<HELP> for explanation

Блог им. Kitten

ЕЦБ. Возможный коррект сценария

В воскресном обзоре основным планом на ЕЦБ+нонфармы у меня был рост первым шипом в начало 1.36й, потом на Драги разворот вниз, на падение евродоллара.
Падение могло быть разным по скорости в зависимости от позиции Драги в отношении снижения ставок (депозитной в частности), от решимости в запуске LTRO, но в любом случае первый шип вверх на оставлении ставок неизменными у меня планировался как хай текущей недели.

Наблюдая за рынками крайние два дня у меня появились сомнения в правильности моего сценария.
Вроде бы всё идет по плану, но итог может быть абсолютно иной.
Практически без изменений чистое ФА и ТА, но по ФА-уровням рисуется совсем другой вариант, на рост евродоллара.

По порядку.

Сначала ставки ЕЦБ в 16.45мск.
По-прежнему считаю, что минимум до декабря снижения не будет.
Немного смущают вербальные интервенции минфинов Италии и Франции вначале недели о том, что ЕЦБ должен принять меры и снизить ставки.
Минфин Франции вообще заявил, что рынок правильно реагирует продажами евро перед заседанием ЕЦБ, т.е. прямо намекал на изменения на ближайшем заседании.

Но я думаю, что сие хотелки минфинов, как минимум на сегодняшнем заседании.

По ФА данные Еврозоны на текущей неделе выходили достаточно сильные, особенно по Германии.
По ТА есть двойное дно с целями 1.360Х:
ЕЦБ. Возможный коррект сценария
Конечно, из любого двойного дна можно сделать тройное, но если ЕЦБ не снизит ставки: как раз и исполним на этом, по крайней мере сможем перехаить вчерашний хай.

После ставок Драги, вроде как можно и падать, ибо начинает Драги всегда с инфляции, а инфляция в Еврозоне гораздо ниже ориентиров ЕЦБ.
Но, по ФА-уровням, у меня выскакивает ход выше, к 1.3670-90.
Конечно, ФА-уровни могу ошибаться, но перед Драги выходит блок важных данных по США и, в соответствии с ФА-уровнями, получается, что данные США могут быть гораздо ниже ожиданий.
В первоначальном варианте я не акцентировала внимание на данных США перед Драги.
Ибо считала, что при плохих данных рынок сначала дождется выступления Драги и только потом будет продавать доллар при условии, что Драги будет более ястребиным, чем ожидает рынок.
Но, т.к. по ФА-уровням четко получается рост: возможно он будет до Драги, на данных в 17.30мск.

Поэтому я учитываю возможный вариант роста к 1.3670-90.
Если этот рост будет на данных США: то 1.3670-90 станет хаем до Драги, Драги начнет выступление с низкой инфляции и на этом будет ход к минимум началу 1.36й (1.3610-20).
Потом, в зависимости от готовности Драги снизить ставки на заседании в декабре: может быть или возврат к верху 1.36й или дальнейшее падение.
По ФА-уровням при ходе сегодня к верху 1.36й евродоллар закроет неделю или ростом на нонфармах под 1.3800 или флетом (на викли скорее отрисуем додж).
Причем скорее всего будет в пятницу рост и тогда евродоллар будет находится на хаях вплоть до утверждения Йеллен 14 ноября в Сенате США и её первого выступления в качестве нового главы ФРС.

Выводы:

При росте на данных США в 17.30мск перед Драги к 1.3670-90 или на выступлении Драги стоит ожидать возврат евродоллара к хаям текущего года.

Идеальный сценарий роста: ход евродоллара вверх 1.35й на неизменных ставках в 16.45мск, сильный шип вверх на данных США в 17.30мск к 1.3670-90, коррект на Драги минимум в начало 1.36й, при закрытии четверга в верхней половине 1.36й: стоит ждать роста евродоллара на нонфармах под 1.3800.

На втором счету оставляю лонги (стоп в бу по средней или короткий стоп перед ставками) и думаю о хеджировании шорта на основном счету.
 

Ну да, я тоже в лонге. Только у меня чисто ТА — отбой от уровня
avatar

ilya_po

ilya_po,

По ТА там отбой от канала, но при пробое будет другая ситуация, тем более коррект от края канала был, ничто не мешает пробиватьи падать дальше, особенно при сравнении с ТА на долларфранке, индексе доллара и свечному анализу страших ТФ
AndreiSk,

если ЕЦБ снизит ставки: пробой канала вниз и так или иначе привет 1.30я...(хотя зависит снизят ток основную или и депозитную, при снижениях депозитной покупать евро в принципе не стоит в этом году)
В воскресном обзоре обосновывала, почему ЕЦБ может не снижать ставки и поубавить голубиный тон: это банки, боязнь оттока капитала, который и так происходит из-за проверок ЕЦБ.

А так обзор из серии «глючит», если будет ход вверх на неизменных ставках и да данных США: то стоит ждать возврат к хаям.
Просто один из матодов анализа показывает рост, чистое ФА и ТА без проблем пока за падение, а когда перед важными событиями у меня разногласие по параметрам: нужен альтернативный сценарий.
Это альтернатива
Kitten, всё пропало… я включил терминал и… а что случилось??? мы в полу уже
AndreiSk,

так редко бывает однозначно на рынках, к сожалению.
после ставок попустит, ттт
AndreiSk, всегда есть вероятность в обе стороны… но если в моменте всё взвесить — то примерно 7 к 3 за 1,37)))
VladimiR,

Вот, солнце, пришла к выводу, что и Ваш вариант реален)))
коррекция в паре на текущий момент сформировала канал (1-2-3-4), краткосрочные провалы в 1,34-ю фигуру допустимы, но в этих случаях они должны выкупаться, только закрепление ниже 1,34 сломает эту модель.
avatar

INROS

INROS,

Угу, тоже думаю, что ниже края канала с истинным пробитием в любом случае не смогут.
Ибо для этого нужно понижать и депозитную ставку, на это не пойдут
Kitten, на счёт причин не уверен, но по ТА 1,34 на данный момент ватерлиния (для себя так мыслю), так как в случае закрепления ниже вероятность дальнейшего снижения сильно возрастает, что по индексу бакинского станет походом в район 81,5.
avatar

INROS

INROS,

там по ТА при пробитии канала вниз первая цель 1.30я будет, ну при истинном пробитии, конечно
Kitten, по индексу сильный район 82 +-.
avatar

INROS

INROS,

не, там клин и движение тогда к 84 будет.
я ж рисовала не раз.
тут не поддерживаю), но посмотрим
AndreiSk,

это работа.
когда это не работа, то слив так или иначе
Экзотические варианты на все остальные случаи:

1. ЕЦБ снижает обе ставки, основную и депозитную: евродоллар падает отвесно, покупать в ближайшие месяцы не стоит, цель 1.22.

Вероятность варианта около 0, ибо такое решение вызовет резкий отток капитала, потенциально может привести к краху банковской системы Еврозоны.
В любом случае до новых прогнозов ЕЦБ невероятно, имхо

2. ЕЦБ снижает основную ставку, оставляет неизменной депозитную.

Импульсно падаем к 1.3400+-, откуда возможен коррект.
Вряд ли сегодня пробъем низ канала, оставим на завтра, на нонфармы.
Маловероятный вариант.

3. ЕЦБ оставляет ставки неизменными, но рынок не реагирует, нет хода вверх, стоим во флете 1.3520+-.

Вероятный вариант, при этом стоит опасаться блока данных США, ибо по ФА-уровням тогда развилка, может быть ход с перелоем 1.3440 на данных США и начале речи Драги, пробой канала сегодня исключен, для дальнейшей динамики важна речь Драги и закрытие дня.
avatar

Kitten

снижена основная ставка и максимальная по займам
депозитная без изменений
avatar

Kitten

Kitten, ну, не гады?
VladimiR,

не то слово
щас будет бла-бла-бла… дефляция, высокая безработица, надо избежать японского сценария
я тоже могу при желании объяснить что угодно
но одни данные за один месяц не причина, особенно при восстановлении в Германии (вчера по заказам видели, сегодня пром произ-во ниже прогноза, но сказано, что временное и экономика на пути роста)
тынц-тынц… )
avatar

karapuz

karapuz, не то слово...(((
karapuz,

Ну что тынц)
закончится сие одним: пошлет Германия нафиг эту контору южных стран и будет Драги в новом сообществе бездельников печатать деньги почище США

Щас посмотрим что он скажет по будущим ставок.
Если будет говорить о минусовой депозитной и минусовой основной: крест на Еврозоне можно ставить, памятник млин
Kitten, а что германии то? германии только это и надо :) им слабое евро выгодно. привет от дойчебанка ))
karapuz,

не, я другого взгляда по Германии.
Драги игнорит банки, он игнорит необходимость покупок ГКО сторонними банками.
Рассуждает примерно так: бегство капитала не волнует, залью банки ЛТРО, выкуп ГКО не волнует, запущу ОМТ и сам выкуплю все ГКО…
А это со стороны Германии обернется ток одним: пинком под зад Драги и всем южным тунеядцам.
Ну, проще самой уйти, как всегда)
Kitten, он правильно рассуждает :)
karapuz,

Ну это я так рассуждаю по анализу его действий.
Так что одобрение себе забираю)))
avatar

karapuz

так
по ТА возврат к низу канала будет откуда-то
хотя пробой ещё ложный до закрытия двух дней, но Драги ж маньяк, он сейчас будет рассказывать об отрицательных ставках.
Ну 1.3400+- могут дать сегодня.
Буду думать о шорте на втором счету
avatar

Kitten

Kitten, пытаюсь оглядеться вокруг — а кругом всё кувырком))) фунт дернулся вниз, вернулся и стоит непокобелимо на дневном уровне… наш ртс мини-ракету вверх изобразил… золото слетало вверх и провалилось обратно… а евра упала и валяется…
… нет, пусть устаканится вся эта каша — потом можно будет пытаться делать новые выводы)))
Kitten, не надо думать уже.
шорт шорт шорт
отскоки, пробои… что угодно
до весны…
karapuz,

не, я знаю этого гада
он вполне может выйти на заседании в декабре и сказать, что ставки больше снижать не будут и прочее.
Ему будет надо по банкам: сделает, как 2 пальца об асфальт
karapuz,

и, потом, ничего глобально не изменилАсь
Евро было по ставкам дешевле доллара, ставки ЕЦБ были ниже ставок ЕЦБ.
ЛТРО не пообещали, снижением депозитной пугают, но не факт.
Так что мяч на стороне ФРС теперь.
Выйдут провальные нонки: и почапаем обратно в 1.35ю
Taxfreelt,

да Драги даже дефляцию не признал, просто период низкой инфляции.
Объявит ЛТРО, конечно.
Но только пока не захотел, проще ставки снизить.
Убить надо было евро.
И, потом, какая разница.
3-летнее ЛТРО или 3-месячные.
Он же продлил 3х-месячные кредиты до июля 2015 года
Спасибо огромное за топик и еще более яркие комментарии и обсуждения уважаемых мною людей.
Виктор~,

угу)
и ещё мы вчера удержались от кучи нецензурных слов, тоже плюс)))
Taxfreelt,

да не было причин кроме курса.
Даже ФРС не позволяло разницу между ставками 0.25% при самых черных временах Леман, о чем мы говорим
avatar

Kitten

Taxfreelt,

к сожалению минтруда настолько стал похабно считать данные, что нонфармы стали чистой орлянкой.
Вот по мне надо сентябрь в плюс пересчитывать.
Но, посмотрим
avatar

Kitten

сегодня ночью после закрытия Бен Шалом глаголить будет :-))
avatar

INROS

INROS,

о чем ему глаголить, Йеллен уже будем слушать после 14 ноября.
Если сейчас вытянут вверх с ложным пробитием канала по закрытию недели: до Йеллен флет будет 1.3400-1.3600.
Хотя один заходик ещё тогда дадут в 1.33ю, может в пон-к
1.3215+- как минимум
и это первая цель
avatar

Kitten


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP