<HELP> for explanation

Блог им. Palmonk

Тейк больше стопа это лучше???????

Во многих учебных материалах авторы советуют ставить тейк больше стопа в несколько раз — по их мнению это чуть ли не гарантия выхода в плюс, но… давайте посчитаем различные варианты:

потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)
интересный момент получается когда тейк больше стопа в 4 раза (т.е. лосс 5%, тейк20%) в случае получения 20 лосов и 5 тейков результат будет 89,2% (последовательность получения стопов и тейков неважна)
если тейк удвоение (+100%) то будет еще хуже =71,69%

Т.е. тут мы имеем таком ММ феномен, что чем больше тейк относительно стопа, тем хуже результат)) — т.е. оптимальный результат с точки зрения ММ это равноценный стоп/тейк не более 1% от депозита.
Впрочем стоп может быть больше тейка в несколько раз и мы не получим большого минуса по матожиданию если у нас стоп будет в 2-3%, а тейк 1%

И получается что в чем то правы новички когда интуитивно начинают торговать со стопом больше тейка (маленькую цель взять в разы легче большой),...


  • Ключевые слова:
  • ММ
 

кому как, а вот со стопами исключительно минус стабильный идет.
взять 600п и стоп на 200 нереально.а больше взять это уже другая история
avatar

Мишка

mishooter_29, тут речь идет не о «кому как» а о чисто математических расчетах которые говорят нам, что никакого МАТЕМАТИЧЕСКОГО преимущества большой тейк не только не дает, но наоборот! мы получаем ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МИНУС ПО ММ!!!

и чем больше будет сделок, тем сильнее вероятности будут оказывать влияние на счет.
Palmonk, надо практичеси :)
mishooter_29, угу, мозгов нам в трейдинге видимо совсем не надо… по чуйке онли жахать надобно…
mishooter_29, а практически здесь:
smart-lab.ru/blog/109848.php
Ох и люблю я резкие выражения Майтрейдушки! Алексей, всё-таки, Персона. А внутри там ссылка на мой топ.
Palmonk, не понял, кто и почему тебя минусуют?
Видимо те, кто торгует тейк/стоп 3:1?

Может народ не задумывается, что с мелким стопом он просто переходит на более мелкий тайм-фрейм торговли?
Кстати, брокеру это должно нравится — клиент сливается дольше и больше на комиссии.

Но и ставить бесконечно большой стоп, тоже не камильфо.
Не все же Шутуши… Кое кто знает и сильно трендовые рынки.
Шутушу, как проект, кстати, весьма респектую.
Вестников, я так понял минусуют те кто всегда одинаковыми объемами заходит)) им это все конечно не угрожает — может стоит им рассказать, что и в этом случае проблемы будут? ))
Palmonk, можно расчеты увидеть, а не ошибочные рассуждения?
mishooter_29, взять 600п и стоп на 200 нереально.а больше взять это уже другая история

смотря где входить будете!!! мне удавалось брать 1000п со стопом в 50п… ранее я торговал стопы 100-200п… все что выше не комфортно и много… цели были от 500п…

поражаюсь когда вижу описание условий (какие применял) и рядом НЕРЕАЛЬНО!) гыгы
Узнай как делает большинство и сделай все наоборот…
Петр Ткаченко, это как советников в МЕТАТРЕЙДЕРЕ тестить? прогнал с хреновыми параметрами и получил большой минус… поменял параметры на противоположные и… получил большой минус )))))))
Ты говоришь глупости… Математика может быть и правильная но статистика не учтена.И если стоит правильный стоп то проблем с тайком не будет.
Есть 2 части статистики и на них идет основной упор как минимум в начале карьеры.
1 это количество положительных сделок
2 Отношение риск\убыток

Математика говорит о том, что даже при 30 % успешных сделок брать 3к1 на например фьючерсах то результат общий плюс
Потом трейдер может увеличивать и улучшать либо отношение успешных сделок либо отношение прибыль убыток
статистически получить 20 убытков подряд… надо очень хорошо постараться даже 10…
avatar

Agerchik

Agerchik, количество положительных сделок которые были ранее совершенно ничего не говорит нам о том что будет дальше… если два года подряд их было 50% допустим, то это ГАРАНТИРУЕТ, что так же будет и дальше? ))) извините но это ЛОЛ
Agerchik, правильно. Стоп должен быть не большим или маленьким, а правильным.

Кстати, я у себя в журнале веду статистику эффективности каждого стопа.
Т.е. какой убыток он мне порезал или наоборот добавил в силу «ложности».
И изначально, когда определял параметры стопы, зависящие от волатильности на моем тайм-фрейме, обсчитал на истории их прошлую эффективность.
Т.е. нужна та же работа, что и для входов и выходов по сигналам системы.

И тогда меньше будет вопросов — нужны, не нужны, а если нужны, то какие.
ты уверен?
avatar

Agerchik

Agerchik, 10 сделок

7 минус и 3 плюс
7 минус дали 7 рисков 3+ * 3 риска дали 9…
даже с учетом комиса +
Agerchik, а вот такую модель у себя в долгосроке испытывали:
1) аварийный стоп относительно большой (за пределы дневной волатильности).
2) как только позиция уходит в + на десяток тиков (по ситуации), переносим стоп в БУ+1 тик.

По идее тут всё зависит от времени жизни позиции в состоянии 1 и потом 2. Если время в состоянии 1 будет значительно меньше, чем время в состоянии 2, мы получим преимущество.
То есть вероятность «сесть на тренд» будет больше, чем поймать аварийного лося.
Это теоретически. А практически на тестах у меня пока не идёт. Но я знаю, что жизнь от тестов отличается. Вот и спрашиваю.
Fry, допустим в импульс бить заявку и быстро ставить БУ+1 тик.
По идее тут время в состоянии 1 вообще ничтожно мало.
Fry, а ты попробуй с начало так торговать, а потом подумай что написал)))
Fry, только робота можно как-то подобным способом настроить.
Fry, данная система контроля риска убыточна, т.к. я не вижу здесь конкретной цели, а вот риск конкретный средний фиксированный риск присутствует, в итоге не имея четкой цели скорее всего вы результатами торговли будут стопы и безубытки и очень редко прибыль.
Я сейчас работаю над моделью «тейк = стоп» и ещё важное дополнение, срабатывание стопа запрещает удваивать позицию
avatar

Павел

Павел, отказ от мартингейла уже хорошо))
А не легче для начала найти нормальную точку входа.
Далее если у вас паранойя что кукл ходит за вашими стопами и после срабатывания все улетает в космос, то входите частями, где хотели бы поставить стоп, усреднитесь и что в этом плохого?)
Естественно это будет работать если изначально будет адекватная точка входа
avatar

BRENT_18

marat_rush, согласен с вами.правильная точка входа-всегда первично.остальное можно подогнать под себя.под свой стиль и метод торговли.кто-то любит ананас, а кто-то хрящик.
avatar

bard5

marat_rush, +1
тут бы неплохо интрадей и среднесрочные сделки разделить.
marat_rush, +1

точка входа это все. я даже рад получать убытки, когда у меня красивая точка входа.
если ты не понимаешь статистику тебе нечего делать в трейдинге ты уже показал, что математика не твой конек извини уж… но если ты посчитал, что при 30 % положительных сделок и риск убыток 3к1 получается УБЫТОК то сам понимаешь…
avatar

Agerchik

или расскажи нам тут как надо делать правильно чего гур обсырать… расскажи подскажи помоги наконец
avatar

Agerchik

Зря Герчик так возбудился, тема очень интересная и аффтор правильно рассуждает, сами его расчеты не проверял, но мыслит в правильном направлении
avatar

__________

Если никто не разосрется в каментах то путем эволюции комментаторы придут к выводу, что никакая пропорция стоп/тейк не даст никакого мат. преимущества, этого недостаточно для профитной торговли!!!
Wilson, Герчик не возбудился… цифры которые приводит автор не правдивые и считать не умеет

Считаем еще раз 7 отрицательных 3 положительных

берем индекс ртс 10 сделок к примеру риск в сделке 100 пунктов тейк 300 комисия 2 рубля контракт

итог на 7 убыточных получаем 700 пунктов или 420 рублей +14 рублей комиссия

итог на 3 прибыльных получаем 900 пунктов или 540 рублей -6 рублей комиссия

ощий итог 534-434=+ 100 рублей
а автор утверждает минус… пусть докажет или покажет как правильно
Agerchik, мы МАТОЖИДАНИЕ т.е. чистую МАТЕМАТИКУ пока что считаем, которая показывает есть ли в принципе у способа право на жизнь — потому что чем больше выборка, тем сильнее вероятности себя проявляют

Ваш пример неправильный, считать надо 50/50 а 7 к 3 означает, что трейдер получает положительные сделки чаще в 1,28 раза!!! (при равном тейк-профите)

т.е. в вашем примере вероятность срабатывания тейка 64%, а стопа 36%!!! ))))))))))))

Вы реально считаете что такой уровень прогнозируемости возможен на бирже???????
Palmonk, таким образом, чтобы МЕТОД АЛЕКСАНДР МИХАЛЫЧА работал, трейдеру нужна вот такая бешенная вероятность)))

в чистом же виде, те. при равном уровне прогноза мы получаем ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МИНУС по матожиданию

поэтому любые методы где тейк больше стопа убыточны — это каждый чисто по ощущениям может определить (если уж считать не хочет) — выжимая из рынка большие профиты реально чувствуешь сильное внутреннее напряжение
Palmonk, жесть, аффтор если вы умеете делить и умножать это еще не значит что что-то понимаете в теории вероятности, по вашей логике вероятность срабатывания тейка 64% а лосса 36% и это при 7 лоссах и 3 тейках в примере!!!?? да брат совсем туго!!)))
Agerchik, Palmonk считает тейк и профит в процентах от текущего депо, а не в жестких пунктах. Как если бы трейдер решил выставлять стоп приказы четко на 5% и 20% от депо.
avatar

SAlex

Agerchik, я не стал сильно погружаться в смысл всех комментаторов, скажу только за себя. Года три назад занимался прогоном сделок в реале экспериментируя с соотношением стоп/тейк. Сделано около 3-х тысяч сделок. Слив идет при любых параметрах, причем в случаях когда стоп увеличивается, а тейк уменьшается слив происходит более медленными темпами. Поэтому спор в моем понимании ни о чем. Слив идет при любых параметрах, соотношение стоп/тейк не влияет на конечный результат. А вот когда владеешь ТА и есть понимание уровней от которых входишь в сделку то результаты сразу на лицо, т.к. стоп можно максимально уменьшить и видишь хороший запас по тейку + высоких процент прибыльных сделок (из-за торговли от уровней). Итоговый результат становится профитным даже если стоп будет равен тейку или даже если стоп будет больше тейка. Во всяком случае примерно так я и эволюционировал, постепенно уменьшая стоп и увеличивая тейк, но делал это не для улучшения матожидания от соотношения стоп/тейк, а для увеличения итогового профита от сделки. Надеюсь понятно изложил.
Wilson, ой что ж такое??? Ну как так — «примерно так я и эволюционировал, постепенно уменьшая стоп и увеличивая тейк, но делал это не для улучшения матожидания от соотношения стоп/тейк, а для увеличения итогового профита от сделки. Надеюсь понятно изложил.» Это все равно что сказать это не для прОфита а для профИта, дружище увеличение матожидания — это и есть улучшение итогового профита от сделки!!!
Лукьяненко Алексей, еще раз повторю, простое уменьшение стопа и увеличение тейка не дает улучшения мат ожидания от N сделок, оно наоборот ухудшается, т.к. доля профитных сделок уменьшается. Первична торговая система, соотношение стоп-тейк вторично. Это как двигатель в машине, если мотор барахлит то заливая больше топлива в бак ты дальше не уедешь. Вначале ты должен движок отремонтировать, а уже потом полный бак заливать чтобы проехать дольше!
Wilson, так сказать нельзя, все зависит от контекста, как все на рынке. В контрендовом рынке увеличение тейка к стопу ухудшает матожидание, а на трендовом рынке наоборот увеличивает. Все зависит от конкретных условий. Но если человек торгует именно тренды то высокое соотношение тейка к профиту должно быть — это значительно улучшает результат, но опять же на тренде, в конттренде — все наоборот
Лукьяненко Алексей, ты начинаешь в систему их двух параметров «тейк/стоп» вводить новые параметры типа «тренд/контртренд» и пытаешься мне что-то объяснить. Я и сам понимаю, что вводя новые параметры в систему можно изменять результат на выходе. В данном топике речь идет о замкнутой системе где есть два параметра «тейк» и «стоп». Я не теоретик, а практик, всё испытано на своей шкуре, еще раз повторяю, увеличение тейка и уменьшение стопа без учета любых других параметров ухудшает матожидание. Смысл всех моих коментов в данном топике сводится к тому что обсуждение соотношения «стоп/тейк» без учета других параметров бессмысленно
Wilson, не учитывать контекст нельзя, иначе будет бред,
" еще раз повторяю, увеличение тейка и уменьшение стопа без учета любых других параметров ухудшает матожидание"
это бред если рынок трендовый, все точно наоборот и это практика
Лукьяненко Алексей, нельзя не учитавать какой рынок иначе результат будет противоположный, тренд — соотношение 1 к 2 приносит прибыль, контратренд — соотношение 1 к 2 сливает, что непонятно?
Лукьяненко Алексей, не вижу смысла продолжать беседу, ты меня не слышишь!
Wilson, аналогично
Wilson, Всем верно, тайминг надо шлифовать, а не размер тейка. Как показала моя практика, что лучше использовать несколько типов выхода, это может быть и обратный сигнал, и изменений сентимента и статистическая цель и трейлинг и др. Но тип выхода на итоговый результат сильно не влияет, т.к. в разные фазы справедливы разные выходы. Соотношение 2:1 или 3:1 в принципе не более чем притягивание ситуации за уши.
avatar

WRT

Wilson, преимущество дает несколько факторов… конечно хороший вход даст много… но математика дает тоже много
Agerchik, с этим я не спорю, но речь пока что идет о другом
Palmonk, У Ларри Вильямса все давно в долгосрочных секретах описано.
Суть стоп такой — чтобы пережить подряд 20 убыточных сделок.
Не имеет смысла рассматривать математику и оценку рисков, в отрыве от системы торговли. Но если брать вообщем, то c Agerchir, в этом вопросе сложно не согласиться. Мой подход в этом вопросе, контроль в первую очередь риска в сделке, а к стопу можно подойти и более гибко в зависимости от рыночной ситуации, но меньше чем 1 к 1 входить на мой взгляд вообще не рационально.
avatar

Kosta

Kosta, у ХФТ-шников в основном ТП меньше СЛ. И ничё, довольны )
★ MasterYoda ★, ну ХФТ это отдельная песня, понятно же что речь не об этом.
avatar

Kosta

Kosta, стоп ставится за уровень или по стакану (биг сайзы бида или аска))

новички ставят абы как покороче.
надо опыт качать, чтобы убыточных сделок было реже.
а стоп надо всегда ставить не жадничая. новичку надо привыкать. даже еси он скальпер — у них своих пропорции. Но жадничать нельзя. Это трейдинг. Золотая середина должна быть.
В этом и есть умение трейдера. Найти в говне денюжку… :D
Только SHCHUTUSHCHA может вас рассудить.
avatar

CVS

CVS, даже когда пишут роботов то в первую очередь как раз и анализируется статистика входов выходов и рисков
Вы не правильно считаете.
Считать надо в пунктах что тейк больше стопа как минимум в 2 раза. Если считать в % то надо считать не от текущего депо после серии стопов, а от начального до серии стопов.
На Форексе торгую без стопов, пересиживаю, локирую, усредняюсь.Лоты небольшие.В итоге закрываюсь или в ноль или в плюс.
если я вам скажу что можно торговать без стопов я открою вам тайну? а если я скажу что все сделки заведомо прибыльные вы удивитесь? а если скажу, что все сделки заведомо убыточные, вы не станете удивляться?
Самый главный параметр в трейдинге это время, любую убыточную позицию можно превратить в прибыльную, или любую прибыльную в убыточную, пользуясь лишь одним параметром, это ВРЕМЯ
Во мне присутствую все смертные грехи трейдера, это торговля без стопов и усреднение (усреднение в диапозоне дневного ATR(5)), и скажу еще одну истинну, то что начало торгов делаю новички, а конец профи, и если в конце дня рынок прошел против вас размер дневного ATR это значит, заход был дерьмо, и система ваша тоже дерьмо.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, проблема в том, что для наших профи конец торгов в 18:40. Для лондонских — в 21:00. А для нью-йоркских и чикагских — 01:00. По мск.
Для токийских, шанхайских и гонконгских вообще поутру.
И кто из них больший профи? Кому верить?
Давайте так вот вам вопрос

у нас 10 сделок суммарно и мы статистически имеем 35 % положительных сделок а 65 % отрицательных. Каждый… практически каждый трейдер знает свое соотношение + и — сделок

если у нас такие цифры общий результат + или — Дальше если ссылаться на вас то все не имеет значения то есть отношение не важно статистика не важна математика тоже не важна

я готов подписаться что да если делать 60 % + входов можно иметь отрицательное мат ожидание но таких единицы

или ваш совет торговать без стопа…

я всю жизнь торгую от рисков у нас было в фирме 10.000 человек осталось 20 кто торгует и сегодня причина улета… неконтролируемые риски
avatar

Agerchik

Agerchik, кстати вы так и не предложили ничего… как поступать людям… торговать без стопа? не брать тейки?

в чем ваш совет?
Agerchik, сказать все не правильно может любой… скажи как правильно
Agerchik, да лично мое мнение, в рынок НЕВОЗМОЖНО просто НЕВОЗМОЖНО зайти идеально с фиксированой велечиной стопа в пп, а стопы только и делают что фиксируют твои убытки, любой сигнал на вход может быть сигналом на выход, ДА торговать без тейков
avatar

Aero

Андрей Ерохин, а я утверждаю, что можно
Андрей Ерохин, возможно… как вы забавляете такими утверждениями
Agerchik, риски можно контролировать и без стопов
avatar

Aero

Андрей Ерохин, да можно либо диферсифицировать портфель либо? расскажите как можно риск контролировать без стопа и без пересиживание убытков?
Agerchik, пересиживание убытков, тоже самое что и фиксануть убыток стопом и ждать нового захода
avatar

Aero

Agerchik, я могу пересиживать убытки только в величине дневного хода цены, если цена прошла против моей позиции размер дневного ATR значит заход был дерьмо, и такую позицию в конце дня я обязан закрыть.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, однозначно согласен у вас просто риск дневной атр и все… какая разница… риск есть риск и он у вас фиксированныйоднозначно согласен у вас просто риск дневной атр и все… какая разница… риск есть риск и он у вас фиксированный
Agerchik, ну ладно, Вы щас о другом уже… я же показал, что большой тейк, при равной вероятности УБЫТОЧЕН — т.е. чисто математически мы имеем ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МО которое будет давить на статистику и при достаточной выборке это рано или поздно проявит себя
Palmonk, слово большой тейк само по себе не правильное… тейк должен быть к примеру… к примеру 3к1 но желательно не больше 60% от атр… если ето внутри дня
Palmonk, конечно если торговать как торговал Тимофей Мартынов, да и я тоже так торговал))) т.е. с риском 250-300 пунктов поймать цель 15-20 тыс пунктов по ртс, так работать можно, но нужно понимать что такие движухи бывают 1-2 раза в год, а я их пытался поймать весь год каждый день, с риском 4% на день))) закончилось все тем что я тупо посчитал статистику разных движений за месяц, например сколько в месяц бывает движений в 1 тыс.пун, 2тыс.пун,3тыс.пун., И теперь работаю 1:3, т.е. риск на день 2% цель 6%
Игорь Зус, ну смотрите — с точки зрения математики (хотя понятно, что алгоритм вносит свои коррективы) вы получаете отрицательное МО при таком соотношении — что будет если получить 3 стопа за день и 1 тейк (т.е. 1 к 3)? 100-2%-2%-2%+6% = 99,76
при этом чем больше выборка, тем больше минус усугубляется, там уже вообще до -20% доходит! и это ТОЛЬКО из за соотношения размера стопа к тейку!!!
Palmonk, стопов за день я могу получить хоть 10, но общий риск не будет превышать 2%, а если 11 сделкой я чисто случайно беру свою цель 6%, вот и считайте 6-2=4%, ну за день по 10 стопов это я утрирую конечно обычно максимум 2-3, да и торгую не каждый день.
нужно ведь понимать что в статистику прибыльных/убыточных сделок так-же входят и безубыточные, которые сокращают убыточные.
ну и прибыльных конечно касается, но все остается под контролем.
Игорь Зус, вы должны понимать, что трал стопа является одним из ФИЛЬТРОВ т.е. ПОДГОНКОЙ и не имеет ничего общего с высчитыванием МО
Palmonk, да я это понимаю.
Agerchik, Поддерживаю — понимание управления рисками(ну и капиталом конечно) в этом бизнесе важно так же как и торговля по системе, опять начали со стопами и без стопов, пожалуйста можно и без стопов, но при этом нужно дописать и без плечей, с широкой диверсификацией по рынкам, с хеджированием и т.д.
avatar

Kosta

Palmonk, Герчик верно считает.

Он же не сказал «на 10 минусовых сделок» идет 3 плюсовых.

Он сказал на 10 сделок идет 3 плюсовых (30%)

Вы не верно поняли Михалыча.
★ MasterYoda ★, да понял я его! речь не о том — в его примере не 50% вероятность получения тейка, а гораздо выше — а откуда ее взять это уже другой вопрос — но чисто математически большой тейк оказывается убыточным, а не прибыльным

Т.е. все эти разговоры что «достаточно сделать тейк больше стопа в три раза минимум и ты в шоколаде» ЛОЖЬ.
Palmonk, это да
все зависит от статистического преимущества конкретного алгоритма входа в данном времени рынка, для каждого алгоритма на вход всегда разное статистическое преимущество в разные периоды рынка, а риск/прибыль 1:3 это средняя во все времена для внутри дневной торговли.
Игорь Зус, абсолютно верно… и это самое простое
«потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1%» что-бы выполнить это условие и проверить вашу торговую систему надо входить 1/40 частью своего депозита. И только для этого нужны стопы — обеспечить выявление положительного или отрицательного матожидания вашей торговой системы.И если в вашей системе стоп больше тейка то у вас вход должен быть со 100% точностью.А если стоп меньше — профита, то это нивелирует ваши ошибки входа
motala(Сергей), вы щас какое то свое имхо нарисовали — нужны цифры))

с чего вы взяли что при БОЛЬШОМ СТОПЕ нужны точные входы? все с точностью до наоборот — большой стоп позволяет нивелировать шумы, а маленький тейк эффективно их ловить)))))))
Palmonk, ну так докажите нам, что мы все тут не правы
motala(Сергей), да и это називаетсься мони менеджмент все верно
Agerchik, т.е. ВЫ АЛЕКСАНДР МИХАЛЫЧ согласны, что «стоп меньше тейка нивелирует ошибки»?)))))))))) но это же чистой воды бред))))
Palmonk, я согласен что ко всему надо учитывать распределения капитала я и написал мони менеджмент
Palmonk, больше сказать нечего? вы же себя позиционируете как интеллигентный человек вот и видите себя достойно… или аргументы закончились?
Agerchik, а что еще можно сказать? Вы оперируете не цифрами, а ИМХО, т.е. что где то что то МОЖЕТ БЫТЬ, а может и не быть…

60% от АТР ГАРАНТИРУЕТ что либо?????? а вот МО в -10% очень даже будет нам гарантировать дополнительные трудности
Palmonk, вы упираетесь в один из параметров их много… топик же ваш… вот и напишите как правильно…
prescott, да, вот тоже неплохо сказано, хотя и немного другой аспект раскрывается
иногда правильней получить убыток в соотношении к прибыли

и статистические тейки чаще дают больше прибыли
avatar

Agerchik

Agerchik, ну если перейти к вопросам плюсов алгоритмов и статистики, то как это применяется на практике на фоне ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ?

Почему например @Тимофей Мартынов в этом году получил убыток? (и в прошлом году вроде бы тоже.....) он что, этого не знает? А ведь он же умнейший и опытнейший трейдун! или нет?
Palmonk, до опытнейшего трейдера теме как до луны… при всем моем уважении… опыт приходит с годами а тема мало в рынке… получил он на рынке потому что не подстроился в рынок вот и все…

когда волотильность падает и стопы короче и тейки меньше и наоборот… волотильность поднялась риск выше и тейк больше
Agerchik, ну в общем я Вас понял — правильный АЛГОРИТМ МОЖЕТ РЕШИТЬ ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ )) — спорить не буду… чувствуется что Вы имеете сильное понимание этого дела…

ну ладно, респект за дискуссию…
Palmonk, скажу даже больше надо его все время подкручивать взаимно и вам спасибо
Agerchik, другими словами — хочешь зарабатывать на трейдинге нужно следить, считать, записывать, контролировать, в общим въ… ть))) даром ни чего не дается)
Agerchik, исправил пост. Всего хорошего, ЗДОРОВЬЯ ПОБОЛЬШЕ желаю Вам! (йогу очень рекомендую для этого — асаны успокаивают ум, разблокируют мозг и тело)
Господа! Если пункты тейка и профита высчитывать каждый раз в сделке(например 5% и 20%) исходя из остатка депо на текущий момент, то через 25 сделок, при отношении убыточных\прибыльных сделок 4:1 получим 89,2% от первоначального депо. 20-убыточных по 5%, 5-прибыльных по 20%.
Если считать тейк и профиты неизменными в пунктах, вне зависимости от размера депо, то по результатам тех-же 25 сделок получим прибыль в размере 1-го установленного профита. 100п-лосс, 500п-профит. 20сделок=2000лосса, 5сделок=2500профита.
avatar

SAlex

SAlex, мы брали ети цифры как цифры пока без учета всего остального… без всего остального рм мм и тд ето пустые цифры… но само утверждение автора ошибочное
Agerchik, Александр, почему? Чем риск в сделке 5% не рм? Чем статистика системы 4:1 не система?
avatar

SAlex

SAlex, 100 пудов система хоть 10 % риска и тайк 20к1
SAlex, Ошибка во втором случае. Не 100п против 500п, а 100 против 400. Выходим в ноль.)
avatar

SAlex

Наш капитал-К
Кол-во входов — N=100
Риск=цель/2
т.к. входов 100 то входим 1%К
т.е риск- 0,01 цель- 0,02
Предполагаем что наша система с матожиданием 60/40
Норма прибыли за 100 входов при правильном определении сигнала входа( это единственное допущение) будет равна
(0,6*100*0,0,02К-0,4*100*0,01К)/К*100%
Нетрудно посчитать норма прибыли 80% за 100 входов.НО МЫ 100% ТОЧНО входы брали а так в реальной торговле не бывает.
Если вы попробуете подставить свои рассуждения о стопах и профитах в формулу то у вас получиться какое-то значение — это и будет ваша теоретическая норма прибыли при 100% определении сигнала на вход
вот, плять, охота вам теоретизировать… Берёте и пишите для велса примитивную стратегию, дающую при равных тейке и стопе примерно 50 на 50 убыточных и профитных сделках. И затем меняете соотншение на 2 к 1 и 3 к 1 — и увидите улучшение резалта.
По поводу стратегий без стопа — опционы на что вам даны?
avatar

nazarwatch

Тестировал Черепаший Суп, там по умолчанию достаточно узкий первоначальный стоп. Профитных сделок — 39%, средний доход по сделке больше 25$. Решил, что стоп не дает развиться движухе, увеличил его на 1 ATR. Угадайка стала около 50%, средний доход по сделке — 8$. Общая прибыль упала в 3.5 раза.
avatar

ab_trader

ab_trader, потестите на другом инструменте или периоде и будут другие цифры — и о чем тогда говорить?
Там и так был портфель из порядка 40 инструментов за последние 13 лет. Еще раз перечитал ваш пост — похоже я его воспринял в несколько ином свете, чем он написан. :) Мне показалось идет разговор о статистике системы (прибыльные/убыточные сделки), а там про директивное выставление стопов и тейков в % от депо. Тогда логика ваша мне понятна.
По математике 2.)) ну как так можно? это же азы....))
avatar

RuUUUUU

Вообще я впервые вижу как Александру Герчику пытаются что-то доказать за рынок))) это круто!)))
Игорь Зус, А Я впервые вижу как А.Герчику приходиться доказывать прописную истину про 30%))
RuUUUUU, вернее 33%))
Вы хотите соблюсти нулевое среднее смещение (например, если тэйк больше стопа в четыре раза, то вы выбираете срабатывание стопа в четыре раза чаще чем тэйка). Это правильная идея, но вы работаете не с рублями, а с процентами. Поэтому реализация идеи должна быть другой. Для выполнения нулевого среднего смещения в случае процентных приращений следует выбирать другие распределения (например, логнормальное).

Именно из-за неправильных распределений вы и получаете ваше среднее смещение, при правильных же геометрически симметричных распределениях ответ будет вполне ожидаемый--в среднем ноль, причем независимо от размера тейка, стопа и чего бы то ни было еще.

Для более глубокого понимания того, что я написал, изучите, например, отличие нормального распределения от логнормального.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, ошибаетесь — приведите конкретный пример, когда при соотношении стопа к тейку, 1 к 5 например, мы получим ноль — такого нет, как не считай
Palmonk, 5 сделок в минус по 100п = 1 сделка в плюс на 500п.
avatar

SAlex

SAlex, угу, только цена пипса там будет разная)))
Palmonk, неа.)) 5 сделок в сбербанке с убытком в 1р = 1 сделка в сбербанке с прибылью 5р.
avatar

SAlex

SAlex, ну для пяти рублей ваши соображения конечно подходят… но не для нормальных сумм))
Palmonk, да какая разница какие суммы? Ну припишите к суммам «млрд», от этого что-то поменяется? Смысл тот же. Если будете стопы ставить в процентах, то депо уменьшится, если в пунктах — будет нулевая прибыль.
avatar

SAlex

SAlex, ВСЕ нормальные трейдуны работают от процента, кончайте уже ерунду писать
Palmonk, от простого к сложному.
Пример №1: Стоп=1 рубль, Тейк=5 рублей, приращения цены независимы и распределены нормально. Средний финрез стратегии--ноль. Думаю, тут все более или менее ясно.

Пример №2: Стоп равен 1%, тейк равен 5%, приращения цены независимы и распределены нормально, в каждую сделку вкладываем 100% капитала (или любую другую величину, меньшую 100%). Это аналог вашего случая. Вы совершенно правы, средний финрез не равен нулю и рассчитывается аналогично вашему расчету. Однако, этот пример не имеет отношения к рынку. Иначе уж больно просто все было бы.

Пример №3: Стоп равен 1%, тейк равен 5%, в каждую сделку вкладываем 100% капитала, приращения цены независимы и распределены логнормально. Средний финрез равен нулю (т.к. логарифм цены распределен нормально с нулевым средним)--и это правильная модель и правильный результат.

Чтобы в ваших рассуждениях получить тот же ответ, используйте либо стопы/тейки в рублях (это пример №1), либо стопы/тейки в процентах и симметрично распределенный логарифм цены (а не симметрично распределенную цену, как делаете вы)).
anatolyutkin, все верно
Сергеев Петр, верно, но неправильно))
anatolyutkin, ааааааа, просто в примере 1 и 3 вы ВСЕГДА считаете от ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КАПИТАЛА — вот и все, и не нужны все эти заумности о логнормальном )))))

я только одного не пойму — с чего вдруг 2 пример «не имеет отношения к рынку»? это кто вам такое сказал? все трейдеры так торгуют)))
Palmonk, Да, трейдеры торгуют как правило в процентах. А вот цена в результате их действий ходит не так, как вы предполагаете. Цена в результате коллективных действий торгующих по отжатию денег ходит так, чтобы устранять неэффективности рынка. А в вашей модели цены есть слишком очевидная и сильная для существования в реале неэффективность.

От противного. Пусть цена движется как вы предполагаете. Подумайте, куда уйдет бабло человека из вашего поста? Да там такая очередь охотников выстроится, что под их воздействием динамика цены тут же станет правильной (то есть логнормальной).
Palmonk, ничего подобного все жахают на зеленое или красное 10 плечем

дал вводную с потолка и просит доказать что это не так
anatolyutkin, виртуальный "+"))
avatar

SAlex

SAlex, Спасибо :)
Пути господни не неисповедимы. Сколько трейдеров, столько систем.
avatar

Stanislav-A

Palmonk Моя система схоже с Резвяковым, только подогнал я ее немного под себя что касается стопов. У меня стоп не в процентах, стоп должен быть техническим, т.е за фракталом или уровнем или за предыдущем хаем или лоу волны-кому как угодно, тут нужно понимать в какой момент входить в рынок и какие цели.
Трейдер Нубас, но в процентах же одинаковый?
то есть вероятности получения стопов и профитов вы не учитываете?
fin-starter.com, как я могу их в чисто теоретической части учитывать, когда они зависят от конкретной модели?
т.е. вероятность ставится стандартная 50/50 — если вероятность иная, то это достигается уже благодаря неким фильтрам и это уже тема иного поста
Palmonk, зашивать в систему 50% верных решений на рынке? в спекулятивном трейдинге это маловероятно. не в том направлении копаете
Большой тэйк это типо хочу больше, тоесть есть прибыль 10 пунктов а я хочу 100 и не фиксирую эту прибыль в результате теряется все, если пришол на рынок за прибылью почему не фиксируешь когда она есть и упускаешь? Это психология жадности, маленькие стопы однозначно сбиваются так как рыног движится зигзагообразно маленький стоп непременно зацепит
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, совершенно верно — чем более зашумлен рынок, тем выше вероятность срабатывания маленького тейка и НЕсрабатывания большого стопа.

т.е. из допустим 3 состояний рынка (флет, восходящий тренд и нисходящий тренд) мы будем в выигрыше в двух случаях, а трендовик только в 1 случае получит профит))
Scorpi_999, это не психология и жадность))) это тупо отсутствие знания, опыта и вообще отсутствие статистического и вероятностного мышления с точки зрения покупателя или продавца.
Игорь Зус, неужели рынки такие предсказуемые?)))))))))
Palmonk, в пределах текущий волатильности, достаточно предсказуемы что-бы вести систему с положительным мат.ожиданием.
я тут поправлю себя) речь конечно идет не о предсказаниях) а о подсказках технического анализа.
короче не ту правил трейдинга, я уже в этом убедился))

каждый видит по своему)

но стопы надо ставить и риск держать в зоне комфорта.
avatar

Short_Squeeze

Short_Squeeze, правила есть, только постоянно новые))
На мой взгляд, рассуждения о статистики и математике в отрыве от системы торговли, мало, что значат.Можно ли оптимизировать убыточную систему? Наверно можно, но, что нам это даст, возможно убытки станут меньше, но увеличится ли прибыль, вряд ли.
avatar

shpek

shpek, а что именно на рынке ГАРАНТИРУЕТ прибыль? ))
Palmonk, ни что. Гарантируем только риск.
Игорь Зус, в том то и дело что очень мало кто в плюсе, 99% сливаются…

это ведь как в рулетке на 36 цифр один 0 и этой вероятности ДОСТАТОЧНО, чтобы статистически все сливались ))))))

так что математика это не так плохо как некоторым кажется))
Palmonk,
Надо попробовать выбрать для себя инструменты с которыми вы будете работать и постараться как можно более глубоко разобраться в факторах влияющих на их движение.
А прибыль конечно не гарантирована.
avatar

shpek

shpek, правильно! вот я и попробовал разобраться в одном из них
ОТВЕТ СУПЕР ДОСТОЙНЫЙ,… ГАРАНТИРУЕМ РИСК
avatar

Agerchik

Важно не соотношение прибль\убыток а вероятность движения в вашу сторону, и «игрой» объемом…
avatar

spik

spik, полностью поддерживаю, главное вероятность и статистика по схожим сценариям из прошлого. Если в 70% и более рынок отходил например на 10-15 пипсов в плюс, а стоп при этом 5-7 пипсов, то при достижении рынком 10 пипсов профита, надо закрывать половину или треть позиции и переносить в БУ оставшуюся часть. после этого мониторить дальнейшие события. Прогнозы на день, неделю, месяц — это лишь субъективные предположения отдельного индивида, прогнозировать движение можно на 10-30 минут, остальное предположения, требующие подтверждения рынком и ничего более. А значит Вы не можете планировать длинный профит в моменте… Всем удачи и позитива!!))
профит меньше стоп больше, вот и все. Профит нужно фиксировать иначе получается обсурд, пришол на рынок за прибылью а когда она есть упускаешь ее и ждешь убыток. Взять много это миф, ситуация меняется всегда нельзя предсказать будущего, если вы решили что цена должна дойти тудато потомучто кажится что вы можите предсказывать это илюзия. Как только есть прибыль ее нужно брать иначе вы просто упускаете ее ради мечты.
Стоп это вообще плохая тема, стоп это в реальности фиксация убытка, можит это возможность ограничить убыток но все же это фиксация убытка. Тоесть фактически получается следующее, не фиксирую профит но фиксирую убыток. И как же тогда выигрывать если играть в убыток? Здесь только одно, есть прибыль забтрай пока она есть, второго шанса не будит, все остальное это мечты.
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, просто продолжайте торговать, если торгуете, рынок обязательно заставит вас пересмотреть ваше мнение за стоп.
У меня по системам чаще стоп больше тэйка в два три раза при текущем рынке на 2012-2013 год. Соответственно результат выигрышных сделок от 70 до 92%.
Вы ставите телегу впереди лошади.В данном случае соотношение размера тейка к размеру стопа никакого отношения к ММ не имеет.Это из другой области.Главный принцип ММ- в рынок не более 10% максимум от депо(рассчитывается от размеров Ваших стопов, т.е. сколько совокупно Вы можете потерять при неудачном развитии ситуации).Но вот то что соотношение стоп/профит надо иметь минимум 1:1 это верно.Меньше просто смысла не имеет.Не планируйте сделки с меньшим соотношением.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), Когда падающие ножи ловят, то узкие стопы только мешают. Там вполне может быть стоп больше тейка раза в 2.
ab_trader, Кто Вас заставляет малые стопы ставить?!!! Стоп должен быть адекватным, т.е. позволять инструменту делать полое движение в пределах диапазона.Если Вы ставите малый стоп, то режете свою же сделку, не давая цене пройти свое движение и получая убыток на потенциально прибыльной сделке.То что многие не понимают где надо стопы ставить, то есть не могут до сих пор разобраться что такое уровень цены и оценить этот уровень — очень частая ситуация.Ваша проблема именно в этом а не в стопе как таковом.
МРАК! без малейшего понятия треминов, которыми оперируют!!!
avatar

Lukasus

автор не понял откуда получается «потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера)» и связал это с соотношением тека к профиту, советую ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ так происходит? Подсказка — база для расчета % разная ).
avatar

Lukasus

Лукьяненко Алексей, путаете маягкое с теплым )
Лукьяненко Алексей, да здесь нужно еще сложным процентов владеть) например у если взять тейк и стоп 5%, смотрим:
100+5%=105
105-5%=99,75
что получается в первой сделки мы заработали 5%, а во второй потеряли 5%, а теперь смотрите общий результат -0,25% итого на счете с первоначальной 100 остается 99,75.
Игорь Зус, ну да и при чем тут ссотношение тейк профит? )
Лукьяненко Алексей, это я к тому что автор попал на эффект сложных процентов а связал это почему то с соотношением тейк к лоссу
Игорь Зус, потому что в первом случае база для 5% 100,
а во втором 105, вот и разница )
Как мне кажется, автор просто хотел сказать, что мат. ожидание вашей торговли на рынке не станет положительным просто из-за того, что вы используете тейк больше стопа. Вот и все.
avatar

ab_trader

ab_trader, ОБАЛДЕТЬ))) no comment)))))
Игорь Зус, Если no comment, то зачем написал?
ab_trader, извините) просто посмотрите что такое мат.ожидание, что нужно знать что-бы его расчитать, сделать мненьше, больше.
Игорь Зус, Ок, посмотрел. Как от этого изменится утверждение ТСа о том, что простое использование большого тейка и маленького стопа без дополнительных правил не дает преимущества в торговле?
ab_trader, вы все верно сказали — матожидание относится к теории вероятностей, поэтому все верно… а у парня просто словесный понос
Нет ответа на этот вопрос.Сегодня тейк 1 к 3 это добро, а завтра 1 к 10 он будет эффективнее.Стоп от ATR менее эффективен, чем стоп в пунктах, основанный на истории.Рынок это ХАОС, даже европейские банки были уличены в 2013 году в сговоре.Понимают они просто, что этот ХАОС не управляем даже с их ресурсами)
avatar

Ivanaev

Ivanaev, вы говорите о волатильности, волатильность и ликвидность меняется всегда, волатильность и есть рынок, собственно по этому и становятся возможными спекуляции, Ливермор чертовски точно приметил что на рынке может меняться все что угодно, но неизменным остается одно-природа человека.
Почему тогда роботов рвут? У них нет психологии
avatar

Ivanaev

Ivanaev, у роботов очень высокая конкуренция алгоритмов на рынке, когда торгуешь руками один рынок и один инструмент достаточно долго, это становится заметно не вооруженным глазом.
Ivanaev, с чего вы взяли что роботов рвут? Как раз наоборот — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ роботы ручников по всем параметрам — поэтому собственно говоря на малых ТФ уже делать нечего обычным трейдунам
Почему когда систему тестируешь на большом периоде она указывает что возможно 5 убыточных сделок подряд, ставишь её в рынок через пару месяцев торговли вдруг появляется 10. Откуда взялись? Ведь за 10 лет их было не больше 5. А ЛЮДИ рассказывают, что каждый трейдер знает сколько у него может быть подряд убыточных сделок)
avatar

Ivanaev

Ivanaev, это только у не правильно трейдера вместо запланированных 5 стопов будет 10, а правильные трейдеры всегда контролируют свой риск и ни когда не позволят ему перевалить за установленный лимит системы. Как мог объяснил, что-бы понятно было)))
Ivanaev, +++++++
Вы думаете, если Вы перейдёте на новую систему, она Вам не даст ещё 10 подряд стопов?
avatar

Ivanaev

Ivanaev, я так понял вы новичок, позвольте дать вам совет, разрабатывайте свою систему так что-бы во время торговли не пришлось думать и секунды, вы всегда должны знать все свои допустимые параметры риска, профита, и тактики входа.
другими словами меня пофигу сколько система мне даст стопов, я всегда четко знаю сколько могу позволить себе взять стопов.
Игорь Зус, 11 год пошёл)
Ivanaev, поздравляю)
Игорь Зус, спс)
Сугубо ИМХО. Системы есть флетовые и трендовые. Стоп нужен в каждой, как величина, определяющая неправильность входа без катастрофических последствий. Стоп должен быть больше шума на торгуемом таймфрейме, а вот оптимальная его величина — определяется системой. Тэйк в флетовой системе очевидно нужен в районе границы рэйнжа. Тэйк в трендовой системе НЕ НУЖЕН, ибо величину, которую инструмент идет в тренде, заранее никто не может знать, выход нужно делать не тэйком а по сигналам окончания\разворота тренда.
avatar

Maxim Sheyko

Вот система. Вход в тренд, стоп оптимален по истории и он за уровнем, тейка нет, тралим позицию по уровням.Широко диверсифицирована.Почему сегодня 3 прибыльных, а 17 убыточных?))
avatar

Ivanaev

Ivanaev, На мой взгляд, явного тренда нет, есть боковик.Потому так и происходит!
михаил Лисин, понятное дело, зато он вдруг появился на флетовой паре еврофранк))))
Ivanaev, Спасибо! Это моя любимая пара! И поэтому терплю из-за временной «просадки». Что поделать, издержки стратегии!!! удачи…
Благодарен за содержательную дискуссию! Но начал торговать с прибылью, только тогда, когда тейк увеличил в разы по отношению к стопу! Учитывая то, что рынки большую часть времени в «боковике» и цена ходит от уровня к уровню, такая практика себя оправдывает! Всем удачи!
Если трейдер ставит довольно короткий стоп и даже с учётом короткого стопа не получается получать стабильно сделки с соотношением 2:1, то это не значит, что риск к прибыли должен быть другой. Это значит, что он как трейдер — дно полное, только и всего)
avatar

fireburned

fireburned, все зависит от контекста, как и все на рынке. В контрендовом рынке увеличение тейка к стопу ухудшает матожидание, а на трендовом рынке наоборот увеличивает. Все зависит от конкретных условий. Но если человек торгует именно тренды то высокое соотношение тейка к профиту должно быть — это значительно улучшает результат, но опять же на тренде, в конттренде — все наоборот
Лукьяненко Алексей, согласен, но именно это и определяет уровень трейдера — если человек бездумно в любой ситуации входит и ждёт срабатывания тейка при соотношении 2:1 — о чем тут может идти речь.
fireburned, конечно нужно думать), иначе в контратренде можно гарантированно слить
Лукьяненко Алексей, согласен, многие не догадываются, но выбор соотношения тейкпрофита к стоплоссу является ничем иным, как покупкой или продажей волатильности. Cистемы, имеющие соотношение тейкпрофит/стоп больше 2 подразумевает покупку волатильности, а системы, имеющие соотношение тейк профит/стоп меньше 0,5, продают волатильность. Имхо, правильная оценка IV и ее вектора есть ключик к наиболее эффективному соотношению риск/прибыль в сделке
smopter, нет, не так — волатильность это другое — напр. на вялом тренде волатильность падает, а тейк большой надо ставить))
и на флэте с коротким тейком нежелательно падение волы))
полностью согласен
avatar

Lukasus

очень странное суждение. Трейдинг = прогноз + тактика + ММ — это три стороны одной торговли. Одно без другого не бывает, но и путать их нельзя. Представьте,(проследите по графику) например, сейчас 13.01.14 20:00 МТ евра торгуется на 1.3673. Вы сделали прогноз: присядет 1.3664, а затем поднимется до 1.3703 и выше до 1.3792. При этом, очень возможно, поболтается в боковике в пределах от 1.3700-1.3680. Какие ваши действия? Можно шортом до 1.3664 взять 5п, потом перевернуться в лонги до 1.3703. Все с коротким стопом 20п. Посчитаем, стоит ли игра свеч? Шорт сразу отпадает, ради 5 п профита рискнуть 20п убытка может только кретин. Если установить бай-лимит от 1.3664 до 1.3700, возьму 36п мелочь, а приятно. Но 36:20=1,8 — смысл небольшой. Но если лонгом от 1.3664 до 1.3792, то 128п прибыли, это 128:20=6,4 раза — заманчиво. А если на присядке 1.3680 долить, то еще 128п. Итого: 240п. При всем этом рискую потерять всего-то 20п. А если при движухе вверх передвину стоп в безубыток, то вообще без потерь. Так и сделаю. Иначе говоря, эффективность торговли зависит от качества прогноза, тактических приемов торговли и риск-менеджмента. Если достоверность прогноза убедительная, то вообще без стопа, а зачем, если против все равно не будет? А если мониторить рынок и агрессивно доливать лонги, т.е. коэфф. использования депозита довести до 1, то на волатильности всего-то 128п можно взять 500-600пп. И тогда можете хватать хоть 100 стопов подряд. Но, по-моему, если 3 стопа подряд, то надо не торговать, а подметать дворы.
avatar

Insen

Ну и вот, переставил в безубыток и закрылся стопом на коррекции. Риск = 0. Теперь то же самое, но вручную с 1.3636.
avatar

Insen


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP