Ошибки 2013 года

Зачем ты там че то руками клеишь. поставь журнал трейдера.

вертикальные подъемы — очень похоже на усреднение, т.е. цена разворачивается в нужную сторону и всем сайзом едешь.
ошибаюсь?

как хорошо что у меня тестер есть… на котором я все свои мысли и идеи могу прогнать и посмотреть что бы было если бы я торговал чуть по-другому: добавляя или убавляя фильтр.
экономлю время и деньги…

зарабатывать в этом году было реально не просто…

Тимофей, не переживай, выйдешь в плюс по 2014-му. Главное семья и настрой :)

С уважением,

Энергетический Дятел.

А как картинку смотреть — сверху вниз или снизу вверх?

PirateTrade Альфу не поддерживает.

Тимофей, работа над ошибками — очень полезная штука. Она реально помогает если человек делает из всего правильные выводы. У тебя есть неплохая система, её лишь надо доработать под сегодняшний рынок.

с точки зрения ММ картина полностью правильная, а для трендовой торговли год был плох как и 2012.

выхода два — уходить с тем же методом на другие фреймы или на другие рынки.

есть подозрение, что волатильность вернется на наш рынок и система заработает в полную силу

на таком рынке нужно вообще без стопов торговать

Тимофей действительно надо быол какой нибудь статистикой трейдера сервисом воспользоваться, там бы вплоть до тайминга твоя торговля была бы разобрана, т.е. ты понял бы что в первой половие дня допустим у тебя одни убыточные входы и нужно входить во второй половине и т.д.

Да нет никаких ошибок. Как можно считать ошибкой то, что мозг не угадал направление движения в условиях неопределённых вводных данных)

как только закончишь оставшиеся сделки клеить — побалуйся, сделай моделирование своей эквити по монте-карло из ряда своих сделок или результатов закрытия дня, а потом еще и усредни эти модельные эквити, думаю тебя порадует разлет возможных сценариев))

На мой взгляд, надо учитывать тот факт, что нынешний год — фактически первый после того, как биржа удвоила стоимость шага цены на фРТС. Это архиважное событие, которое очень сильно повлияло на биржевую динамику!

Торговля без стопов рана или поздно приведет, к тому что волей по неволе станешь инвестором и ЛОСЬ будет расти =))

Привет, Тимофей!
Отличный график. Сделок, кстати, должно быть чуть меньше 1й в день, если больше, то в основном идёт слив. У тебя получается почти 1.5.

Главное, что на таком хреновом рынке ты почти в ноль вернулся :) Значит, когда придёт тренд всё вернётся на свои места. А он точно придёт когда-нибудь.

207 сделок у меня за 7 месяцев. То есть получается примерно 30 сделок в месяц в среднем. Многовато, — факт! //
Многовато? — вижу, что с чувством юмора у тебя всё в порядке)) 12 сделок для экстрадея в месяц — это переторговля. Т.к. нам следует понимать, что не надо торговать больше рыночных возможностей, чем есть в рынке =) ) Тем более, ограничиваясь только РТСом)

Картинка также говорит о том, что я использую правило: «ограничивай убытки, давай прибыли течь». //
У тебя хороший биржевой стаж, поэтому убирая переторговлю, на дистанции — ты всё равно будешь зарабатывать свои миллионы) Это как бесконечно большая величина, время от времени будут выпадать маловероятные события, но если взглянуть в большем временном периоде, то ты останешься Биллом Вильямом для биржи в своих глазах… или на худой конец, Марком Дугласом) =)

Максимальный убыточный период за это время — 17 убыт. сделок подряд. //
… Я не могу не спросить, а какой твой предел стопов в торговле, по статистике? Я имею ввиду максимальное отклонение от статистики в сторону минуса)

Лучшая стратегия на маленькой волатильности — это большие стопы и небольшие тейк-профиты. //
Как говорил наш хороший друг Саша РЕзвяков, чаще всего самая лучшая позиция — это быть вне рынка. Набраться терпения и не делать ничего неделями, а после — сделать выстрел большей частью обьёма с коротким стопом, выдерживая среднесрок)

Обратите внимание не следующий момент (с трудом сдерживая улыбку):

Skatino писал:
зарабатывать в этом году было реально не просто…

Лукьяненко Алексей писал:
на таком рынке нужно вообще без стопов торговать

И оба автора заработали свои плюсики за посты)_))))))) =)

«Лучшая стратегия на маленькой волатильности — это большие стопы и небольшие тейк-профиты. Так любят торговать большинство дилетантов» — идеальная стратегия для контр-трендового рынка. А про дилетантов — рынок рассудит, кто на тренде случайно прокатился, а кто не дилетант)))

Тима, по вашим словам «говеный рынок» Рэй Далио плачет

не пойму…
1 зачем торговать только ри? из-за объемов?
2 дык си тож хорош…
3 кстати из-за введения т+2 стало нормально на мамбе споте торговаться… и объемы и спреды и плечи и диверсификация… в айти комиссия 13руб с 100к = 0.013% и контанги нет- т.е средняя сделка выше… вообщем мигрирую на мамбу… имхо фортс свое отжил…

интересным был этот год, он многое дал мне!

)))Ох. Значит когда нам плохо, убытки, проблемы «мы» на паблик праблемс тащим… Типа дайте мне обратную связь?.. А когда +70% в месяц, тогда «ничего вам не скажу» (я звезда, гений, герой, супер трейдер, обучение у меня хулиарды стоит и только для «достойных»)а вокруг «навоз» и грубость????))))ну… ну… ну..)))

Терпеть убытки и резать прибыль — действительно аксиоматически ламерский стиль торговли. Однако на нудном боковике он срабатывает, ведь цена в большинстве случаев возвращается и судорожный тэйк-профит позволяет это возвратное движение не упускать. Ну а за отсутствие лоссов отвечает тупое удерживание позиции, ведь терпила-ламер подсознательно избегает фиксировать убыток, даже если видит всю очевидность своей не правоты…

Напомнило мне, как в 2008-м году я закрыл 18 дней в минус. Через три дня после хорошего отдыха, я перекрыл этот минус 2-мя сделками за одну сессию и был еще 300$ в плюсе.

я поражаюсь, как люди на основе двух-трёх заявлений и одного графика делают такие пространные выводы. это как лечение по фотографии. год был отличный, впрочем, как и другие года. рынок всегда хороший. Это люди торговать не умеют.

Судя по тому что я видел в этом году от тебя, я не удивляюсь твоему результату!!! В первую очередь посмотри на свое поведение и отношению к рынку!!!