<HELP> for explanation

Блог им. RomanAndreev

ситуация на текущий момент

ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ вновь закрыл день «доджем», с одой стороны частично образовав фигуру «вечерняя звезда доджи», что является хорошим медвежьим сигналом, с другой стороны рынок вчера хорошо выкупили от поддержек, что опять таки говорит о локальном равновесии. Однако утренний фон говорит нам о том, что сегодня медведи попытаются развернуть полномасштабную атаку на вчерашний фрактал на продажу 1451 и на уровень поддержки 1450, который может быть проколот, что приведет к сбору стопов крупным игроком. До сопротивления 1475 мы опять не дотянули, равно как и до сопротивления в фРТС (142500), что является еще одним камнем на весы медведей. Поэтому сегодня основная интрига — проход уровня 1450. Проход и закрепление на двухчасовике будет означать поход на минимумы, отскок после прокола может привести к еще одной попытке подобраться к сопротивлениям в рамках диагонального треугольника, который мы, возможно, начинаем отрисовывать на дневках. Ситуация на срочном рынке в пользу продажи, в паре доллар-рубль пока в пользу покупки. Здесь равновесие, но возможно, с утра доллар к рублю начнет крепчать. По отраслям: банковский сектор пробил отметку 5100 и сегодня будет тестировать ее сверху, если не удержит — можно продавать с целью 4970. Нефтянка не смогла пройти свое сопротивление на уровне 3400 и теперь тоже пойдет к своим минимумам месяца 3310, Та же ситуация у металлургов и здесь первая отметка внизу — 2090, проход которой будет означать уход на 2050, как минимум. Энергетика продолжает коррекцию вниз, оттолкнувшись от верхней границы даунтренда, здесь цели — 980-960. Телекомы пытались достичь своего сопротивления 2400, но не дошли до него и сегодня должен быть откат к 2300. Итог: при проходе 1450 можно добавлять шорта, при проколе и возврате выше — покупать. Лучшие сектора для покупки на сегодня: банки и энергетика, для продажи — нефтянка и металлурги.
 

Интересная система, а если пилить будет на одном уровне, то МТС постоянно будет переворачиваться?
avatar

Aone

Aone, если будет расходящийся треугольник — то да. Но первй же тренд отобьет все убытки, и, к тому же, не бывает одинаковой фигуры у всех инструментов одновременно, поэтому на практике, имея пять — шесть инструментов, можно пережить пилу в безубытке.
доброе утро Роман… опять ставите на отскок?
avatar

drozd73

drozd73, пока да, но если пройдем 233-дневную СС на ММВБ — поставлю на продолжение падения. СиПи сейчас уперся в 233-дневную СС и уровень поддержки и должен отскочить, по идее. Ну и мы вслед.
Как я и писал, предполагаю, что до ФРС мы нарисуем диагональный треугольник в рамках консолидации. То есть будет пила, где лучше на минимумах покупать, а на максимумах продавать, или вообще ничего не делать и ждать выхода.
Роман, добрый день, как вы думаете, ММВБ пойдет закрывать свой утренний ГЭП?
Ефремов Сергей, пока думаю, что пойдет. Но если ростоит ниже 1450 еще два часа, будет это, скорее всего, не сегодня.
RomanAndreev, понял, Спасибо!
фРТС должен сходить на 139700 в рамках сбора стопов медведей. Здесь можно попытаться коротко продать на возврате ниже 139500 с коротким стопом.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, а система продолжает стоять в лонг или перевернулась?
Ефремов Сергей, пока в лонге. Был прокол на открытии, но на открытии лучше никогда ничего не делать — движение цен неадекватное. Но теперь стоп активирован и я поставил его твердо.
RomanAndreev, в 12.00 президент будет выступать… Европа откроется… возможно это и будет драйвером отскока…
drozd73, не думаю, что президент может сдвинуть наш рынок (если, конечно, не решит послать доктора к Сечину или Грефу), но полагаю, что до заседания ФРС нас вряд-ли будут серьезно двигать. Я бы даже решился поставить на экспирацию фРТС в районе 142-142500, если бы не фактор пятницы.
RomanAndreev, сдвинуть нет… а вот устроить волатильность — да… ))) был разговор про поддержку металургов… если озвучит что — нибудь путное ( прошу прощения за каламбур )возможно спровоцирует движение в секторе…
drozd73, это да
RomanAndreev, дак экспир в понедельник
ilya31, как я говорил, пятница — день чудес )
Роман, не подскажешь, какие индикаторы (или группу индикаторов ) ты используешь для ВЫХОДА из позиции? Спасибо!
avatar

makc767

makc767, основной — это стоп системы. Ставить стоп или нет решаю глядя на индикаторы силы рынка и тренда (индекс силы, момнтум etc) а так же на сечные паттерны плюс объемы на мелких таймфреймах (час, 15-минутка). Если вблизи стопа идет консолидация, или образуется разворотный паттерн/разворотная свеча, подтвержденные объемами — ставлю стоп твердо.
Это по системному портфелю. По несистемному — ищу точки сопротивления с максимально проторгованными там объемами, уровни стопов быков/медведей, границы трендов, уровни фибо, 233 СС
Роман спаситель, только вам верю. Что за возня со знаменитым 135 путом, кто победит?
avatar

Sahsa

Sahsa, думаю, никто. Скорее всего бал правит продавец и он закроет опционы в точке наименьших выплат. Сейчас она на уровне 140-142.5. Но, как и писал выше, я боюсь этой пятницы. В последнее время кукл любит вытворять вечером пятницы всякие гадости.
RomanAndreev, Поймать бы его гада сегодня в переулке с монтажкой, чтобы завтра над ним в реанимации что то вытворяли.
avatar

Sahsa

Роман, повторю свой вчерашний вопрос, связанный с вашей системой закрытия позиции по стопу:

1) допустим Вы готовы к убытку в 2% от исходной цены позиции, и поставили соответсвующий стоп (-2% от цены покупки).
2) рынок пошёл против вас и стоп сработал
3) но вы не продаёте, ждёте закрытия дня
4) а рынок идёт всё ниже и ниже
5) по итогам закрытия дня вы продаёте бумагу с убытком не 2%, а 5%!

Как решить эту проблему?
Ведь стопы для того и ставят, чтобы ограничить макс. размер убытка. Если их не исполнять автоматом — то тогда вообще в них смысла нет — надо постоянно вручную искать точки выхода!
avatar

Igor7

Igor7, гипотетически такое возможно, но только гипотетически. Крайне редко бывает, что рынок, вяло снижаясь, ни с того ни с сего ломанулся вниз на 5%. Любым импульсам всегда предшествует подготовка, которая хорошо видна.
Торгующий по моей системе может не заморачиваться, в принципе, и ставить стоп твердо сразу: как правило. даже если потом и идет отскок, впоследствии цена все равно уходит ниже стопа. Доходность стратегии, конечно меняется не в лучшую сторону, но незначительно и стабильность системы от этого не страдает. Пытаясь отсеивать ложные проколы, я просто стараюсь максимизировать ее доходность.
Сейчас ставить жесткие стопы — не очень актуально: основная стратегия Кукла основана на сборе стопов, дабы получить нужный объем при минимально шаге цены. И любые стратегии с жесткими стопами сейчас сильно страдают.
RomanAndreev, с одной стороны это правильно, и я в прошлом году по ряду бумаг работал без стопов.
К чему это привело: вошёл в мае 2012 в ТНК-ВРпр (под дивиденты) и они до сих пор у меня в портфеле. Вполне ликвидная акция упала так быстро и так резко, что мне было жалко их продавать — я всё верил, что будет отскок (в рынок я заходил 2-3 в неделю).
Как говорится, инвестор — это неудачливый спекулянт.
avatar

Igor7

Igor7, неудачный пример. За два-три дня до падения была видна консолидация и большие объемы на продажу. Бумагой я не торгую, но моя система показала выход из бумаги за два дня до падения.
И я не торгую без стопов.
RomanAndreev, а какое-нибудь есть более подробное описание вашей системы, кроме, того, что написано под таблицей?
avatar

Igor7

Igor7, насколько подробное Вы хотите? Я уже давал его много раз, причем последний раз вкратце — вчера. И по-моему Вам.
RomanAndreev, целостного видения нет.

Например — использования моментума для выявления ложных пробоев.
1) с каким параметром индикатора работать (кол-во циклов)
2) на каком таймфрейме?

Почему моментум, а не стохастик, который примерно тоже показывает?
avatar

Igor7

Igor7, 1) 4
2)15 минут

все осцилляторы показывают «примерно то же», стохастик дает больше ложных срабатываний, на мой взгляд, но Вам он может подойти. Потому что главное — это не то, где находится индикатор, а то, что человек видит, глядя на него.
Именно из-за этого система, подходящая одному, не подходит другому. Мне хотелось бы дать человеку инструментарий, чтобы он научился им пользоваться. И не хотелось бы каждые пять минут объяснять, почему я сделал так, как сделал.
Роман лонги по бумагам вы открываете через спот, а вот шортики через фьючи одеваете или тоже на споте?
avatar

TDM

TDM, все на споте, кроме фРТС. Ликвидность в остальных фьючах меня не устраивает.
RomanAndreev, Как вы встали в SP в шорт по 1801 если на сколько я знаю вы закрываете позицию по закрытию дня, а там совсем другая цена была?
Иванов Константин, Вы неправильно знаете. Почитайте ленту последних дней. Позицию я могу открыть в течение дня, если увижу готовящийся импульс или после первого прокола и отскока выше.
в Си — внутренний день. Готовится резкий выход из консолидации. Предположительно — вниз. Будьте бдительны.
avatar

RomanAndreev

Sargez, минут 5-15. Если гэп ниже цены и идет дальше вниз, ставлю заявку по цене стопа. Если рынок не возвращается — закрываю в течение дня или на закрытии по любой цене. Но это проблема для любой системы со стопом, который пролетел. Как вот Вы делаете в таком случае? Здесь нет панацеи, каждый волен делать, как ему ближе. Я делаю так, как написал, поскольку не хочу и дальше растить убыток. А кто-то ждет отскока и дожидается, например.
По ФСК на флаг фигура становится похоже все меньше и меньше. Шансы на второй импульс уходят потихоньку.
Антон Кузнецов, пока похоже. ПРосто в рамках флага цена может уйти и ниже. Сейчас ФСК тестирует снизу свою поддержку. Если пробьет — пойдем, как минимум, на 0,0845. Не пробьем — пойдем ниже. Цели: 0,081 и 0,08
RomanAndreev, Наклон вниз большой получается. И диапазон вчера расширился. ИнтерРАО в несистемном портфеле не рассматриваете?
Антон Кузнецов, было немого интеррао в портфеле, но позавчера продал.
Роман, по РИ движение вниз, началось???
Ефремов Сергей, пока нет, но я часть несистемного лонга закрыл по 140. Пока посмотрю на рынок. Остаток закрою по 140500 или на проходе вниз 139500.
RomanAndreev, это больше похоже на откат вниз?
Ефремов Сергей, да, это уже больше.
RomanAndreev, непонятно, то ли вниз, то ли вверх.
Ефремов Сергей, пройдем 139500 на 15-минутке, значит — снова на 138500
RomanAndreev, Роман, куда лучше цель поставить, на 138500 или 139000, а то мне уйти надо.
Ефремов Сергей, часть так, часть этак, если надо уйти.
RomanAndreev, логично, СПАСИБО!
Sargez, совершенно верно. Но по 140000 только что прикрыл часть оставшегося со вчера несистемного лонга.
Век живи, век спрашивай!!!
Роман! очень нравится Ваш блог!
вопрос — а разве лонг ФСК вчера не должен был по стопу закрыться?
avatar

Nikki

Никки, спасибо. Насчет ФСК — мой косяк, неправильно написал вчера цену стопа. Приношу свои извинения.
доброго дня по золоту что думаете, ложный выход из коридора?
avatar

offside

offside, доброго! Думаю, что нет. Здесь явно налицо импульс, поэтому после консолидации могут дать еще вниз. После прокола поставил твердый стоп на продажу.
RomanAndreev, стоп на 1235 с переворотом в шорт? я правильно понимаю
offside, на 1241
RomanAndreev, все перевернулись в шорт?
offside, не знаю, я перевернулся, как и говорил. Стоп чуть выше безубытка до завтра.
на 138000 сходим или пора спрыгивать?
Ефремов Сергей, можем сходить. Рынок опять выказывает слабость. Но я взял немного лонга по 138510 со стопом 138400
RomanAndreev, а я писнул!
Ефремов Сергей, может, это и к лучшему.
RomanAndreev, посмотрю, на откате
RomanAndreev, после 14 такой цены не было.
kvm610, а Вы какой смотрите фьюч?
RomanAndreev, пока riz3, а Вы уже 4, прошу извинить.
kvm610, вчера или позавчера писал, что перехожу. Но стоп сегодня был одинаков для всех.
Роман, лонг Сбера 100,25 наверное уже пора закрывать в убыток?
avatar

past777

past777, я закрыл, но четкого прохода не было
RomanAndreev,
эх, говорила мама не входить в позицию на неделе до экспирации! тоже закрыл :)
RomanAndreev, Вы Сбер продали в системном или несистемном портфеле?
Или в обоих?
avatar

Igor7

Igor7, в несистемном сбера не было. В несистемный беру только те бумаги, где видны предимпульсные паттерны.
RomanAndreev, по Сберу переворачиваемся или просто закрыли лонг и ждём пока?
avatar

Igor7

Igor7, по сберу шорт с утра, уже писал
RomanAndreev, а вы не считаете, что он должен сначала полностью утренний гэп закрыть?
avatar

Igor7

RomanAndreev, а стоп по этому шорту какой?
avatar

Igor7

Igor7, должен, но может сделать это с уровней ниже. Стоп будет завтра
RomanAndreev, а зачем тогда сегодня входить в шорт, а не позже — на верхнем уровне закрытия гэпа?
avatar

Igor7

Igor7, потому, что так говорит система. А гэп может и через месяц закрыться
RomanAndreev, понятно, спасибо.

Но следующие вопросы возникают уже по вашей системе.
Надеюсь ещё Вас не утомил.
avatar

Igor7

Igor7, система ошибается. Просто редко.
Нормальные вопросы меня не утомляют.
Роман, ФСК закрыли?
Антон Кузнецов, да
Внимание, господа и дамы!
С завтрашнего дня пишу системные стопы для РТС-3.14, ибо перешел туда, чего и всем желаю.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, А Si?
avatar

good

good, а там между контрактами разница большая в ценах. Новый поменяю в понедельник.
RomanAndreev, Ок, согласен, спасибо, я пока в старых до экспиры, в этом отношении si к экспирации ниже спота может провалиться… для шорта хорошо
avatar

good

RomanAndreev, ну роман респект вам всем все обьясняете, вежливо и очень понятно
ilya31, спасибо, стараюсь.
ilya31, поддерживаю на все сто спасибо роман
RomanAndreev, согласен!
кстати сперд по риз и рих исчез — аргумент, что падеж заканчивается по крайней мере судя по последним дням, а вообще логично наверное ждать экпир выше, потом завал будет с большой вероятностью с обновлением низов ну это уже на новом контракте
avatar

ilya.ilya

пока что на ммвб тестим скользящую сверху 200сот экспоненциальную на дневках, если закрываемся ниже 1445 там реально страшно лонгам, но если закроемся выше и завтра внешний фон не подкачает можем еще раз на хаи + если рубль укрепится риз сильней вырастет
avatar

ilya.ilya

ilya31, согласен. Но закрыться для этого мы должны хотя бы во второй четверти дневной свечи. Иначе завтра может быть гэп вниз.
по сипи картинка на дневках сильно плохая, но на 4 часе зреет хороший отскок, на 4 часах обысно он сильный муы можем среагировать на него ростом и вообще сегодня может быть закрытие и на этих уровнях, а завтра небольшой гепчик вверх и рост, по крайней мере сегодняшнее нежелание падать в первой половине при отсутствии каких-либо индикаторов на рост у нас, говорит за такой сценарий
avatar

ilya.ilya

ilya31, по сипи — да, мы уперлись в линию поддержки короткого тренда плюс 233-4хчасовую СС. Сходу можем не пройти. Но если пройдем — падение может ускорится.
что думаете по газпрому — болото снова в теме? глобально у меня по нему вообще все очень плохо рисуется
avatar

ilya.ilya

ilya31, там пока все грустно. Но по 132-130 возьму его в портфель несистемный, ибо там будет цель снижения от 150.
по ГП сечас в районе 130-135 (на недельках) мы тестируем сверху ранее пробитое диагональное сопротивление. Не отскочим — беда будет с ММВБ.
avatar

levsha

levsha, отскочим. Но начнем это делать тогда, когда на четырехчасовике смартлаба не будет ни одного поста со словом «кристмассРалли»
RomanAndreev, Именно, так, Роман! :) А как по-вашему, почему контракты декабрь/март по Ри почти одинаковы, а на Газпром разница почти 300 руб.?
ELENA, ФСК ждал 0,08 — первая цель. Если пройдем ниже — 0,079
Роснефть куплю в несистемный портфель по 230-228.
цель несистемного лонга фРТС — 139500, там попробую перевернуться
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, по ммвб 2ч ниже 1450, Ваше предположение в силе по шортам ( в т.ч. и по Ри) или же будем смотреть закрытие и конечно америку.
stormq88, уже не в силе. Это я про утро говорил и говорил неправильно, на самом деле. Ключевой уровень сейчас 1445, это 233-дневная СС. Именно этот уровень я озвучивал пару дней тому, а откуда у меня взялся 1450 — сам не пойму.
RomanAndreev, вот теперь и у меня порядок в голове. Подключился только вечером. Но ведь можем завтра пробить, как америка закроется. Шорт от 139.5к закрыть?
stormq88, могут, но будет ретест наверняка. Шорт от 139.5 лучше поставить в безубыток.
RomanAndreev Извините конечно, не хотелось бы вас отвлекать, но 135 путы мусолят уже неделю. я в этом не понимаю. скажите пожалуйста если догонят ценник до 135000 сколько времени уйдет на слив этих путов? (секунды минуты часы??) буду рад услышать ответ)))
avatar

shchandy

shchandy, Я попробую, в опционах не много знаю, но понимаю одно сливать их ни кто не будет, кому? Цель для кого-то выйти в деньги, а это ниже 135000, а кто их продал (биржа) цель выше, чтобы они сгорели… Кто меня поправит…
avatar

good

shchandy, чтобы путы вышли в безубыток хотя бы, надо гнать цену фьюча на 130000. Слить их в рынок не получится — объем огромный. Только внебиржевая сделка или роллирование у того же продавца в более дальние опционы.
RomanAndreev, а что мешает продавить на 130к?
stormq88, на экспирациях не бывает сильных движений. Потом в 135-х позиция у продавца, а покупцы — мелкая, но многочисленная розница.
avatar

Genda

stormq88, тогда надо давить на 120к. 130- это точка безубытка. А прибыль начинается ниже. За два дня это сделать будет сложно: помимо сопротивления рынка, сопротивляться будет еще и продавец.
т.е. обьем (сумма денег при выходе) перекрывает кол-во кому можно продать?
avatar

shchandy

shchandy, да, в стакане таких покупателей нет и не будет.
Но, как я сказал, купил эти путы чел не на бирже, и не на бирже может и продать. Но самое простое — дождаться экспирации опциона и фьюча и получить деньги. Но это при условии закрытия фРТС ниже страйка+премии.
RomanAndreev спасибо понял на 100%.
avatar

shchandy

Роман, вы приобретаете огромную популярность среди трейдеров. На моей памяти вы наверно первый управляющий, кто публично озвучиваете свои позиции по т. входа, выхода, по поведению рынка. И самое главное у вас есть результат вашей системы. Когда читаешь обзоры многих аналитиков, либо общие фразы, либо зашлют туда, где потом мокрое место остается.У вас все строго, лаконично, мне очень нравится. Вы наверное первый, кто решил пожалеть немногочисленных оставшихся в «живых» трейдеров. Вам большое спасибо за это. Хотя я понимаю, что это не легко, особенно когда некоторые начинают особенно умничать, да и руководство за это начинание наверное не в восторге? Еще раз большое спасибо.
avatar

Aleks-andr

Aleks-andr, спасибо на добром слове. Мне приятно, когда люди зарабатывают.
RomanAndreev, если это возможно: вы только когда решите соскочить со смарт-лаба оставьте, пожалуйста, какие-нибудь электронные координаты (может сайт или твитер какой-нибудь?), а то я не могу уже сделку делать, не прочитав ваш блог :)
как и говорил ранее — готов платить, если г-н Мартынов решит делать этот блог платным
past777, хорошо )
stormq88, могут, но будет ретест наверняка. Шорт от 139.5 лучше поставить в безубыток.
RomanAndreev, принято.
RomanAndreev, какую видите сейчас цель снижения по ГП?
avatar

Igor7

Igor7, писал сегодня уже — 130-132 нормальный уровень для набора несистемной позы.
Почему ГМК сегодня всё вверх?
Похоже, что пробьёт сегодня стоп 5060
avatar

Igor7

Igor7, закрывал гэп. Стоп пробить может, причем импульсом.
Т.е. шорт в системном портфеле при достижении 130-132 вы не будете закрывать?
avatar

Igor7

Igor7, нет, не буду
роман по си можно подробнее про внутренний день — понятно идет консолидация, почему ждете вниз?
avatar

ilya.ilya

ilya31, не отрисована ВВ до конца

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP