<HELP> for explanation

Ошибки 2013 года

Разбираю ошибки 2013 года, для этого вручную склеиваю раздробленные сделки из брокерского отчета в реальные сделки. За 3 ночи пока склеил 207 сделок. Пока дошел только до августа, еще надо будет пару ночей сидеть, чтобы все доклеить.

207 сделок у меня за 7 месяцев. То есть получается примерно 30 сделок в месяц в среднем. Многовато, — факт!

Самое интересное открытие в том, сколько денег уходит на проскальзывания:) Я так примерно прикинул, что проскальзывания составили за год примерно около 10% всего счета.

Основная проблема — я торговал Ри в полуавтоматическом режиме. В ответ на говеный рынок я только сокращал риски, но больше ничего не менял — это неправильно.

Лучшая стратегия на маленькой волатильности —  это большие стопы и небольшие тейк-профиты. Так любят торговать большинство дилетантов. Я делал ровно обратное и поэтому проигрывал. 

Как выглядит моя кривая за 7 мес?
Ошибки 2013 года


Из кривой видно, что мой депо выстреливает на сильных движениях. Причем одно движение закрывает сразу десятки убыточных сделок.

Картинка также говорит о том, что я использую правило: «ограничивай убытки, давай прибыли течь».

Налицо и недочет мой самый главный — очень много убыточных сделок, а значит, у меня плохой фильтр на вход. А проще сказать «переторговка».

Максимальный убыточный период за это время — 17 убыт. сделок подряд. 
 

Зачем ты там че то руками клеишь. поставь журнал трейдера.
Александр Журавлев, какой именно?
Тимофей Мартынов, пираттрейд. беритца который.
Тимофей Мартынов, не важно сколько убыточных сделок.Главное, где порежешь убытки.
Тимофей Мартынов, А какой у Вас риск на сделку?
Александр Журавлев, руками клею отчасти и потому, что пока клею, осмысливаю все ошибки.
Тимофей Мартынов, у пираттрейд в планах «положить» сделки, направление и объем позиции на свечи, что уже сейчас есть в версии для ЛЧИ, т.ч. это гораздо продуктивнее и нагляднее. Да плюс традиционная статистика. Не реклама, но пока лучше варианта не нашел.
Тимофей Мартынов, в точку :) подобным образом я как-то на работе возражал против автоматизации одной операции, делал руками. Четыре часа в месяц тупого копирования, но! при этом я держал руку на пульсе данных, анализировал их в фоновом режиме
Sergei789, помогло?
Тимофей Мартынов, конечно
Тимофей, спасибо за откровенность! Небольшой вопрос, используешь ли в торговли какие-нибудь индикаторы и какой основной рабочий ТФ? Удачи в торгах и профитов?
вертикальные подъемы — очень похоже на усреднение, т.е. цена разворачивается в нужную сторону и всем сайзом едешь.
ошибаюсь?
avatar

vfreeman

vfreeman, Тогда был бы либо слив, либо всё-таки плюс… 17 последовательных убытков — не шутки. С усреднением такое сложно пережить…
как хорошо что у меня тестер есть… на котором я все свои мысли и идеи могу прогнать и посмотреть что бы было если бы я торговал чуть по-другому: добавляя или убавляя фильтр.
экономлю время и деньги…
avatar

skatino

зарабатывать в этом году было реально не просто…
avatar

PotavinAlex

Тимофей, не переживай, выйдешь в плюс по 2014-му. Главное семья и настрой :)

С уважением,

Энергетический Дятел.
avatar

Edyatel

А как картинку смотреть — сверху вниз или снизу вверх?
avatar

Jkrsss

PirateTrade Альфу не поддерживает.
avatar

pzhivulin

my_1st_m, у них ручной ввод сделок есть. Если немного сделок, то лучше так.
Тимофей, работа над ошибками — очень полезная штука. Она реально помогает если человек делает из всего правильные выводы. У тебя есть неплохая система, её лишь надо доработать под сегодняшний рынок.
avatar

Aleksander

с точки зрения ММ картина полностью правильная, а для трендовой торговли год был плох как и 2012.

выхода два — уходить с тем же методом на другие фреймы или на другие рынки.
avatar

trader_shtesh

есть подозрение, что волатильность вернется на наш рынок и система заработает в полную силу
avatar

Lukasus

на таком рынке нужно вообще без стопов торговать
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, торговля с плечом без стопов всегда приводит к одному со временем, к посещению друга детства Коли Маржова.
churinga, я плечи использую только на демо счете
SHCHUTUSHCHA,

за 2013-год — да, а ежели что-то пойдет не так… :) 2008 стайл… Что делать бум? Укрупнять шаг? А если денюх осталось на 1 хоп?

В интересе,

Энергетический Дятел.
Edyatel, в 2012 тоже без плечей можно было спокойно играть
Edyatel, 2008-го боится тот, кто не понимает принципиальную разницу по ситуации в мире и характеру игроков на рынке. Сейчас 2008-го быть просто не может )
Limnade (Дракоша), ну поясните тогда почему 2008 не может повториться и в чем отличия характера игроков?
Gerhard, сейчас рынок профессионалов ) и именно поэтому я ничего не объясню. Либо ты понимаешь разницу самостоятельно, либо терпишь убытки — так и живём.
Limnade (Дракоша), да нет, «сейчас рынок профессионалов )» — вполне понятно и этим все сказано. Пасибо.
Gerhard, я, кстати, и подумала, что уже этих слов будет достаточно, если понимаешь, о чём речь.
Limnade (Дракоша),
Сейчас 2008-го быть просто не может )
__________________________________

The four most dangerous words in investing are: 'this time it's different.'" Sir John Templeton
SHCHUTUSHCHA, не ты уломал римлян Карфаген разрушить???
Владимир Спицын, не я
SHCHUTUSHCHA, у тебя грааль замаскированный под троллинг, хотя многие посты на смарт-лабе — это троллинг замаскированный под грааль))
Петр Ткаченко, троллинг это и есть грааль
Тимофей действительно надо быол какой нибудь статистикой трейдера сервисом воспользоваться, там бы вплоть до тайминга твоя торговля была бы разобрана, т.е. ты понял бы что в первой половие дня допустим у тебя одни убыточные входы и нужно входить во второй половине и т.д.
avatar

churinga

Да нет никаких ошибок. Как можно считать ошибкой то, что мозг не угадал направление движения в условиях неопределённых вводных данных)
avatar

Di-trader

как только закончишь оставшиеся сделки клеить — побалуйся, сделай моделирование своей эквити по монте-карло из ряда своих сделок или результатов закрытия дня, а потом еще и усредни эти модельные эквити, думаю тебя порадует разлет возможных сценариев))
avatar

ALTER

На мой взгляд, надо учитывать тот факт, что нынешний год — фактически первый после того, как биржа удвоила стоимость шага цены на фРТС. Это архиважное событие, которое очень сильно повлияло на биржевую динамику!
Константин Полтев, а спот тут причем тогда?
Торговля без стопов рана или поздно приведет, к тому что волей по неволе станешь инвестором и ЛОСЬ будет расти =))
avatar

MadTrade

Привет, Тимофей!
Отличный график. Сделок, кстати, должно быть чуть меньше 1й в день, если больше, то в основном идёт слив. У тебя получается почти 1.5.

Главное, что на таком хреновом рынке ты почти в ноль вернулся :) Значит, когда придёт тренд всё вернётся на свои места. А он точно придёт когда-нибудь.
Роман Беседовский, не в ноль. по итгоам годам — 25%. на графике тока данные по июль
Тимофей Мартынов, — 25% или +25%?
Роман Беседовский, минус
207 сделок у меня за 7 месяцев. То есть получается примерно 30 сделок в месяц в среднем. Многовато, — факт! //
Многовато? — вижу, что с чувством юмора у тебя всё в порядке)) 12 сделок для экстрадея в месяц — это переторговля. Т.к. нам следует понимать, что не надо торговать больше рыночных возможностей, чем есть в рынке =) ) Тем более, ограничиваясь только РТСом)

Картинка также говорит о том, что я использую правило: «ограничивай убытки, давай прибыли течь». //
У тебя хороший биржевой стаж, поэтому убирая переторговлю, на дистанции — ты всё равно будешь зарабатывать свои миллионы) Это как бесконечно большая величина, время от времени будут выпадать маловероятные события, но если взглянуть в большем временном периоде, то ты останешься Биллом Вильямом для биржи в своих глазах… или на худой конец, Марком Дугласом) =)

Максимальный убыточный период за это время — 17 убыт. сделок подряд. //
… Я не могу не спросить, а какой твой предел стопов в торговле, по статистике? Я имею ввиду максимальное отклонение от статистики в сторону минуса)

Лучшая стратегия на маленькой волатильности — это большие стопы и небольшие тейк-профиты. //
Как говорил наш хороший друг Саша РЕзвяков, чаще всего самая лучшая позиция — это быть вне рынка. Набраться терпения и не делать ничего неделями, а после — сделать выстрел большей частью обьёма с коротким стопом, выдерживая среднесрок)
avatar

Reaktor

Обратите внимание не следующий момент (с трудом сдерживая улыбку):

Skatino писал:
зарабатывать в этом году было реально не просто…

Лукьяненко Алексей писал:
на таком рынке нужно вообще без стопов торговать

И оба автора заработали свои плюсики за посты)_))))))) =)
avatar

Reaktor

«Лучшая стратегия на маленькой волатильности — это большие стопы и небольшие тейк-профиты. Так любят торговать большинство дилетантов» — идеальная стратегия для контр-трендового рынка. А про дилетантов — рынок рассудит, кто на тренде случайно прокатился, а кто не дилетант)))
Тима, по вашим словам «говеный рынок» Рэй Далио плачет
не пойму…
1 зачем торговать только ри? из-за объемов?
2 дык си тож хорош…
3 кстати из-за введения т+2 стало нормально на мамбе споте торговаться… и объемы и спреды и плечи и диверсификация… в айти комиссия 13руб с 100к = 0.013% и контанги нет- т.е средняя сделка выше… вообщем мигрирую на мамбу… имхо фортс свое отжил…
avatar

ves2010

ves2010, на ри 0.0014% в дорогом исполнении, когда т+20 сделают тогда и спишем фортс.
pokupashka,
1 у меня по тестам переход с фьюча на спот увеличивает среднюю сделку на 0.02-0.03% что покрывает расходы на более высокую комиссию… а ликвидность на споте на порядок выше
2 кроме того на фьюче комиссы меньше но он более волатилен, больше спред, проскальзывание и часто попадаешь на контангу с бэкводрацией т.е платишь скрытую комиссию…
ves2010, на мамбе та же никакая ликвидность и проскальзывания, котелок общий, мы ведь о спекуляциях говорим(при купил и дрожи про комисс можно не вспоминать) поэтому никакой контанги
ves2010,
торгую внутри дня фСбера. Ликвидности хватает на позицию несколько млн, проскальзывание минимальное. На тестах акция сбера показывает лучше результат, пытался торговать ею. Но по факту комиссия в среднем была от 50 до 100% прибыли((( (0,013% получить не получается — по оборотам и остаткам не прохожу). Да и плечи меньше. Вернулся на фьюч
интересным был этот год, он многое дал мне!
avatar

Genri

)))Ох. Значит когда нам плохо, убытки, проблемы «мы» на паблик праблемс тащим… Типа дайте мне обратную связь?.. А когда +70% в месяц, тогда «ничего вам не скажу» (я звезда, гений, герой, супер трейдер, обучение у меня хулиарды стоит и только для «достойных»)а вокруг «навоз» и грубость????))))ну… ну… ну..)))
Терпеть убытки и резать прибыль — действительно аксиоматически ламерский стиль торговли. Однако на нудном боковике он срабатывает, ведь цена в большинстве случаев возвращается и судорожный тэйк-профит позволяет это возвратное движение не упускать. Ну а за отсутствие лоссов отвечает тупое удерживание позиции, ведь терпила-ламер подсознательно избегает фиксировать убыток, даже если видит всю очевидность своей не правоты…
avatar

Shredder

Shredder, интересно посмотреть кривую доходности такого профи как вы))
Напомнило мне, как в 2008-м году я закрыл 18 дней в минус. Через три дня после хорошего отдыха, я перекрыл этот минус 2-мя сделками за одну сессию и был еще 300$ в плюсе.
Господин Ливермор, ага и нервную систему под замену(((
Владимир Спицын, это да! Долго приходил в себя
я поражаюсь, как люди на основе двух-трёх заявлений и одного графика делают такие пространные выводы. это как лечение по фотографии. год был отличный, впрочем, как и другие года. рынок всегда хороший. Это люди торговать не умеют.
avatar

Зов KTULHU

Судя по тому что я видел в этом году от тебя, я не удивляюсь твоему результату!!! В первую очередь посмотри на свое поведение и отношению к рынку!!!
avatar

SMA1


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP