<HELP> for explanation

Блог им. tuzik

# ---> Скрин моего привода

Сигнальная область выводится в момент завершения цветного бара (с запаздыванием на ширину области). Объемы считает за весь день для данной цены. Справа пишет общее число сделок для данной цены, количество сделок на покупку и на продажу. Если покупок больше — область зеленая, если меньше — красная. Плюс пишет соотношение большего на меньшее (стало быть во сколько раз больше покупок или наоборот продаж). Добавлю градацию цвета для выделения значений коэффициента… скажем меньше единицы темно зеленое, больше 2 слабо зеленое, больше 5 — ярко зеленое… Купить продать — клавиши вверх/вниз. Шифт меняет область покупки: с шифтом вверх — купить по аск+ 1 шаг… без шифта — купить по бид + 1 шаг

# ---> Скрин моего привода 


стоп срабатывает при выносе выше последней фрактальной фигуры  если вошли в шорт и ниже последней фрактальной фигуры если вошли в лонг (фигура считается автоматом). ну и прочая бла-бла-бла

работает с квик, через DDE протокол. Тупит минимально :)

Режим работы скрина — хистори (слева список фьючей разной даты). Тоже самое получается и на реальном потоке данных, только нет списка :)

Слева вверху пишет цену текущей позиции, количество контрактов в сделке, общий профит и профит последней сделки (+- профит).

Через кнопку «управление» вызывает диалог отображения эквити с графиком и информацией: профит, количество сделок, средний профит на сделку.

спустя пару сотню тиков после картина выглядит так

# ---> Скрин моего привода

В режиме хистори можно проводить демо торги по любому тиковому хистори (хистори получаю путем сохранения всего ордер лога для данного инструмента в конце дня экспортируя по DDE в свой формат данных), ну и само собой можно торговать как руками так и с помощью робота с разными моими стратегиями, кои довожу до ума....

---------

Пример работы в демо режиме торгов (скорость торгов выбирается в ручную) окно реальных сделок можно скрывать и торговать «в слепую» не видя «правую сторону графика» ;) В итоге можно увидеть все сделки и получить график эквити. Нажав в любой момент на «паузу». Оценить свои косяки и продолжить снова тренироваться. 

 # ---> Скрин моего привода


матчинг сделки по лимитной заявке проходит по правилам биржи (видно, что шорт сделка «зависла» не исполнившись, потому как цена не пересекла уровень, делается допущение что сделка исполнится лишь при пересечении цены на шаг больше текущего уровня, чтобы установить форс мажор исполнения)
 

Проблема с высокоскоростными стратегиями в том, что тестированию они практически не поддаются.
Потому как основной загвоздкой в них является время исполнения.
В тестировании всё гладко, а вот в реальности происходит столкновение с такими же скальперами и ХФТ и в 99% случаев то, что работало на истории не пашет в реальности.
Иван Правдин, проверял по факту в реальных торгах роботом и потом сохранив этот день по хистори. Вас возможно удивит но иногда исполнение заявок в реальных торгах лучше чем по хистори (в силу моего условия что сделка сработает лишь при условии заступа цены в контр движении). А вообще впихнутый в «базу» лимитник не может не исполнится если цена там долбится больше секунды (иногда может несколько минут проторчать).
Tuzik, и еще исполнение может быть лучше потому как вы создаете новую сделку, которая отсутствует в хистори (эффект бабочки) привлекши внимание маркетмейкера или же другого трейдера в стакане. Более того вы можете своей сделкой полностью изменить локальную фигуру… но )) такие вещи не прогнозируемы. Смысл заключается в том что ваши 99% — высосаное из пальца число.
Иван Правдин, на прострелах да, не всегда есть возможность войти, но для того и голова, чтобы думать — алгоритм надо так организовать чтобы вход был в «базах» — местах с большим количеством сделок на данном уровне
Так, привод и что, мы его должны купить? Сколько стоит? Или что?
ЗЫ. QUIK через DDE тупит конкретно.
юзайте уж библиотечку прямого доступа в память квика. какой-то умелец сделал, вроде бесплатно.
avatar

Simix

Simix, :)) забавляет ваша логика. Представьте что есть разброс в скорости срабатывания сделок для разных платформ… и там сформированы несколько групп доступа в силу разброса времени выставления в стакане вашей заявки:
группа1 15-30 мили секунд…
группа2 60-150 мили секунд…
группа3 250-500 мили секунд
группа 4 1-6 секунд

а теперь вы мне говорите ))) заюзай парень библиотечку левши, потому как твой привод по специально созданной задержке брокера попадающий в третью группу будет ставить заявки не за 400 мс… а за целых 295!!! )))))) вам самом не смешно от такой логики, если учесть тот факт, что самые крупные деньги торгуются в первой и второй группах ;)
Tuzik, я на брокерской (читай медленной) плазе сижу — исполнение 10-13 мс… и считал что я в 3-4й группе… парни которых исполняют за 2-3 — меня обгоняют… а по вашему — я аж в 1ой группе… )))
Simix, «так привод и что, мы его должны купить?»… отвечу анекдотом

«Девушка 28 лет, 90-60-90, брюнетка, ноги от ушей, без вредных привычек, спортсменка, с двумя высшими образованиями, есть свой бизнес ни с кем знакомиться не желаю — просто умрите от зависти!» )))

просто выложил, может кому будет интересно кто что пишет :) Не все ведь потребители, кто-то и блох подковывать умеет. Позадают вопросы, я задам, поделимся так сказать опытом. Весь софт пишется для себя.
Tuzik, расскажите лучше про результат.
Прибыль даёт(сколько годовых)?
Какая максимальная ёмкость в деньгах?
Какая максимальная просадка?
И т.д.
Иван Правдин, лучше расскажите какими системами сами занимаетесь (я первую затравку от себя дал, теперь ваша очередь, если конечно вам есть что ответить ;) )
Tuzik, я занимаюсь автоматизацией в широком смысле этого слова.
Т.е. разрабатываю свою платформу(библиотеку) и помогаю трейдерам реализовать свои идеи.
Иван Правдин, можно сказать что мы занимаемся с вами одним и тем же но разными путями :) На какой платформе работает ваша система?
Tuzik, пишу на C#.
Всё своё.
Всяких StockSharp не использую.
В качестве базы в основном MsSQL.
Есть опыт работы с Российскими и западными терминалами.
Иван Правдин, а входные данные? я пока использую лишь тиковый поток (ордер лог), однако понимаю что упираюсь в проблему более высокого порядка и надо анализировать фрактальные фигуры свечных формаций старшего тайм-фрейма
Иван Правдин, у меня Java и C++ возможно подвяжется еще Lua (для снятия не сработавших на сильных движениях заявок в quik но это при условии что не решу необходимым переход на plaza2), хотя если переходить на какую плазу оставив логику на более высоком уровне той же явы придется писать шлюз на C++ на локальном сокете. В любом случае за самым прогрессивным HFT не угонишься, поэтому будут среднии стратегии между HFT и скальпером
Tuzik, с HFT дел стараюсь не иметь.
Низкая финансовая ёмкость, высокая стоимость архитектуры и лютая конкуренция.

Входящие данные могут приниматься как из терминала(DDE или через API), так и из иных источников(например IQFeed).
Дальше они сворачиваются в таймфреймы(или таймфрейм) и с одной стороны пишутся в базу а с другой засылаются в модули программы.
Например в модуль сигналов, индикаторов и пр.
Там всё это перерабатывается и результаты уже отправляются роботам(подписчикам).
Иван Правдин, если не секрет, можете дать ссылку на вашу систему (я так понимаю она пиарится в массах и существует не для ограниченного закрытого круга лиц ;) ) любопытно глянуть :)
Tuzik, это набор библиотек, а от него массам проку мало(смотрите судьбу StockSharp).
Плюс я не очень верю в опенсорс, потому как считаю, что любой труд должен вознаграждаться.
Собственно поэтому не выкладываю его на всеобщее обозрение.
На данный момент я единственный разработчик и пользователь этих библиотек.
Трейдеры получают уже готовый продукт.
Иван Правдин, зная наши низкие стандарты «добропорядочности» в сфере бизнеса понимаю, что ваша модель разумна :) А какие цели поставлены лично для себя в проекции на эту систему.
1. Получить приемлемое количество пользователей для стабильного денежного потока
2. получение максимально эффективного робота для работы на чистом растущем по экспоненте депозите (пользователи пока нужны как подушка безопасности)
3. получить стартовый капитал и забить на рынок уйдя в бизнес сферу не связанную с финансами?
Tuzik, моя концепция состоит в следующем:

1. Взять на себя весь технический головняк.
От проектирования до разработки(с уточнением ТЗ) + развитие и поддержка 24\7. Таким образом трейдер занимается своим, а я своим.
2. В замен претендовать на часть прибыли или некий фиксированный доход в процессе эксплуатации системы.
3. Перевести полученные средства в реальный производственный сектор.
4. Приносить пользу окружающим, быть счастливым.

Могу конечно делать и за единоразовую оплату, но сие менее интересно, потому как в сущности — это та же самая наёмная работа.
А я с неё уволился и возвращаться никак не тянет.
Tuzik, рекомендую не набирать лишних языков и технологий.
Java достаточно за глаза.
Критичные к скорости блоки могут требовать C++(но это больше к HFT).
Иван Правдин, эта система не является конечным результатом — она до сих пор формируется-трансформриуется. То что я показал — это механический уровень системы. То что вас интересует — более высокого уровня (стратегия), цифры будут известны в будущем. Пока они меня не устраивают. Тестирование я пока делаю фиксом (1 контракт), но лишь для того, чтобы понять КПД «направленности фазы». В идеале я хочу стратегию привести к «залить по тренду весь депозит и закрыться на выходе из тренда частью или целиком для разворота или же перезахода частью после отката». Имея ордер лог можно предположить какой суммой можно работать, но с допущением что вы сможете войти лишь в часть сделок (и это даже не 1% от общего числа, думаю меньше) и от этого числа плясать в максимальной доходности.
Смотрю на вторую картинку. Думаю, по таким сигналам тяжело торговать прибыльно. Нисходящее движение перекрывает лосем профит от всех остальных конттрендовых входов. Или есть еще интуитивная составляющая принятия решения?
avatar

Lafert

Lafert, я усовершенствовал его создав понятие серии, добавив смещения (теперь не надо думать на сколько цена сместилась по отношению к последнему сигналу конкретного цвета) видно когда входим в вазу флета, то бишь достаточно анализировать последний пронумерованный по двум индексам серии (считай индекс волны и подволны)… более того когда цена идет в противоположную сторону от сигнала — это сильный сигнал на трендовую тенденцию а не боковую. Я в пятницу смог натрейдить 15%… сейчас дописываю новую фишку и гляну как это повлияет на результат в понедельник
Lafert,


надо только теперь чисто визуально формировать цифры так чтобы цена не заступала на них (это тоже решаемый вопрос) ну и похоже надо все же чтобы вообще перестать головой думать отмечать разным цветом отрицательные и положительные смещения цены в местах сигналов. То есть приводом я хочу максимально снизить время на принятие решения — чтобы все было перед глазами и достаточно было данных (интуитивно конечно) закрыться… перевернуться или еще подождать. Я не добавлял пока уровни автостопов (то бишь когда цена доходит до них то происходит закрытие через сделку а не стоп -их не будет как заявок вообще)
Lafert, просто удобство на самом деле это очень все условно.Поверьте таких точных (до пунктов) сигналов вам не даст ни один свечной график. А то что ребенку не умеющему писать «ооочень не удобно выводить каракули-буквы» вы надеюсь отлично помните на своем опыте ;) Ко всему надо привыкать через обучение. Я лично без моего привода вообще себя как без рук чувствую после того как посидел в нем недельку
Lafert, я добавлю режим «мигающего предложения перейти в автоматическое слежение» при сильном-гладком тренде и далее до закрытия сделки будет ситуацию отслеживать робот. В общем это пока некий симбиоз полуручного трейдинга. Я хочу на этой модели отработать стратегии. Иных решений не вижу — все хистори не учитывают пробойные импульсы. Но даже если я сохраню текущий день с точностью до доли секунд и условия что получаю скажем импульс сразу 100 сделками… в которые само собой я уже никак не могу вклиниться, то даже это не гарантирует что в следующий раз точно такая же волновая картина не сформировала иной импульс или же он бы вообще отсутсвовал (смотрите шпильки на графиках форекса… они могут быть… а могут и не быть)
Lafert, вы не верно интерпретировали сигналы… это сигналы считающие волны через пробойную схему. Они не означают разворот. Я как это ни странно считаю серии на основе опыта анализа поведения цены и моих сигналов на хистори из 120 торговых дней разных инструментов. То бишь я не ставлю целью взять весь тренд… я вхожу кусочно отгрызая «верняк»… согласитесь когда серия состоит из одинакового цвета 4-5 сигналов… веротность точного входа «на отбой» после этой серии близка к 80% а это уже дорогого стоит ;)
Lafert, ну вот ) дописал новую фишку работающую в реальном времени в параллельном потоке (в силу сложности вычисления адаптивного моего конверта боллинджера поток тикового графика идет с опережением, а когда порциями вычисляется конверт он перерисовывается до того места до которого успел код провести расчет)



по CapsLock этот конверт можно скрыть :) отлично видны отбойные уровни ;)

такого в приводах похоже еще никто не делал )) я первый протестирую уже завтра
Lafert, ну вот :) сегодня наколбасил с новой фичей 8.3% появилась еще одна идея как максимизировать информативность используя фиксированую площадь экрана привода.
Tuzik, круто, а отбойный уровень- это красная линия?
Если с запозданием расчет идет, может стоит выкидывать часть тиков, или группировать тики с единой ценой в один тик?
Lafert, это вероятностные области в ширину одной сигмы от центральной адаптивной скользячки. Ну тут количество точек погоду не сделают, на самом деле я сегодня посмотрел в деле… все без сильных тормозов считает по данным из квика. Здесь стратегии на сериях моих сигналов надо строить и условии нахождения по отношению к этим линиям. В общем не тривиальный алгоритм :) Просто если тренд локальный идет то он на откатах не выходит за уровень последней линии. Если вышел то или сходу попрет вверх или будет откат к белой или же нижней серой плюс надо смотреть как быстро идет выстрел. Обычно если идет набор позиции то это еще не разворот. В основной импульс тренда обычно хрен войдешь — там минимальная ликвидка и все валит почти одним импульсом — руками точно не успеешь.очень быстро

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP