<HELP> for explanation

Dr_Vas-ka

Кто там говорил что у США в 2016 году гигантские погашения?

Открыл тут в блуме график и что-то я этого не вижу. Самые большие долги были именно в этом году и осталось совсем чуть чуть. На следующий год погашать нужно почти на 30% меньше чем в этом году, ну а потом, как видно, погашений всё меньше и меньше. Спокойно можно резать КУЕ-3 уже в следующем году, чего они и сделают и никакой трагедии от этого не будет.  Текущий столбик за 2013 год это уже остатки!!! P.S. Главное чтоб занимать год к году больше не стали )))

Кто там говорил что у США в 2016 году гигантские погашения?

Но пугает другое, а именно то, что похду закончился 40-летний нисходящий тренд по доходностям трежерей и они полюбому будут расти, вне зависимости будет сокращение QE-3 или нет. Ну а при росте доходностей вряд ли американский рынок продолжит свой рост, ведь удорожание обслуживания госдолга это не совсем позитивный сигнал.

Кто там говорил что у США в 2016 году гигантские погашения?
Кто там говорил что у США в 2016 году гигантские погашения?
 

Америка в коЦмас))
avatar

Demon88

Василий, судя по Вашему графике у них все еще впереди. Т.е. в следующем году.
Kartashov, нет, вы просто не видите целиком первый столбик за текущий год ))) он почти в два раза выше последующего. За текущий год показан только остаток
Василий Олейник, только в этом году они не гасили долг, а плавно размазали по последующим годам, чтобы выглядело не так страшно.
Василий, смотри тут — mfd.ru/blogs/posts/view/?id=15151
avatar

Mechel

Mechel, спасибо, ну там просто все погашения очень часто идут а не разбросаны на весь год, но в совокупе нет ничего страшного.
КУЕ точно можно смело сокращать.
avatar

Сергей

Да ваще то уже в 4-м квартале этого года погашений меньше.
НО есть одно НО!

Феду надо держать доходности на низком уровне по-любому!
(Доходность д.б. ниже чем темпы роста ВВП)

Будут ли доходности низкими если уменьшить QE?
Тимофей Мартынов, а вот тут вот и есть основная засада, доходности уже к росту готовы и будут расти однозначно, сейчас добавлю два графика.
Василий Олейник, а вот вынесут резко сиплого к 1840.
Что тогда?
Не выгодно.

Обвал общемировых даже сейчас не выгоден более 15% в течении 7-10 месяцев.

Да ещё и придумать новую технологию мирового обвала надо. Что-то на инвесторов не действуют уже прошлые разводки.
СиТриПиО, да чего его тут выносить то? 1840 это всего 2% от текущих.
Василий Олейник, именно.
Василий Олейник, Ваисли4, попроси Марта наложить совокупность долгов на один график, он вроде терминал умеет пользовать.

При чем тут вообще 2016й год?
Василий Олейник, во сколько S&P экспирируют?
Александр (GUNFU), ну месячные как и везде по закрытию.
Василий Олейник, спасибо.
Тимофей Мартынов, потому и снялся второй, потому вербально и та.
Формльно будет на.
Не«вор»мально иные.
«Монетизация» долга ещё на 40% даже не прошла, а активые всего на 30% перешли в иные руки.

Не могу сказать четко, но фалмпейс на рунке должен случиться именно внезапно, чтобы на виртуальный кеш взять ещё активов.

Это не про закулису даже )))) Закулиса ещё не стьала действоать прямо года с 2010… в 2011 была попытка полуудачная.
Василий! Неужели у Вас и такой таймфрейм??????
Вы меня пугаете.
Реально пугаете.
Никакой трагедии не будет, кроме того что бонды обвалятся просто-:)
ganjatrader(getstar), обвал бондов не при безработице ниже 7,0 выйдет? тремя-четырьмя попытками?
СиТриПиО, обвал рынков не буцдет сопровождаться ростом бондов?
СиТриПиО, Это вопрос на засыпку про корееляции.
СиТриПиО, а вы май посмотрите, сопровождался слив рынков ростом бондов? И как бонды отреагировали на вербальный тэйпер
ganjatrader(getstar), а при чем тут май, если аж на 2,5 года вперед?
Давайте отмотаем хотя бы по принципу 1 к 3 ещё 7 лет назад.
СиТриПиО, назад не катит, потому что в этом году ситуация иная, спрос со стороны нерезов рекордно низкий, внутренний спрос тоже низкий (все в акции прут), кто покупать то будет бонды, если не Фед?
ganjatrader(getstar), а в прошлом году ситуация была не «иная»?????? а в позапрошлом? а 3 года назад?

Это глобальный финрынок. Тут нельзя смотреть только на казначяейки.

Проще скажу, если посыпится стабфонд и второй фонд с учетом накладки даже коррекции по рынкам (для РФ) — будет жопа в РФ… раскореллированная.

А вот по одному графику одного «инструмента» судить о 2016 годе — не совсем справедливо.
СиТриПиО, У меня завтара надо банку отнести 30к рцблей… но у меня есть только 23к… что мне делать?
Чтобы я свою репутацию не испортил «мировую»?

При том я знаю, что мне придется закрыть кредит раньше времени, чтобы не жрал лишнее…
Но это у меня.
А у них?
ganjatrader(getstar), если речь просто о «полном» 2016 где, то сейчас 15 ноября 2013.

Отмотайте до события ещё 3 периода назад.

Позволю упустить всякое «до/посткризисное», как шум.

Договорились?
ganjatrader(getstar), добавил графики доходностей бондов ))
Василий Олейник, спасибо, интересно.
А как выглядело дно и разворот прошлого векового цикла доходностей? Были ли там резкие выстрелы вверх? Или плавно набирали ход, а потом ускорились? Может ещё какие признаки были?
ОТВЕТ:
«Или я не тот график загрузил? „
Тот, но НЕ ВСЕ ВМЕСТЕ.
И вообще я не понимаю этот график. Реально, потому что он ничего не показывает.
Как и РБК.

Где структурировано по всем обязательствам?

Желательно на одном графике.

Василий, попроси Тимофея, он накопает.
++++++ хорошая тема.
avatar

егорка

егорка, при росте доходностей трежерис будет новый ипотечный кризис всё как в 2008 году.
Александр (GUNFU), лишний вопрос! Василий конструктивщик — среднесрочник.
Экспирируют, так экспирируют.
этож на сегодня ;) вот если б они с завтрашнего дня больше не занимали
а так занимают же — ироды
и дальше планируют
www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/quarterly-refunding/Documents/auctions.pdf
разбивка по билам, нотам и бондам — как раз там примерно по графегу буит
www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/mspd/2013/opds102013.pdf
коротких много всегда занимали — выгодно это, вот оно и вылезет потом со временем и всегда на след год буит много отдавать нужно ;)
www.treasurydirect.gov/RT/RTGateway?page=institAnnceRes
avatar

bonifaciy

bonifaciy, да занимают они последние три года почти одинаково, или я путаю? Т.е. понятное дело, что долги ещё вырастут, но тенденция вроде немного улучшается? Увеличивать то заимствования с прошлым годом вроде они не должны.
Василий Олейник, занимают последние три года стабильно, да, но в 08-10 круто назанимали (по сравнению с более ранними годами), а в 11-13 просто стабильно много
в принципе вот тут есть
www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debtposactrpt_1310.pdf
ОТВЕТ
"…
Наше изучение корпоративных и банковских балансов показывает, что банкам и долговым рынкам понадобится профинансировать от $43 до $46 триллионов корпоративных займов в период между 2012 и 2016 годами в США, еврозоне, Британии, Китае и Японии. Эта сумма включает в себя задолженность в 30 триллионов долларов, которые потребуют рефинансирования (что, как подсчитал Standard & Poor’s, потребует около 4 триллионов долларов), плюс $13-16 триллионов дополнительного финансирования на протяжении следующих пяти лет, чтобы компании могли стимулировать рост.

Из $40 триллионов всех региональных облигаций, банковских займов и других ссуд по $30 триллионам на примерно пропорциональной основе срок платежа наступит в течение следующих семи лет. Из этой суммы на долю США, зоны евро и Британии приходится свыше 55 процентов или $17.2 триллиона, срок по платежам которых истекает до конца 2016 года. Хотя необходимые для рефинансирования $7,6 триллионов цифры у Китая и являются сравнительно большими по сравнению с его ВВП, его находящиеся в государственной собственности банки, которые составляют примерно 75 процентов всего китайского банковского сектора, вероятно, смогут пролонгировать кредиты, выданные государственным предприятиям..."
avatar

killanalitic

killanalitic, понятно цифры уже немного изменились… но про 2016 указано
killanalitic, нда ((( аж кукушка едет от этих цифр.
Василий Олейник, Василий, совмещайте разные долговые обязательства на один график, если возможно.
СиТриПиО, попробую на выходных )
Василий Олейник, Спасибо!
Серые вертикальные столбики — периоды, когда рост дохи по 10-леткам в течение 12 месяцев превышал 25%, видно что для ВВП хреново это



И несмотря на последние хорошие данные по ВВП, там есть некоторые нюансы, потребление и инвестиции в жил.стро-во в жопе
Я удаляюсь из бесполезной темы.
У меня нет настолько БОЛЬШИХ и настолько ДЛИННЫХ денег.

Но всё равно спасибо Василию, что он не с квика график выложил ;)
СиТриПиО, Кроме того, у меня всё же пятница по европейскому времени
СиТриПиО, ))))) да мы тут все мечтатели )))
Василий Олейник, Япросто к тому, что я уважительно отношусь ко всем, кто не кнопки нажимает.

Для меня — ВЫ ВСЕ — в том числе источник информации.

Но данный график — даже не вброс… пустота на пустоте. Особенно с тем, что вы и сейчас не будете открывать позы, по тем инструментам, которые в 2016 году вот так вот )))

А автора поста помните? про «кто-то там»?????

Если нет, то давайте конструктивней.

Спасибо.
Василий Олейник, боюсь Вам в личку писать, но тестовый реальный счет в этом гору уже +600% на роботе, которого я писал 7 лет, последние 21 года времени нет.

Пусть на мелкой сумме, но мне без разницы, где у меня 50 тысяч рублей в среднем в месяц возникает.
СиТриПиО, это кроме ещё 8 счетов, на которых изначальный риск раз в 5 меньше, либо присутствует реинвестирование до той поры, когда я просто вливаю себе на счет реальных 200% и перезапускаю робота.
СиТриПиО, ***вливаю на банковский счет
Рост доходностей возможно совпадет с выплатой госдолга и профицитным бюджетом, так что влияния никакого не окажет. Возврат в клинтоновские времена по сути.
avatar

prescott

prescott, Так и есть.
Как минимум, автопромышленность спасена.
Доткомы надуваются, они и сольются прекрасно. Всё прекрасно рассчитано…

Сожжется лишняя РЕАЛЬНАЯ ликвидность.
интересно! но не всегда понятно и убедительно!
А теханализ работает на таком тайме? Я так понял вся логика строится на том что трен когда-то должен закончится.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP