<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Как выбрать правильный таймфрейм?

Надо было написать статью о понятии и выборе таймфрейма с точки зрения практика. Ну и вот она.

Много статей написано на эту тему. Много различных мнений о том, на каком таймфрейме следует торговать. Но я попробую всё же быть оригинальным и подойти к вопросу несколько с другой стороны.


Все знают что такое таймфрейм в классическом понимании этого слова: 5-минутный таймфрейм на свечном графике означает, что каждая свеча соответствует 5 минутам торгов на рынке. «Часовик» на графике, выглядящем как простая линия, строится по ценам закрытия каждого часа (обычно именно закрытия, но бывают варианты). И так далее.

На каком таймфрейме торговать — излюбленная тема для холиваров в трейдерской блогосфере. А сторонники стратегий типа «три экрана» используют в торговле сразу несколько разных масштабов рынка.

Таймфрейм. Timeframe. Временные рамки. Масштаб рынка — и не более. Меня всегда удивляют эти споры и вопросы: на каком таймфрейме ты торгуешь? Я? Я использую минутные данные. Но этот вовсе не значит, что я скальпер или супер-краткосрочный интрадейщик.


Когда смотришь на минутные данные, видишь природу движений на рынке. Возьмем трейдеров, которые торгуют «часовики». Вот что такое растущий час? По идее, это просто час, цена закрытия которого выше, чем цена его открытия. Но представьте себе, сколько разных «часов» может произойти на рынке.

Вот, например, всего три разные детализации одного и того же часа:





для поста про таймфрейм


Так что же, всем теперь переходить на меньший таймфрейм, чтобы не забывать о структуре движений? Вовсе нет.


Я пишу эту статью с точки зрения активного алгоритмического трейдера, которым я являюсь. Для меня идея на часовиках означает лишь то, что сигнал будет появляться не чаще, чем раз в час. Но все тесты придется проводить все равно на минутных данных (за редким исключением, когда достаточно «опуститься» до 5-ти минуток). Представьте, что перед часом, изображенном на второй картинке, поступил сигнал на открытие позиции. И при этом стоп и тейк будут находиться в пределах этого нового часа. Как узнать, что исполнится первым — стоп-лосс или тейк-профит — если смотреть только на часовик? Никак. Отчасти именно поэтому имеет смысл смотреть на масштаб поменьше.


Ещё одна причина — более важная на самом деле — заключается в том, что понимание структуры движения часа может помочь отбросить некоторые сигналы, улучшив показатели системы, оставив только те сигнальные часы, структура которых нас устроит. Например, если система основывается на логике пробоя рынком некоторого уровня на часовом таймфреме, такой час, как показан на рисунке 2, вряд ли повлечет за собой уверенное движение. Он сам по себе ничего не пробивает — лишь накапливает объем в пределах своих границ...


И вот, мы находим систему на часовиках, программируем на минутках, исключаем при этом некоторые структурные несоответствия на 5-ти минутном графике — на каком таймфрейме мы работаем?

Временные рамки помогают вам рассмотреть график изменения цены в определенном масштабе. И нельзя говорить, что существует лишь один правильный масштаб для использования — напротив, для каждой конкретной задачи существует свой верный выбор. Для программного тестирования интрадейных стратегий — это минутки (или тиковые данные — но это совсем отдельная тема).  Для оценки многолетнего тренда — недельки или же месячные данные.
 
Но, повторюсь, глупо открывать новую позицию, видя лишь открытие, хай, лоу и закрытие последнего месяца. Да, если вы — крупный инвест фонд, и вам поступил сигнал на месячном таймфрейме, открываться вы будете в начале следующего месяца. Но смотреть вы будете на текущую цену, используя оперативную информацию с рынков.


И всё равно, у всех открыты терминалы, у всех настроены графики — какой же таймфрейм выбрать?


У меня есть разные системы в портфеле. В том числе и такая, которая открывается лишь раз в день, а находится в позиции иногда более одного дня. И чтобы понять, есть ли сигнал по этой системе, мне нужно смотреть на самый младший таймфрейм — минутки.

Я знаю одного трейдера, который для того, чтобы поймать движение внутри недели, смотрит на «недельки». Не на «дневки», не на 4-часовые, не на часовые. Только недельки. Потому что ему интересно движение, которое произойдет в течение следующей недели.
 
Это как вопрос мировоззрения. Какой таймфрейм вам удобнее — тот и используйте. Последнее время становится все сложнее находить системы на интрадейных таймфреймах. Всё больше трейдеров ищут системы на «дневках» и старше. Лично мой опыт говорит о том, что на одном фрейме ищется сигнал, суть системы. На младшем фрейме происходит проверка и изучение структуры рыночного события. А торговля и получение сигналов по системе происходит на том, где удобнее всего их отслеживать.


Нельзя говорить о том, что человек, активно использующий минутный график — заядлый интрадейщик. Равно как и глупо лишать себя оперативной информации и, получив сигнал о начале глобального многодневного тренда, не заглянуть для уточнения на более подробный масштаб.



Успехов!

http://t-trade.livejournal.com 
 

Выбирайте таймфрейм, который позволяет спокойно сходить на обед, иначе все эти деньги, который могут быть заработаны будут тратиться на последующее лечение.
Да тут вообще люди понимают ТФ каждый по-своему.
Для Вас ТФ — это размер дискретности данных во времени.
Кто-то упорно считает, что ТФ — это время удержания позиции =)
Другие торгуют: эквиобъёмные графики, ренко, крестики или вертикальные объёмы.

Скальперы сейчас придут и скажут: график — нафиг, стакан рулит.

ЗЫ для меня ТФ — это дискретность для статистического анализа.

Кстати, это хороший вопрос: является ли график вообще преимуществом трейдера? Даёт ли он что-то полезное, кроме экономии времени (не надо наблюдать за рынком всё время)?
Fry, мне вот, например, кажется, что вреда от графиков больше, чем пользы для юных умов. Уточню тему обсуждения: графики vs таблицы цен.

1) График даёт возможность лениться (не следить за движением рынка в живую). А хорошо ли это? Возможно если вы на рынке 10 лет и уже видели его 10000 раз внутри дня. Но таких тут мало.

2) График вводит в заблуждение о состоянии «дорого/дешево». Почему-то людям удобнее считать, что если только что было ниже, значит скоро вернётся туда и наоборот. Это безосновательно!

3) График манит чёрточки чертить на истории, выводы из них делать глубокие, а потом домышлять на реальном рынке и это бывает больно.

Таблицы — это просто золото для нюбов =)
Fry, Ливермор с детства котировки в виде ряда цифр получал. У него в голове даже образов графиков не было! Так он ещё юнцом научился торговать. Никаких графиков — живое движение рынка, каждый тик через себя пропускать, может быть это и есть грааль? =)
Fry, таймфрейм как «дискретность для статистического анализа». Это то, к чему моё понимание ТФ сейчас приближается. Но это уже не будет популизмом, целью которого была эта статья:)

Графики. Вероятно, Вы правы. С оговоркой на особенности человеческого мозга разных людей. Но в целом всё так, как вы говорите — график даёт больше заблуждений, нежели полезной информации.

однако график есть ни что иное, как структурирование данных. У меня долгое время не было нормального доступа к терминалу. И я торговал по котировкам с финама. Поскольку, графики на финаме запаздывали на 15 минут, я экспортировал txt файлы с цифрами. Это был хороший опыт. Но мозг всё равно представлял данные в виде свечек. Я визуал с гуманитарным складом ума. Это очень мешает в трейдинге:)
Fry, только order flow tape, только хардкор! ))
avatar

Marat

не обижайтесь, но оригинальности не вышло.старые песни о нудном))
avatar

matroskin

matroskin, Да откуда ей взяться-то? всё уже жевано-пережевано. Найдите мне действительно оригинальный взгляд на какой-нибудь общий вопрос в трейдинге — буду признателен.

Я хотя бы не стал писать «о, нет, не торгуйте по минуткам, вы сольете свой счет»:)
Иван Коваль-Зайцев, а смысл писать о жеваном -пережеванном?;)Вы же в начале все вроде описали, упомянули про попытку оригинальности, я ответил, что слабовато вышло с ней))Ради строчки с адресом в журнале? Ну я не думаю что вы для этого)))а искать оригинальный взгляд на общий вопрос в трейдинге… да сам бы рад почитать))тут уже столько копателей и искателей, что перепахали поле трейдинга и его окрестности вдоль и поперек)Просто говорить, только для того чтобы говорить смысла не вижу)Хотя статья не плохая, грамотно написано.Не поспоришь.удачи вам и профито, вне зависимости от таймфрэймов;)
matroskin, хоббе у меня такое
Иван Коваль-Зайцев, а… ну если хобби, то не вопрос)))
Иван Коваль-Зайцев, хошь оригинальности и откровений… ща будет
1 выбор таймфрейма — это разговор ниочем… т.к время оно полюбому лишнее… исключив время из графиков и алгоритмов ботов можно резко снизить шумовую составляющую 2 вообще таймфрейм он для удобства человеческого восприятия... типа час прошел - посмотрел в рынок... для ботов таймфрейм лишнее...
ves2010, И да, и нет:) Временной фильтр — один из самых эффективных.
Иван Коваль-Зайцев, вот вам оригинальный взгляд, специально для визуала:
По координате Y ходит цена вверх и вниз, так?
А по координате X — время, и оно влево не ходит по определению. Пропадает по сути размерность за зря.
А что если на экране отображать вместо X какую-нибудь Z?
Тогда проекция будет такая:
Y — вертикаль и там цена ходит вверх-вниз.
Z — горизонталь и там тоже что-нибудь ходит влево-вправо.
К следующему срезу времени (таймфрейм по X так и останется) переходить только тогда, когда каракули зарисовали весь экран =)
Осталась одна проблема — что положить на Z?
Fry, если правильно выбрать Z примерно так может выглядеть день на fRTS:
http://4.bp.blogspot.com/_8HLbx5gQxLA/TFx1akA_t8I/AAAAAAACWZ4/cYlbQCcCax0/s640/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8.png
Fry,

Если внимательно посмотреть Закон У. Эшби, то получается, что анализируемые Вами координаты должны контролироваться. Это я к тому, что если Ваша модель торговли не ориентирована на координату время, то понятно, что она не нужна, в противном случае — это не так.

В равной степени это относится к выбору координаты Z и другим.
cerenc, спасибо, посмотрел закон в общих чертах.
И вот мы подходим к тому, что модель торговли первична, так?
Собственно говоря вся моя мысль именно об этом.
Я лишь продемонстрировал (надеюсь доходчиво), что графики могут помешать развитию трейдера. Ведь когда он «мыслит от графиков» у него уже первична не модель торговли, а сами параметры по координатам Y и X, то есть цена и время.
Fry,

Ведь когда он «мыслит от графиков» у него уже первична не модель торговли,

Да, график лишь воплощение принятой модели управления и его координаторы лишь значимые управляющие регрессоры…
cerenc,… и только осознав это можно начинать бодаться с энтропией.
*Как узнать, что исполнится первым — стоп-лосс или тейк-профит — если смотреть только на часовик? Никак*

легко узнать — по исполнению заявки. окошко такое выскакивает и говорит дзынь-дзынь. а у некоторых и смс приходит.
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, спасибо, кэп, но речь о бэктестинге.
время мы воспринимаем

1мин=60с
1ч=60 мин
1с=24 час
но можно принять значения взятые для примера
1мин=13сек
1ч=72 мин
1с=21час
также можно как то привязаться к луне или солнцу…
Хочу добавить — иногда полезно ориентироваться и по тиковому графику.
avatar

moroz

Изико, =) вот это самое и есть.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP