<HELP> for explanation

Блог им. Unihoc

Тестирование робота

Всем Доброго времени суток, хотелось бы узнать у знающих людей или имеющих представление, на каком отрезке истории(неделя, месяц....), нужно оттестировать робота, который работает на ТФ от 5 до 15 мин, робот хочет быть ориентирован на ФРТС...
Заранее спасибо
 

тестирую последние три года… а потом уже делаю выводы
avatar

skatino

рекомендую к прочтению…
www.wave-trading.ru/post/bektesting-polnaya-chush-i-podgonka-pod-krivuyu-34

кста на этом же сайте есть еще статей про торговые системы, алготрейдинг и прочее…
avatar

skatino

skatino, пасибо — утащил в коллекцию…
15-минутки это случайный процесс. так что длительность теста только квеличивает подгонку под «средний за 3 года результат».
Это значит что система может сливать 2 года и «возможно» на 3-й заработает. Вы готовы? Я нет.

единственно что здесь можно тестировать — отработка ударных свечей (новостей). Реакция рынка как реакция системы на Дельта-импульс величина боле-менее постоянная.
avatar

Simix

Simix, «15-минутки это случайный процесс.» Откуда такая информация?
Нужно скорее из количества сделок исходить, чем от длины периода.
Кроме того, прогнать на разных рынках: 2008 — это один рынок, 2009 — другой, 2010 и пол 2011 — третий. Сейчас четвертый… Это тренд вверх, тренд вниз, разные боковики…
Кот Матроскин, в результате поймём, что для всех типов рынка нужно писят штук роботов… и перейдём к тестированию, какого робота, когда включать… и поймём, что нам нужно писят стратегий для управления этими роботами… и т.д.
Владимир Спицын,
собственно, все верно пишите. Для тренда — одни роботы. Для флета — другие. Это все просто. Сложно научить их не сливать на противоположном типе рынка. Поэтому и тестировать нужно везде, чтобы понять общую устойчивость)))
надо плясать от количества сделок… минимум 400 сделок на интервале тестирования…
avatar

ves2010

ves2010, Почему именно 400?
anatolyutkin, это вытекает из определения параметров случайного процесса = корень из числа сделок… т.е для 400 сделок точность будет в районе 5%… для 10000 сделок в районе 1% можно оценить параметры
ves2010, квадратный корень--это след нормальных распределений. А с чего вы взяли, что распределения нормальны? К примеру, у трендовых систем распределение результатов сделок обычно сильно отличается от нормального.

Имхо, число сделок в тесте должно быть таким, чтобы все возможные типы входов/выходов присутствовали в количестве не менее какого-то числа. Число это эмпирическое и может быть разным для разных типов систем.

А вообще, имхо, ответ на вопрос автора топика таков: для правильно построенных систем такой вопрос вообще не особо важен. Для такой системы сразу видно, как она работает, а понимание причин ее работы позволяет управлять долей капитала, вложенной в нее. Иными словами, система должна возникнуть в голове, как следствие наблюдений и обдумывания. Тогда вопросы о стопах, числе сделок в тесте, управлении капиталом, итд итп уходят на второй план.
Спасибо, всем! Извлек нужную информацию)
avatar

Unihoc


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP