более грамотный как специалист. Пост Тиамы более взвешенный.
Евгений, вы правда с ним считаете что я вам должен что-то доказывать и отчитываться? о_О Я не верю что вы настолько наивны. Мне все равно у кого 20 сантиметров а у кого 40. Для меня ориентир я сам в прошлом-настоящем-будущем. И вы снова критикуете ничего не давая полезного. Если с вами кто-то не согласен это не значит что он не нормальный. Это значит что он не вы и быть вами не собирается. Мир — это гармоничное дополнение противоположностей, если бы мир был «одного цвета» он бы умер. Почитайте про тепловую смерть вселенной, возможно поймете о чем я
CINQ, java (студия технического анализа, в ней же робот, привод, фильтр акций всего ммвб + фортс) и c++ (шлюз выставления заявок и получения инфы о сделках через trans2quik). Уверен не проблематично будет все прикрутить на Plaza2 дописав шлюзы. На самом деле это сложная система которую я разрабатываю больше года.
у вас в первом посте написано

«хистори получаю путем сохранения всего ордер лога для данного инструмента в конце дня экспортируя по DDE в свой формат данных»,

т.е. квик позволяет получить историю изменений всех заявок на бирже по конкретному инструменту?
avatar

XPYCT

XPYCT, в смысле «изменение заявок»? о_О ордер лог — это сделки совершенные всеми участниками рынка, проще говорят это и есть котировка. Я сохраняю обычный тиковый график в своем формате любого выбранного инстурмента. А как известно тиковый график хранится лишь текущим днем, после его нельзя поднять с сервера брокера. (то бишь сохранил — твой, нет — никогда уже не получишь). Как дополнительный функционал хочу сохранить профит всех закрытых через привод сделок для получения графика эквити для разного периода времени (к сделкам добавлю временную метку и можно будет на разных промежутках времени сравнивать свою торговлю)
Tuzik, «в смысле «изменение заявок»?» — если заявка большая, то ее могут кусать несколько раз пока не выполнится полностью или так и останется невыполненной, поэтому заявка изменяется

просто первый раз вижу, что реестр всех сделок по инструменту называют ордер логом, ордер это заявка, а не сделка

вот здесь опять, у вас ордер лог и тиковый график это одно и тоже или не очень?

кстати на фтп сервере ртс хранятся реестры сделок по всем инструментам, правда без поля buy/sell, почему без него трудно понять, наверное просто жлобы, про мамбу не знаю, может тоже есть
avatar

XPYCT

XPYCT, да никто про заявки не говорит! Разговор шел в посте лишь про то что вы видете в виде свечек! Какие там откусаные заявки. Вы путаете сделки участников рынка со своими собственными! О своих собственных я говорил лишь на уровне графика эквити и только! И он никаким боком к DDE не относится!

Да ордер лог и тиковый график это одно и тоже! Только ордер лог подразумевает более широкое понятие всех сделок совершенных на бирже из которого вы выбираете только те которые относятся к вас интересующему инструменту. Зайдите в Quik и посмотрите «Таблицу всех сделок»… это и есть ордер лог
XPYCT, прошу прощения, похоже в ваших глазах я выступил полным дилетантом потому как я назвал ордер логом то что им не является. Мне указали на мою ошибку я изучил тему и приношу свои извинения. Я сохраняю лишь тиковый график из таблицы «все сделки». Сам ордер лог в силу своего простого акаунта у брокера я получить физически не могу.
Отличная работа!
avatar

Eugene777

Eugene777, спасибо, это скорее пост-мотивация для других программистов :)
Tuzik, многие это проходили — и Боллинджер и «лонг на контрактик по цене середины текущего спреда» ;-))
Если все готово — запусти свою прогу на реальном счете — узнаешь, чем 'теория' отличается от 'практики'.
cosmichorror, я вроде не декларирую что создал грааль, просто поделился своей наработкой. Если не будет работать, ну что ж… приму это как время потраченное на разгадывание «кросворда» и порадуюсь что я еще не окончательно деградировал серым веществом.
cosmichorror, на самом деле привод мне нужен чтобы поработав руками найти более лучшую стратегию для своего робота, это считайте «среда для мозгового штурма»
в чем адаптивность боллинджера?
Yegor, в том что просчет ведется набором окон от большего к меньшему, то бишь на данную точку кривой графика моего боллинджера оказывают влияние разные гармоники… от большой частоты до малой. Собственно в этом и адаптивность — подстройка под диапазон частот а не под одну конкретную

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP