<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Стоит ли усложнять простую модель торговли?

         Данная статья не ответит на поставленный вопрос, я опишу свой взгляд на данную проблему. (картинки добавлять не буду, так что ничем красивым заманивать не стану)
 
         Работая в алготрейдинге, очень сложно развиваться, так как любой взгляд на рынок, любые точки входа пытаешься запрограммировать в алгоритм, и проанализировать результаты, и естественно, редко можно встретить алгоритм, который продержится больше года хотябы в растущем профите, ну или хотя бы просто в профите. (естественно имеется ввиду на постоянных настройках)
         Так как найти, простую зарабатывающую систему с постоянными настройками не так просто, к этому вопросу вернемся чуть ниже. Для начала давайте разберем любые простые системы, аля скользящие средние и тд.  Можно ли на них заработать? временную прибыль получить можно, но сложнее будет с постоянной прибылью, и именно поэтому необходимо вносить изменения в алгоритм или настройки параметров. 

       Сразу оговорка, мы исключаем малые периоды скользящих (стандартных индикаторов), так же исключаем малые таймфреймы. Имея более продолжительные сделки, проще доработать алгоритм. 
Добавив в алгоритм управление размером позиции, можно получить улучшение результатов, далее ограничиваем свои риски на сделку, самый простой метод, выставить стоп-лосс (так как на индикаторных системах можно получить большие просадки). Для большего эффекта, лучше открыть сделки на разных бумагах, при этом попробовать два метода 1 открыть по сигналу с одной бумаги 2 по собственному сигналу. 
Вот такими манипуляциями можно вывести алгоритм в плюс, и при этом не стоит думать, что алгоритм вечный, нет! рано или поздно вмешиваться прийдется. 
 
        Теперь второй вариант. Имеем зарабатывающий алгоритм, с условно постоянно растущим профитом. Если начать ее усложнять, выше перечисленными манипуляциями, то получим ухудшение результатов! А точнее получим уменьшение абсолютной прибыли, но при этом можно улучшить показатели просадки, и более гладкой эквити. Какие манипуляции при этом можно попробовать? 
         Часто слышал мнение о необходимости уменьшать размер позиции при убытке и увеличение позиции в профите, ну и прямо противоположное мнение. Естественно попробовал, проверил! На большом промежутке времени получаю ухудшение результатов, так как даже если прибыль не стала меньше, но количество сделок увеличивается, и соответственно косты, постепенно съедят профит. 
        Но, если считать что простая система, имеет «грубо говоря идеальные входы/выходы», а наши манипуляции, снижают риск нахождения в сделке, то стоит попробовать разделить объем хотя бы на две части. Другими словами, имеем 100 лотов, 50 лотов торгуем по входам/выходам алгоритма, а 50 лотов торгуем с учетом рисков. У меня получилось снизить просадку и сохранить 3/5 прибыли. 
 
В комментариях хотелось бы увидеть Ваше вью на данный вопрос! 
 
P.S. Espaniolo (Bebe) – Busco-me душеная песенка!)))
 

А на сколько (или во сколько раз) снизилась просадка?
avatar

Ezev

Ezev, Тут нужно понимать как считается просадка. В тслаб она считается как от зафиксированного дохода, максимальное снижение эквити в неограниченное время, по отношению к стоимости бумаги. В итоге от максимально возможной рисковой системы с просадкой 220%, получил снижение то 70%. От менее рисковой системы с просадкой в 65% получил снижение до 42%.
Микаелян Саро, привет, например у меня система использует наращивание позы в зависимости от дохода. Система торгует однонаправленно — стоит дневной фильтр. потом первый вход — 1 лот, сразу вешается стоп, второй вход при просадке допустим полпроцента от первого входа (рассчитано на то, что все прорывные системы как правило после прорыва случается откат и я уже в роли отстающего) на это вход вешается короткий стоп, третий вход при доходности больше процента и четвертый при доходности больше 2%%, аналогично для шортов, но для шортов как показывает практика неплохо было бы еще добавить один вход при доходности более 3%
avatar

Shved

Shved, в итоге максимальное количество лотов у меня набрано, коглда уже имеется прибыль по первым 3 входам, но чаще всего работает 2-3 контракта
avatar

Shved

Shved, А торговля по сигналам или по движению цены, сняли стоп или тейк и закрылась поза?
просто движение по 1-2-3% не малые движения и довольно редкие.
Микаелян Саро, у меня трендовая система, стоп снялся, жду следующего входа
в среднем 200-300 сделок в год
avatar

Shved

Shved, а при этом наилучший результат будет если все сделки открыть по первому сигналу или именно методом добора?
Микаелян Саро, я смотрел по отдельности
за период 2009-2012 работа 1 лотом без добавок — 240 т.п.
с добавлением до 3-го процента — 750 т.п.
avatar

Shved

Микаелян Саро, но тупо увеличивая лотность первого входа — меняется просадка, значительно
а у системы с наращиванием с просадкой все отлично
таким образом, используя наращивание, я увеличиваю емкость системы.
avatar

Shved

Stas Ivanov, базар или фонда, разницы никакой!))
« Лишь пораженье от победы, ты сам не должен отличать »

Занимаясь ЛЮБЫМ делом, важно самому себе отдавать отчет в чем ты специалист и какие пути собственного развития совершенства.

Конечно очень привлекательно организуя алгоритмическое обучение писать об успехах своих УЧЕНИКОВ?!

Однако, если ты сам, вероятно считая себя программистом, не можешь взяться за работу, суть смысл и результаты которой пытаешься преподавать, то сподвигнуть ты можешь лишь интерес, что конечно не мало, но …?!

К чему это я?, если тебе самому не доставляет интереса те алгоритмические изыскания, которыми ты занимается, ты не видишь проблематику, а практический профит своей деятельности, лишь как обучение чайников, то лишь ниша смартлаба потолок твоей крутизны …
avatar

cerenc

cerenc, я так понял, это критика в мой адрес, ок!
Микаелян Саро,

Да, после того, как Ваша фирма отписала о возможностях предлагаемой работы

Сложилось впечатление уровня трединг курсов и его преподавателей…
cerenc, Моя фирма? Наверное имеете ввиду компанию А-Лаб? ну так она отписалась потому что я уволился из этой компании, и был единственным преподавателем направления алготрейдинга в ней.
Или что-то другое имеете ввиду?
Микаелян Саро,

Саро, задавая вопросы подобные вопросу блога, Вы уподобливаетесь врачу, который спрашивает пациента чем ему лучше лечить!

Теория ( см. vlad ниже) и алгоритмические прогоны дают убедительные ответы на поставленный вопрос.

Пишу столь заинтересованно именно потому, что уже довольно давно интересуюсь этот тематикой, эффективность же предлагаемых разработок, представляется не убедительной в плане трудозатрат и выхода…
cerenc, Врачи изначально тоже не знают как правильно лечить, и учатся у более опытных. Я изначально ни у кого не учился, и опыт других не менее инетересен, чем мои изыскания!
как никак истина рождается в споре)))
Микаелян Саро,

Желаю Вам совершенствования и заинтересованных коллег
В теории систем есть принцип, что для устойчивого управления субъект управления должен иметь степень свободы не меньше чем объект управления. Рынок — это сложный объект с большой степенью свободы. Ну а выводы можете сделать сами. В рамках скользящих ср. и всяких паттернов это невозможно.
Стоит поднять уровень качественной оценки рынка самой моделью (изнутри).
Это навроде ответа из анекдота «Посмотрите — где у меня ошибка? — В днк.»

Без обид. Обдумайте!
1 есть крайне простой способ снижения дродауна и увеличения плавности и восходимости эквити без снижения средней сделки… диверсификация…
2 ну а торговать надо на фиксированный % от депо, или постоянным риском на сделку в %… тогда при росте на восходящем участке эквити сайз автоматически увеличивается, а при падунии сам собой уменьшается… все это хорошо разжеванно у механизатора
avatar

ves2010

smart-lab.ru/blog/video/150166.php
Все что думаю, а все что Ты пишешь так и будет на уровне подкрутки параметров, пока не попадешь в истинный алгоритм своего инструмента
avatar

SMA

SMA, да нет у меня подкручивания параметров… я не использую и всегда другим не советую этого делать.
Микаелян Саро, ну я в общем ))) та как смена алгоритма торговли на том или ином инструменте, с моей точки зрения и есть подкрутка, так как если использовать истинный алгоритм, то и не придется не чего менять) Ну понятно что это очень сложно, можно сказать, почти не возможно))
avatar

SMA

SMA, Представьте себе картину. Ртс через 30 лет. я торгую сейчас покупка/продажа рынка если на 1 минуте проходи 8000 объема контракта. торгуя так же через 30 лет, в то время как на рынке минимум торгует новичок по 8000контрактов, мой алгоритм не будет успешен. Меняться вместе с рынком не значит подкручивать параметры.
зачётная песня, качну в актив
avatar

baranovskiy

боюсь делать роботов, если вы руками на атомы прежде не разобрали один инструмент — хлопотное и бестолковое занятие… Трейдер не должен быть статистом… Робота сделать толкового, которого не нужно перенастраивать — это много времени и усилий… На портфеле роботы хорошо работают… но не у всех, рабочие просадки — 70-80 пп
— «Стоит ли усложнять?»
нет не стоит. Нужно минимизировать степени свободы вашей стратегии дабы избежать подгонки. Увеличивая свободы добъетесь гладкой эквити на истории но минусов в будущем (подгонка)

-«уменьшать размер позиции при убытке и увеличение позиции в профите»
что есть эквити стратегии? это есть тоже некий график, который можно торговать. Ну если ваша эквити четко идет по синусойде, то можно так менять торгуемый объем и переворачивать позиции, что получить ровный рост. Так что ММ суть продолжение стратегии и он есть дополнительные степени свободы в общей стратегии=стратегия входа + ММ. Станет ли от него лучше? Едва ли.
avatar

ivanovr


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP