<HELP> for explanation

Блог им. fourthdimension

Исследование на инерцию. (Часть 2)

Первая часть тут.

1. Во второй части для анализа взял котировки евродоллара.
2. Для увеличения выборки выбрал часовой фрейм.
3. Период анализа 03.01.2001-15.10.2013.
4. Источник — Финам.
5. Всего проанализировано 76216 баров (около 3175 дней).
6. Баров, закрывшихся выше открытия — 41455.
7. Баров, закрывшихся ниже открытия — 31324.
8. Баров с равными ценами закрытия и открытия — 3437. 

Под серией я понимаю 1 и более однонаправленных баров идущих подряд. При смене знака серия заканчивается, счетчик обнуляется.

Дисклеймер:
1. Данный пост не претендует на научность.
2. Данный пост может содержать ошибки различного рода.
3. Данный пост не призывает ни к каким активным действиям на рынке.
3. Данный пост содержит исключительно субъективные выводы (которые могут быть ошибочны), а так же данные, которые были обработаны по субъективным критериям. 

4. Результаты тестов в прошлом ничего не гарантируют в будущем.
5. Количества опытов может быть недостаточно, чтобы результаты данного теста считались в достаточной степени репрезентативными.
6. Результаты исследования находятся в пределах двоичной системы (т.е. вверх\вниз), строятся только по ценам закрытия дня и не учитывают внутридневные движения. Таким образом, открыв сделку по такой системе вы могли сидеть час в просадке и к закрытию получить 1 пункт прибыли или ноль.
7. Не учитываются гэпы.
8. Статистика по годам может быть немного не точной (+-1), ввиду того, что одна серия в конце года может растянуться и ее значение в итоге пойдет в счет следующего года.


1. Входные данные.
Исследование на инерцию. (Часть 2) 

2. Счетчик. 
UP — закрытие выше открытия
DN — закрытие ниже открытия
EQ — закрытие равно открытию

Исследование на инерцию. (Часть 2) 

3. Раскидываем по годам.
Исследование на инерцию. (Часть 2) 
4. Получаем такую статистику.
Исследование на инерцию. (Часть 2) 
По итогам анализа получилось:

Всего серий      40400
Серий UP          18946
Серий DOWN   18509
Серий EQ           2945 

И более подрбно по всем сериям всех направлений:

5.  Серий UP 
Исследование на инерцию. (Часть 2) 
6. Серий DOWN    
Исследование на инерцию. (Часть 2) 
7.  Серий EQ   
Исследование на инерцию. (Часть 2) 
Исходя из вышеуказанных данных, строим таблицу вероятности продолжения движения, при условии наличия n баров подряд в одном направлении.

8. Вероятность UP
Исследование на инерцию. (Часть 2) 
9. Вероятность DN
Исследование на инерцию. (Часть 2) 
10. Вероятность EQ
Исследование на инерцию. (Часть 2) 
Выводы:
1. Несложно заметить, что при наличии серии из 3 баров, вероятность появления четвертого, достаточно невысока. Но, если четвертый все же появляется, то вероятности меняются значительно.
2. Возможно будут изменения при добавлении каких-либо фильтов. Сегодня руки до этого не дошли, сделаю в следующий раз.
3. Еще обратил внимание, что и тут и в прошлом тесте максимальная серия вверх из года в год превышаем максимальную сеию вниз. То ли трендовость такая на выбранном периоде, то ли просто потому что шортят всегда быстрее. Не берусь комментировать этот факт.


Комментарии, критика, идеи, замечания приветствуются.
 

Геннадий Avtex, думал об этом. только вот не знаю насколько это применимо к валютам.
предлагаю считать не вероятность продолжения, а вероятность разворота, т.е. вероятность того, что текущая серия закончилась (в принципе разницы нет, но я делал так). могу обратить внимание на то, что должно получаться, что вероятность разворота после одного бара вверх почти всегда больше, чем вероятность разворота после одного бара вниз и наоборот для двух баров, но это на дневках.
еще не понятно почему в таблицах 5,6,7 столбцы 2 и 3 имеют одинаковые значения
avatar

finstrateg


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP